50
подписчиков
1
подписка
Глобал макро инвестор. Всегда в поиске причины, которая чуть больше, чем просто фундаментальный взгляд на бумагу. Абсолютно уникальный контент
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Helio
17 марта 2022
А красиво сегодня разводят в $EDM2 Почти на сотню пунктов завалили в моменте на растущей паре eurusd
Московскую биржу можно смело переименовывать в Московскою кухню и вспоминать лучшие практики из эпохи дикого капитализма о том как накуканить, а потом вывести деньги из форекс кухни.
ED
EDM2
1,1 пт
-5,17%
Helio
17 марта 2022
Все еще теряетесь в догадках почему $BRJ2 падала, а «нормальная» нефть во всем мире росла?
Посмотрите на открытый интерес. 31 тысячу физиков гонят на убой. Раньше для нас была хоть какая-то защита в виде маркетмейкера, который стоял второй ногой на западных площадках. Но теперь это в прошлом…
Я не стал участвовать в забое и вышел из позиции. Экономически не очень оправдано, но и гарантии, что не появится третья сторона, готовая накуканить юриков - тоже никто не дает. А смена тенденции в этом случае может быть ооочень резкой
BR
BRJ2
101,62 пт
+5,95%
Helio
16 марта 2022
Время акций прошло. Этот год вероятнее всего станет годом валютных войн. Главным оружием, в течении которого, будут размеры ставок и торговых балансов. Возможно мир идет не просто к двуполярной политической системе, но к двум валютным зонам. Где каждая страна в мире должна будет, склоня голову, принести присягу доллару или юаню…
Все внимание решил сосредоточить на валютах, ставках и товарах.
#прогноз #анализ #стратегия
Helio
15 марта 2022
Ух, как сканул $VXX 😮
У инструмента достаточно сложная конструкция, он отслеживает два ближайших фьючерса волатильности на s&p500, чтобы ежедневно переносить фьючерсы ближайшего месяца на следующий и таким образом получается постоянная скользящая позиция в 1 месяц.
Нельзя сказать, что тут очевидный сигнал на ситуацию «все пропало», но имея позицию на s&p500 я бы напрягся. Слава Богу, у меня нет такой позиции😁
#рынок #акции #сша #анализ #прогноз #акции #волатильность
Helio
15 марта 2022
На безрыбье и рак - рыба. Смотрю на сахар уже несколько дней, тот который $SAK2 на срочке. По нему такой же медвежий настрой, как и по остальным товарным группам. Хотел продать несколько тонн по 19 центов за фунт, но он открылся сразу на 18.8
Подождем основной торговой сессии на ICE
А в РФ взлет сахара на ажиотажном спросе до 72тыс за тонну😀
Я бы шортил вагонами и откупал бы потом по 55
SA
SAK2
47,72 пт
-35,98%
Helio
14 марта 2022
На срочке в отсутствии арбитражеров происходит полная дичь. В oanda сейчас котировка 1.10, на срочке $EDM2 закрылся по 1.08
Разбег не слабый. С $BRJ2 тоже непонятная ситуация. В отсутствии ликвидности и связки с международными рынками все превращается в старую добрую форексную кухню с колоссальными рисками при удержании позиции.
Набор инструментов сузился до трех: евродоллар, рубледоллар и нефть. Может золото еще более менее адекватно.
По нефти по прежнему сохраняю медвежий взгляд. Из каждого утюга новости про инфляцию, но не стоит забывать, что нефть проделала путь в 1,5 года до текущих котировок. Инфляция с запозданием догоняет этот тренд. Разве сейчас не идеальный момент для развората на таком информационном шуме?
Обратил внимание, что пара евродоллар разворачивалась на объеме в марте 2018 и 2020 годов. И вот в марте 2022 снова колоссальный объем. Возможно, что паритета мы и не увидим.
Ввод денег на счет почему-то сразу убил мартовскую доходность 😢
ED
EDM2
1,09 пт
-4,27%
BR
BRJ2
104,22 пт
+3,31%
Helio
11 марта 2022
#инвестиции #аналитика #прогноз #анализ
В последний раз я смотрел кривые доходностей по странам в середине февраля. Как раз накануне обвала отечественного рынка. В тот момент было всего три страны с инвертированной кривой доходности. Россия бросалась в глаза в этом списке и разница в доходностях между краткосрочными и долгосрочными облигациями была очень ярко выражена.
Прошло не так много времени, а у нас пополнение. В таблице красным отмечены инвертированные кривые, а желтым - плоские кривые доходности.
Уже 7 стран имеют инверсию, и еще пяток в кандидатах.
Что-то мне подсказывает, что нет смысла искать финансового убежища. Нас ждет идеальный шторм…
Helio
11 марта 2022
#санкции #moex #валюта #usd #нефть #геополитика
Нефть. Перед открытием срочного рынка стоит в аккурат чуть дешевле 110$. С начала марта это первый случай, когда целевая точка входа совпала со временем работы ММВБ.
Смотря на график цен нефтепродуктов, я пришел к выводу, что правильнее всего смотреть на рынок нефти сквозь призму короновируса.
В ту эпоху основными драйверами снижения цены стало разрушение логистических цепочек и приостановка производства.
Разве сейчас мы не наблюдаем тоже самое?
Helio
9 марта 2022
Не знаю зачем ЦБ открыл ФОРТС. Рынок абсолютно мертв, гигантские спреды при полном отсутствии объемов.
У меня оставались две идеи. Первая это покупка $AUH2, но единственный объем который был в течении дня стоял на 7600 при курсе 7300 на «нормальном» рынке.
Что же касается второй идеи, то я, наверное, единственный человек, который ищет возможности продать нефть вместо ее покупки уже вторую неделю. И сегодня в нормальных условиях я бы пробовал тестовые продажи от 120$ $BRJ2
Но рынок закрыт. Так что остается совершать виртуальные сделки…
AU
AUH2
0,74 пт
-0,37%
BR
BRJ2
120,81 пт
-10,88%
Helio
6 марта 2022
#акции #инвестиции #сша #аналитика #прогноз
Какое-то время назад я обращал внимание на табачку. В частности на $BTI и $PM
Акции попали в портфель, и сразу после этого в середине февраля тенденция неожиданно резко сломалась. Мне пришлось избавиться от них, так и не разобравшись в причине.
Записал это в очередную загадку от Рынка, а в последствии избавился и от остального портфеля.
Но теперь спустя несколько недель, остается только восхищаться проницательностью Рынка.
Судя по диаграмме, рынок России был достаточно значимым для табачных компаний. И мы все знаем какие события случились в конце февраля. Получается Рынок все знал…
P.S. вывел все деньги от брокеров, на слухах, что кто-то может и не открыться. Часть закинул на депозит в пределах страховой суммы от АСВ. Будем наблюдать за открытием…
BT
BTI
41,43 $
+39,13%
PM
PM
99,8 $
+95,13%
Helio
4 марта 2022
#акции #инвестиции #аналитика #прогноз #портфель #биржа #сбербанк
Если бы биржа, открылась завтра - чтобы я купил?
Первое, что держим в голове это то, что работать придется на падающем рынке. Значит часть портфеля должна представлять из себя кэш и рублевые облигации с короткой дюрацией.
Теперь перейдем к рисковой части портфеля. По секторам у нас следующая картина: химия, металлы и нефтегаз оказались сильнее, чем индекс ммвб и другие сектора. Самые слабые сектора - IT, недвижка, финансы.
В самых сильных секторах мы будем искать лидеров движения. Из секторов аутсайдеров не будем рассматривать ни одной идеи ни при каких обстоятельствах.
Сектора середнячки (телекомы, энергетика, транспорт, потребители) проверим на наличие отдельных инвестиционных историй.
В химии с большим отрывом лидирует $AKRN
В металлах и добыче нам интересны $VSMO $GMKN и $RUAL
А вот в нефтегазе немного неожиданно для меня в лидерах оказались $TRNFP $SNGSP
Из отдельных бумаг выделяются $FESH и $AQUA
Рисковую часть в деньгах разделил бы на пять частей таким образом, чтобы на каждую группу приходилась 1/5. К Акрону для диверсификации группы подмешал бы еще Фосагро
AQ
AQUA
420 ₽
-19%
FE
FESH
20,5 ₽
+192,2%
VS
VSMO
44 000 ₽
-50,59%
AK
AKRN
14 052 ₽
+27,21%
GM
GMKN
190,52 ₽
-38,37%
RU
RUAL
60,06 ₽
-58,56%
TR
TRNFP
1 287,6 ₽
-20,6%
SN
SNGSP
29,98 ₽
+37,92%
Helio
2 марта 2022
#аналитика #прогноз #юань
Очистил свой портфель от $CNYRUB
Я снова в рублевой зоне. Почему?
Потоки нефтедолларов затруднены, но не иссякли. Продажа 80% валютной выручки это много и полностью заменяет интервенции от ЦБ. Введен запрет на выход нерезидентов. Закрываются контракты на поставки.
Импорт скорее всего просядет.
Все эти факторы обеспечивают положительное сальдо торгового баланса.
Какие риски? Эмбарго на продажу ресурсов. Падение цен на ресурсы. И любые другие, которые сказываются на доходной части РФ.
Скажите, и зачем вам валюта? Куда потратить?
Обезличенные металлические счета (золото) + офз + ряд экспортеров - наверное пока лучшая комбинация активов в портфеле
CN
CNYRUB
17,52 ₽
-28,1%
Helio
1 марта 2022
#аналитика #прогноз #зерно
Задумался о диверсификации. Весь портфель в юанях. Первое, что пришло на ум из доступных защитных инструментов - золото. На moex, кстати, есть рынок драгоценных металлов. По сути представляет из себя счета ОМС, только дело имеете не с банком, а с НКЦ в качестве центрального контрагента. Именно покупка такого обезличенного золота интересовала меня в пропорциях 1:1 по отношению к юаню.
Но есть пара моментов, которые продолжают удерживать меня в стороне от товарных рынков. Бэквордация в нефти. Беквордация в зерне. И очень слабое поведение золота на отметке 1900$. Если же посмотреть на акции золотодобытчиков, то они уже начали свою коррекцию.
Я не знаю, что произойдет. И произойдет ли. Но точно не вижу ни одного инструмента в котором я хотел бы оказаться и переждать идеальный шторм.
Даже юань - это не моя стратегия, а безальтернативный вариант в который загнали вопреки моим желаниям.
У тинька с математикой всегда были проблемы. Почему мне вчера обнулили практически счет за февраль я до сих пор не понимаю. Юань вчера закрылся по 16.5
Тинек, зачем такой сервис? Может не надо если не умеешь?
Helio
28 февраля 2022
#аналитика #нефть #прогноз
Загадка с нефтью по прежнему не дает мне покоя.
Я проверил бэквордацию на CME для crude oil. Вдруг она существует только для brent? Тщетно, точно такая же, как и для brent.
Точно так же продолжает существовать дивергенция между динамикой цен фьючерсов на нефть и акций нефтегазовых компании.
Медвежье настроение не покидает меня.
Смущает новостной поток, в котором нет даже намека на что-то способное остановить восходящий тренд.
Я сломал всю голову, но так и не смог даже вообразить гипотетического события, изменяющего тенденцию.
Мой базовый план - еще одна попытка продаж $BRM2 ниже 96
BR
BRM2
91,5 пт
+34%