Профиль инвестора ArbitrageMMVB | Тинькофф Инвестиции Пульс

Средняя доходность с июля по ноябрь работы по стратегии биржевого арбитража составила 18,8. Декабрь чуть подпортил статистику итоговая доходность за полгода 16,4. Со снижением ставки будет снижаться и доходность. Основная цель на 2026 год по доходности оставаться выше 20% годовых.

💎 Почему выгодно оставаться в дельта-нейтральных позициях 💎 В мире трейдинга 💹 постоянно бушуют страсти — рынки растут, падают, всех трясёт от новостей и паники. Но есть те, кто остаётся спокойным даже в самый шторм 🌪 — это те, кто держит дельта-нейтральные позиции. Давайте разберёмся, почему это выгодно 👇 🧩 Во-первых: вне движений рынка Находясь в таких позициях, мы не зависим от направления рынка 📉📈. Растёт рынок? Отлично. Падает? Тоже не беда. Мы зарабатываем в любом случае, потому что наши стратегии настроены на нейтральность к движению цены. 🧘 Во-вторых: никакого стресса от новостей Нам не нужно беспокоиться о фундаментале, отчётах, санкциях или даже о финансовом кризисе 💥. Почему? Потому что мы оперируем математикой, а не эмоциями 🧮. Пока одни читают твиты и ломают голову, дельта-нейтральные трейдеры просто следят за формулами и спят спокойно 😴. 💰 В-третьих: всегда есть инструмент роста Если акции падают 📉, облигации падают 📉 — не страшно. Мы можем собрать синтетическую облигацию, которая будет расти 🚀. Финансовые инструменты дают бесконечные возможности для построения сбалансированных конструкций, которые адаптируются к любому рынку. 📈 В-четвертых: перспективность на долгосрок Так как арбитрах это безубыточные стратегии, то в долгосрочной перспективе это приводит к значительному росту капитала, за счет отсутствия убытков и за счет работы сложного процента 🤑 🛡 В-пятых: спокойствие и стабильность Да, дельта-нейтральные стратегии и спот-фьючерсный арбитраж — не волшебная кнопка 💸. Доходность может быть «всего» в 2 раза выше ключевой ставки 🏦. Но что мы получаем взамен? ✅ Абсолютное спокойствие, отсутствие паники при любом исходе ✅ Гарантию сохранения капитала ✅ Стабильный денежный поток 💼 Итог Дельта-нейтральные стратегии — это как финансовая йога 🧘‍♂️: равновесие, концентрация и устойчивость. Вы не гадаетe, куда пойдёт рынок — вы просто зарабатываете на корреляциях фьючерсов относительно акций, вне зависимости от направления движения рынков. 📊 Спокойствие дороже прибыли - в этом и есть основная выгода. Но с дельта-нейтральными позициями можно иметь и то, и другое 😉

🎯 Арбитраж: инструмент для тех, кто ценит стабильность Когда речь заходит о заработке на фондовом рынке, большинство людей сразу представляют трейдинг: графики 📉📈, новости 📰, мониторы с десятками индикаторов. Но есть более спокойный и надёжный путь – арбитраж на ММВБ ⚖️. 💎 Почему арбитраж — только для избранных? Арбитраж кажется скучным 🤓: ты перерабатываешь «тонну руды» ⛏️ и находишь лишь несколько золотых камушков 💰. Но эти камушки ты получаешь каждый месяц, год за годом. Главное преимущество — доходность выше ключевой ставки ЦБ 📊 и полное отсутствие эмоциональных качелей 🎢. 🧘 Арбитраж vs. Трейдинг Арбитраж — чистая математика 🧮. Компьютер считает спреды, ты смотришь на факты. Никаких прогнозов, новостей или политики. Голова остаётся свободной и спокойной ☁️. Трейдинг — постоянная охота за сокровищами 🏴‍☠️. Ты ищешь «затонувший корабль» ⚓ с золотом, но чаще находишь только стресс, бессонные ночи и убытки 💀. Голова пухнет от информации 🤯, ты прикован к мониторам 👀 и работаешь на износ. Даже по сравнению с долгосрочным инвестированием арбитраж обладает преимуществами, так как доход гораздо более предсказуем и сделки обладают высокой ликвидностью, высвободить весь капитал можно от нескольких недель до квартала максимум. В долгосрочном инвестировании можно надолго засесть в просевших активах и доходность может значительно меняться от года к году. 📌 Итог Арбитраж — это не для тех, кто гонится за адреналином 💥. Это выбор ценителей стабильности 🔒, тех, кто хочет: ✔️ доходность выше ключевой ставки 🏦 ✔️ минимальный стресс 🧘 ✔️ предсказуемый результат 📈 Да, в арбитраже нет фейерверков 🎆, но зато есть надёжность и спокойствие. И именно поэтому он остаётся инструментом для избранных 😉

Почему в арбитраже на ММВБ отсутствуют отрицательные сделки? 🤔📉❌ Арбитраж на ММВБ — это не просто способ заработка, это точная математическая модель, в которой нет места эмоциям и предсказаниям рынка 📊🧠. И именно поэтому отрицательные сделки здесь почти невозможны. Давайте разберемся, почему это так. 📌 1. Доходность рассчитывается заранее Перед тем как арбитражёр заключает сделку, он уже знает, какую доходность она принесёт. 🤓📈 Эта минимальная доходность заранее считается и сравнивается с альтернативами — например, доходностью по вкладам или фондов денежного рынка 💰🏦. ✅ Если сделка не даёт доходности хотя бы на уровне ключевой ставки ЦБ, она просто не совершается. 🧮 2. Минимальная доходность ≈ ставка ЦБ Арбитражёр не пытается угадать, что будет с рынком. Он ищет такие возможности, где доходность превышает безрисковую, но остаётся в рамках логики рыночной неэффективности. 📉 Минимум — доходность около ставки ЦБ. 📈 Максимум — ограничен потенциалом сближения цены фьючерса и базового актива. Таким образом, даже в худшем случае арбитражёр не уходит в минус, а просто выходит на уровень доходности ставки ЦБ. 🧠 3. Арбитраж ≠ спекуляции В отличие от обычных трейдеров, которые пытаются предсказать движение рынка 🎯📉📈, арбитражёр работает с тем, что уже есть — текущими дисбалансами на рынке. 🔁 Арбитражёр учитывает только текущее состояние рынка. Не гадает, а полагается на математику и расчёты. Учитываются только будущие предстоящие события, например, экспирация, выплата дивидендов и наиболее вероятные события, например ожидания по снижению ставки ЦБ. 🧪 Трейдер анализирует прошлое, пытаясь предсказать будущее. Верит в прогнозы аналитиков. 🔐 4. Риски минимальны Арбитражные стратегии разрабатываются таким образом, чтобы: Риск был практически нулевой (за исключением технических ошибок или форс-мажора), А доходность — стабильно выше безрисковой ставки, пусть даже и на небольшую величину. 📉 Даже если сделка не принесла прибыль (что бывает крайне редко), убыток обычно не превышает 0%, то есть просто нулевая доходность. И то это в случае досрочного закрытия сделки, а так всегда сохраняется возможность дождаться экспирации и получить доходность на уровне ставки ЦБ. 📊 Итог: почему нет минуса? 📌 Доходность считается до сделки. 💼 Сделки совершаются только при наличии прибыли. 🧠 Арбитражёр не "играет" — он вычисляет. 🔒 Риски технически минимизированы. 🏦 В худшем случае — нулевой результат, но не убыток. ⚖️ Арбитраж — это точная работа с отклонениями, а не ставки на будущее. В этом его сила. И именно поэтому отрицательных сделок в арбитраже на ММВБ практически не бывает — по определению.

💊 Арбитражёр как Нео: путь избранного в мире ММВБ Когда ты начинаешь путь арбитражера, ты будто принимаешь красную таблетку. Ты пробуждаешься в мире, где рынок — это не хаотичный хаос, а структура, которую можно понять и использовать. Мир, где ты вычисляешь прибыль , а не пытаешься предсказать. 🧠 Мысли иначе: арбитраж — это не трейдинг Арбитражёр не торгует в классическом смысле. Он не строит иллюзий, что «угадает» движение цены. Он знает: предсказать рынок невозможно! В то время как толпа ищет «сигналы», ловит «тренды» и «интуитивно» входит в сделки, арбитражёр сидит спокойно и ждёт не эффективности на рынке. 🟢 Видит возможность. 📐 Считает модель. 🔁 Делает сделку. 📈 Получает прибыль. И всё это — ещё до того, как рынок начал движение. 🟩 Портфель всегда зелёный, как символы из Матрицы Каждая сделка — математически обоснованная. Если всё посчитано верно — ты уже в плюсе в момент входа. Первая же сделка может быть положительной — и это не удача, а система. Портфель постепенно начинает сиять зелёным — символом точности, расчёта и внутреннего спокойствия. Зелёным, как поток кода в Матрице. Ты уже не внутри рынка, ты над ним. Ты не часть толпы, а наблюдатель и исполнитель другого уровня. 🧘 Внутреннее состояние избранного Что чувствует арбитражёр? Не эйфорию. Не азарт. А тишину. Покой от понимания, что ты действуешь по своему пути. Ты — Нео в костюме. Ты знаешь, что большинство ошибается уже в самой идее предсказания. А ты — строишь математически защищённую логику, получая преимущество до того, как кто-то ещё это заметил. И это чувство — спокойной радости, гордости без показухи, уверенности без рисков — не передать словами. Это нужно прочувствовать. Как тот момент, когда Нео начинает видеть код Матрицы. 🧮 Арбитраж — путь не для всех Это путь тех, кто готов отказаться от эго. Отказаться от "я знаю, куда пойдёт цена". Отказаться от азарта и импульсивности. Отказаться от жадности и страха. И взять вместо этого: — строгую логику, — дисциплину, — терпение, — понимание рынков как систем. Но тот, кто по-настоящему стал арбитражёром — уже не может вернуться назад. Он видит рынок иначе. Он чувствует себя иначе. Он — избранный. 🎯 Заключение Арбитраж — не просто стратегия. Это философия. Философия точности, структурности, выхода из иллюзий. И если ты чувствуешь внутри, что предсказания — это ложь, если ты хочешь прибыль, основанную на математике, если ты готов идти своим, непопулярным, но точным путём, — тогда, возможно, ты тоже избранный. 💊 Красная таблетка принята. Добро пожаловать в реальность.