Бэктестинг: секретное оружие успешного инвестора

Войти

💡Тайный оружие инвестора: Почему бэктестирование стало ключом к финансовой успешности ☝️Бэктест (backtest) - это анализ поведения инвестиционного портфеля на основе исторических данных. Он предоставляет возможность инвесторам оценить, как бы портфель вел себя в прошлом, определить эффективность стратегий и выявить сильные и слабые стороны. 🤔Проведение бэктеста включает в себя выбор комбинации активов, установку параметров теста (например, начальные вложения, ежемесячные доклады, реинвестирование дивидендов) и выбор бенчмарка для сравнения результатов (индекс или фонд, с которым сравнивается порфель). При этом стоит учитывать, что рублевые портфели стоит сравнивать именно с динамикой рублевого индекса Московской биржи, а портфели по иностранным активам, с индексами S&P500 и NASDAQ-100. Результаты анализа могут помочь принять решение о целесообразности инвестирования в данный портфель.Бэктестирование имеет целый ряд применений, включая оценку стабильности, волатильности и эффективности портфеля в различных сценариях рынка. Примеры варьируются от создания защитного или агрессивного портфеля до сравнения дивидендной стратегии с индексной. 🤑Переходим к практике. Для примера возьмем комбинацию активов, отчасти соответствующую моему портфелю, поскольку некоторые бумаги залистились позже, чем начало временного отрезка. Выберем период с марта 2017 года по февраль 2024, также обозначим вложенную сумму 250 000 рублей, без пополнений, но с реинвестированием дивов. И наконец-то выбираем бенчмарк для сравнения результатов - . Предлагаю провести каждому оценку результатов (по графику) в комментариях. 🔔Важно подчеркнуть, что хотя бэктест позволяет изучить прошлые данные, прошлые результаты не являются гарантией будущих. Однако сравнение результатов с рыночными индексами и визуальный анализ капитала и рисково-доходных коэффициентов предоставляют инвестору ценные инсайты для принятия информированных решений о своих инвестициях.