Форум о фьючерсе NGM-1.27 Природный газ (микро)

$NRU6 предположительный ценовой канал отмечаю или уровни сопротивления поддержки, которые эффективно действуют от открытия американской сессии до следующего открытия, тоже и цель это зона повышенного спроса и предложения! буду рад если эти уровни помогут вам для торговли! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

$NRU6 пока всё по плану, вчерашнюю цель отработали, в комментах писал ещё ниже не закрытый объём есть, но это если закрепимся, то можем и сходить .. на завтра жду цену в диапазоне 853 - 805 цель 839 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией всем профита! сам открыл и шорт и лонг с большим тп свободного времени не хватает для скальпинга..

🔥 Газ HH растет на «жарких» прогнозах погоды в США. ☕️Друзья! Вот оно $NRQ6 как! Погодный фактор снова вернул инициативу быкам на рынке газа. Свежие прогоны метеомоделей GFS и ECMWF добавили жары на карты США, поддержав сентябрьский фьючерс. 🌞Главное: TDD растет за счет CDD: Летний показатель кондиционирования (CDD) активно увеличивается. Аномальная жара на Юге США (Техас) вынуждает жечь больше газа для выработки электроэнергии. Реакция цены: Контракт HH закрепился в районе $2.73 / MMBtu. Волатильность усиливается из-за экспирации сентябрьских фьючерсов на этой неделе. Что сдерживает рост: Добыча в США остается высокой (~114.4 Bcf/d), а запасы в хранилищах (EIA Storage) все еще выше 5-летней нормы. Ближайший триггер — данные по запасам от EIA в этот четверг. Они покажут, насколько сильно жара опустошает хранилища. Не является инвестиционной рекомендацией! #газ #NGM #макро #погода #фьючерсы

$NRQ6 сегодня газом не торговал, направление движения было понятным с пятницы, позицию там тогда закрыл, можно было перезайти, но да ладно. Зато выходные и сегодняшний день ушли на масштабное обновление проекта локального аналитического терминала (выдача 3-ех стохастиков с 3-ех таймфремов на Processing 4 (Java) через T-Invest API плюс реализация анализа локальной ии.) Надо бы придумать короткое имя проекту. Итак об обновлении: Переход на Mean Reversion (возврат к средней) и специализированный ИИ! Проект вышел на совершенно новый уровень. Я полностью пересобрали логику анализа и перешёл от базовых моделей общего назначения к специализированному ИИ. Мне пришлось отказаться от Llama 3.1 Instruct в пользу специализированной финансовой модели Qwen-2B-Trading-SFT. Результат поразительный: вместо упрямых попыток генерировать программный JSON, модель начала выдавать глубокую, связную человеческую аналитику с четким пониманием структуры рынка и механики движения цены. Внедрена тяжелая EMA 200 параллельно для всех таймфреймов. Теперь терминал не просто смотрит на осцилляторы, а рассчитывает «растяжение резинки» — процентное отклонение текущей цены от её справедливого среднего значения. Таблица интерфейса полностью переработана. При одновременном достижении экстремумов по Стохастику и критического отдаления цены от EMA 200, система мгновенно подсвечивает маркеры потенциального разворота (BUY / SELL (Возврат к средней)). Применил "продвинутый" промпт-инжиниринг: математические данные переводятся в "художественное" текстовое описание на русском языке до отправки на сервер LM Studio. ИИ больше не путается в коде, а анализирует рынок как живой про-трейдер. Пример реального кейса на фьючерсе Природного газа (NGM): Интерфейс зафиксировал сильный вылет цены вверх (отклонение от EMA 200 почти на +3%). Старшие таймфреймы горели перекупленностью, но на 5-минутном графике Стохастик уже зафиксировал медвежий импульс. Торговый ИИ ювелирно разобрал этот дисбаланс, выдал предупреждение о назревающей коррекции и порекомендовал зафиксировать лонги, защитив депозит от отката. Терминал официально превратился из простой крутилки индикаторов в полноценного тактического советника. Дальше по плану — оптимизация интерфейса, скроллинг ответов... и т. д. P. S. Пока писал естественно ситуация поменялась и скриншоты утратил свою актуальность, но зато видно динамику (как было и как стало) #разработка #новичок #T_InvestAPI #Trading_boost_camp

$NRU6 ждём завтрашний гэп, можно ставить отложки продавать от 859 и покупать от 767 значительные объёмы заявок выставлены именно от этих уровней, поэтому рассчитываю что ликвидность вся там и до открытия америки можем запросто сходить и после вернуться! сам в сентябрьском уже в лонгах и шортить буду по возможности внутри дня.. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией всем желаю профита)

$NRU6 Анатомия биржевого спреда: ловим маркетмейкеров на ошибке перед открытием недели по $NGM6! 🔍💨 Пока все смотрят только на один график, я вытащил рядом базовый актив Natural Gas (NGS) и наш фьючерс на Мосбирже. Смотрите, какую дикую неэффективность мы раскопали с ИИ на выходных: 1️⃣ Наш фьючерс в пятницу закрыли на хаях — 2,826. RSI перегрет до 61. 2️⃣ Но реальный мировой газ в США после этого укатали по «Двойной вершине» вниз — до 2,755! RSI на споте падает (44 пункта). 3️⃣ Имеем чистый искусственный спред в +0,071 пункта! Завтра в 07:00 утра этот пузырь начнет сдуваться, и маркетмейкеры погонят фьючерс вниз к реальности. Покупать по текущим ценам — самоубийство. Мой план на понедельник: сижу на заборе и жду пролива фьючерса. С учетом спреда выставляю первое лимитное «ведро» на отметку 2,780 (что соответствует сильной мировой поддержке на 2,710). Второе защитное ведро закидываю на 2,710 (мировые 2,640). Пусть рынок сам принесет позицию по ювелирной скидке. Капитал в TMON капает, буфер к волатильности готов. Погнали! 🦾🎣🚀

$NRU6 канал сжимается 830 800 цель 802-804 обычно цена ходит внутри канала и стремится обратно к цели, вчерашний день этому подтверждение, свои 20-25пунктов всегда забираю это если как ежедневную краткосрочную цель, а в перспективе жду разворот, но тренд вниз и лонговый будет октябрь и конец сентября, было бы неплохо по 640 закупиться) Всем доброго дня и прибыльных сделок!

$NRQ6 впервые интрадей по трём таймфремам и стохастикам, да и самописную прогу на processing 4 java обкатал, правда ещё не весь функционал реализован, но делает поиск по тикеру, стохастики считает ( берет данные из песочницы T-Invest API), локальную ии прикрутил, но возникли проблемы с "ошибкой смещения контекста", зато выучил урок промт-инжиниринга: "Хочешь человеческий ответ - дай человеческий ввод. Хочешь технический ответ - дай техническую структуру". Итог: результатом дня доволен. #разработка #новичок #T_InvestAPI #Trading_boost_camp

$NRQ6 , посмотрите на часовой график , там свечи нарисовали условную фигуру "плечо-голова-плечо". Фигура образуется на ценовом пике , затем цена начинает снижаться - по технике. Ничего мистического в этой фигуре нету. Так трейдеры называют ценовой пик и последующее снижение цены. Хотя может быть и повышение, тогда фигура напоминает "плечо-голова-поднятая рука" . Так понятно? Не является ИИР и все такое. Этот пост - ответ скептику, который назвал "плечо-голова-плечо" галлюцинацией.

$NRQ6 вчерашний рост и падение считаю чисто спекулятивным .. 😁 Сначала поимели шорты потом лонги и вернулись к темже знаниям я тоже пострадал ну ладно о грустном.. Сегодня отчёт после обеда будут американские горки 🤬 предварительно куда пойдём после отчёта предположить трудно У кого какие версии пишите пообсуждаем.. 😎 Не ИТР ❗ конечно

Всем вечер добрый. Понял одну вещь: я ведусь на всякую шляпу в «Пульсе». Кто-то написал «пойдет туда» —сразу открываю туда и закрываю свою позицию. Сегодня второй день, как открыл для себя фьючи, но, все время смотря на кого-то, делаю такой бред: целый день то продаю, то покупаю. Вывод 1 нужно думать своей головой. Хоть суммы и не большие но это грустно . Всем хорошего вечера ) не иир $NRQ6

👩🏼‍💻Добрый день☀️, меня зовут Юлия, занимаюсь практикой трейдинга и ежедневно торгую лонг/шорт фьючерсами на газ $NRQ6 $NRU6 $NRV6 все подробности в закрытом канале📲 📲Добро пожаловать на мой закрытый канал: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/GreenStrategies_VIP?author=channel 📆В своём закрытом канале пишу планы торговли на каждую неделю. Делюсь сделками - оперативными покупками и продажами, отвечаю на вопросы и подвожу итоги торговли. 📲Веду стратегии автоследования 💚Подключите автоследование по моей ссылке, получите возврат комиссии за первые 30 дней использования https://tbank.ru/baf/7yOYTIuAhBw 🤗Отличного дня и успешных инвестиций 💼

AlphaForge // Research Log #005 Что мы нашли после плохого дня 18 августа В предыдущем разборе мы показали день, когда PulsX дважды открыл SHORT против устойчивого покупательского режима. Итог боя: −61 gross ticks. Стенд практически точно воспроизвёл направления, цены и выходы, поэтому стало понятно: проблема была не в replay и не в исполнении. Система действительно неверно определила фазу рынка. Вместо того чтобы просто добавить правило «так больше не делать», мы пошли глубже: что именно отличало ложный переход контроля от настоящего? Для этого мы добавили отдельный исследовательский слой. Теперь PulsX анализирует поведение рынка сразу на нескольких масштабах — от секунд до нескольких часов. Смотрим не только направление цены, но и форму движения: диапазон, скорость, эффективность, волатильность, неудачные импульсы, ускорение и точки смены режима. Параллельно анализируем микроструктуру: устойчивость BID/ASK, изменение ликвидности, поведение ближнего стакана и связь потока сделок с последующим движением цены. Первая интересная находка Мы отдельно сравнили 10 прибыльных и 4 отрицательных случая одного SHORT-сценария. Во всех четырёх отрицательных случаях одновременно появлялась одна и та же комбинация признаков: быстрый отбой цены снизу и резкое расширение диапазона. В десяти прибыльных случаях такой комбинации не было ни разу. Это похоже на ситуацию, когда система видит сильный продавецкий импульс и предполагает продолжение вниз, но сам рынок уже начинает вести себя иначе: продавцы давят, а цена перестаёт нормально падать. Возможно, это не начало нового SHORT-движения, а последний импульс продавцов внутри уже формирующегося покупательского перехвата. Но здесь мы специально не спешим. 4 из 4 против 0 из 10 — интересно, но этого ещё недостаточно. Пока это только research-only гипотеза. Без независимого holdout превращать её в боевой запрет было бы слишком похоже на подгонку истории. А вот другая правка уже прошла контроль Мы пересмотрели момент, когда PulsX должен признать, что первоначальный SHORT-сценарий разрушен. Теперь одного противоположного потока недостаточно — изменение должно подтверждаться и микроструктурой рынка. На пяти контрольных Opening SHORT: до изменения: +48,3 ticks после: +78,3 ticks улучшение: около +30 ticks отрицательных сделок: 0 На одном из контрольных дней результат улучшился примерно с +7,8 до +34,8 ticks. При этом проблемный день 18 августа и остальные контрольные случаи не ухудшились. Главный вывод этого этапа 18 августа сначала выглядел как день, когда PulsX просто ошибся направлением. После разбора вопрос изменился. Нас теперь интересует не только: «Кто сейчас сильнее — покупатель или продавец?» А: «Это настоящая передача контроля или последний импульс стороны, которая уже начинает его терять?» Разница небольшая на графике. Для алгоритма — огромная. Полный прогон всех исторических дней ещё впереди, поэтому изменения пока не считаем готовым релизом. AlphaForge *Код. Математика. Данные. Гипотезы.* PulsX // $NGQ6 $NRQ6 Статус эксперимента: продолжается. *Результаты относятся к историческим исследованиям и replay и не гарантируют будущих результатов. AlphaForge — исследовательский журнал, а не источник торговых сигналов.* #AlphaForge #PulsX #природныйгаз #алготрейдинг

$NRU6 Хроники Газа: как переиграть хаос на рынке с помощью ИИ и математики. Кейс одной сделки по $NGM6 📊💨 Пока многие ловят маржин-коллы на волатильности природного газа, мы с моим AI-коллегой Gemini разложили движение инструмента по полочкам. Вот как это было в реальном времени: 📌 13 августа (Четверг): На старшем таймфрейме 4H базового актива обнаружили мощный медвежий дивер по RSI 14. Было понятно, что локальный пик 2,83+ перегрет. Прямо перед новостями EIA раскидали каскадную Grid-сетку лимитных ордеров на покупку фьючерса на сильных исторических поддержках. 📌 17 августа (Понедельник / Утро): Газ открывает неделю сквизом вниз — отрабатывает малая «Голова и плечи» сверху. Наша первая позиция уходит в плановый плавающий минус, но паники ноль — залоговый щит из паев ВИФ и рублевый буфер держат удар. На самом дне паники (по 2,756 фьюча) ювелирно добираем вторую позицию по рынку, зажав маркетмейкеров в тиски неэффективности утреннего спреда. Средняя цена портфеля опустилась в шикарную зону 2,787. 📌 18 августа (Вторник / Вечер): В игру вступают американские покупатели. Базовый актив начинает рисовать правое плечо ОГРОМНОЙ глобальной перевернутой ГиП на 4H (разворотная матрешка в действии). Цена фьючерса импульсом летит вверх и в 19:11 ювелирно исполняет наш первый лимитный тейк-профит на 2,800! 🔥🚀 Итог: Второе ведро, взятое на лоу паники, закрыто в чистый плюс. Оставшаяся часть позиции со спокойной душой переносится дальше по глобальной ракете с целью 2,870. При этом за перенос маржиналки брокеру не плачу ни копейки — всё строго в рамках бесплатного лимита. Ловушка на 2,756 уже перезаряжена на случай локального ретеста. Система бьет эмоции. Всем спокойной ночи и профитных трейдов! 🦾🎣

$NGQ6 $NRQ6 Глобально актив находится в нисходящем тренде. Инересна ситуация на 4х часовом таймфрейме. После утреннего гэпа цена дала коррекцию в верх где оттестировала медвежью 4х часовую зону интереса плучив реакцию в низ. Сегодня по законам тренда нисходящее движение может продолжится до 2,665 где, нарисовалась зна интереса покупателя. Оттуда снова может быть реакция вверх.

AlphaForge Когда плохой торговый день оказался полезнее хорошего 17 августа PulsX отработал заметно хуже, чем хотелось. Один SHORT закончился примерно −30 тиками, хороший LONG система увидела, но лимитная заявка осталась без исполнения, а вечерний SHORT закрылся примерно −10 тиков. На первый взгляд всё просто: рынок оказался неудобным. Но мы решили разобрать день полностью — и выяснилось, что рынок был только частью проблемы. Правильная идея, которой не дали войти Днём PulsX сформировал LONG. Направление оказалось правильным, рынок действительно пошёл вверх. Но заявка стояла слишком пассивно и не получила исполнения. Формально сигнал был. Ордер тоже был. А позиции — нет. После изменения механики исполнения тот же эпизод в изолированном replay дал около +18,8 net ticks при минимальном движении против позиции. Но важнее даже не прибыль. Мы начали жёстко разделять два разных события: сигнал → заявка → исполнение и сигнал → заявка → рынок ушёл без нас Раньше в отчётах эти ситуации выглядели слишком похоже. А дальше нашли проблему серьёзнее Утренний SHORT в реальном исполнении закончился примерно −30 тиками. Но replay рассказывал другую историю: закрывал ту же идею значительно раньше и показывал прибыль. Получалось: LIVE: плохая сделка. Replay: нормальная сделка. Для алгоритмической системы это очень неприятный сценарий. Если replay не воспроизводит реальный жизненный цикл позиции, красивые результаты тестирования мало что значат. Разбор показал, что PulsX слишком долго продолжал считать старый SHORT-сценарий действующим, хотя внутри рынка уже происходил устойчивый перехват инициативы покупателями. Мы добавили отдельную проверку разрушения исходного сценария. После этого на тех же данных SHORT закрывается значительно раньше: около +8,8 net ticks вместо боевых −30. При этом старые прибыльные контрольные дни сохранились без ухудшения. Ещё один полезный случай Вечерний SHORT тоже оказался примером слишком позднего признания ошибки. Новый lifecycle в replay от реального fill сокращает потерю примерно с −10 до −4 тиков. Он не превращает плохой вход в хороший. Просто раньше говорит: идея развивается не так, как ожидалось. И это тоже важная способность системы. Итог после исправлений Полный connected/live-like replay 17 августа: 2 закрытые сделки · +50,6 net ticks · hard stop 0 · крупных движений без покрытия 0 Opening SHORT: +8,8 net ticks. LONG: +41,8 net ticks, MFE 58 тиков при MAE 6. Причём мы не увеличивали количество входов. Прогресс пришёл из другого: улучшили исполнение заявок, распознавание разрушения тезиса, LIVE/replay parity и отчётность по состояниям FILLED / CANCELLED / REJECTED. Главный вывод дня Иногда кажется, что нужно улучшать прогноз рынка. Но сначала стоит убедиться, что цепочка сигнал → заявка → исполнение → позиция → выход рассказывает одну и ту же историю во всех частях системы. 17 августа PulsX не просто ошибался. Он помог найти несколько мест, где мы неправильно объясняли собственные ошибки. А для инженерного эксперимента это иногда полезнее ещё одного идеального дня. Изменения пока проходят локальную проверку и ещё не являются подтверждённым production-релизом. AlphaForge *Код. Математика. Данные. Гипотезы.* PulsX // {$NGQ6} {$NRQ6} Статус эксперимента: продолжается. *Результаты относятся к историческому replay и исследовательским проверкам и не гарантируют будущих результатов. AlphaForge — исследовательский журнал, а не источник торговых сигналов.* #alphaforge #pulsx #природныйгаз #алготрейдинг

«Вторник, 18 августа: ночь дронов и нефтяной премии». Рынок открывается после ночи, которая войдёт в историю. 620 БПЛА летели на Москву, 180 сбиты в столичном регионе — рекорд за два года. Всего за ночь уничтожено 822 дрона над 18 регионами. Атакам подверглись ДНР, Белгородская, Самарская, Тамбовская области, Крым. Есть погибшие и раненые. Геополитика взорвалась. 60-дневный меморандум США с Ираном истёк без сделки. Трамп заявил о «полном контроле» над Ормузским проливом и пригрозил бомбить Оман. Иран ответил переходом к «полностью наступательной» позиции и перехватил танкер ОАЭ. Судоходство через пролив почти остановилось — в воскресенье ни одного судна. Нефть Brent пробила $91,14 — максимум с 30 июля. WTI — $85,04. Причина: не фундаментал, а страх. Любое движение Трампа или Ирана может отправить нефть к $95–100 или обрушить к $75–80. Мой план на сегодня: Шорт по индексу $IMOEXF остаётся приоритетом. Индекс закрыл понедельник на 2092,77 (−2,04%). Борьба за 2100 продолжается, но фундаментал давит: доллар выше 85, санкции ЕС готовятся, атаки БПЛА нарастают. Вход от 2100–2150. Цель — 2040–2050. Стоп — 2165. Нефть $BRU6 — только лонг. Вход на откате к 88,40–89,30. Цель — 91,50–93,10. Стоп — 87,50. Газ $NRU6 — лонг от 2,700–2,720. Цель — 2,820–2,840. Стоп — 2,690. Газ в боковике 2,700–2,900, торгуем от границ. Кофе $KCX6 — лонг на откате к 3,250–3,300. Цель — 3,500–3,600. Стоп — 3,150. Запасы арабики на 2,75-летнем минимуме. Какао $CCX6 — только на откате к 488–495. На текущих 520+ не входить — перегрев. Доллар $USDRUBF — лонг на откате к 84,20. Цель — 85,50–86,00. Стоп — 83,50. Ключевые риски: гэп на открытии из-за ночных атак. Не входить в первые 15–20 минут. Дождаться формирования базы. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения Вы принимаете самостоятельно.

$NRU6 $CCQ6 Пока Газ планово дорисовывает разворотную «матрешку» на 4H, я заглянул в другие сырьевые товары и нашёл настоящий технический шедевр. Ловите разбор по Какао (фьючерс $CCQ2026), тут назревает монументальный шорт! 🍫📉 На графике 4H формируется редкая и очень сильная разворотная структура: 1️⃣ Конечная диагональ (КДТ): Быки выдыхаются, каждый новый хай дается всё тяжелее, линии тренда сходятся в сужающийся клин. Это финальная стадия восходящего тренда. 2️⃣ Жесткий медвежий дивер: Цена обновляет августовские пики, а RSI 14 в подвале настойчиво ползет вниз. Сила импульса тает на глазах, Стохастик перегрет до предела. 3️⃣ Цели для шорта по Фибо: Отметил красными горизонтальными линиями уровни расширения 18% и 27% (зоны 524,2 и 533,3). Жду финальный ложный вынос клина вверх для сбора стопов шортистов, а затем — полет камнем вниз по черной стрелке. 🦅 Торговать какао на мелком депозите опасно из-за огромного ГО, но как аналитический кейс — это чистый секс. Буду следить за отработкой в прямом эфире! А что по Газу ($NGM6)? Базовый актив сейчас 2,689, фьючерс — 2,749. Просадка плановая, правое плечо глобальной перевернутой ГиП формируется как надо. Сижу в позиции со средней 2,787 под защитой железобетонного рублевого буфера и залогового фонда TMON. Маржиналку брокеру не плачу, жду когда в игру вступят американские покупатели. Какао — в шорт, Газ — в лонг. Что думаете по какао, пульсята, кто-то торгует этот шоколад? 👇

AlphaForge // Немного заглянем внутрь PulsX Когда долго смотришь на рынок, в какой-то момент обычного графика становится мало. Потом добавляешь стакан. Потом поток сделок. Потом уровни. Потом риск. Потом ещё пару своих показателей. И внезапно понимаешь, что перед тобой уже не терминал, а кабина самолёта 😄 Поэтому мы собрали для PulsX собственную панель. На скриншоте — один из её рабочих вариантов. Смысл довольно простой: в одном месте показать, что сейчас происходит с рынком, что об этом думает PulsX и что в итоге делает система. Сверху — решение. Входить? Ждать? Есть ли вообще преимущество? Иногда самый полезный сигнал системы выглядит не очень эффектно: ЖДАТЬ. Но зато дешевле, чем выяснять после сделки, что ждать всё-таки стоило. Отдельно показывается сама позиция: — где вход; — где защита; — что происходит с прибылью; — кто сейчас управляет позицией. А дальше начинается самое интересное — микроструктура. PulsX смотрит не только на цену. Его интересует, что происходит вокруг неё: где стоит ликвидность, какая сторона давит, где появляются крупные заявки, удерживается ли уровень, кто поглощает движение и не начинает ли рынок постепенно менять инициативу. Всё это мы накладываем на один основной график. Поэтому на нём видно не только «цена была 2.66», а целый контекст вокруг неё. Справа есть ещё сценарный мост. Если совсем по-простому, это попытка ответить на вопрос: «Мы что-нибудь сейчас реально делаем или просто очень умно смотрим на график?» Он связывает цепочку: сценарий → сигнал → заявка → позиция → риск. Панель мы сделали сами, потому что постепенно стало понятно: стандартный терминал хорошо показывает рынок, но не очень хорошо показывает логику нашей системы поверх рынка. А нам нужно видеть сразу три вещи: что увидел PulsX → что решил → что реально произошло при исполнении. И если эти три истории расходятся — значит, где-то начинается новое исследование. Внутренние алгоритмы, формулы и точные условия мы, конечно, показывать не будем. Но сам интерфейс иногда будем открывать. В конце концов, инженерный эксперимент должен иногда выглядеть как инженерный эксперимент 🙂 AlphaForge *Код. Математика. Данные. Гипотезы.* *Публикация носит исследовательский характер и не является торговым сигналом. На комментарии и вопросы мы не отвечаем.* $NGQ6 $NRQ6

$NRU6 Пока все паникуют на утреннем гэпе вниз по Газу, я спокойно сижу на заборе и закрашиваю график 4H. Ловите пищу для размышлений, пульсята. 📊🧠 На базовом активе Natural Gas нарисовалась редкая техническая матрешка — паттерн внутри паттерна. 1️⃣ Малая (внутренняя) фигура ГиП сверху полностью отработала утренним проливом. Медведи выдохлись. 2️⃣ Но самое главное — этот пролив уперся точно в правое плечо ОГРОМНОЙ глобальной перевернутой «Головы и плеч» снизу в районе 2,623 – 2,651! Зеркальный уровень 2,750 (он же Фибо 38,2%) устоял. RSI на 4H разгрузился на самый лой в район 30 пунктов — идеальное топливо для разворота. Мой сценарий на неделю: правое плечо сформировано, впереди планомерный выход вверх с пробоем глобальной линии шеи 2,831 и ракетой выше 3,000. 🚀 Утренняя паника позволила мне ювелирно подобрать второе ведро по фьючерсу $NGM6 (микрогаз) по цене 2,756. Позиция под защитой железобетонного рублевого буфера и залогового щита в ВИФах, так что маржиналка бесплатная, сижу спокойно и жду улов. Что думаете, лонг или продолжим падать? 👇

AlphaForge // Research Log #002 — Часть 2/2 ### Когда сложная модель проигрывает простой статистике После того как мы перестали воспринимать перелом как один момент LONG/SHORT, возник следующий вопрос: можно ли заранее понять, насколько сильным будет движение после него? На первый взгляд идея логична. Есть первоначальная просадка, поток сделок, стакан и поведение цены через несколько минут. Может быть, этого достаточно, чтобы оценить будущую амплитуду? ### Проверили на истории В исследование вошли 129 входов и 41 полный торговый день. Мы изучали первоначальную просадку и последующее движение, затем добавили причинно доступные признаки через 5 и 15 минут. Результат оказался не таким, какого хотелось. Устойчивой модели точной амплитуды мы не нашли. Более того, сложные комбинации признаков не смогли стабильно обойти простую статистику конкретного торгового модуля. Иногда несколько дней исследования заканчиваются выводом: «Нет. Эта идея работает недостаточно хорошо». И это тоже прогресс. В PulsX эта карта осталась информационной подсказкой для оператора. Роботу новых торговых полномочий она не получила. ### Зато сработал другой подход 13 августа рынок дал несколько сильных смен направления, которые существующие модули покрывали не полностью. Мы попробовали создать одну общую модель такого перелома. Она находила нужные движения, но вместе с ними — слишком много похожих ложных ситуаций. Широкая версия давала лишь около 40% хороших исторических аналогов. Этого было недостаточно. Тогда мы сделали то, чего сначала делать не хотели: отказались от универсальности. Внешне похожие переломы разделили по зрелости фазы. Для одного конкретного семейства удалось отделить ситуацию, когда рынок ещё только готовится к передаче инициативы, от момента, когда процесс уже дозрел. После дополнительного фазового фильтра исторические проблемные случаи исчезли, а положительные сохранились. ### Но дальше произошёл ещё один провал Исследовательская модель выглядела хорошо. Мы перенесли её в runtime — и она перестала воспроизводить собственные результаты. Причина оказалась не в формуле, а в том, как именно читаются данные. Первый или последний кадр секунды. Один тик экстремума. Другая точка отсчёта. Граница временного окна. Микроскопические технические различия меняли решение. Мы не стали ослаблять алгоритм ради красивых результатов. Вместо этого выровняли семантику research, replay и runtime. После этого новый узкий профиль снова начал воспроизводить исторические случаи и прошёл connected/live-like проверки. Он получил статус ограниченного кандидата для дальнейшего тестирования. Не «готовой прибыльной стратегии». Кандидата. Следующий настоящий тест — рынок, которого модель ещё не видела. ### Что получилось в итоге Полный исторический connected-прогон V14 охватил 43 полных торговых дня. После последних исправлений в нём было 138 закрытых сделок — все исторически прибыльные, без hard stop и execution anomalies. Но важнее другое: улучшение получилось не за счёт увеличения числа входов. Мы не заставили PulsX торговать чаще. Прогресс пришёл от: — удаления ложных фаз; — более точного сопровождения правильных идей; — синхронизации LIVE и replay; — отказа от слишком универсальных моделей. Мы начинали с поиска точки разворота. А закончили системой, которая пытается понять процесс передачи инициативы внутри рынка. Теперь главный вопрос: насколько хорошо эта логика переживёт новые данные? Это и будем проверять дальше. AlphaForge *Код. Математика. Данные. Гипотезы.* PulsX // NG Статус эксперимента: продолжается. *Все результаты относятся к историческим исследованиям и replay и не гарантируют будущих результатов. AlphaForge — исследовательский журнал, а не источник торговых сигналов. На комментарии и вопросы мы не отвечаем.* $NGQ6 $NRQ6 #alphaforge #pulsx #природныйгаз #фьючерсы #алготрейдинг

AlphaForge // Research Log #002 — Часть 1/2 ### Перелом — это не точка Последние несколько дней мы в PulsX исследовали простой на первый взгляд вопрос: можно ли определить момент, когда рынок действительно меняет направление? Изначально логика казалась понятной. Был импульс вверх → появился продавец → SHORT. Было движение вниз → появился покупатель → LONG. Но чем глубже мы разбирали реальные дни NG, тем меньше эта модель соответствовала рынку. Перелом оказался не точкой. Он оказался процессом. --- ### Иногда система была права слишком рано В одном из эпизодов PulsX увидел продавца и сформировал SHORT. Формально всё выглядело логично. Но после восстановления точности replay выяснилось неприятное: сделка действительно была плохой. Цена почти не дала движения вниз, а прямо рядом всё ещё сохранялась сильная поддержка покупателя. То есть проблема была не в том, что позиции «не хватило терпения». Рынок просто ещё не перешёл в новую фазу. После того как мы научились лучше различать ближайшую структуру ликвидности, этот ложный SHORT исчез, а старые положительные исторические случаи сохранились. Интересный момент: сначала исправление replay ухудшило красивый результат теста. Но именно это и было правильным результатом. Стенд перестал скрывать плохую сделку и начал честнее воспроизводить то, что происходило в реальности. --- ### А иногда правильную идею закрывали слишком рано На другом дне произошла противоположная ситуация. PulsX определил LONG. После входа рынок ушёл примерно на 1% против позиции, старая защита её закрыла — а затем цена восстановилась и прошла ещё десятки тиков в первоначально ожидаемом направлении. Первая мысль очевидна: «значит нужен более широкий стоп». Мы проверили эту идею. И довольно быстро стало понятно, почему она опасна. Более широкая защита действительно может сохранить ранний, но правильный вход. Но она точно так же способна увеличить убыток, если само направление было определено неправильно. Поэтому мы отказались от идеи лечить все плохие сделки одним расширением стопа. Нужно сначала ответить на другой вопрос: тезис ещё жив — или рынок уже доказал, что мы ошиблись? --- ### Ещё один важный случай В другой сделке защитный выход сохранил небольшую прибыль. На графике потом можно было подумать: «Робот вышел слишком рано». Но дальнейшая траектория показала обратное: цель достигнута не была, а затем рынок полностью вернулся и ушёл против входа. То есть прибыльный protective stop оказался не ошибкой, а правильным решением. Это заставило разделить две задачи: правильно определить перелом и правильно сопровождать позицию после него. Одно не гарантирует другое. --- ### Что мы поняли К концу этих разборов понятие «точка разворота» стало выглядеть совсем иначе. Теперь для нас это скорее последовательность: импульс → поглощение → ослабление → перестройка ликвидности → передача инициативы → подтверждение. Рынок не обязан менять владельца за один кадр. Между «старая сторона слабеет» и «новая сторона действительно получила контроль» иногда проходит целая отдельная фаза. Именно в ней возникает большая часть ложных ранних сигналов. Во второй части расскажем, что произошло, когда мы попытались математически предсказывать силу движения после перелома, почему сложная универсальная модель проиграла более простому подходу и как один из новых профилей прошёл путь от исследовательской идеи до ограниченного кандидата для дальнейших испытаний. AlphaForge *Код. Математика. Данные. Гипотезы.* PulsX // NG Продолжение — в части 2/2. *AlphaForge — журнал инженерного эксперимента. Публикации носят исследовательский характер и не являются призывом к совершению сделок. Внутренняя механика PulsX не раскрывается. На комментарии и вопросы мы не отвечаем.* $NGQ6 $NRQ6 #AlphaForge #PulsX #природныйгаз #фьючерсы #алготрейдинг

$NRQ6 привет 👋 со вчерашнего вечера интернета не было 😭 многое пропустил .. Но я в лонге как и писал сейчас только ждать и наблюдать.. Выставлял заявки на покупку по 72-73-74 сработали ... Следил за графиком по альфа инвестициям странно но альфа инвестиции работали в обычном режиме как всегда а Тинькофф нет ... Следим ждём если что то изменится пишите 🤝 пожалуйста У кого какие мысли.. Для начало надо пройти 777 потом 810 сопротивление.. Не ИТР ❗ конечно 😎

$NRU6 короче сделали тест снизу ( цифры сами смотрите) теперь это наше основное сопротивление 1,второе вчерашний Хай, теперь, что я думаю... Если мы пробиваем Лой от 6 августа то мы можем ещё% 6-8 вниз сходить, в лучшем случае если мы нарисуем пгип- перевернутую голову с плечами ( для Лонга), сам со вчера в шортах, очень много физиков в лонгах! .

$NRQ6 здравствуйте 👋 Сегодня отчёт.. Куда пойдёт цена..? Кто знает ремонты закончились ? Запасы на максимуме ...? Добыча наверное не важна.. Сейчас важен экспорт, и приближение зимы... Я вышел из шорта буду смотреть 👀 и набирать потихоньку Лонг.. За мной не повторяй пожалуйста Не ИТР ❗ конечно 😎

$NRQ6 Вроде как оттолкнулись от сопротивления 2,803, но все посматривает на этот уровень. Мои объемы находятся на уровне 2,690-2,610, но силы тренда не хватит и близко подобраться к этим уровням. Тут варианты следующие: добирать шорты выше 2,81 на ложных пробоях (риск в том, что если объемы появятся - этот уровень превратится в поддержку, образуются силы для прыжка вверх и нужно будет закрывать ещё большие убытки), ждать или скидывать, ожидая новые сигналы. Пока денег хватает добирать шорты

$NRQ6 Москва. Утром во вторник биржевые цены на газ в Европе растут. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Показатель поднялся на 1,6% и достиг $696 за тыс. куб. м. Речь идет о сентябрьских фьючерсах по индексу TTF - крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах. Торги открылись на отметке $692,3 (плюс 1%), а к 9:33 мск цена составила $696,2, если отталкиваться от расчетной стоимости предыдущего торгового дня - $685,3 за тыс. куб. м.

NaturalGasIntel, Aug. 03, 2026 - Ключевые сведения о рынке природного газа, предоставленные аналитиками цен и данных NGI. График еженедельной оценки хранилищ природного газа NGI на неделю, заканчивающуюся 31 июля 2026 года, показывает прогнозируемое закачивание 30 bcf по сравнению со средним показателем за 5 лет в 23 bcf и прошлогодним накоплением в 13 bcf. При этом запасы природного газа в США составляют около 3,1 триллионов кубических футов, а недавние еженедельные закачки продолжают сокращать дефицит хранилищ по сравнению с уровнями прошлого года, оставаясь при этом значительно ниже среднего пятилетнего показателя. NGI прогнозирует, что последний еженедельный отчет Управления энергетической информации США (EIA) о хранении природного газа за неделю, завершившуюся 31 июля, покажет закачку в размере 30 bcf, что на 2 bcf больше в неделю, но, что более важно, выше, чем увеличение на 13 bcf по сравнению с прошлым годом и средний показатель в 23 bcf за предыдущие пять лет. Это сократило бы годовой дефицит до 15 bcf, но увеличило бы профицит до среднего показателя за предыдущие пять лет до 192 bcf. Данные Entropic Analytics компании NGI показывают, что рост поставок электрогенераторам 48 нижним штатам, по сути был нивелирован увеличением внутреннего производства на прошлой неделе. Потребление газовыми электростанциями в среднем составило 51,1 bcf в сутки, что на 1,4 bcf больше, чем неделей ранее. Между тем, добыча сухого газа в континентальной части США выросла на 1,5 bcf в день, до 111,8 млрд куб. футов в день за последнюю неделю. Общий чистый трубопроводный импорт в США добавил к поставкам еще 0,3 bcf в день. Чистый импорт из Канады увеличился на 0,4 bcf в день до 5,5 bcf в день, а валовые поставки в Мексику выросли на 0,1 bcf в день до 7,6 bcf в день. Поставки на заводы по сжижению природного газа Lower 48 выросли на 0,3 bcf в сутки до 17,9 bcf в сутки, что, по сути, нивелировало и эти фундаментальные категории. Промышленный спрос оставался неизменным на уровне 21,4 bcf в день за неделю, при этом потребление в жилом/коммерческом секторе (res/com) выросло на 0,2 bcf в день до 8,8 bcf в день. Однако в ближайшие недели последний может немного снизиться. Согласно данным EIA, ежемесячный спрос в континентальной части США res/com, как правило, является самым низким в августе, со средним показателем всего 7,8 bcf в день за период с 2015 по 2025 год. Недавние изменения в количестве буровых установок Lower 48 и спредах по ГРП, вероятно, подчеркивают противоположный взгляд на цены на природный газ в США на оставшуюся часть 2026 года. Количество буровых установок Baker Hughes в США на прошлой неделе выросло всего на одну, но составляет 588 буровых установок, что на восемь больше, чем 2 июля. Более слабые цены на спотовом рынке. Еженедельный индекс Henry Hub от NGI на прошлой неделе потерял 24,5 цента и составил в среднем $2,165 доллара за 1 mmBTU, а теперь снизился на 70 центов с начала июля. $NGU6 $NRU6 By Patrick Rau https://naturalgasintel.com/news/storage-injections-continue-to-outrun-seasonal-norms-as-production-recovers/

$NRQ6 , иду сегодня из магазина с продуктами , думаю :"А посмотрю-ка, как там моя сделка себя чувствует". Встала посреди дороги, рядом сумка с продуктами , смотрю в смартфон. Сделка отлично идет вверх и уже прибыль есть. Ну, думаю, пусть идет. Не зафиксировала. А до дома еще далековато , я пошла дальше. Прихожу домой, открываю смарт : моя сделка уже в убытке. Вот с тех пор и ожидаю. А цена газа и соответственно фьючерса еле-еле ползает в час по чайной ложечке.

WSJ, Aug. 3, 2026 15:20 pm ET - Фьючерсы на природный газ в США демонстрируют скромный рост, поскольку ожидается, что на следующей неделе температура повысится, что будет способствовать спросу в энергетическом секторе. «Хотя жара в Техасе усилилась, а общий спрос на газ приближается к самому высокому уровню за сезон, рынок по-прежнему сосредоточен на здоровых запасах хранилищ, более мягком летнем потреблении сырьевого газа для СПГ и спросе на выработку электроэнергии, который продолжает отставать от последних лет», — говорит Энди Хунефельд из Pinebrook Energy Advisors в примечании. В то же время «приближающему сезону уделяется все больше внимания», добавляет он. Котировки природного газа на Nymex выросли на 1,2% до $2,781/mmBTU. ==== WSJ, Aug. 3, 2026 9:54 am ET - Фьючерсы на природный газ в США росли в начале торгов, при этом температура выше нормальной, вероятно, поддержит спрос в энергетическом секторе на следующей неделе. Следующая неделя «может оказаться последним лучшим шансом для национального спроса на охлаждение этим летом, прежде чем базовые нормы начнут сезонно снижаться в конце августа», — говорит Эли Рубин из EBW Analytics в заметке. Обнародованные трейдерами данные за неделю, завершившуюся 28 июля, показали рост коротких позиций спекулянтов. «Сегодняшний рост еще не привел к существенному событию для покрытия коротких позиций», и, хотя риски растут, «на горизонте мало очевидных краткосрочных бычьих катализаторов», добавляет Рубин. Котировки природного газа на Nymex выросли на 0,8% до $2,76/mmBTU (по состоянию на 16:30 msk) $NGU6 $NRU6 https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/u-s-natural-gas-futures-steady-to-start-the-week-4dbabb5c