Результаты вчерашнего дня на российском фондовом рынке

Войти

🚀В среду российский фондовый рынок закрылся с ростом. Индекс повысился на 0.17% до отметки 3206.52 пункта. Несколько акций, таких как (+14.26%), (+6.50%), (+2.38%), (+3.51%) и другие, показали положительную динамику. Котировки валютной пары {$USDRUB} снизились до 92.74 рубля (-0.71%). Индекс Мосбиржи незначительно повысился и удержался выше важного уровня в 3200 пунктов. Определенную поддержку рынку оказывали высокие цены на нефть. Вполне возможно, что российский рынок продолжит восстановление, но на краткосрочном горизонте могут вернуться медвежьи настроения. Снижающиеся объемы торгов, даже во время роста рынка, указывают на то, что инвесторы не готовы увеличивать свои позиции из-за повышения ставки и укрепления рубля. В предстоящих торгах ожидается, что индекс будет консолидироваться в диапазоне 3180-3260 пунктов. Каково ваше мнение по текущей ситуации на рынке? Мои стратегии: (-1,26%) (-0,94%) После падения на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 15% стратегии начали сново свой рост, прикупил компании по приемлемым точкам, но хотелось бы просадки чуть побольше.

🔥 Оптимизация стратегии автоследования: финальный этап Привет, коллеги! Хочу поделиться прогрессом по работе над стратегией автоследования. Сейчас активно ищем оптимальные настройки для КАЖДОГО тикера на бирже — так как универсальный подход не работает. Тестируем сотни вариантов параметров: от волатильности до объемов, от индикаторов тренда до порогов входа/выхода. 💡 Вот живой пример оптимизации для MAGN (Магнитогорский металлургический комбинат): Период теста: весь 2024 год Прибыльность (PnL): +38.05% Доля выигрышных сделок (Win Rate): 66.7% Максимальная просадка (MDD): всего -0.89% Соотношение PnL/MDD: 42.95 Сравниваем с базовой версией (2025) — получили рост прибыли с 36.22% до 38.05% и улучшение винрейта с 62.3% до 66.7%. Количество сделок оптимизировали до 228 (было 236). Главное — стратегия показала стабильность на разных рыночных условиях. 📈PnL/MDD - это отношение прибыли к максимальной просадке. Ключевая метрика эффективности, которая показывает, сколько прибыли стратегия генерирует на каждый процент риска. (каждый 1% просадки принес 42.95% прибыли.) 📊 PNL (Profit & Loss) Чистая прибыль стратегии за период. На скриншоте: +38.05% за 2024 год. 📉 MDD (Maximum Drawdown) Максимальная просадка — самое глубокое падение капитала от пикового значения до минимума. На скриншоте: -0.89%. Это означает, что в худший момент стратегия потеряла чуть менее 1% от пика. ⚙️ Тестируем такие параметры для каждого тикера: - Периоды Bollinger Bands - RSI-пороги - Multipliers на ATR для стопов и тейк-профитов - Кластерные фильтры по объему - Пороги подтверждения тренда (ADX) Следующий шаг — тестирование в реальных условиях рынка. Это ключевой этап перед масштабированием. Ниже приложил еще примеры с тестами на других тикерах с теми же параметрами. Если ты за более консервативный вид инвестирования, можешь заглянуть в мои стратегии ниже: Golden Surf - Сбалансированный Golden Surf - Стоимостной Фонд Буду делиться результатами в пульсе! Какие инструменты вам интересны для автоследования? #автоследование #роботрейдинг #тестированиестратегии #мосбиржа #инвестиции #трейдинг #оптимизация MAGN RTKM AFKS PLZL TMOS@ EQMX

Всем привет! Сейчас я внедряю важные улучшения в стратегию, направленные на повышение показателя Win Rate — доли успешных сделок. В частности, добавляю механизм оптимального определения точки выхода из позиции, что позволит не только повысить доходность, но и оперативно реагировать на развороты тренда. В настоящее время проводятся бэктесты и Grid search — метод системного подбора оптимальных параметров стратегии с использованием машинного обучения для каждого торгуемого тикера. Это позволит боту адаптировать стратегию под уникальные особенности поведения конкретной акции на исторических данных и эффективно работать как в лонг, так и в шорт, основываясь на подтверждённом тренде. Кроме того, стратегия научится разумно выходить из позиции: полностью при значительном развороте тренда или частично при слабом, минимизируя риски потерь. Ориентировочный запуск обновленной стратегии запланирован на конец ноября — начало декабря. Моя цель — достичь максимально выгодного баланса между доходностью и уровнем риска. Если вас интересуют подробности о механизмах автоследования, приглашаю ознакомиться с моими предыдущими постами. Спасибо за внимание! Буду рад вашим вопросам и обратной связи. TMOS@ EQMX MOEX SPBE #учу_в_пульсе #автоследование #хочу_в_дайджест #алготрейдинг #теханализ #стратегия

🔥Результаты вчерашнего дня: