Дорогие подписчики, по стратегии &Algebra обновлён максимум. Драйвером роста портфеля выступил фьючерс на $NAM6 В мае планирую восстановить размер длинной позиции до 50% капитала. По природному газу планирую восстановить короткие позиции во фьючерсах и ожидаю, что в мае цена природного газа сможет оттолкнуться от текущих минимумов. Подобное движение цены создаст, по моей оценке, благоприятную ситуацию для шорта в $NGN6 Важно отметить, что на ММВБ сформирована устойчивая тенденция к превышению 2 и 3 контрактами цен в сравнении с котировками на Наймекс. В механике переноса фьючерсов это означает, что держатели длинных позиций несут дополнительные издержки. Подробнее пишу об этом регулярно, расскрывая величину арбитражных условий и различия в цепочке фьючерсных контрактов на горизонте 6 месяцев. По фьючерсам на валютные пары сохраняю лонги в $SiM6 используя благоприятную структуру фьючерсной кривой. В настоящее время стратегия керри трейд позволяет в долларах извлекать доходность 10% годовых. Дополнительно только в Тбанке стратегия включает торговлю фьючерсами на доллар евро $EDM6 .

#eurusd $EDM6 Так, предполагаю заходная волна [i] сформирована и даже уже волна [ii]. Думаю, что старшая (2) завершена и идет волна (3) в рамках старшей [A]. Ну а в рамках (3) нужно формировать промежуточный цикл волн 1-2. С прошлой недели накапливаю шорт, с первоначальной целью, пока, по волне 1.

Дорогие подписчики, на фоне ухудшения геополитической ситуации и обострения кризиса из-за ралли цен на энергоносители, в рамках стратегий автоследования были открыты короткие позиции по паре EUR/USD. $EDZ6 $EDM6 Суть торговой идеи и почему ожидаю ослабление евро на горизонте 6 - 12 мес. - Рост стоимости ресурсов бьет по экономике ЕС сильнее, чем по США, провоцируя риск глубокой рецессии в Европе. -В моменты эскалации капитал традиционно уходит из европейских активов в американскую валюту как в «тихую гавань». Текущее позиционирование в стратегиях это реакция на рыночный импульс. Алгоритмы и управляющие фиксируют структурное ослабление евро, используя короткие позиции в евро для защиты доходности. Вижу этот переток капитала в отчетах крупных трейдеров на биржах США. Откртытие позиций в стратегиях выполняется с учетомглобальных трендов. Вес в портфеле стратений на уровне 50% капитала. &Algebra &Daytona