Из каждого утюга кричали, что стоит только ЦБ снизить ставку - российский рынок ракетой в небеса. А уж облигации, так прямо в космос. Ставка снижена - на рынке мощный слив. IMOEXF RBU5 Что, в целом, техникой и логикой вполне предсказывалось... Время начинать закупаться. По чуть-чуть, не на всю котлету, Ну и добирать последние длинные облигации.

@Pulse_Official как фильтровать ленту "Для Вас" в Пульсе? Раз уж она для меня, хотелось бы как-то её обучить: что мне нравится, а что нет. Но ни бана, ни дизлайков в Пульсе нет. В результате мне предлагается то женская одежда, то какая-то "школота" совершенно необоснованно ругающая Яндекс. Вы на основании чего мои предпочтения изучаете? 🤔

Продолжим про вечные фьючерсы. У вечных фьючерсов на акции, кроме фандинга, имеется ещё и дивидентная поправка. "Дивидендная поправка в вечных фьючерсах компенсирует изменение значения индекса, вызванное дивидендными отсечками. Она начисляется держателям длинных позиций (покупателям контракта) и списывается с держателей коротких (продавцов контракта). Некоторые особенности дивидендной поправки: Учитывается по позиции на предыдущий вечерний клиринг и по сделкам, совершённым в вечернюю сессию, а по сделкам в утреннюю и основную сессии не учитывается. Равна значению индекса дивидендов IMOEXDIV, рассчитываемому ежедневно в 18:30 мск как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в индекс (с учётом шага цены и его стоимости). Не нулевая только в даты закрытия реестра по акциям из Индекса МосБиржи. Если день закрытия реестра приходится на неторговый день, то поправка учитывается в ближайший торговый день, предшествующий дню закрытия реестра." (с) Алиса от Яндекса По сути, если совсем просто, это необходимо, чтобы учесть дидивиденды по базовой позиции в фьючерсе. Для лонга в плюс, для шорта в минус. GAZPF SBERF P.S.: подсказали, что в индексном фьюче IMOEXF дивидендная поправка присутствует тоже.