{$NGG4} $SBER $USDRUB Формула Келли названа в честь американского математика Джона Ларри Келли-младшего (John Larry Kelly Jr.), который работал в компании AT&T Bell Labs в 1950-х годах. Он разработал эту формулу для оптимизации размера ставок в системе передачи данных, чтобы максимизировать эффективность связи при минимальном шуме. Позже формула была адаптирована для использования в финансовой сфере и стала известной как формула Келли. Джон Ларри Келли-младший также известен своим вкладом в теорию информации и теорию игр. Формула Келли стала популярным инструментом для оптимизации управления рисками и капиталом в финансовой торговле, а также в других областях, где необходимо принимать решения о размере ставок или инвестиций. Формула Келли - это математический метод определения оптимального размера ставки для максимизации долгосрочной прибыли при минимальном риске. Она основана на вероятности успешной сделки и отношении доходности к риску. Давай разберем формулу Келли : 1. Определение вероятности успешной сделки (P): - Сначала нужно определить вероятность успешной сделки, то есть вероятность того, что ваша стратегия принесет прибыль. Это может быть оценка на основе исторических данных или результатов анализа. 2. Определение отношения доходности к риску (R): - Далее нужно определить отношение доходности к риску, то есть сколько вы можете заработать на каждый потраченный доллар в случае успешной сделки. Это может быть коэффициент прибыли к потерям или другая метрика. 3. Расчет оптимального размера ставки (f): - После того как вы определили вероятность успешной сделки (P) и отношение доходности к риску (R), можно рассчитать оптимальный размер ставки по формуле Келли: f = P · R - (1-P)/R Где: - f - оптимальный размер ставки в процентах от вашего капитала. - P - вероятность успешной сделки. - R - отношение доходности к риску. 4. Применение оптимального размера ставки: - После расчета оптимального размера ставки по формуле Келли, вы можете использовать этот процент для определения размера позиции в своих сделках. Например, если оптимальный размер ставки составляет 5%, то вы можете инвестировать 5% своего капитала в каждую сделку. 5. Постоянный контроль и корректировка: - Важно помнить, что формула Келли представляет лишь теоретическое значение оптимального размера ставки. При реальной торговле необходимо учитывать дополнительные факторы, такие как ликвидность рынка, волатильность, текущую ситуацию на рынке и другие обстоятельства. Поэтому важно постоянно контролировать и корректировать размер ставок в соответствии с изменениями на рынке. Использование формулы Келли поможет вам эффективно управлять рисками и капиталом, увеличивая вероятность долгосрочной прибыли на финансовых рынках.