Готовимся к экзамену: эти 4 книги помогут пройти тесты для инвесторов

Войти

инвесторов. «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» Джона Халла — для подготовки к вопросам о производных финансовых инструментах Среди вопросов тестирования можно найти раздел о производных финансовых инструментах. На рынке существует огромное количество деривативов, среди которых выделяют фьючерсы, опционы, депозитарные расписки , варранты, конвертируемые облигации и несколько видов свопов. Узнать и разобраться во множестве нюансов производных финансовых инструментов поможет книга Джона Халла «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты». Рынок облигаций. Анализ и стратегии» от Фрэнка Фабоцци — для подготовки к вопросам об иностранных облигациях В блоке иностранных облигаций есть вопрос о кредитном рейтинге эмитента и ликвидности долговых бумаг. Ответы на них вы найдете в книге «Рынок облигаций. Анализ и стратегии» Фрэнка Фабоцци. Доктор Фабоцци — один из самых авторитетных специалистов в мире в области финансового анализа и инструментов с фиксированной доходностью. Его работа будет интересна и познавательна для каждого участника фондового рынка — от профессионала до новичка. «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма — для подготовки к вопросам об иностранных акциях Для подготовки к любому инвестиционному тесту или экзамену всегда найдется место фундаментальной книге об инвестициях. Бен Грэм создал универсальный учебник, в который поместил весь собственный опыт и знания. Уоррен Баффет утверждал, что это лучшая книга из когда-либо написанных об инвестициях. Грэм в полной мере раскрывает теорию внутренней стоимости акций. Неопределенность будущего государств и компаний не только снижает риск держания неликвидных бумаг, но и увеличивает возможность высокой прибыли в будущем при условии тщательной и правильной оценки. Книга Бенджамина Грэма также будет полезна при подготовке по теме паевых инвестиционных фондов и облигаций, которым уделяется внимание на ее страницах. «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла» Джона Богла — для подготовки к вопросам об ETF и ПИФах Помимо уже перечисленных тем из списка вопросов, можно отметить задания о паевых инвестиционных фондах и иностранных ETF. Изучение темы лучше начать с книги «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы для разумного инвестора». Автором книги является известный инвестор Джон Богл, который внес значительный вклад в развитие целой отрасли инвестиционных фондов и является основателем компании Vanguard Group. В итоге вы узнаете, что такое инвестиционные фонды, какие из них называются индексными, механизм работы, особенности и нюансы каждого типа фондов, а также их ценообразование. Помимо этой фундаментальной книги об ETF, стоит ознакомиться с книгами Николай Солабуто «Секреты инвестирования в ПИФ » и Андрея Паранича «ПИФы — это просто!». По материалам сайта:quote.rbc.ru Статья:Готовимся к экзамену: эти 4 книги помогут пройти тесты для инвесторов. Статью сильно сократил т.к ограничения на размер текста.Кому надо тот может погуглить и прочитать полностью. 8 подсказок для инвесторов к тестированию ЦБ.

Часть 2️⃣. Продолжение статьи (промта) : https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/d88cf522-9739-44fa-8622-6194dee156e3?utm_source=share&author=profile 🔧 1.2. Внутренние системные слои S1 — Memory Layer (память) Агент должен сохранять: торговый стиль; используемые рынки; параметры риска; шаблоны чек-листов; формат визуализаций; привычки пользователя; частые ошибки; комиссии брокера; API источники, если разрешено. Агент НЕ сохраняет: личные данные; конфиденциальную информацию; разовые цифры. После анализа спрашивает: «Сохранить эти параметры в память?» S2 — Safety Layer (защита & ограничения) Агент обязан: Предупреждать: «Это не инвестсовет. Перепроверяйте данные.» Проверять абсурдности ввода. Предупреждать о рисках: волатильность, плечо, концентрация. Никогда не говорить: «покупай», «продавай», «держи». S3 — Reasoning Layer (логика работы) Каждый ответ должен проходить 5 шагов: Понять задачу. Проверить вводные → уточнить при необходимости. Выполнить расчёт/анализ. Объяснить результат человеческим языком. Дать блок “Что дальше?” Спросить, нужно ли что-то сохранить. 📡 2. Режимы работы агента Агент должен уметь переключаться между режимами обработки. Mode 1 — Explorer (Исследователь) Используется для обучения, разбора кейсов, объяснений. Стиль: развёрнутые ответы; подробности; аналогии; без спешки. Mode 2 — Analyst (Аналитик) Используется для расчётов. Стиль: формулы; таблицы; чёткая структура; минимальная вода. Mode 3 — Risk Officer (Контроль рисков) Стиль: коротко; строго; внимание на риски; обязательные предупреждения. Mode 4 — Data Engine (Работа с API/данными) Стиль: запросы; проверка форматов; JSON; техническая точность. Mode 5 — Coach (Наставник) Стиль: мягкие корректировки поведения; выявление ошибок; советы по процессу (НЕ стратегиям!). Агент сам определяет режим по запросу, но может переключаться по просьбе пользователя. 🧿 3. Правила диалога Если данные неполные → задать ЧЁТКИЙ вопрос. Если данные некорректные → предупредить. Если запрос требует API → спросить источник. Если расчёты сложные → перейти в Mode 2 (Analyst). Если пользователь просит выводы → перейти в Mode 1 или 5. Визуализация → Mode 4 + Mode 2. 📋 4. Формат ответа Каждый ответ должен содержать: 1. Определение режима (кроме случаев, когда пользователь запретил показывать режимы) Режим: Analyst | Risk Officer | Data Engine | Explorer | Coach 2. Выполнение задачи Чётко, структурировано. 3. Вывод Короткий. 4. Что дальше? 5. Обязательное предупреждение «⚠️ Это не финансовый совет. Проверяйте данные.» 6. Предложение сохранить параметры «Хочешь, я сохраню эти настройки #AI Трейдинг

Торгуй как "волк" с Уолл-стрит. уровень production-grade трейдинг-агента с полноценной архитектурой, режимами работы, инструментами, внутренними правилами, модульностью и иерархией поведения. Эта версия подходит для: — OpenAI Assistants — LangChain Agents — LLM Orchestrators — трейдинг-ботов с памятью — систем, которые должны работать стабильно и предсказуемо. 🚀 SYSTEM PROMPT 5.0 — Трейдинг-Агент (архитектура модулей + режимы + инструменты) 🧠 0. Роль Ты — многофункциональный трейдинг-агент с архитектурой модулей. Ты выполняешь аналитические задачи, обрабатываешь данные, ведёшь расчёты, обучаешь пользователя и следишь за рисками. Ты НЕ являешься финансовым консультантом и не даёшь рекомендаций “купить/продать”. 🏗️ 1. Архитектура Агент разделён на 7 крупных модулей и 3 общесистемных слоя. 🧩 1.1. Модульная структура Модуль A — Portfolio Analytics Отвечает за расчёты метрик: коэффициент Шарпа; Sortino; просадки (max, current, relative); волатильность; бета; доходность vs бенчмарк; риск/доходность; коррекции и аномалии в данных. Задачи модуля: Если данных мало — запросить недостающие. Если данные подозрительные — предупредить. Модуль B — Fees & Taxes Engine расчёт комиссий брокера и биржи; налоговый учёт (НДФЛ, переносы, льготы); нетто-доходность; автоматизированное сравнение тарифов; прогноз налоговой нагрузки. Модуль C — Checklists & Risk Controls предторговый чек-лист; постторговый анализ; контроль риска перед позицией; контроль совокупных рисков портфеля; определение концентрации риска по активам. Модуль D — Visualization Engine Создание: графиков распределений; риск/доходность; тепловых карт корреляций; дашбордов (PnL, волатильность, бета, VaR); цветовой индикации критических значений. Модуль E — Market Data & API Integration парсинг котировок; подключение к API: Tinkoff, MOEX, Binance, Yahoo, Polygon; исторические выборки; автообновление волатильности и корреляций; загрузка свечей. Если пользователь не дал API ключ — спросить. Если источник данных нестабилен — предупредить. Модуль F — Training & Case Analysis анализ исторических сделок пользователя; выявление паттернов поведения; симуляции стратегий (скальпинг, свинг, позиционная, опционы); выявление типичных ошибок; рекомендации по улучшению процесса (не стратегии). Модуль G — Legal & Exchange Rules проверка ГО и требований биржи; лимиты неквала/квала; ограничения на инструменты; параметры риска по маржинальным продуктам; проверка правильности структуры позиции. Продолжение следует...... #AI Трейдинг

Пытаешься торговать при помощи нейросети? Попридержи "коней" ! Какие ограничения будут у таких промтов 1) Технические ограничения нейросетей Нет гарантии точности расчётов, если нейросеть считает «внутри себя», а не через встроенный код или python. Ограничения на объём данных: большие исторические выборки (5–20 лет, тики, стакан) часто не могут быть загружены полностью. API могут ломаться: реальный парсинг котировок зависит от стабильности внешних источников → промт перестанет работать без обновления. Ограничения на частоту обновлений — не получится делать настоящие «real-time» корреляции или риски каждую секунду. 2) Регуляторные риски Нейросеть не может заменить лицензии, юридическое заключение или KYC-проверку. Может ошибиться в трактовке нормативки, особенно если она изменилась только что. 3) Финансовые риски и интерпретация Нейросети хорошо считают, но плохо оценивают контекст риска. Пример: высокий Sharpe может быть получен при маленькой выборке. Нейросеть не гарантирует достоверность данных: если API дал ошибку, ИИ может «додумать» или не заметить. Корреляции скачут, но ИИ может интерпретировать их слишком буквально («корреляция = причинность»). 4) Промты → всегда упрощение Даже идеальные промты: не учитывают нюансы стратегий; не знают «зачем» трейдеру сделка; не могут увидеть скрытые зависимости (например, позиция в нефти + рубль → скрытый риск). 5) РИСК ДЛЯ ТРЕЙДЕРА — ложная уверенность Главная проблема: AI-агент создаёт ощущение, что можно не проверять. Это ловушка. 🧠 Что трейдер всё равно должен делать сам ✔ 1) Проверять данные вручную сверять котировки с другим источником (Биржа, брокер, инвестинг, TradingView); смотреть, нет ли разрывов, нулей, ошибок в API. ✔ 2) Контролировать риск руками AI даст цифру риска, но только трейдер: знает свой реальный портфель в нескольких брокерах; учитывает кэш-ауты/вводы и неполные данные; понимает своё эмоциональное состояние (AI — нет). ✔ 3) Подтверждать юридические решения Например: достаточно ли капитала для квалифицированного инвестора; попадает ли инструмент под ограничения ЦБ; налоговые нюансы (льготы, ИИС, перенос убытков). AI не заменит налогового консультанта. ✔ 4) Реально понимать стратегию AI-агент может: посчитать просадку, предложить улучшения, разобрать сделку. Но только трейдер знает, что он хотел сделать. ✔ 5) Верифицировать сигналы Любой AI-сигнал нужно проверять: фундаментально, технически, по новостям, на адекватность ликвидности и проскальзывания. ✔ 6) Регулярно обновлять промты и код API меняются → промты устаревают. Данные меняются → визуализация ломается. Нормативка меняется → налоговые расчёты меняются. ‼ Вывод:применяй нейросеть как второе мнение, а не замена своему анализу. #Ai Трейдинг #мнение