Из каждого утюга кричали, что стоит только ЦБ снизить ставку - российский рынок ракетой в небеса. А уж облигации, так прямо в космос. Ставка снижена - на рынке мощный слив. IMOEXF RBU5 Что, в целом, техникой и логикой вполне предсказывалось... Время начинать закупаться. По чуть-чуть, не на всю котлету, Ну и добирать последние длинные облигации.

Продолжим про вечные фьючерсы. У вечных фьючерсов на акции, кроме фандинга, имеется ещё и дивидентная поправка. "Дивидендная поправка в вечных фьючерсах компенсирует изменение значения индекса, вызванное дивидендными отсечками. Она начисляется держателям длинных позиций (покупателям контракта) и списывается с держателей коротких (продавцов контракта). Некоторые особенности дивидендной поправки: Учитывается по позиции на предыдущий вечерний клиринг и по сделкам, совершённым в вечернюю сессию, а по сделкам в утреннюю и основную сессии не учитывается. Равна значению индекса дивидендов IMOEXDIV, рассчитываемому ежедневно в 18:30 мск как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в индекс (с учётом шага цены и его стоимости). Не нулевая только в даты закрытия реестра по акциям из Индекса МосБиржи. Если день закрытия реестра приходится на неторговый день, то поправка учитывается в ближайший торговый день, предшествующий дню закрытия реестра." (с) Алиса от Яндекса По сути, если совсем просто, это необходимо, чтобы учесть дидивиденды по базовой позиции в фьючерсе. Для лонга в плюс, для шорта в минус. GAZPF SBERF P.S.: подсказали, что в индексном фьюче IMOEXF дивидендная поправка присутствует тоже.

Спросили про фандинг. "Фандинг на бирже простыми словами — это механизм стабилизации цен бессрочных фьючерсов относительно базового актива на спотовом рынке. Он необходим, чтобы стоимость бессрочных контрактов не отклонялась слишком сильно от спотового рынка. Принцип работы: в случае отклонения цены фьючерса от базового актива разница выплачивается одной из сторон сделки (лонгисту или шортисту). Если фандинг положительный, он списывается с покупателей и начисляется продавцам. Если отрицательный — наоборот. Логика фандинга: Если вечный фьючерс стоит дороже спота и отклонение больше допустимого, то фандинг положительный, покупатели уплачивают фандинг, продавцы получают фандинг. Если вечный фьючерс стоит меньше спота, то фандинг отрицательный, продавцы уплачивают фандинг, покупатели получают фандинг. Фандинг рассчитывается по специальной формуле для каждого вечного фьючерса, подробности можно найти на сайте биржи." (с) Алиса от Яндекса Друзья, пользуйтесь нейросетями - это просто, удобно и эффективно! 👍 IMOEXF CNYRUBF EURRUBF USDRUBF GLDRUBF GAZPF SBERF P.S.: о, не знал, что есть вечные фьючи на Газпром и Сбер. Прикольно. Надо будет опробовать. А на вечные фьючерсы на акции действует ещё и дивидентная поправка, как правильно подсказали в комментариях! Но в один пост всё не влазит, размещу следующим.