Стратегии инвестиций: фьючерсы, акции и плечи — обзор позиций Т‑Банк

Войти

всех страдает Фьючерсы и Акции. 121 000р Мастер-счет Стоим в позициях под продолжение переговорного трека + валюта на китайский Новый год и зашкаливающий RUSFARCNY перед ними 293 500р Мастер-счет Вышли из шортов золотовиков и остались в позициях на продолжение переговоров, также пробуем немного добавить в портфель квази-ОФЗ на фондовом рынке , позиция ЦБ РФ на последнем заседании вселяет уверенности, но бумага не очень ликвидная и не очень «быстрая» 5 202 000р Мастер-счет Тут мы оставались в позициях после закрытия шортов золотовиков и сегодня избавились от , пока банки показывают силу, разместились также в , также посмотрим как валюта переживет китайский Новый год и отсутствие торгов CNYRUB_TOD В общем и целом рынок неоднородно то слаб то силен, наша главная задача не перебрать с аллокацией в акциях, и, по возможности, найти удачную точку для перекрытия шортами (в плечевых стратегиях слабыми бумагами, в фьючерсной индексом) в случае сомнительного развития событий, если же все пойдет лучше ожиданий (шансы всегда 50/50), добрать позиции по ходу движения имея в запасе около 50% загруженности будет более чем реалистично, плюс должна выручить «тонкая» на китайских праздниках валюта 💛

Прочитал у коллег @A.Simonov и @Agaev1003 про обновление каталога стратегий, хочу тоже написать об этом. Это здоровская новость - ведь раньше стратегии достаточно было «выстрелить» угадав 1-2 удачных сделки чтобы начать привлекать новых подписчиков, а дальше уже эти рисковые и волатильные стратегии нередко уводили подписчиков в минус, полностью подрывая доверие к продукту автоследования, в новом каталоге такого не будет, а что будет? Что изменилось, на что теперь будут смотреть при добавлении в каталог? 1. Качество управления Sharpe - основной коэффициент для внутренней оценки - прибыль черед волатильность риски и глубокие просадки теперь проигрывают стабильному планомерному росту. 2. Опыт и открытость. «Стаж» автора на рынке, открытость в общении с подписчиками и доходчивость объяснений действий по стратегиям стали важным критерием 3. Бенчмарк. Доходность сравнивают с индексом, который соответствует составу стратегии. Считают альфу Джинсена, это показатель «настоящей» эффективности. 4. AUM Суммарный объём средств по всем стратегиям автора должен быть от 10 млн ₽ - это строгое условие для попадания в каталог, ведь имея в управлении 1млн рублей можно быстро «нарисовать» высокую доходность на любом инструменте, важно подтвердить эту доходность временем. В общем и целом давно напрашивалось нечто подобное, но, главное, наконец, появилось, особенно когда рынок выйдет из затяжного скучного боковика, а ставка ЦБ РФ опустится до значений 11-13% - качественным авторам будет хватать ликвидности уже с бОльшей уверенностью обгонять рынок и безрисковую доходность с хорошей альфой💛

Немного разные пути трех стратегий в этом году, сильнее