Арбитраж на курсе валют $USDRUB "Легкий" заработок! Сегодня техническая статья - можно заработать денег без участия рыночного риска!!! Что имеем - фьючерс на Доллар США {$SiU2} с погашением 15 сентября 2022 года. И имеем текущий спотовый {}. Смотрите первую картинку. Очень необычная картинка - фьючерс с 11 утра сегодня уехал с открытия на 61 и там и остался, а вот валюта поднявшись до 57.4, вернулась на 70 копеек вниз к 56.7 рублей за 1 доллар - смотрите вторую картинку. Таким образом, Фьючерс торгуется по 61 тыс рублей за 1 тыс долл. В то время как доллар с расчетами сейчас "всего" за 56.7 тыс рублей за один доллар. Разница 4.3 тыс рублей на 1 тыс долларов. Итого к моменту погашения фьючерса - 15.09.2022 доходность порядка 24% годовых! Если у вас есть возможность занять рубли под процент сильно меньше, чем 24% годовых - например 10% годовых, то можно заработать с каждого заемного миллиона рублей по 40 тыс рублей чистой прибыли!!! Кто готов рискнуть своими деньгами? Схема очень простая. Надо занять рубли (пример для 1 млн рублей). На эту сумму в рублях купить доллары (получится 17 тыс долл) на бирже. На количество тысяч купленных долларов продать фьючерсы (продать 17 контрактов с экспирацией в сентябре 22). Таким образом у вас от переоценки этого портфеля нейтральная позиция - от положительной переоценки купленных долларов отрицательная прибыль от фьючерсов. Но фьючерсы амортизируются и 15.09.2022 стоимость фьючерса будет равняться курсу доллара. Таким образом произойдет амортизация этой разницы в 4.3 тыс рублей с каждого контракта по фьючерсу. Из полученной прибыли по фьючерсам вычитаем процентные расходы по кредиту за такой же срок и получаем грубо прибыль около 40 тыс рублей. Таким образом зарабатываем 4% на средства, которых у вас нет - это называется арбитраж. Почему остальные участники рынка это не делают сейчас, сказать сложно - нет доступа к дешевым заемным деньгам или другие технические сложности. Но в этом и заключается "неэффективность рынка". Я это не сделал - потому что нет кредита. Но возможны еще инфраструктурные риски - например меня закроет брокер по фьючерсам из-за убытка и недостаточности маржинальной позиции (потому что это неправильно посчитали) и тогда позиция окажется открытой - там убытки неконтролируемы. Опять же спред может еще вырасти - скажем до 10 тыс рублей например на 1 тыс долл. Это еще убытки, но маловероятные. Вообще при аккуратном построении схемы, закладывая неэффективность можно построить действующий механизм заработка не 40, но 30 тыс рублей с каждого 1 млн заемных рублей в данной конкретной ситуации. Если кто-то реализует расскажите получилось или нет. Не является инвестиционной рекомендацией - лишь наблюдение за рынком. Все удачных инвестиций!