Как контролировать доходность своих инвестиций

. Небольшой пост для тех, кто не следит за доходностью своих инвестиций или хочет начать, но не знает, с чего. Во-первых, контроль доходности — обязательная часть инвестирования, так как вы должны понимать, хотя бы в целом, зарабатываете ли вы или теряете. Сравнивайте доходность ваших инвестиций с двумя важными бенчмарками: ставкой по вкладам в банках страны, в которой храните деньги, и с ростом индекса, который больше всего похож на ваш портфель. Если ваша доходность выше первого — вы молодец, если выше второго — вы гуру, в остальных случаях нужно заниматься работой над ошибками. Безусловно, есть куча сервисов, которые всё вам посчитают, но, как правило, они платные. Я пока не готов платить за такую услугу. Почему я не полагаюсь на цифры доходности, которые я вижу в приложении брокера? Первая и главная причина — я люблю проверять всё сам, так надёжнее. Кроме этого никакой сторонний сервис не застрахован от ошибок и сбоев, я помню те времена, когда доходность в Тинькофф считалась неправильно. Сегодня вроде как всё исправлено, хотя в Пульсе и в портфеле я до сих пор вижу две разные цифры, так что последней инстанцией остаётся старый добрый Google Sheet (или Excel). Простейшая функция XIRR (В Экселе: ЧИСТВНДОХ) справляется со своей задачей на ура. Всё, что вам нужно, — добавить текущий баланс, суммы всех пополнений/списаний и соответствующие даты. Единственное, что нужно учесть: если баланс пишете со знаком "+", то списания тоже со знаком "+", а пополнения со знаком "-". Пример использования показан на картинке.

Нашел любопытный метод захода в рынок на основе индекса волатильности (VIX). Согласно авторам исследования, чем выше VIX в момент покупки, тем больше шансов получить профит в среднесрочной перспективе. Сам эксперимент проводился по историческим данным с 1998 года, согласно ему для разных диапазонов индекса и разных секторов анализировались доходности после 500 дней с момента покупки. И самое интересное тут, что во всех указанных секторах видна четка корреляция - чем выше индекс в момент покупки, тем больше 500-дневная доходность. Согласно статье, лучшее время покупать - когда VIX поднялся более 33, а продавать, когда опустился ниже 12. Забавно, что данный подход совершенно разнится с классически подходом, по которому рекомендуется не совершать сделок, если VIX выше 16. За последние 4 дня VIX уже поднимался выше 35 два раза (на скрине часовой график, красный - VIX, белый S&P). Риск данного подхода в основном в двух моментах 1)Историческая доходность не гарантирует доходность в будущем. 2)Нет корреляции значения VIX с глубиной коррекции (высокий VIX может соответствовать и небольшой коррекции и огромному обвалу) Источник https://www.thestreet.com/etffocus/blog/why-the-vix-says-this-is-the-time-to-buy-not-sell #VIX #ИндексВолатильности #Коррекция

Привет