Оптимизация инвестиций: переключение на T-Банк - Pinker75

Привет, Пульс, давно не виделись! Сегодня я запускаю публичный эксперимент и перевожу часть капитала (100 000 рублей) в полностью системное управление, без эмоций, интуиции и чтения новостей. Естественно, в соответствии с политикой этого блога, детали стратегии мне помог разработать ИИ. 💰 Я открыл ИИС и буду торговать по стратегии Risk-Adjusted Momentum (импульс с поправкой на риск). Логика стратегии простая: капитал на рынке всегда перетекает в самые сильные активы. Задача алгоритма - автоматически "садиться на хвост" этому капиталу, покупая лидеров роста, и сбрасывать тех, кто начал терять скорость. Правила игры такие: 🔹Стартуем с капитала 100 000 руб. 🔹Диверсификация: 5 бумаг равными долями (по ~20 000 руб.). 🔹Отбор: акции из Индекса Мосбиржи, которые показали лучший рост за последние 6 месяцев плюс фильтрация лидеров по коэффициенту Сортино, т.е. беру только те бумаги, которые росли максимально плавно, без глубоких нервных просадок. 🔹Дисциплина: ребалансировка раз в месяц 13-го числа, нет ручных стоп-лоссов и реакции на информационный шум. 💼 После прогона скринера и отсева токсичных активов с высокой волатильностью, алгоритм выбрал следующие компании: MDMG GMKN NVTK YDEX UGLD Свободный остаток в виде кэша (около 140 рублей) оставлен на счете как технический буфер для покрытия будущих брокерских комиссий. Следующая контрольная точка 13 апреля. Посмотрим, кто из этой пятерки сохранит свой импульс, а кого алгоритм отправит на скамейку запасных. Подписывайтесь, если вам интересен системный подход к рынку без суеты. На "Снежке" есть публичный портфель "Торгуем моментум", можно следить там. ❗️ Не ИИР!

Здорово, что в "Пульсе" многие публикуют свои подборки облигаций, с характеристиками и аналитикой👍 Но что делать, если в постах ничего не приглянулось, а прикупить что то хочется? 🔔 Этот промпт проанализирует рынок и предложит облигации небольших, но стабильных компаний с повышенной доходностью. Запускать его лучше в режиме "Исследование". Протестировал его в разных нейронках, лучше всего, как мне кажется, отработал kimi.com Конечно, не забывайте проверять полученные результаты. Итак, промпт: "Роль: ты аналитик российского долгового рынка. Твоя задача — найти на Московской бирже корпоративные облигации небольших, но стабильных компаний с повышенной доходностью. Что считать целевым активом: Размещаются и обращаются на бирже РФ (Мосбиржа). Эмитент не из числа гигантов и квазигоссектора (исключить: ОФЗ, крупные банки-топ, крупнейшие госкомпании). Есть признаки устойчивости: положительная/стабильная отчётность, отсутствие дефолтов и технических дефолтов по этому выпуску, разумная долговая нагрузка, нормальные купонные выплаты. Доходность выше средней по сопоставимому сроку ОФЗ на дату запроса. Что сделать: Просмотри свежие данные Мосбиржи и профильные источники по корпоративным облигациям. Отфильтруй: доступные неквалу (если недоступно — пометь); срок до погашения/оферты 1–5 лет; купон регулярный, без экзотики; объём выпуска не совсем микроскопический (укажи, если ликвидность низкая). Исключи: бессрочные; субординированные банковские; странные структурные; выпуски с явными проблемами по эмитенту. Сравни доходность с ОФЗ того же срока и объясни премию: за размер эмитента, за ликвидность, за сектор или за оферту. Формат ответа: Короткое резюме рынка на сегодня: что с доходностями и почему маленькие эмитенты дают премию. Таблица отобранных облигаций (5–10 шт.), колонки: Эмитент Тикер/ISIN Купон и периодичность Доходность к погашению/оферте (на дату) Дата погашения/оферты Доступна неквалу: да/нет Ликвидность: высокая/средняя/низкая Источник данных (ссылку дать) Короткий комментарий по каждому эмитенту: что за компания и почему её можно отнести к «небольшим, но стабильным». Предупреждения: доходность выше из-за меньшего размера и ликвидности; данные и доходности нужно сверить у брокера перед покупкой; если неквал, брать только помеченные как доступные. Тон: простой, без лишнего жаргона, объясняй термины в 1 строку. Важно: приводи только реальные, торгующиеся сейчас бумаги Московской биржи, с действующими купонными выплатами. Если данных недостаточно или часть выпусков снята с торгов, укажи это и предложи близкие аналоги."