Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Пульс
JEEVA_CAPITAL
18 апреля 2025 в 18:52
ДИНАМИЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ: РЕГЛАМЕНТ СТРАТЕГИИ Публикую информацию по активно управляемой стратегии на рублевые облигации &Динамичные облигации. Ее задачей является получение наилучшей рублевой доходности от рынка долга, не теряя надежности и ликвидности. Выпуски разбиты на четкие доли, а также на категории по срокам и типам купонов. В управлении стратегией заложен строгий регламент действий, исключающий ЧФ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫБОР БУМАГ: - высокая ликвидность (продажа и покупка больших объемов бумаг без сильного колебания котировки) - максимальная и высокая надежность (рейтинг эмитента, который уменьшает риск невыполнения обязательств) - только для неквалов (но требуется тест на облигации со структурным доходом) - без амортизации - оферта в редких исключениях временно (под допконтролем) СТРУКТУРА ПО СРОКАМ : 10% - от 10 лет 10% - до 5 лет 10% - до 3 лет 70% - около года и выше до 2-х СТРУКТУРА ПО ТИПУ КУПОНА: 50% - постоянный купон 50% - плавающий купон ОТБОР В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ: - приоритет на максимум текущей доходности после учета всех предыдущих ограничений и фильтров. УПРАВЛЕНИЕ 1) Полученные купоны собираются в фонд денежного рынка до накопления в размере достаточном для покупки очередного выпуска сверх объема в пункте 2 (приоритет первой очереди – флоатер, далее ПД по типу купона и краткосрочные в первую очередь по сроку выпуска, далее более длинные) 2) Около 9% всегда в качестве буферного объема в денежном рынке для снижения эффектов изменения размеров номиналов выпусков и более точного следования стратегии для подписчиков вносящих некратные 11-ти тысячам руб. суммы 3) В первую неделю каждого месяца при наличии более выгодных для старых и новых подписчиков выпусков в каждой категории происходит замена конкретных облигаций. При большом объеме позиции конкретной бумаги по мере развития стратегии выход из нее в другую (более интересную) может осуществляться за несколько сделок не только внутри дня, но и за несколько дней в течение указанной выше недели (например, по 1 сделке в день с ПН по ПТ). Это позволит заменить позиции, не сильно нарушая цены, сохраняя ликвидность и лучший результат для всех подписчиков 4) Стартовые доли в размере около 9% на выпуск по мере развития стратегии и добавления новых подходящих под критерии бумаг будут уменьшаться до 5% и менее, увеличивая диверсификацию. Комиссия за сделки отсутствует, что снижает издержки при ребалансировках. Комиссия за следование минимальна без платы за результат, сопоставима с комиссиями большинства фондов на облигации разных УК. В качестве бенчмарков будут основные фонды на облигации, индекс гособлигаций, индекс корпоративных облигаций, денежный рынок (банковские вклады). Особенности отображения статистики результатов: - В моменты выплаты купонов по разным бумагам в статистике может появиться снижение результата, так как купон вычитается из тела, но еще не поступил в портфель - по выходным данные также меняются, так как НКД начисляется без выходных - первые результаты стоит оценивать только спустя минимум неделю после подключения - при подключении в один и тот же день результаты могут отличаться у разных подписчиков и самой стратегии за день из-за постоянного колебания курсов - большинство бумаг торгуются в дневную сессию, а следовательно полная закупка портфеля происходит именно в ее рамках. Читайте также описание внутри карточки стратегии. Обратите внимание, что точное следование стратегии достигается при пополнении на суммы кратные 11 тысячам, хотя минимальная и указана 6 тыс. Обращаю внимание, что в рамках общего сравнения выбрана именно текущая доходность, так как этот параметр легко отслеживать у обоих типов купонов. Также доходность к погашению может быть значительно выше, а рост тела после снижения КС может меняться сильно и стремительно у выпусков с постоянным купоном. Дополнения: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/JEEVA_CAPITAL/5688e3bb-663c-4ccb-be69-e4ec597c98b8/?author=profile Подключиться: &Динамичные облигации
Динамичные облигации
JEEVA_CAPITAL
Текущая доходность
+7,99%
30
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 июля 2025
Экономические данные этой недели: снижение продолжается
2 июля 2025
АФК Система: рекордная рентабельность не спасает от давления ставки
4 комментария
Ваш комментарий...
04ki_FM
18 апреля 2025 в 18:59
отличные статьи, подробная информация, классная стратегия! спасибо! успехов!
Нравится
3
JEEVA_CAPITAL
18 апреля 2025 в 19:09
@04ki_FM благодарю!
Нравится
andreses85
18 апреля 2025 в 22:54
Доброи ночи
Нравится
JEEVA_CAPITAL
25 апреля 2025 в 7:06
Для более точной закупки бумаг в стратегию уточняйте размер мастер-счета управляющего на текущий день. Стартовый размер был 11 000 руб, но он постоянно меняется и на горизонте месяца изменение уже может быть значительным. Старт был 11 апреля 2025. Комментарий управляющего стратегией
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Poly_invest
+6,9%
10,2K подписчиков
MoneyManifesto
+7,3%
1,4K подписчиков
The_Buy_Side
+47%
6K подписчиков
Экономические данные этой недели: снижение продолжается
Обзор
|
3 июля 2025 в 15:43
Экономические данные этой недели: снижение продолжается
Читать полностью
JEEVA_CAPITAL
1,1K подписчиков • 603 подписки
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+4,86%
Еще статьи от автора
29 июня 2025
ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКОВ В ПОРТФЕЛЕ СТРАТЕГИИ Динамичные облигации : - средний срок: 3 г 2 мес - средний срок без учета долгосрочных бумаг : 2 г - средняя текущая доходность: 21,82% - средняя текущая доходность без учета долгосрочных бумаг: 22,7% - средний номинал: 100,38% - средний номинал без учета долгосрочных выпусков: 101,9% - средний НКД: 0,97% - средняя доля на выпуск: 8,59%. - ближайшая выплата купона: 1 июля Неделя (пт-пт): Динамичные облигации: +0,95% TBRU: +0,87% LQDT: +0,38% RGBITR: +1,15% RUCBTR3Y: +0,26% Подключиться к стратегии Динамичные облигации от 11 761 руб (размер мастер-счета на сегодня) Регламент управления стратегией можно прочитать по ссылке в посте: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/JEEVA_CAPITAL/a5be16c9-484c-430b-b6d0-894f5de33f88/?author=profile Пояснения к метрикам на слайдах: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/JEEVA_CAPITAL/3c5ce0c2-c99b-4130-935a-e159234fc205/ LQDT TBRU@ RBU5 #облигации #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
29 июня 2025
Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 13,19%. По второй (УП) отрыв составил 12,99%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям Надёжные фонды - Россия (НФ), Устойчивый портфель - Россия (УП) и Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов): Неделя: Стратегия НФ: +1,6% Стратегия УП: +1,33% Плавный ход: +0,62% Индекс: +2,38% MCFTR: +1,68% Месяц: Стратегия НФ: +2,02% Стратегия УП: +1,99% Плавный ход: +1,74% Индекс: +0,85% MCFTR: +1,37% 3 месяца: Стратегия НФ: -1,8% Стратегия УП: -0,49% Плавный ход: +1,87% Индекс: -6,31% MCFTR: -5,4% Полгода: Стратегия НФ: +5,63% Стратегия УП: +6,47% Плавный ход: +7,14% Индекс: +1,78% MCFTR: +4,27% Год: Стратегия НФ: +6,24% Стратегия УП: пока нет данных Плавный ход: пока нет данных Индекс: -10,77% MCFTR: -2,99% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +3,01 % Индекс: -18,72% MCFTR: -10,18% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +11,93% Индекс: -5,7% MCFTR: -1,06% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +11,24% Индекс: -1,32% MCFTR: +3,36% "Вклады": +16,26% TMOS LQDT По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 5,02%. Неделя и месяц со знаком «плюс» для рынка и трех стратегий, несмотря на приход золота и доллара к локальным минимумам. Облигационная составляющая стабильно вытягивает портфели вверх. Следующее заседание по КС уже меньше, чем через месяц, и до него в рынке рублевого долга очень вероятно сохранения позитива и роста. За последние 4 месяца июнь в целом показывает себя лучше всех по показателям роста активов в портфелях из разных классов. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер мастер-счета. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю, в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии Надёжные фонды - Россия от 3000 руб. (мастер-счет 5150 руб.) 💼Подключиться к стратегии Устойчивый портфель - Россия от 500 руб. (мастер-счет 2798 руб.) 💼Подключиться к стратегии Плавный ход - Россия от 3000 руб. (мастер-счет 5562 руб.) #инвестиции #фондовый_рынок #акции #облигации #фонды #бпиф #автоследование #золото #портфель #пульс_оцени
22 июня 2025
ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКОВ В ПОРТФЕЛЕ СТРАТЕГИИ Динамичные облигации : - средний срок: 3 г 2 мес - средний срок без учета долгосрочных бумаг : 2 г - средняя текущая доходность: 21,97% - средняя текущая доходность без учета долгосрочных бумаг: 22,84% - средний номинал: 99,83% - средний номинал без учета долгосрочных выпусков: 101,41% - средний НКД: 1,09% - средняя доля на выпуск: 8,64%. - ближайшая выплата купона: сегодня Неделя (пт-пт): Динамичные облигации: +0,27% TBRU: 0% LQDT: +0,38% RGBITR: +0,66% RUCBTR3Y: +0,07% Подключиться к стратегии Динамичные облигации от 11 669 руб (размер мастер-счета на сегодня) Регламент управления стратегией можно прочитать по ссылке в посте: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/JEEVA_CAPITAL/a5be16c9-484c-430b-b6d0-894f5de33f88/?author=profile Пояснения к метрикам на слайдах: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/JEEVA_CAPITAL/3c5ce0c2-c99b-4130-935a-e159234fc205/ LQDT TBRU@ RBU5 #облигации #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Кредитные картыДебетовые картыПремиумИностранцамКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуБиометрияОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR-кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ITБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеТерминалАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673