{$TMF} $TLT $SPXL всем фанатам стратегии покупать трежеря и
хеджироваться через шорт SPX, доказывающим, что стратегия работает - это в какую синхронную дату надо было открыть сделку не подскажите? Сделал расчет от 6 июля когда многие входили от цены 100$ TLT - с этого момента TLT сделал на сегодня -12%, TMF -35%, а SPX всего -3%, ну допустим если тройной брать, то -9% - можете объяснить как при этом можно говорить, что хедж сработал? Дайте точки входа пож-та. Или может стоит признать, что пока (на сегодня) это крайне убыточная стратегия оказалась (по факту)?
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
Ваш комментарий...
Это как купить акцию, в расчете на рост выручки на горизонте года, и через неделю сказать: емае, минус 5% - стратегия убыточна.
Стратегия только начинает работать)) рано ещё выводы делать
Спред только начинает сужаться. В жизни, а на рынке тем более, возможно всё, но выводы стоит делать всё-таки, когда позиции будут закрыты и результат подсчитан.
Нравится
2
@HamsterKombattt Вы читайте внимательно, первая строчка.. (хеджироваться через шорт SPX)... Чел хотел Шортить Сиплого, а сам купил или по ошибке нам показывает Лонговый инструмент $SPXL.. )) 😎
Нравится
1
Для наглядности посмотрите график SPY/TLT или QQQ/TLT на TradingView, на сегодняшний день играть на понижение спреда убыточно, но в последнее время на фоне падения TLT индексы тоже падают, вчера немного под закрытие снова немного рассинхронились, но это фактор технического отскока, я думаю, чем ближе дальний конец кривой к ставке, тем больше, во-первых, будет корреляция шорта индекса, то есть хэдж будет работать, а затем трежеря уже развернутся, когда только, вопрос
Нравится
@KuleshovOU я хотел выбрать тикер SPX в посте - пульс не даёт его выбрать в терминале, поэтому взяли SPXL. Пятерка за наблюдательность:)
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Мосбиржа: может ли отчет удивить после слабого года на рынке
Обзор
|
4 марта 2026 в 12:10
Analytics_lover
51 подписчик • 8 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+21,05%
Еще статьи от автора
30 марта 2026
BRJ6 вообщем то предупреждали несколько раз, что контанго задран и лучше в майский переложить, т. к. BRJ-->BZK--> Ice Brent слишком сильно от OIL brent (+7%, что статистически было очень мало раз за 20 лет) и просто статистически будет сокращение спрэда, вот его логично и получили. Кто прислушался и подстраховался молодец https://www.moex.com/a2077?print=1
29 марта 2026
BRJ6 очень много постов о том, что нормально контанго BRJ6 к базе +7%, т. к. наш фьюч привязан к лондонскому/американскому фьючу. Читайте документацию на сайте мосбирже все доступно. Базовый актив это товар, т. е. сама нефть, эскпирация тоже описана в параметрах, также документ на сайте доступен, 31 марта 19:00. Контанго есть завышенный ~7% и это ненормально. Арбитражить можно, но риск есть, т. к. не факт, что сведется - в мае-июне-июле 2022 закрывались с контанго 4-6% (обычно закрытие в районе от -1% до +2%). риск получить в апрельском фьюче переоценку в формате сведения к базе есть, логичнее уж если лонговать, то майский фьюч в этом смысле, в котором около 1% бэквордация на закрытие пятницы. https://www.moex.com/ru/documents/26811?ysclid=mnby1zofrh310285942 Если у кого-то есть продуктивное возражение с аргументированной информацией со ссылками, добро пожаловать в комментарии в уважительной форме на Вы, чтобы была благородная и обогащающая коммьюнити дискуссия.
28 марта 2026
BRJ6 соотношение фьючерса майского к апрельскому all time low за 15 лет+ 0,93. В 2022 году такие истории сводили за день (см график) очевидный арбитраж и кто не переложил лонг в свежий фьючерс тут максимальная вероятностью звездно огрести (получить просто мгновенную переоценку -7%, как это и было исторически).