Продолжим про вечные фьючерсы.
У вечных фьючерсов на акции, кроме фандинга, имеется ещё и дивидентная поправка.
"Дивидендная поправка в вечных фьючерсах компенсирует изменение значения индекса, вызванное дивидендными отсечками. Она начисляется держателям длинных позиций (покупателям контракта) и списывается с держателей коротких (продавцов контракта).
Некоторые особенности дивидендной поправки:
Учитывается по позиции на предыдущий вечерний клиринг и по сделкам, совершённым в вечернюю сессию, а по сделкам в утреннюю и основную сессии не учитывается.
Равна значению индекса дивидендов IMOEXDIV, рассчитываемому ежедневно в 18:30 мск как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в индекс (с учётом шага цены и его стоимости).
Не нулевая только в даты закрытия реестра по акциям из Индекса МосБиржи. Если день закрытия реестра приходится на неторговый день, то поправка учитывается в ближайший торговый день, предшествующий дню закрытия реестра."
(с) Алиса от Яндекса
По сути, если совсем просто, это необходимо, чтобы учесть дидивиденды по базовой позиции в фьючерсе. Для лонга в плюс, для шорта в минус.
$GAZPF $SBERF
P.S.: подсказали, что в индексном фьюче
$IMOEXF дивидендная поправка присутствует тоже.