Погружение в теханализ: Скользящие средние и фундаментальный анализ

🔥 Запускаем новый формат: инвестидеи для трейдеров от наших аналитиков 👇 Золото готовится к летнему затишью на фоне двух факторов: • cмягчения тарифной риторики США в отношении торговых партнеров; • переговоров России и Украины. Если учесть высокие шансы рубля на стабилизацию у текущих уровней в ближайший месяц, можно рассмотреть опционную стратегию с доходностью выше ключевой ставки. Стратегия «продажа стрэнгла». Подразумевает одновременную продажу опциона пут и опциона колл с разными страйками (в идеале оба «вне денег»). Это позволит расширить диапазон безубыточности при резких движениях рублевой цены золота и гарантирует привлекательную доходность (выше ключевой ставки) внутри данного диапазона. ❗️ Важно: до конца июня покупать и продавать опционы можно без комиссии. Продажа опционов доступна только квалифицированным инвесторам. 👨🏻‍💻 Торговый план • Продажа опционов Золото PUT 8 200 ₽ 19.06 («вне денег») c датой окончания торгов 19.06. • Продажа опционов Золото CALL 8 500 ₽ 19.06 («вне денег») с датой окончания торгов 19.06. • Стартовый капитал и вырученные от продажи опционов средства размещаем в фонд Денежный рынок. • Отслеживаем выгодные предложения для закрытия позиций или дожидаемся окончания торгов. • В случае резких движений цены GLDRUB_TOM за пределы одного из страйков осуществляем покупку (если цена выше страйка колл-опциона 8 500 ₽) или продажу (если цена ниже страйка пут-опциона 8 200 ₽) фьючерсов GDM5. 🔍 Детали идеи • Для удобства представим: стартовый капитал — 10 тысяч рублей. Объем плеча (отношение ГО к размеру позиции) в инструменте GLD-6.25 велик, поэтому для разумного управления рисками рекомендуем исходить из позиции не более 10 фьючерсов. Соответственно, рекомендуем ограничить позицию 10 опционами обоих типов. • Наиболее привлекательна продажа опционов обоих типов «вне денег»: со страйком в опционе колл на уровне 8 500 ₽, и в пут-опционе — 8 200 ₽ с экспирацией 19.06 ввиду наиболее высокой ликвидности инструментов. • Перед сделкой проверьте цену опционов и загляните в стакан. Ориентировочная цена по данным опционам от Московской биржи (на 10.06): по опциону колл со страйком 8 500 ₽ — 109 рублей, по опциону пут со страйком 8 200 ₽ — 57,2 рубля. 🤔 В чем риски • Геополитика вокруг России, тарифные планы США или монетарная политика ФРС — изменение этих факторов может привести к росту волатильности золота. • Резкое укрепление или ослабление рубля также могут повысить волатильность рублевой цены золота. • На результативность идеи может влиять фактическая цена опционов в стакане, а также индивидуальный выбор страйков в каждом типе опционов. Оценивайте предложения на покупку и продажу перед сделкой. 💪 Рекомендуем посмотреть наш вебинар о работе с опционами: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/eb24c52a-a820-4320-a39e-4af623212cae/ 👩‍🏫 А еще у нас в Академии инвестиций есть бесплатный курс, посвященный опционам: https://www.tbank.ru/invest/education/courses/8277394c-2179-450a-8420-ecdbd4c7fa8e/