Родилась тут стратка недавно в голове.
Внимание: не повторять в домашних условиях! Все действия выполнены профессиональным шизолудоманом!
Стратка из разряда Full kotlet. И так, суть:
После новогодних праздников начал тарить в шорт новый вечный фьюч на индекс ОФЗ
$RGBIF
Старт депо - 370к. Тарим на всю котлету под х18 плечо. Держать планирую минимум до мая, но скорее всего весь год. Разгружаться будет тяжеловато т.к. в солянку держу более 1% всего объема торгуемых бумаг😁
Какие мотивы сего действия? Лично я не вижу перспектив в ближайшие месяцы для роста индекса, а скорее наоборот. Но! Основной смысл тут в фандинге... За последний месяц(22 торговых дня) средний фандинг +4.958р на контракт, что равняется примерно 0.04% в день. С моей позой(см скрин) это около 2500р в день приходит только фандинг, это почти 0.7% от депо в день. Умножаем на кол-во торговых дней в году ~250x0.7 = 175% годовых к депо только на фандинге, если сам актив стоит на месте всё это время.
Я докупаю на пришедшие деньги еще контракты, так что можно еще спроецировать сюда сложный процент, будет еще выше.
При этом получаем небольшую страховку за счет фандинга т.к. к концу года с его учетом наша средняя цена сделки будет около 130 пунктов при нынешней цене 115.4. То есть, если к концу года индекс вырастит до 130 пунктов, мы выйдем в 0 без потерь(потеряны только нервы)
Плюсы:
+Большое плечо, можно заходить с относительно небольшим депо
+Маленький риск и волатильность. Чтоб пульнуло на несколько процентов, должна как минимум третья мировая начаться. Да и то тогда пульнёт в нужную сторону😁
+Более предсказуемый и прогнозируемый инструмент в отличие от помоекса
$IMOEXF, который просто так стреляет то вверх то вниз уже даже без каких-либо новостей
Минусы:
-Низкая ликвидность. Тяжело сбросить большую позу
-Порежут плечо = МК
-Прострел вверх на более 1% = МК
-Работает только в долгую, брать меньше чем на 3-4 месяца не вижу смысла
-Аналогично не вижу смысла набирать меньше чем на 3-4млн рублей
Не иир, не призыв, не рекомендация!
Я сюда прихожу просто в казино поиграть