Снижение рисков в акциях: анализ текущей ситуации на рынке

Войти

Сегодня можно и чуть пораньше отчитаться В двух словах - риски в акциях сократили, ниже текущих долей до следующей недели очень маловероятно, что они сократятся 103 000 Мастер-счет Закрыл полностью позицию в и сократил - оставил аллокацию в акциях 22%. Видим что устойчивого спроса на валюту не появилось (сюрприз!) и просто консервативно управляемся с рисками в акциях, ожидая сделки в валюте 216 000 Мастер-счет Тут также закрыт и оставлена 25% доля в - из-за того, что и без того взяли достаточно высокий риск в акциях чуть раньше - я решил не перегибать и просто спокойно весь сегодняшний день сокращал их долю - пока также консервативные 25%, теперь намного спокойнее можно рисковать в чем-то волатильном, но ликвидном вроде , без давления «залежавшихся» позиций. А в целом - ну надоело уже. Ничего не меняется -2.5% Ничего не меняется -3% Ничего не меняется +2.5% Ничего не меняется +3% Никаких эмоций у меня движения рынка последние не вызывают, кроме усталости от их глупости и неорганизованности, потому просто сократил риски как на личных счетах, так и на стратегиях и, в целом, в ближайших сделках буду стараться не гнуть с объемами - на рынке безобъемная круговая порука - летаем просто так от стопов/мк лонгов до стопов/мк шортов - абсолютно непрогнозируемая история не имеющая под собой никакой логики, а благодаря утренним торгам манипулирование ценами участникам стало легче проворачивать - ведь без проф участников и фьючерсов требуется в 10 раз меньше объема чтобы «подвинуть» цену активов в нужную сторону - печальный вектор развития нашего рынка, но имеем что имеем и ищем для себя возможности 💛

🛢️Частично опережаем рынок, частично в роли догоняющих - очень трудно успевать менять свои позиции вслед за настроением рынка, так как иной раз 2-4 раза за сессию настроение меняется от эйфории до паники Cocklomax. Фьючерсы и Акции 105 000р Мастер-счет Тут оставляем загрузку в акциях 70%, вовремя успели увеличить позиции, ждем ПМЭФ, экспирации и, возможно, третьего раунда переговоров Cocklomax Подрасправил Плечи 229 500р Мастер-счет Тут успели немного залезть в плечи, но по итогу оставляем сокращенные позиции в районе 70% от счета. Идеи примерно такие же как в большой стратегии, но с представительством нефтесектора Хотелось, конечно, каждый пролив в нефти стараться выкупать с коротким тейком - но было очень страшно - не хотелось рисковать с переносом, не хотелось рисковать тем, что пропущу какую-то незначительную новость и не смогу зафиксировать убыток на волатильности - решил что добиться целей стратегии можно без существенного повышения риска. Помню про расконвертацию, помню что сами по себе переговорные процессы не такие успешные как от них ждут, помню прошлый ПМЭФ, который прошел без прорывных лонгов, помню про волатильность на экспирации, не впадаю в эйфорию и продолжаю осторожно контролировать наши с вами риски в отсутствие хороших фьючесрных сделок💛 З.Ы. Простите, я поспешил с картинками! MCFTR - индекс полной доходности мосбиржи на момент скриншотов плюсует за месяц примерно 2.19%, индекс мосбиржи в минусе из-за прошедших дивидендов

🛢️Со всеми недоступными для автоследования торгами выходного дня проще было оперировать BRN5, чем нашими акциями, которые за выходные испытали всю карусель эмоций, в отличие от мировых рынков. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 103 500р Мастер-счет На носу экспирация - закрытую ROSN больше не трогаем, начинаем следить уже не за CRM5, а за CRU5, восстанавливать дополнительные позиции в акциях будем только если рынок совсем сломается в панику и маржин-коллы Cocklomax Подрасправил Плечи 222 000р Мастер-счет Вот тут было невероятно печально видеть цены выходного дня без возможности сдать позиции, чтобы на сегодняшней коррекции просто набрать новые. Увы и ах, сегодня просто проехались в сокращенных позициях в коррекции и немного их увеличили. ПМЭФ, пока еще неспадающая эскалация с потенциалом для Нефти и газа еще сходить вверх, квартальная экспирация, возможный третий этап переговоров в 20-х числах июня, будущее заседание ЦБ с возможностью дальнейшего смягчения - есть множество причин для того, чтобы рынок попытался показать какой-то отскок. Но есть также нависшая автоконвертация расписок от ЦБ РФ - мы не знаем перечень, мы не знаем объем - мы ровным счетом ничего не знаем и если конвертация образует навес, то мы узнаем о нем только по факту - видя в стакане, так что будем наблюдать и надеяться что регулятор все хорошо просчитал и не допустит какого-то колоссального давления на рынок, как осенью 2024 года, но если допустит - постараемся адекватно отреагировать на это 💛