Стратегии в Т Инвестициях: итоги месяца, дивиденды и ребалансировка портфеля

Войти

! Прошел уже месяц с тех пор, как я зупустил стратегии в Т Инвестициях! Ничего себе, как быстро летит время! Пора подводить итоги: • Индекс Мосбиржи упал за месяц на 4%, а наша стратегия &867ac6d3-cf0d-404a-867e-32ea7fe2f806 упала на 8%, но мы ждем поступление дивидендов , и - вместе с дивидендами доходность стратегии за месяц составит -4%, т.е. на уровне индекса Мосбиржи. •Индекс ОФЗ упал за месяц на 1%, в то время как наша стратегия даже немного выросла - мы чуть лучше индекса. •Стратегия Эталонный портфель - это на 40% облигации и на 60% акции, стратегия за месяц упала на 5% из-за просадки как акций, так и облигаций. Аналогично по стратегии ждем поступления дивидендов. Поскольку российские акции просели сильнее облигаций, то мы ребалансировали портфель: продали немного коротких облигаций и докупили немного акций, чтобы сохранить соотношение весов облигаций/акции = 40%/60%. •Ну а теперь, раз вы добрались до самого конца, самое сладкое: . За месяц стратегия выросла на падающих рынках акций и облигаций на 15%! Просто великолепный результат. Заработать в основном получилось на шорте российского рынка в самые его кровавые дни. Ждем, какие возможности появятся в следующем месяце-) Первый месяц выдался тяжелым, акции и облигации в России падают, но я не теряю оптимизм. Мы смогли быть лучше индекса в облигациях, на уровне индекса Мосбиржи в акциях, а порвала всех - кстати, она на 6 месте по доходности за последний месяц среди всех стратегий Т инвестиций, так что подключайтесь! Если вы уже подписались на , то ставьте 👍.

Всем привет. Эта неделя была активной на сделки, но к сожалению в сумме счет не изменился. Напишу коротко по сделкам: •В понедельник закрыли пятничный лонг на индекс мосбиржи с результатом -0.6%. Позитива по геополитике не было, а рынок не сразу начал отрастать на ослаблении рубля (хорошо для экспортеров). Уже после закрытия позиции российский рынок пошел вверх на этой неделе, как мне кажется из-за девальвации. Для тех, кто торгует фундаментальные стратегии, история с позитивным влиянием ослабления рубля на индекс Мосбиржи - вполне себе достойная сделка, можно использовать ее и в будущем. В рамках алгоритмической стратегии мы отторговываем сигналы, а не фундаментальное видение, поэтому лонг и закрыли в понедельник. •Во вторник закрыли лонг в Nasdaq 100, заработали +0.4% - снизили риски перед решением по ставке в США. •В среду закрыли лонг в S&P 500 после снижения ставки и объявления QE в США, заработали 1.2%. По ощущениям технологические компании должны быть более чувствительны к снижению процентных ставок из-за более высокой дюрации денежных потоков (тех имеет более низкую доходность денежного потока ближайших лет, но в прогнозах более высокий рост денежных потоков в будущем по сравнению с другими секторами). Поэтому и из-за сигналов переложились в Nasdaq 100. •Но в четверг тех стал падать из-за возобновившихся опасений по поводу пузыря в AI в США - Oracle отчитался хуже ожиданий. В итоге мы закрыли сделку с результатом -1.4%. MMZ5 MXZ5 IMOEXF NAZ5 SFZ5 #акции #россия #стратегия #moex #imoex #рынок