Всем привет

Всем привет! Публикую результаты следования за август 2026. **Лучший месяц за всю историю эксперимента:** +121 834 руб. Шесть стратегий из семи закрыли месяц в плюс. Накопленный убыток сократился с 365 059 до 243 225 рублей, общий результат улучшился с −18% до −12%, баланс вырос до 1 744 971. Главный герой — снова @Akhmed_Investments, но на этот раз с другим знаком. &Akhmed.ltd дал +32,6%, это 72 532 рубля — больше, чем весь остальной портфель вместе взятый. В июле он же забрал 24 828, в марте 30 341, в декабре 24 834. Я держал его через все эти месяцы, потому что знал, на что подписывался: высокий риск и высокая доходность. Август — это та самая вторая половина сделки, ради которой терпят первую. Испытательный срок идёт дальше, до января. **Отключил три стратегии**. Основание одно и то же — чистый доход за последние шесть месяцев ушёл в минус. &Astra 001 Ваш путь к звездам, L-TRD от @Leninvesting и &Infinity Level от @Unsainted. У всех трёх годовая доходность была положительной, но денежный рынок за тот же период дал больше. Прибыль в рублях есть, заработка нет. **Подключил** Трендовый юань. Работает с 30.04.2024, больше двух лет — первая стратегия, прошедшая моё новое правило отбора. За неполный месяц −1,2%, судить рано. **Автопилот отучился.** &Фьючерсный автопилот от @AlgoAlchemist прошёл двенадцатимесячный испытательный срок. В августе я на том же счёте отключил мини и подключил стандарт — в статистике веду их как одну стратегию, трейдер поменял подход, а счёт остался прежним. Результат: +1,06% в месяц сверх денежного рынка, фактор восстановления 1,8, прибыль 52 696 руб. Единственный, кто дожил с августа 2025 года и вышел в плюс. Август закрыл на +5,1%. Переводится на полную ставку. Это мой первый выпускник за всю историю эксперимента. **Вот какой рейтинг среднемесячной доходности за вычетом ТМОН получился:** 1. Авторская 7,57% от @Cooller94 (фактор восстановления 3,0) 2. Фьючерсный автопилот стандарт 1,06% от @AlgoAlchemist (фактор восстановления 1,8) 3. Старая добрая трендовушка 1,06% (фактор восстановления 1,4) 4. Akhmed.ltd 0,56% от @Akhmed_Investments (фактор восстановления 0,3) 5. Лучше, чем вчера 0,09% от @Yankovsky (фактор восстановления 0,1) 6. Агрессивный лентяй −0,03% от @Arronet 7. Трендовый юань −2,37% (в работе две недели, показатель нерепрезентативен) Самые популярные инструменты автоследов: MMU6 CRU6 SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии

Нашёл ошибку в собственном вчерашнем рейтинге. Просадки на карточках занижены. Вчера я радовался, что @T-Investments перевели доходность на портфельный расчёт — со всеми комиссиями и проскальзыванием. Это правда хорошо, числитель починили. А сегодня полез сверять просадки по графикам и обнаружил, что знаменатель остался кривым. Реальная просадка, посчитанная от пика к впадине по кривой доходности, у нескольких стратегий заметно больше той, что показана. Считал просто: беру максимум накопленной доходности, беру минимум после него, делю разницу на единицу плюс пик. У Старая добрая трендовушка пик 46,73%, впадина 34,69% — просадка 8,21%, а не 3 (три)!!! С чем связано расхождение, я не знаю. Но закономерность видна: сильнее всего занижены просадки у самых старых стратегий. У Трендовушки и Трендовый юань история 2,3 года, и искажение у обеих максимальное. Фактор восстановления — это чистый доход, делённый на просадку. Занижен знаменатель, значит завышен фактор. Проверьте свои стратегии. Возможно, у вас та же картина. Самые популярные инструменты автоследов: MMU6 CRU6 SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии

@T-Investments **сделали важную вещь** **. Теперь доходность стратегии считается по портфелю** Раньше на карточке стратегии показывалась доходность **до вычета комиссий подписчика**. Это было написано в справке прямым текстом, но мало кто читал. В итоге автор честно публиковал свои проценты, а у подписчика на счёте выходило заметно меньше — и разговор всегда упирался в «вы неправильно считаете». Теперь доходность показывается **по портфелю**: со всеми комиссиями и даже с проскальзыванием. То есть то число, которое вы видите, — это то, что реально получит подписчик. Спорить больше не о чем, и это большая работа. Респект. Для меня это меняет всю систему отбора. Больше не нужно ничего пересчитывать и ни на что умножать. Беру цифру с витрины и сравниваю с денежным рынком. **Как я считаю** **ЧД** — чистый доход. Доходность стратегии минус LQDT за тот же период. За 6 месяцев LQDT дал 7,3%, за 12 месяцев 16,5%. Всё, что стратегия принесла сверх этого, и есть реальный заработок. Не обогнала денежный рынок — значит не заработала ничего, как бы красиво ни выглядели проценты. **Фактор восстановления** — ЧД, делённый на максимальную просадку. Показывает, сколько чистого дохода приходится на единицу риска. Шестимесячный фактор привожу к годовому, чтобы сравнивать с двенадцатимесячным. Мой порог — **фактор 2**. За год чистый доход должен превышать просадку минимум вдвое. Меньше — стратегия не окупает риск. Автопилот Стандарт и Макси в рейтинг не включаю — они работают меньше года, судить рано. Обратите внимание на Infinity level и L-TRD. Доходность **положительная** — 8,9% и 11,6%. А чистый доход **отрицательный**, потому что денежный рынок за тот же год дал 16,5%. Прибыль в рублях есть, заработка нет. Именно поэтому я перестал смотреть на голую доходность. И посмотрите на Авторскую. Двадцать пять процентов за год выглядят прилично, но при просадке в 24% фактор выходит 0,4. Риск не окупается. **Новые правила отбора** Год работы эксперимента научил меня главному: короткая красивая история не значит ничего. Поэтому ужесточаю вход. **Беру в наблюдение** — после года работы стратегии и расширения ёмкости до 20 млн. До расширения автор торгует в свободном режиме, после — упирается в лимиты по обороту, и это часто ломает результат. Смотреть надо на то, что стратегия показывает уже в стеснённых условиях, а не до них. **Подключаю** — только через два года работы. Не через шесть месяцев, не через год. Два!!. Понимаю, что кандидатов останется мало. Это осознанная цена. За прошлый год я перебрал больше десятка стратегий с историей от полугода до полутора лет, и почти все они закончились одинаково. **Что делаю сегодня** Отключаю три стратегии. Основание одно и то же: **чистый доход за последние 6 месяцев отрицательный.** L-TRD **L-TRD** — ЧД6 минус 22,1. Отстаёт и на годовом отрезке. Astra 001 Ваш путь к звездам **Астра** — ЧД6 минус 10,3. Годовой результат ещё в плюсе, но полугодие развернулось. **Infinity level** — ЧД6 минус 6,5. Минус и за год. Подключаю Трендовый юань **Трендовый юань**. Работает с 30.04.2024, то есть больше двух лет — первая стратегия, прошедшая новое правило. Фактор за 6 месяцев 4,8, за 12 месяцев 1,9, максимальная просадка всего 4%. Испытательный срок как обычно 12 месяцев. Стоп — просадка 10% (ЧД за 12 месяцев). Не смотрите на голую доходность. Вычитайте денежный рынок и делите на просадку. Три действия, и картина становится совсем другой. Самые популярные инструменты автоследов: MMU6 , CRU6 и SiU6 #автоследование #фьючерсы #трейдинг #готовыестратегии