☕️С Добрым утром, Друзья

**Эффект седьмого числа. Ищу закономерности в числах. ** Это не тарология или как эти науки называются))) а наблюдение. @Toriya_Alexandr сделал сайт с кучей аналитики по мосбирже, и я пошёл тестировать. Залип на одном разделе, где показана динамика акций по месяцам, календарным дням и т.д. **Вот её давайте и обсудим.** В исторических данных торгов по календарным дням месяца и обратил внимание на такую закономерность: крупные голубые фишки преимущественно растут 7 числа каждого месяца. Я взял данные с 2018 года до сегодняшнего дня и с 2022 года. Это тот период, когда на биржу активно зашли розничные инвесторы, а в 2022 году вышли иностранцы. Посмотрел 50 голубых фишек, и у большинства присутствует "эффект 7 числа". Особенно выразительно это заметно у Сбера, Газпрома, ВТБ, Яндекса, Татнефти. Я думаю, что этот эффект связан с тем, что во многих компаниях 7 числа выплачивают зарплату, и люди сразу инвестируют 10–30% от неё. У мелких эмитентов этот эффект отсутствует, может быть из-за низкой ликвидности и бОльшего влияния других факторов. Но он также отсутствует и у голубых фишек таких как ГазпромНефть и Лукойл. Короче больше похоже на совпадение, чем на жёсткое правило 😅 ИИ также солидарно с тем, что моя гипотеза не состоятельна. Зато есть другие более заметные аномалии, кстати их тоже видно на приложенных графиках. 🔄 Эффект конца месяца Эта аномалия, при которой доходности акций статистически выше в последние несколько дней уходящего месяца и первые дни следующего. В рамках стратегии предполагается покупать активы с 27-го числа и продавать на 3–5-й торговый день нового месяца. Однако и здесь есть нюанс. Тестирование на 10 ликвидных тикерах Мосбиржи показало: в выборке 2019–2022 годов аномалия прослеживалась (profit factor 1,39), но на данных 2023–2026 годов стратегия ушла в убыток (profit factor 0,75). Причина — смена рыночного режима: высокая ставка ЦБ, геополитика, другой состав участников. 🔺Эффект дня недели. Есть гипотеза, что доходность индекса РТС в четверг в среднем выше, чем в остальные дни недели, а для индекса Мосбиржи таким днём оказался понедельник. Однако эти эффекты нестабильны и меняются от периода к периоду. 🔺Эффект января. За последние 15 лет индекс Мосбиржи рос в январе в 11 случаях из 15, показав среднюю доходность на уровне +3,2%. СВО изменило и торговые паттерны тоже Исследование НИУ ВШЭ показало, что до 2022 года на российском рынке наблюдались устойчивые календарные аномалии, прежде всего эффект января и отдельные эффекты дня недели. Однако после 2022 года большинство эффектов ослабло или изменило структуру. Моя гипотеза об "эффекте 7 числа" требует дополнительных исследований на предмет простого совпадения. Но если гипотеза подтвердится вряд-ли я об этом сообщу 😅 Замечали ли вы какие то закономерности и аномалии? Делитесь в комментариях 🤗 И подписываемся!!🤝 VTBR GAZP SBER

**Рынку только дай повод для роста. ** Любая походя брошенная фраза от иностранцев вызывает жуткое возбуждение на нашем рынке (это уже суверенитет или ещё нет?). Вчера Трамп заявил о перспективах энергетического перемирия — и рынок взлетел на 3,6%, индекс МосБиржи превышал 2380 пунктов. Трампу нужен дизель, чтобы справиться с инфляцией. В США цены на дизель взлетели до исторических максимумов — впервые в истории средняя цена превысила $6 за галлон, или примерно 134,5 рубля за литр. Ещё неделей ранее рекорд составлял $5,85 за галлон. Ради этого он торопится объявить паузу в ударах по энергетике между Россией и Украиной, дополнительно обещает Украине новые-старые Patriot. Российские патриоты тоже могут пойти на компромиссы, чтобы не портить отношения с американским президентом. Стороны конфликта пока не подтвердили свою готовность публично, и Трамп сильно торопится с заявлениями. По данным FT, Москва на протяжении месяцев не проявляла интереса к взаимной паузе в ударах по энергообъектам, предпочитая усиливать атаки до наступления зимы, когда удары по украинской энергетике могут усилить давление на Киев. В качестве жеста доброй воли, некоторые СМИ сообщают, что Киев якобы готов остановить удары на период выборов в России. Но сегодня были нанесены удары по Сызранскому НПЗ, и по объектам в Таганроге, в том числе складу Озон. Интересно, что вчера, на фоне рассуждений о гипотетическом энергетическом перемирии, росли все акции — и даже Озон и Аэрофлот, которые в теории могут принять на себя весь груз освободившихся БПЛА. Я не устану повторять, что считаю текущий оптимизм чрезмерным — его подогревают перед выборами.** ** В качестве иллюстрации к картине российского рынка вчера ЦБ опубликовал данные «о продаже акций, купленных нерезидентами по спецразрешению ЦБ» 🤯 О боже... кто придумывает эти формулировки. Нерезиденты из «недружественных» стран получили разрешение продать российские акции. Похоже, разрешение они получили в июне, когда и воспользовались правом продать акций на 810 млн руб. — в этот же момент рынок достиг 1900 пунктов. Т.е. продавали в самой ямке, усиливая распродажу. Более терпеливые продали в июле и августе по мелочи — на 40 и 30 млн соответственно. ЦБ оправдывается тем, что 900 млн — это копейки в общем торговом объёме, но давайте не будем забывать, что торговый объём — это сделки туда-сюда. А тут целенаправленная продажа в стакан, и продавать могли не весь набор Мосбиржи, а отдельных эмитентов. 🛢 Поддерживает текущий оптимизм Иран. Иран отказывается садиться за стол переговоров не только с США, но и со странами Персидского залива. Их уверенность в себе поддерживается их прокси в Йемене — хуситы. Хуситы наносят удары по объектам Саудовской Аравии и уже де-факто контролируют пролив в Красном море при выходе в Индийский океан. Иран понял, что наземной операции не будет, воздушными ударами режим не разрушить, а внутренней оппозиции уже нет, поэтому Иран может без опаски повышать требования. Главное — не перегнуть палку. В результате нефть Brent держится выше 107$ за баррель. За месяц Brent подорожала почти на 21% Союзнички у нас — бомба 😅 OZON ROSN

Трамп сообщает, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое! Может Трамп уже удвоит индекс Мосбиржи?)