Профиль инвестора Elisej_Investor | Тинькофф Инвестиции Пульс

Чуть больше 2% дал трейд на индексе МосБиржи. Перед выходными решил прикрыть позицию. Ожидается встреча лидеров Евросоюза. С таких встреч обычно негативные новости приходят. Плюс во фьючерсе большой шорт юрлиц. При такой ситуации даже, если будет новостной позитив, сильно выше не должны уйти в моменте. Пока такие мысли. {$MXZ5}

📈 Запустил фьючерсную стратегию Стратегия спекулятивная. Сделки краткосрочные. В среднем 1-2 сделки в неделю. Торгую фьючерсами на индексы RTS, MOEX, S&P500, валютные пары доллар-рубль, юань-рубль, товары природный газ, нефть, золото. 🎯 Цель – удвоить капитал за год. Стратегия подойдёт для размещения рисковой части портфеля. Рекомендуемый объём вложений до 20% капитала. Преимущество стратегии – максимально эффективное использование капитала. Оно достигается благодаря торговле именно фьючерсами, где кредитное плечо встроено. И подключенной к стратегии маржинальной торговле. Сделки совершаю не часто. Поэтому две трети капитала размещено в фонде Денежный рынок от Т-Капитал. Это позволяет покрывать комиссию за следование. И за счёт низкой ставки риска не ограничивает рабочий капитал на покупку фьючерсов. Для подключения к стратегии нужно выполнить три условия: •Иметь агрессивный риск-профиль. Он определяется по результатам тестирования от брокера. Если вы первый раз подключаете стратегию, брокер предложит пройти тестирование. Если уже проходили, пройти заново можно в разделе Профиль → Инвестиционный профиль. •Пройти тестирование «Фьючерсы» для допуска к торговле фьючерсами. Это предложит сделать брокер при подключении стратегии. •Пройти тестирование «Маржинальная торговля» для допуска к маржинальной торговле. Также будет предложено при подключении. Или можно самостоятельно в разделе Профиль → Тестирование. Так как сделки в стратегии краткосрочные, подключаться можно в любой момент. Раз в неделю планирую публиковать результаты. Поехали, и добро пожаловать.

💰Сравнил фонды денежного рынка {$LQDT} и Решил для себя разобраться какой фонд выгоднее: Денежный рынок или ВИМ Ликвидность {$LQDT}. Оба фонда относятся к биржевым паевым фондам. Инвестор при их покупке/продаже несёт расходы: надбавки/скидки за приобретение и погашение паёв фондов, вознаграждение за управление фондом, комиссию брокера, риск волатильности фонда. Про волатильность. Цена пая фонда может отклонится вниз от цены открытия или вверх от целевой цены закрытия. В такие моменты не выгодно покупать/продавать фонд. Можно потерять доходность, равную этому отклонению. При маржинальной торговле важно учитывать ставку риска, которую брокер присваивает фондам. Сравню фонды денежного рынка и {$LQDT} по этим критериям. Данные по доходности и комиссиям беру из ключевого информационного документа на конец апреля по каждому фонду. Фонд Денежный рынок от Т-Капитал Надбавка/скидка за покупку/продажу – 0% Комиссия брокера – 0% Комиссия за управление – до 1,041% Волатильность – 3,1% по аномальной недельной свече от 24 февраля Ставка риска для маржинальной торговли – 13,71% Доходность за 2024 год – 18,01% Фонд Ликвидность от ВИМ Инвестиций {$LQDT} Надбавка/скидка за покупку/продажу – 0% Комиссия брокера – 0,05% на тарифе Трейдер Комиссия за управление – до 0,296% Волатильность – 4,3% по аномальной недельной свече от 12 мая Ставка риска для маржинальной торговли – 62,11% Доходность за 2024 год – 18,27% Что вижу? Надбавок и скидок у обоих фондов нет. Заявленная комиссия за управление фондом у выше в 3,5 раза или на 0,74%, но фактическая доходность за год ниже всего на 0,26%. Это 5 покупок/продаж с комиссией брокера 0,05%. Волатильность на аномальных свечах сопоставимая. При текущих условиях можно лишиться доходности за 3-4 месяца. Покупать/продавать паи обоих фондов нужно строго лимитными заявками. Ставка риска в 5 раз ниже у . На мой взгляд, это неверно. Может быть, распишу позже. Но для торговли с плечами предпочтительней. Какие выводы? Фонд выгодно использовать при маржинальной торговле и для краткосрочной парковки свободного кэша, так как отсутствует комиссия брокера, и низкая ставка риска. Фонд {$LQDT} выгоднее использовать в долгосрочных стратегиях, где предусмотрена доля денежных средств в портфеле, и не используются плечи. Видно, что по доходности за 2024 год фонд опережает конкурента на 0,26% и потенциально может опережать на 0,74% годовых. Поделитесь, какой фонд используете вы? 👍 – 🚀 – {$LQDT}

📈 Просчитываю 4 способа сохранения рублей от девальвации В течение четырёх месяцев ожидаю ослабление курса {$USDRUB} до 110 рублей за доллар или до 15,4 за юань. Мыслями поделился в предыдущем посте. Как можно застраховать рублёвую позицию в портфеле? Рассматриваю ОФЗ с плавающим купоном, вечный фьючерс на юань, их смешение и облигации с выплатой купона в юанях. Считаю каждый вариант. Вводные для расчёта: – Период ровно 4 месяца – Инфляция в месяц = текущей – Доходность по ОФЗ за четыре месяца считаю через годовую доходность, за основу беру последний купон. – Не учитываю лотность. Любой инструмент можно купить на всю сумму. ❗️Какие риски? Инфляция и девальвация. Инфляция = 9,05% / 12 месяцев * 4 месяца = 3,0% Девальвация до 110 рублей за доллар = 20,5% Суммарно нужно перекрыть 23,5% роста цен. 🧮 Считаем варианты: 1. ОФЗ = 18,6% годовой доходности / 12 месяцев * 4 месяца – 13% налогов = 5,4% Брал среднюю доходность по ОФЗ и 2. Фьючерс = 20,5% доходности – 13% налогов = 17,8% Считаю, что до вычета налога, например, полностью перекроет ослабление курса. 3. Фьючерс + ОФЗ = 17,8% + (5,4% * 0,8) = 22,1% В этом варианте 10% суммы идёт на ГО, ещё 10% – на возможные колебания курса. На 80% суммы покупаю ОФЗ. 4. Юаневые облигации = 17,8% доходности от колебания курса + 9,2% годовой доходности облигации за вычетом налога / 12 месяцев * 4 месяца = 20,9% За пример здесь брал облигацию Русал {$RU000A105C44} По расчёту с задачей сохранения рублей от инфляции лучше всего справляются комбинация фьючерса на пару юань-рубль с ОФЗ и облигации, номинированные в юанях. Соответственно, эти варианты рассматриваю для своего портфеля. Поделитесь как у вас? 👍 – не держу рубли в портфеле 🅿️ – беру ОФЗ 🚀 – страхуюсь через фьючерс 🛋 – держу юаневые облигации 📈 – другое {$SiU4} {$SiZ4} {$CRU4} {$CRZ4}