Профиль инвестора JEEVA_CAPITAL | Тинькофф Инвестиции Пульс

ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКОВ В ПОРТФЕЛЕ СТРАТЕГИИ : - средний срок: 2 г 2 мес - средняя текущая доходность: 20,22% - средний номинал: 102,98% - средний НКД: 1,45% - средняя доля на выпуск: 8,08%. - ближайшая выплата купона: 4 декабря Неделя (пт-пт): Динамичные облигации: +0,22% Инд. корп. обл.: -0,04% Месяц: Динамичные облигации: +1,59% Инд. корп. обл.: +1,9% 3 месяца: Динамичные облигации: +3,61% Инд. корп. обл.: +2,55% Подключиться к стратегии от 12 912 руб. (размер мастер-счета на сегодня) Пояснения к метрикам на слайдах: ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКОВ В ПОРТФЕЛЕ СТРАТЕГИИ : - средний срок: 3 г 4 мес - средняя текущая доходность: 19,6% - средний номинал: 101,59% - средний НКД: 2,42% - средняя доля на выпуск: 8,92%. - ближайшая выплата купона: 14 декабря Неделя (пт-пт): Динамичные облигации Extra: +0,29% "Вклады": +0,31% Месяц: Динамичные облигацииExtra: +1,63% "Вклады": +1,46% 3 месяца: Динамичные облигации Extra: +3,29% "Вклады": +4,2% Подключиться к стратегии от 46 620 руб. (размер мастер-счета на сегодня)

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 21,51%. По второй (УП) отрыв составил 22,56%. Подробные цифры в сводке ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Год: Стратегия НФ: +15,67% Стратегия УП: +17,4% Плавный ход: +17,89% Индекс: +4,03% MCFTR: +10,92% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +9,21% Индекс: -22,72% MCFTR: -12,3% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +19,16% Индекс: -10,35% MCFTR: -3,4% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +19,45% Индекс: -6,19% MCFTR: +0,93% "Вклады": +25,08% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 5,63%. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер мастер-счета. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю, в Терминале. Чтобы пополнение и закупка активов было максимально корректным необходимо придерживаться правила: мастер-счет +5% с округлением до 1000 руб. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 460 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 500 руб. (мастер-счет 2 978 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 971 руб.)

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 20,68%. По второй (УП) отрыв составил 21,92%. Подробные цифры в сводке ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: +1,29% Стратегия УП: +0,96% Плавный ход: +0,11% Индекс: +5,96% MCFTR: +4,06% Месяц: Стратегия НФ: -2,51% Стратегия УП: -2,55% Плавный ход: -0,99% Индекс: +0,9% MCFTR: -0,15% 3 месяца: Стратегия НФ: -1,77% Стратегия УП: -0,44% Плавный ход: +2,2% Индекс: -7,37% MCFTR: -8,59% Полгода: Стратегия НФ: +7,94% Стратегия УП: +9,05% Плавный ход: +9,56% Индекс: -3,18% MCFTR: +0,67% Год: Стратегия НФ: +13,95% Стратегия УП: +16,3% Плавный ход: +17,37% Индекс: +3,86% MCFTR: +11,25% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +8,62% Индекс: -22,47% MCFTR: -12,06% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +18,78% Индекс: -10,06% MCFTR: -3,14% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +19,11% Индекс: -5,78% MCFTR: +1,19% "Вклады": +24,69% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 5,58%. Снова разговоры о мире толкают индекс куда-то вверх, но уровни все равно очень низкие. В целом это по-прежнему дно. Даже в случае реального перемирия или мира, акции вырастут не на столько, чтобы оправдать столько времени простоя. Зарубежные инвесторы, если они разумные, то будут остерегаться нашей экономики еще долго. В целом силы в экономике нет, но есть инфляция и будет безработица после высвобождения служащих. Обоснований уверенному росту я не вижу, а ловить отскоки не каждый сможет. Рост акций в случае мира, на мой взгляд, будет очень удачным временем для их уменьшения в портфелях. Присматриваться возможно стоит к валютным инструментам, за ними может быть больше будущего. Особенно на фоне того, что в случае мира, рубль окрепнет, а значит временно (!) подешевеет доллар и золото в рублях. Как я писал раньше, сила сложного процента работает не только при росте, но и при простое, и при постоянном падении. Не каждое падение в будущем отыгрывается в плюс достаточный для компенсации. На горизонте 20 лет инвестору было проще держать корпоративные облигации на 80% и золото на 20%. Риск девальвации мог быть компенсирован золотом. Но доходность такого портфеля не намного ниже акций при НАМНОГО БОЛЕЕ НИЗКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ. Внушение, что биржа – это чтобы покупать акции – все больше походит на миф и легенду, что-то вроде астрологии и что мусор на ночь не стоит выносить. Просто считайте. Страх девальвации толкает покупать всякое, а потом рассуждать, что просто время такое. А такое время может быть хуже любой девальвации. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер мастер-счета. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю, в Терминале. Чтобы пополнение и закупка активов было максимально корректным необходимо придерживаться правила: мастер-счет +5% с округлением до 1000 руб. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 431 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 500 руб. (мастер-счет 2 969 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 955 руб.)

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 22,24%. По второй (УП) отрыв составил 24,09%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: +0,48% Стратегия УП: +0,28% Плавный ход: +0,58% Индекс: -1,34% MCFTR: -0,89% Месяц: Стратегия НФ: +0,94% Стратегия УП: +1,12% Плавный ход: +1,64% Индекс: -0,24% MCFTR: +0,08% 3 месяца: Стратегия НФ: -4,34% Стратегия УП: -2,3% Плавный ход: +2,11% Индекс: -15,68% MCFTR: -14,93% Полгода: Стратегия НФ: +5,23% Стратегия УП: +6,98% Плавный ход: +9,09% Индекс: -10,99% MCFTR: -4,98% Год: Стратегия НФ: +10,99% Стратегия УП: +14,19% Плавный ход: +17,66% Индекс: -7,72% MCFTR: +3% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +7,33% Индекс: -26,83% MCFTR: -14,91% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +17,82% Индекс: -15,12% MCFTR: -6,27% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +19% Индекс: -11,17% MCFTR: -2,07% "Вклады": +24,29% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 5,29%. В конце прошлого года похожая конфигурация динамики индекса Мосбиржи за несколько месяцев была нижней отправной зоной для впечатляющего временного роста. История последней пары лет учит, что предпосылки для этого не очень нужны и поводы могут появляться просто внутри дня из новостей. К реальным изменениям они не обязательно приводят, но рынок двигают. К росту все портфели в стратегиях всегда готовы, но и на горизонте года не теряют. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер мастер-счета. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю, в Терминале. Чтобы пополнение и закупка активов было максимально корректным необходимо придерживаться правила: мастер-счет +5% с округлением до 1000 руб. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 366 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 500 руб. (мастер-счет 2 946 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 952 руб.)

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 21,78%. По второй (УП) отрыв составил 23,83%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: -0,36% Стратегия УП: +0,93% Плавный ход: +0,63% Индекс: +1,9% MCFTR: +0,69% Месяц: Стратегия НФ: +0,13% Стратегия УП: -0,51% Плавный ход: +1,51% Индекс: -3,61% MCFTR: -4,41% 3 месяца: Стратегия НФ: -3,8% Стратегия УП: -1,59% Плавный ход: +2,29% Индекс: -13,21% MCFTR: -12,38% Полгода: Стратегия НФ: +4,29% Стратегия УП: +6,26% Плавный ход: +8,28% Индекс: -9,89% MCFTR: -4,71% Год: Стратегия НФ: +10,72% Стратегия УП: +14,22% Плавный ход: +17,78% Индекс: -7,29% MCFTR: +1,58% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +6,85% Индекс: -25,84% MCFTR: -14,93% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +17,54% Индекс: -13,96% MCFTR: -6,29% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +18,42% Индекс: -9,96% MCFTR: -2,09% "Вклады": +23,91% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 5,49%. Все графики портфелей с разными основными классами активов демонстрируют проход по середине очередного цикла дна. Чем дольше происходит инвестирование по подобному сценарию, тем более ясной становится картина. Независимо от новостей комплексные циклы продолжают формироваться и просматриваться. Вложения в текущем периоде имеют максимальный потенциал внутри года. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер мастер-счета. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю, в Терминале. Чтобы пополнение и закупка активов было максимально корректным необходимо придерживаться правила: мастер-счет +5% с округлением до 1000 руб. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 369 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 500 руб. (мастер-счет 2 942 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 925 руб.)

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 22,72%. По второй (УП) отрыв составил 23,55%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: +0,48% Стратегия УП: -0,34% Плавный ход: +0,04% Индекс: -0,96% MCFTR: -0,73% Месяц: Стратегия НФ: -2,05% Стратегия УП: -2,31% Плавный ход: -0,23% Индекс: -5,96% MCFTR: -5,38% 3 месяца: Стратегия НФ: +1,76% Стратегия УП: +1,83% Плавный ход: +3,59% Индекс: -7,66% MCFTR: -6,71% Полгода: Стратегия НФ: +5,7% Стратегия УП: +6,3% Плавный ход: +8,26% Индекс: -10,39% MCFTR: -5,45% Год: Стратегия НФ: +14,81% Стратегия УП: +16,39% Плавный ход: +18,75% Индекс: -2,53% MCFTR: +7,14% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +7,21% Индекс: -27,32% MCFTR: -15,51% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +16,61% Индекс: -15,68% MCFTR: -6,94% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +17,79% Индекс: -11,76% MCFTR: -2,77% "Вклады": +23,43% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 5,64%. Решения ЦБ играют все меньшую роль в динамике рынка РФ. Покупка акций все больше напоминает благотворительность на фоне отмен дивидендов, размытий, национализаций. Или схожа с покупкой биткоинов и мемкоинов вперемешку – наудачу. Ожидание разворотов и обогащения при покупках на дне независимо от ситуации на рынке разумно, когда в стране кризис, а не то, что идет 4-й год. Вместо разворота может произойти что-то такое, что отменит все ожидания. Поэтому всемирные правила инвестирования на мой взгляд в РФ больше не работают безусловно. У недозаработков тоже работает сложный процент. Поэтому нахождение несколько лет в фазе «нероста» не так безобидно и стремительно теряет перспективность. Снижение доли акций, рассмотрение альтернативных классов активов и вариантов вложений, динамические ребалансировки (без вечного удержания всех лотов) – переход к такому варианту инвестиций может позволить зарабатывать даже на рынке последних лет. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер мастер-счета. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю, в Терминале. Чтобы пополнение и закупка активов было максимально корректным необходимо придерживаться правила: мастер-счет +5% с округлением до 1000 руб. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 335 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 500 руб. (мастер-счет 2 926 руб.) 💼Подключиться к стратегии от 3 000 руб. (мастер-счет 5 901 руб.)

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 18,66%. По второй (УП) отрыв составил 19,94%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: -4,39% Стратегия УП: -3,66% Плавный ход: -1,87% Индекс: -6,56% MCFTR: -3,24% Месяц: Стратегия НФ: -2,41% Стратегия УП: -1,96% Плавный ход: -0,63% Индекс: -6,84% MCFTR: -2,62% 3 месяца: Стратегия НФ: +0,36% Стратегия УП: +1,59% Плавный ход: +3,69% Индекс: -8,4% MCFTR: -4,31% Полгода: Стратегия НФ: +0,99% Стратегия УП: +3,41% Плавный ход: +7,02% Индекс: -15,63% MCFTR: -6,76% Год: Стратегия НФ: +12,59% Стратегия УП: +15,26% Плавный ход: +17,9% Индекс: -4,46% MCFTR: +8,1% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +6,73% Индекс: -26,6% MCFTR: -11,93% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +16,95% Индекс: -14,85% MCFTR: -2,99% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +17,75% Индекс: -10,9% MCFTR: +1,35% "Вклады": +23,17% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 5,42%. Как и писал в итогах прошлой недели, так и случилось. Позитив сдуло ветром. Люди потеряли, кто уверовал во все хорошее. Кто не среагировал – снова на коне. Все пункты негатива (инфляция, отмена дивидендов, санкции, проблемы у компаний) на месте, но теперь снова с негативом от геополитики. По ставке ровном счетом ничего. Нет оснований для роста постоянных купонов и нет оснований для падения плавающих. Но это раскрывается в стратегиях Динамичные облигации (Extra). Если учесть, что к Новому Году всегда сезонно идет рост и без того сильной инфляции, то текущее снижение КС на 0,5% было для галочки, так как ближе к концу года оснований ее снизить уж точно не найдется. Даже в случае мира на следующей неделе или сегодня к ужину – это мало что даст, так как ситуация с компаниями так быстро не развернется. Инерциальность этого айсберга намного больше, чем кажется. Любые ракеты будут планомерно заканчиваться обвалами и крахом тех, кто обязательно зайдет на хаях. Так как на таких руинах другого графика не будет еще годы. У нас 2 сценария по акциям: плохой и очень плохой. Главным драйвером в портфелях ближайшие кварталы или даже годы вероятнее всего будет курс доллара, а также стоимость золота в рублях. Ключевая ставка тоже конечно, но она, как принято думать в народе, все-таки идет в уровень с «реальной инфляцией», так что ее не считаем за драйвер. Хотя зря. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер минимальной суммы для подключения. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии &Надёжные фонды - Россия от 6000 руб. 💼Подключиться к стратегии &Устойчивый портфель - Россия от 4000 руб. 💼Подключиться к стратегии &Плавный ход - Россия от 7000 руб.

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 23,88%. По второй (УП) отрыв составил 24,52%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: +4,73% Стратегия УП: +4,03% Плавный ход: +2,2% Индекс: +5,69% MCFTR: +1,05% Месяц: Стратегия НФ: +1% Стратегия УП: +0,99% Плавный ход: +1,09% Индекс: -1,69% MCFTR: -6,65% 3 месяца: Стратегия НФ: +4,42% Стратегия УП: +5,25% Плавный ход: +6,12% Индекс: -2,67% MCFTR: -5,63% Полгода: Стратегия НФ: +8,75% Стратегия УП: +9,95% Плавный ход: +10,52% Индекс: -4,91% MCFTR: -3,24% Год: Стратегия НФ: +15,82% Стратегия УП: +17,77% Плавный ход: +19,21% Индекс: -1,34% MCFTR: +3,51% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +11,12% Индекс: -21,45% MCFTR: -12,76% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +20,61% Индекс: -8,88% MCFTR: -3,91% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +19,62% Индекс: -4,64% MCFTR: +0,39% "Вклады": +22,79% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 3,17%. Мощнейший позитив для акций наряду с еще более мощным ростом золота толкает портфели наверх. Индекс Мосбиржи все больше отражает не состояние экономики России, а индекс настроения Трампа. Уверен, не стоит обольщаться и нужно понимать, что это очередное временное явление. Многие компании испытывают серьезные проблемы, уходят с рынка, отменяют дивиденды, ставка высокая, инфляция снова растет. Хорошее настроение президента США не уберет это всё. Инфляция останется, как минимум. Сейчас время, в которое еще большее количество людей потеряет деньги, не из-за ухудшения ситуации, а из-за чрезмерной переоценки позитива. Так было уже весной. Те, кто не среагировал на радостные новости – те сохранили и приумножили. Кто возрадовался – отдал свои деньги рынку безвозвратно. Следую своей алгоритмической модели и далее. Процесс управления стратегиями еще более оптимизирован. О принципах писал в предыдущей статье. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер минимальной суммы для подключения. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 6000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 4000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 7000 руб.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ...) КАК БОЛЕЕ ГРАМОТНО ПОПОЛНЯТЬ ПОРТФЕЛЬ? ТАЙМИНГ, ДИНАМИЧНЫЙ ПОДХОД И ВЕРА В РОСТ: КОМПРОМИСС В УПРАВЛЕНИИ И ОТКАЗ ОТ УПРОЩЕНИЯ Начало тут: Например, акций было 50% и кэша также 50%. Пример совершенно условный. По более сложному методу акциям можно назначить диапазон действий, который реализуется по таймингу (квартал, год и др.). В таком случае можно задать интервал для акций 40-60%. При достижении уровня в 40% акции докупаются кэшем до начальной доли 50%, далее они удерживаются и частично продаются (до 50%) только при достижении доли в 60% или при второй ступени коррекции снова, достигая 40%, опять покупаются до доли 50%. Кэш в этом случае позволяет реализовать все сценарии и служит почвой. А ширина диапазона дает возможность не совершать лишних действий и давать развиться потенциалу при росте и снизить негатив при падении актива. Аналогично строится система из любого разумного количества классов активов. Исторически главное определить волатильность, долю и диапазон для каждого актива в виде таблицы. Рецепт в принципе тоже не так сложен, но уже ближе к профессиональному управлению, чем базовый метод. Эта система не только динамичная, но и использует тайминг. Здесь есть и отголоски к принципу momentum. В целом компромиссные подходы всегда имеют право на жизнь и превосходят чрезмерное упрощение в любом вопросе. Гениальность в простоте, а дьявол в деталях.

КАК БОЛЕЕ ГРАМОТНО ПОПОЛНЯТЬ ПОРТФЕЛЬ? ТАЙМИНГ, ДИНАМИЧНЫЙ ПОДХОД И ВЕРА В РОСТ: КОМПРОМИСС В УПРАВЛЕНИИ И ОТКАЗ ОТ УПРОЩЕНИЯ Наиболее простым подходом при пополнении портфеля, состоящего из разных классов активов, несомненно является докупка отстающих от базовой формулы бумаг и удержание превышающих норму. Это касается именно молодых портфелей, для которых пополнения все еще играют существенную роль (например, сумма внесений в месяц соотносится к среднемесячному приросту портфеля как 1 к 2. При увеличении соотношения 1 к 3 и далее портфель уже можно условно считать автономно живущим, разогнанным). Для разогнанного портфеля уже приведение в норму происходит за счет продажи частей одних классов и докупки других, которые уменьшили долю. Но простое - не всегда отличное и гениальное. Фраза «все гениальное просто» – не совсем верна. Отчасти. Простота дает базовый уровень и определенную уверенность в правильности общей линии действий в любой ситуации. Кто-то ее называет защитой от дурака. Тут скорее речь об алгоритме в условиях неведения будущего и погружения в рынок в любой исторический момент с готовым регламентом действий. Но более качественное управление средствами достигается при учете прошлых данных. Да, речь о том, что формулы нужно придерживаться не всегда. Речь о сложной аналитике по всем классам активов за последние кварталы, год и более? Нет, этого делать к счастью не нужно. Начну чуть издалека. За последнее время мы увидели стремительный рост золота и серьезное падение в акциях. Согласно формуле при каждом новом пополнении или ребалансировке мы должны были постоянно продавать золото и докупать акции. Но в этой ситуации мы неизбежно сталкиваемся с тем, что возможно продаем то, что еще не отработало рост и покупаем то, что еще не допадало. При ведении сбалансированного портфеля длительное время, мы получаем не только общую картину волатильности каждого инструмента, но определенный «генетический код», который помогает точнее понимать в какой фазе находится тот или иной класс. Глядя на график акций, мы можем заметить и условно выделить 3 типа коррекций: снижение 5-10%, коррекция до 20% и обвал до 30-50% и выше. Значения не строгие, важна их существенность для портфеля. Можно обнаружить закономерности, что снижения на 5%, как правило, сами восстанавливаются и не требуют каких-то действий. Но коррекции на 10-20% уже заметны, так легко не восстанавливаются и могут происходить в 2-3 этапа (от ситуации). Если выкупать каждые 5% в коррекции размером в 20% - то мы получим ряд ненужных покупок, так называемую «ловлю острых ножей». Разумнее расширить диапазон сигнала к действию, например, до 10%. Это поможет проигнорировать фальшивые падения, заканчивающиеся ничем, и грамотно докупать на определенных уровнях в рамках серьезной коррекции. В первом случае средняя цена докупки будет на уровне -10%, а во второй на уровне -15% при коррекции в 20%, что намного выгоднее при развороте. Плюс количество сделок (ненужных) уменьшается. Это относится к любому классу активов. Разница лишь в исторической волатильности. На практике при любом размере портфеля первый (простой) метод вынуждает покупать бумаги по еще невыгодным или уже невыгодным ценам, как минимум, на часть. И иногда немалую. Что снижает общую эффективность инвестиций на дистанции. Выходом может стать установление диапазонов действий для каждого класса, которые формируются естественным образом на длительном горизонте в любом сбалансированном портфеле. \\\ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОСТЕ///

ДЕНЬГИ КАК МЕРА ВЕЩЕЙ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Бывает, смотришь на человека, который вдруг сорвал куш — премия, крупный денежный подарок, наследство — и видишь, как в его глазах загорается не огонёк возможности, а настоящий пожар желаний. «Купить!» — это первое и единственное слово, которое приходит в голову. Новый телефон, пока старый ещё вполне живой. Машина, ради которой потом придётся затянуть пояс. Поездка на море, чтобы выложить в соцсети. Деньги воспринимаются как прямой билет в мир красивых вещей. Они как мера вещей: вот этот пакет из бутика равен трём тысячам, а этот отпуск — ста тысячам. Всё очень конкретно, осязаемо. А теперь посмотрим на других. Необязательно на олигархов, а просто на людей с иным складом ума. Им ту же сумму подкинь — и тишина. Не потому что скряги, а потому что внутри начинается совсем другой процесс. Не «что купить?», а «во что это может превратиться?». Для них деньги — это не финальная остановка, а скорее развязка на дороге. Это не мера вещей, а мера доходов, мера будущих возможностей. Потратить — значит обнулить потенциал. Вложить — значит дать ему рост. Взять, к примеру, кредит. Один берет в долг, чтобы купить айфон последней модели, влезая в долговую яму ради вещи, которая обесценится через год. Другой берет кредит (или использует свои накопления) на курсы или малый бизнес (расходные материалы, оборудование), которые позволят ему зарабатывать в два раза больше. Или на первый взнос за квартиру, которую потом можно сдавать. Логика разная до боли. В первом случае деньги конвертируются в сиюминутный статус, во втором — в актив, в машину по производству ещё больших денег. Это как будто разные вселенные. В одной деньги — это конфеты. Их нужно быстро и с удовольствием съесть. Получил — потратил. Осталась только обёртка в виде воспоминаний или пылящейся безделушки. В другой вселенной деньги — это семена. Бессмысленно их разглядывать и любоваться ими. Их смысл — быть брошенными в почву, даже если это трудно и рискованно, чтобы через время собрать урожай. Иногда кажется, что всё упирается в некую внутреннюю картину мира. Если ты живешь от зарплаты до зарплаты, мир кажется статичным, замкнутым. Деньги приходят и уходят, их нужно немедленно превращать в блага, пока они не испарились. А если смотреть на жизнь как на систему потоков, то главное — не количество купюр в кошельке сегодня, а направление движения. Преумножается ли то, что у тебя есть? Растёт ли твой личный «денежный котёл» или ты постоянно выхлёстываешь из него воду, чтобы попить? Это не про жадность и не про аскетизм. Это про то, что для одних деньги — это цель, финишная черта. Добежал, упал, лежишь и радуешься. Для других — это топливо, которое позволяет ехать дальше, открывать новые маршруты и видеть больше горизонтов. И от того, какую из этих картин ты держишь в голове, зависит очень многое. Даже если у тебя в кармане сейчас лежит одна и та же сумма.

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 18,4%. По второй (УП) отрыв составил 19,66%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: -0,33% Стратегия УП: -0,2% Плавный ход: 0% Индекс: -0,61% MCFTR: +1,53% Месяц: Стратегия НФ: -6,65% Стратегия УП: -5,96% Плавный ход: -2,55% Индекс: -11,17% MCFTR: -9,08% 3 месяца: Стратегия НФ: +4,91% Стратегия УП: +5,65% Плавный ход: +6,07% Индекс: -2,02% MCFTR: +2,87% Полгода: Стратегия НФ: +4,65% Стратегия УП: +6,5% Плавный ход: +8,71% Индекс: -8,52% MCFTR: -0,92% Год: Стратегия НФ: +11,59% Стратегия УП: +14,19% Плавный ход: +17,45% Индекс: -6,02% MCFTR: +4,42% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +6,39% Индекс: -25,3% MCFTR: -12,01% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +16,58% Индекс: -13,35% MCFTR: -3,08% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +17,42% Индекс: -9,32% MCFTR: +1,26% "Вклады": +22,39% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 4,97%. Второй месяц разрушения надежд, взаимоустрашения, беспрестанного падения рынка акций РФ. Достигнуты также и определенные уровни по индексу гособлигаций, но ожидаемого разворота все еще не происходит. {$RBZ5} Инфляция взялась за старое, ставку снижать ЦБ уже не так хочет. Что в этой ситуации радует? Золото, флоатеры, денежный рынок и тот факт, что все эти классы дают возможность успешно ребалансировать и выкупать страдающие активы, тем самым, независимо от тяжелейшей и затяжной ситуации, на горизонте года показывать двузначный положительный результат по всем модельным портфелям стратегий. Для этого данные модели и были созданы. Чтобы наглядно показать, что даже на беспросветно непонятном рынке, используя несколько классов активов, достаточно просто их волатильности без какого-то конкретного вектора по некоторым из них, чтобы балансируя этот состав, уверенно показывать итоговый плюс. И чем дальше – тем сильнее этот потенциал раскрывается и тем яснее становится общий вектор таких портфелей. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер минимальной суммы для подключения. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 6000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 4000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 7000 руб.

ВАШ ПОРТФЕЛЬ САМ ВСЕ СКАЖЕТ. НУЖНО ТОЛЬКО СЛУШАТЬ Есть в инвестициях момент, сродни первому велосипеду. Сначала неуклюже крутишь педали, папа держит за рамку, а все твои мысли только о том, чтобы не упасть. В мире портфеля это этап регулярных пополнений. Ты каждый месяц или квартал приносишь новую сумму и честно раскидываешь ее по акциям, облигациям, золоту. Что купить? Портфель сам подсказывает. Просто посмотри, чего у тебя меньше целевой доли. Это как инвесторский автопилот: не нужно гадать, что дорого, а что дешево — просто докупай то, что "просело" или то, чего меньше (зависит от ситуации и времени в инвестициях). Этот метод дико удобен и работает как часы. Пока не наступает тот самый переломный момент. Он наступает тихо, без предупреждения. Ты замечаешь, что твое ежемесячное пополнение, которое еще год назад было существенной прибавкой, теперь — просто капля в море. Портфель вырос, и его собственная волатильность за день может запросто "съесть" твой плановый взнос. Ты перестаешь быть главным источником его роста. Теперь его двигатель — это динамика самих активов. И вот здесь многие впадают в ступор. Старая добрая стратегия "докупать отстающее" на новые деньги перестает работать просто потому, что новых денег нужно уже несоизмеримо много. Возникает соблазн махнуть рукой на баланс: "Ну и пусть акции сейчас составляют 70% вместо 40%, они же хорошо растут!". Или наоборот, бояться трогать "удачные" активы (золото, например), которые выросли, потому что "продавать успех — плохая примета". А на самом деле, ответ по-прежнему лежит на поверхности. Его диктует сам портфель. Просто инструмент меняется. Если раньше вы спрашивали: "Куда направить новые деньги?", то теперь вопрос звучит так: "Что продать и на что купить?" Когда ваш портфель измеряется миллионами, магия происходит не от пополнений, а от ребалансировки. Акции взлетели и стали занимать слишком большую долю? Отлично! Вы фиксируете часть прибыли, продавая их, и на эти деньги покупаете облигации или золото, которые сейчас ниже своей целевой планки. Вы не "предаете" успешный актив, вы следуете правилу, которое сами же и установили. Вы заставляете работать циклы: продаете дорогое (относительно структуры вашего портфеля) и покупаете условно дешевое (тоже относительно вашей же структуры). Это и есть главный секрет. Портфель, состоящий из 3-4+ некоррелирующих активов, — это живой организм. Он всегда показывает вам, что перегрето, а что недооценено именно в вашей личной системе координат. Вам не нужны прогнозы гуру, чтобы понять, что акции "дорогие". Ваш портфель кричит вам об этом, показывая, что их доля вышла за рамки дозволенного. Вся система держится на двух китах: 1. Четкая, неизменная формула соотношений. Вы заранее решаете, сколько процентов у вас будет в акциях, сколько в облигациях, сколько в золоте. Это ваш закон. Любой вариант будет правильным, если в его составе правильные активы. 2. Железная дисциплина его соблюдения. Никаких "а может, оставим как есть". Активы выросли — продали. Активы просели — купили. Без эмоций. Для большинства, особенно для тех, кто не хочет погружаться в пучину аналитики, это не просто хороший, а идеальный вариант. Вы перестаете быть предсказателем рынка и становитесь его регистратором. Вы перестаете спорить с гуру и начинаете слушать только одного советчика — свой собственный, дисциплинированный портфель. Он всегда нашептывает правильный ответ. Главное — услышать. Тот, кто считает это неправильным, следуя своей логике, также должен отказаться и от докупки тех, активов, которых в портфеле меньше или которые дешевле, так как это всё одно и то же.

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 19,14%. По второй (УП) отрыв составил 20,31%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: -2,54% Стратегия УП: -2,15% Плавный ход: -0,85% Индекс: -4,45% MCFTR: -3,33% Месяц: Стратегия НФ: -3,71% Стратегия УП: -3,11% Плавный ход: +0,18% Индекс: -9,17% MCFTR: -8,03% 3 месяца: Стратегия НФ: +3,3% Стратегия УП: +4,32% Плавный ход: +5,58% Индекс: -7,03% MCFTR: -2,65% Полгода: Стратегия НФ: +6,23% Стратегия УП: +7,63% Плавный ход: +9,11% Индекс: -6,37% MCFTR: +0,3% Год: Стратегия НФ: +11,14% Стратегия УП: +13,77% Плавный ход: +17,15 Индекс: -7,13% MCFTR: +2,68% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +6,72% Индекс: -24,84% MCFTR: -12,42% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +16,78% Индекс: -12,81% MCFTR: -3,53% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +17,4% Индекс: -8,76% MCFTR: +0,78% "Вклады": +22% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 4,6%. 20 дней до очередного заседания по ключевой ставке. И до него маловероятно какое-либо устойчивое направленное движение (точно не положительное) в рынках акций и облигаций. На плаву последние недели лучше всего держатся активы с переменной ставкой и золотовалютные. Как ни удивительно, но еще год назад про золото в блогах Рунета говорили о его опасной дороговизне. Потом к концу 2024 года оно взяло курс на 9000 руб за грамм, ну а теперь 10 000 руб. И разговоры те же самые. Очевидно, что рынок не определяется ожиданиями и ощущениями, а более сложен. Ценность золота в мире увеличивается в том числе из-за слабости доллара, а не только общей напряженности. Параметров больше, чем кажется. В любом случае, актив золото или не актив (по разным мнениям), но держать его в портфелях необходимо из здравого смысла. Просто не всегда докупать. Простая диверсификация по классам активов лучше всего динамично подсказывает, когда, на сколько и какой класс стоит покупать (докупать), а для больших портфелей — когда продавать. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер минимальной суммы для подключения. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 6000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 4000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 7000 руб.

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 19,3%. По второй (УП) отрыв составил 19,84%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: +0,23% Стратегия УП: +0,12% Плавный ход: -0,04% Индекс: -0,8% MCFTR: -1,43% Месяц: Стратегия НФ: -1,13% Стратегия УП: -0,28% Плавный ход: +1,26% Индекс: -5,54% MCFTR: -6,13% 3 месяца: Стратегия НФ: +6,26% Стратегия УП: +7,02% Плавный ход: +7,03% Индекс: -2,54% MCFTR: +0,14% Полгода: Стратегия НФ: +0,86% Стратегия УП: +4,92% Плавный ход: +8,56% Индекс: -13,35% MCFTR: -8,9% Год: Стратегия НФ: +14% Стратегия УП: +16,2% Плавный ход: пока нет данных Индекс: -3,66% MCFTR: +4,67% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +9,26% Индекс: -21,34% MCFTR: -10,04% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +18,93% Индекс: -8,75% MCFTR: -0,91% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +18,25% Индекс: -4,5% MCFTR: +3,52% "Вклады": +21,61% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 3,36%. Неделя устойчивости стратегий против падения рынков акций и облигаций, а также отката в золоте. Портфельное инвестирование по разным классам раскрывается в полной мере в такие периоды. До следующего заседания по КС еще почти месяц, но я уже готовлюсь к негативу. С большой долей уверенности ожидаю из всех решений ЦБ самые непопулярные у инвесторов, которые к началу ноября могут утолкать рынок бондов с постоянным купоном и ОФЗ еще глубже. И акции. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер минимальной суммы для подключения. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 6000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 4000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 7000 руб.

Всем привет! Хочу дополнительно к отчетам сказать пару слов о стратегиях и отметить некоторые важные моменты их динамики. Когда я создавал стратегии и , то помимо ориентации на среднебанковскую доходность вкладов и индекс корпоративных облигаций ставил целью в первую очередь достижение плавности динамики (снижения волатильности), которая могла бы позволять присоединившимся инвесторам зарабатывать независимо от точки входа. Не должно быть хаев и лоев. Этого я добиваюсь за счет баланса плавающей и постоянной ставки купона и регулярных алгоритмических ребалансировок по расписанию с поиском и заменой отработавших выпусков на потенциально более доходные. Сентябрь запомнится инвесторам падением не только рынка акций после заседания ЦБ по ключевой ставке, но и облигаций с любым типом купона, фондов на облигации, ОФЗ. В этом свете хочу подчеркнуть и обратить внимание инвесторов на динамику упомянутых стратегий, которая не испытывает падения. Причем баланс сил в составах стратегий никак не менялся. Подобный эффект достигается тщательным отбором и активным управлением по алгоритму. Только алгоритмическое управление на дистанции в активно управляемых портфелях позволяет максимально надежно сохранять баланс доходности и минимальной волатильности. Важен не только конечный результат, но и весь процесс. Михаил

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 16,26%. По второй (УП) отрыв составил 16,63%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям (НФ), (УП) и (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: -1,99% Стратегия УП: -1,68% Плавный ход: -0,81% Индекс: -3,22% MCFTR: -1,62% Месяц: Стратегия НФ: -2,64% Стратегия УП: -1,74% Плавный ход: +1,13% Индекс: -7,33% MCFTR: -5,8% 3 месяца: Стратегия НФ: +7,62% Стратегия УП: +8,21% Плавный ход: +7,67% Индекс: -0,1% MCFTR: +5,02% Полгода: Стратегия НФ: +0,52% Стратегия УП: +3,62% Плавный ход: +8,15% Индекс: -13,89% MCFTR: -7,37% Год: Стратегия НФ: +14,29% Стратегия УП: +16,68% Плавный ход: пока нет данных Индекс: -1,23% MCFTR: +9,77% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +9,03% Индекс: -20,7% MCFTR: -7,23% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +18,81% Индекс: -8,01% MCFTR: +2,18% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +18,29% Индекс: -3,73% MCFTR: +6,76% "Вклады": +21,21% По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 2,92%. Все портфели сейчас держатся в основном на долговых инструментах с плавающей доходностью и золоте. Ни акции, ни ОФЗ, ни корпоративные облигации с постоянным купоном, ни валютные инструменты на прошедшей неделе ожиданий не оправдывали. Ситуация, длящаяся с мая 2024 года полностью доказывает необходимость использования в портфеле всех классов активов и нестандартных решений (активное управление, алготрейдинг и др. — как пример, мои алгостратегии на облигации). Простое удержание акций или ОФЗ даже на горизонте года может не дать положительных результатов. Предсказывать текущий рынок становится все менее благодарным делом. Положительная ощутимая доходность на горизонте года без угадывания сейчас проще всего и надежнее всего достигается за счет инвестиций в разные классы активов (это реализовано в стратегиях из текущего отчета). Несмотря на то, что доходности стратегий близки к доходности вкладов, это не является негативным моментом потому, что в отличие от вкладов в подобных портфелях всегда есть потенциал на более сильный рост. Поэтому при прочих равных такие портфели всегда предпочтительнее вкладов, несмотря на локально схожие показатели. Рост золота, доллара, восстановление акций и облигаций — все это периодически реализуется подобно сжатой пружине. И разжатие ее — вопрос времени. Буквально недавно мы подобное наблюдали с золотом. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер минимальной суммы для подключения. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии от 6000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 4000 руб. 💼Подключиться к стратегии от 7000 руб.