Привет, трейдеры! 👋 Сегодня, 28 июня, подводим итоги работы стратегии GreenGrow за неделю, за июнь и за первые два месяца ее жизни! 📊 🔥 Краткие результаты: За неделю: +0.19% (Сделки ниже 👇). Текущая просадка от максимума капитала стратегии: -3.08%. За июнь: +3.34%. Хороший результат, особенно учитывая сложный фон: SBER большую часть месяца либо падал, либо двигался в боковике! Совокупно (Май + Июнь): +11.92% 🚀 при максимальной просадке всего -4%. Отличное соотношение риск/доходность! 🔍 Анализ SBER: Напомню, в прошлом посте мы рассматривали два ключевых сценария: Отскок от EMA200: -> Обновление максимума от 19 июня -> Дальнейший рост к ~330 руб. Пробитие EMA200 вниз: -> Обновление минимума от 10 июня -> Тест нижних уровней. Что реализовалось? Цена действительно протестировала EMA200, но не смогла закрепиться ниже и обновить минимум от 10 июня! SBER отскочил и сейчас торгуется вблизи максимума от 19 июня. Это важный рубеж! 🎯 Перспективы: При обновлении максимума от 19 июня следующая значимая цель – ~325-330 рублей. Стратегия GreenGrow продолжает работать в рамках своей логики. Мы придерживаемся дисциплины и ждем обновления максимума по доходности портфеля. 💡 Заключение: Июнь подтвердил устойчивость GreenGrow в сложных условиях. Совокупная доходность за 2 месяца +11.92% при просадке -4% говорит о хорошем потенциале. Внимательно следим за поведением SBER у ключевого уровня – обновление максимума может дать новый импульс. Держим руку на пульсе, следуем системе! 💪 #автоследование #сбер #трейдинг #инвестиции #итоги

Случайность на рынке: Глубокое погружение в хаос, закономерности и наше восприятие Привет, трейдеры и инвесторы! 👋 Сегодня поговорим о самом фундаменте рынка – о случайности🎲. Что это: объективная реальность, статистическая иллюзия или удобная отговорка? Давайте разбираться на стыке философии, статистики и трейдинга. 🔢1. Статистический Взгляд: "Цены блуждают случайно?" Гипотеза эффективного рынка (EMH): Ее сильная форма утверждает: текущие цены уже включают ВСЮ доступную информацию. Новая информация поступает случайно → будущие изменения цен непредсказуемы → цена следует "случайному блужданию". Статистически это проявляется как отсутствие автокорреляции (завтрашнее движение не зависит от вчерашнего) и сложность найти статистически значимые закономерности на длинных горизонтах. Проверка реальностью: Тесты часто показывают близость к случайному блужданию. Знаменитый эксперимент Бертона Малкиела: студенты и даже обезьяна (бросая дротики в таблицу акций!) выбирали портфели, которые в среднем не уступали портфелям профессиональных аналитиков. Это — аргумент за случайность и эффективность. Но... "Толстые хвосты" : Реальные распределения доходностей не нормальны! Экстремальные события (крахи, пузыри) происходят НАМНОГО чаще, чем предсказывает гауссово распределение (Мандельброт). Это – статистический вызов чистой случайности. 🤔2. Философский Взгляд: "Случайность или Непознаваемость?" Объективная Случайность (Хаос): Существуют ли принципиально непредсказуемые процессы (действия миллионов, "черные лебеди")? Субъективная Неопределенность (Сложность): Или рынок детерминирован, но слишком сложен для нашего понимания? То, что кажется случайным – следствие непознанных связей. Эмерджентность: Поведение рынка – результат взаимодействия множества агентов. Глобальный результат (цена) может проявлять хаотичность. ⚙️3. Практика Трейдинга: Где Граница? Системный подход: Работает с вероятностями, а не гарантиями. Хорошая система = статистическое преимущество на дистанции. Управление риском – защита от случайностей. Дискреционный подход: Ищет закономерности и дисбалансы. Ключ: статистическая проверка (OOS-данные, значимость) для отличия реального паттерна от случайной кластеризации. Черные лебеди (Нассим Талеб): События, которые: Непредсказуемы (для наблюдателя). Имеют колоссальные последствия. После факта кажутся "объяснимыми". Это – апогей случайности/непознаваемости. Защита: антихрупкость, избегание катастрофических рисков. 📊4. Эффективность Рынка: Спектр Мнений Сильная EMH: Случайность правит. Обыграть рынок системно нельзя. Только пассивные инвестиции. Слабая/Полусильная EMH: Краткосрочные неэффективности (поведенческие ошибки) дают шанс быстрым/умным. Долгосрочно – эффективен. Анти-EMH: Рынки иррациональны. Устойчивые (часто поведенческие) закономерности существуют. Случайность не абсолют. Практические Выводы: 🙏Будьте Скромны: Признайте огромную роль случайности/неопределенности. Никакая стратегия не идеальна. Одна неудачная сделка – не повод ломать систему; одна удачная – не повод считать себя гением. 📊Статистика: Бэктест на больших выборках, оценка значимости (p-value, интервалы), OOS-тесты. Ищите стабильное преимущество, а не разовую прибыль. 🛡️Риск-менеджмент: Железный щит. Размер позиции, стоп-лосс, диверсификация – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 🚫Осторожно: Переобучение: Главный враг – "закономерность", созданная из шума. Простота часто лучше. 🌪️Принимайте "Черных лебедей": Они будут. Система должна их пережить. Не рискуйте невосполнимым капиталом. 🧭Выберите Лагерь: Ваша вера в EMH определит подход (пассивный, активный системный/дискреционный). Итог: Случайность – не "да/нет". Это континуум между хаосом, непознанной сложностью и неустойчивыми закономерностями. Понимание освобождает от иллюзий контроля и учит работать с неопределенностью через статистику и дисциплину. Ваше мнение? Рынок – случайный хаос или скрытый порядок?🎲 Делитесь в комментариях! #хочу_в_дайджест #инвестиции #статистика #рынок #трейдинг

Привет, трейдеры! 👋 Подводим недельные итоги по стратегии GreenGrow Общий контекст рынка: Неделя прошла в режиме ползущего вверх боковика. Хотя активность сделок стратегии была высокой и SBER показывал рост, движения отличались локальными коррекциями ("запильностью"). Результаты GreenGrow за неделю: 📉Недельный результат: -1.65% (3.29% просадка от максимума стратегии). 📈Итог июня на текущий момент: +3.13% (суммарный доход). 📌Комментарий: Важно помнить, что на бэк-тесте стратегия показывала средние просадки в 10-15%. Текущая просадка – в рамках ожиданий. Долгосрочная статистика и математика стратегии остаются позитивными. Паники ноль! Фокус на SBER: Ключевая развилка Ранее подсвечивал в телеграм канале, что рост SBER c 10 июня выглядел как техническая коррекция перед потенциальным продолжением нисходящего тренда. Сейчас акция критически близка к EMA200 на 4H. Возможные сценарии (отсюда): ✅ Отскок от EMA200: 🔹Обновление локального максимума от 19 июня. 🔹Дальнейший рост к цели ~330 руб. ❌ Пробитие EMA200 вниз: 🔸Обновление минимума от 10 июня. 🔸Тест нижних уровней Позиция GreenGrow: Независимо от сценария по SBER или общему рынку, GreenGrow продолжает работать строго по алгоритму. Мы мониторим рынок и ищем точки для входа согласно правилам стратегии. Дисциплина – наш главный инструмент. Следите за обновлениями! Торгуем системно. 💪 #сбер #автоследование #результаты #трейдинг #инвестиции