Мой первый инвестиционный портфель, сформированный искусственным интеллектом. Хотя на исторических данных модель продемонстрировала высокую доходность и выдавала адекватные прогнозы, я пока сохраняю определенную долю скепсиса в отношении ее надежности. Основная цель на текущем этапе — не извлечение прибыли (размер портфеля пока не позволяет рассчитывать на значительный доход), а тестирование и оценка работы модели в условиях реального рынка. На данный момент модель отобрала для включения в портфель следующие три акции: 1. Россети Центр и Приволжье MRKP 2. Россети Волга MRKV 3. Инарктика AQUA Планирую ежемесячно публиковать отчеты о динамике портфеля и результатах работы модели. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

💵Динамика денежной массы M2 - самый важный макроэкономический фактор, влияющий на цену акций. Многие из инвесторов про это уже не раз писали, но удалось это обнаружить самостоятельно в результате ошибки с обучением ML-модели, предсказывающей рост/падение акций (писал в прошлых постах). Неудачный выбор целевого признака создал модель, которая не очень хорошо определяет фаворитов среди акций, а скорее научилась ловить экономические циклы и предсказывать в общем изменение рынка акций на год вперед. В топ самых полезных факторов вошли практически одни макроэкономические показатели, вытеснившие информацию о самих компаниях и их отчётностях. Самым важным оказался фактор, отражающий динамику денежной массы M2. Если Денежная масса растёт, то на горизонте года шансы роста рынка акций резко увеличиваются. Ниже приведен график waterfall из python библиотеки shap. Если кратко, то эта библиотека используется для визуализации и интерпретации моделей машинного обучения. Конкретно этот график показывает какой вклад вносит каждый из факторов на прогноз модели в конкретном кейсе. Тут хорошо видно, что фактор на основе изменения денежной массы сильно повысил прогноз вероятности роста конкретной акции, с остальными похожая картина. А акция с картинки это Татнефть (TATN), ей модель присвоила самую высокую вероятность роста на горизонте года. PS. Остальные факторы закрасил, чтобы не светить всю модель) MOEX IMOEXF

Гравитация ставок сработала в обратную сторону. Умные инвестиционные аналитики говорят, что это все из-за жёсткой риторики ЦБ и что ставку могут перестать снижать или даже перейти к повышению. Видимо, эти люди никогда не видели исторические графики ключевой ставки. После развората ставки, она продолжает двигаться в новом направлении. Не бывает такого, что на следующем заседании регулятор сообщает, что в прошлый раз повернули не туда, теперь все по-другому (исключение турецкий ЦБ). Распродажу в пятницу объясняю тем, что спекулянты набрали овер много логновых позиций перед заседанием и начали закрываться на факте, что рынок не смог переварить. По мере сползания вниз самоподдерживающаяся реакция набрала обороты. Думаю, это был отличный момент, чтобы докупить позиции, которые выигравают от снижения ставок. У меня такой возможности нет, ибо на 100% уже в акциях. Для меня фавориты это отдельные представители банковского сектора ( T SBER) и ретейлеров ( MGNT X5 ). В сторону закредитованных компаний вроде Мечела и АФК Система не смотрю ( MTLR AFKS ). Им быстро не полегчает. Актуально для RocketCapital