Сделал пару интересных расчетов в DeepSeek по классам

Ну что, дорогие друзья, вот и близится конец года. Думаю, пора подводить итоги в портфеле лежебоки и принимать решение о дальнейших действиях! Базово, портфель из трех ПИФов TMOS@ AKMB GOLD показал себя очень даже хорошо, доходность с начала года 17,2%, причем ребаланс был всего 1 раз - конец 3го квартала. Что я получил за это время: 1. Совокупную доходность 30,2% за год, с учетом возврата 13% на ИИС. Доха портфеля - 17,2% 2. Полную ликвидность. Я в любой день мог вывести все деньги без потерь. Фонды компенсировали друг друга при волатильности, всего пару раз наблюдался минус, но к концу торговой сессии портфель снова восстанавливался 3. Время. Пожалуй, это единственный невосполнимый и самый недооцененный людьми ресурс. Я не тратил кучу времени на графики, макро в СМИ, теханализ и чтение ТГ-каналов. Просто следовал страте 4. Нервы. Думаю, тут не нужно объяснять) Заменил ПИФ SBMX на TMOS@ TBRU@ на AKMB , GOLD на LQDT , однако в начале следующего года думаю снова купить золото. На следующей неделе пополняю портфель на ИИС еще на 300, в январе довожу портфель до 1,5 млн, сохраняю пропорции 33/33/33% Да, модель ИИ 50/30/20 показала лучший результат на бэктестах, но как показывает практика, ключевое в индексном инвестировании - это дисциплина Как говориться, лучше скучно зарабатывать, чем весело терять. Да и тем более не вижу смысла менять доли, ловить какие-то копейки с 1,5 млн, если моя цель - накопить 30 млн Всем добра!

«Часть 2» - Эксперимент с чудо-трейдером Решил еще раз прогнать модель через ИИ, только с другими вводными. Трейдер не в два раза обгоняет индекс Мосбиржи, а в три. Наш трейдер-волшебник согласен на 30% комиссии за успех, против 50%, как раньше. Только в этом случае он смог обогнать «ленивый портфель» из TMOS@ TBRU@ (или TOFZ@) TGLD@ в равных пропорциях по 33%, если бы они тогда существовали Выводы делать не буду, думаю, комментарии тут излишни. Это даже не избиение лежачего, а все равно что бить мертвого

Шалом! Давайте проведем мысленный эксперимент Вы встретили очень крутого трейдера, который зарабатывает на фондовом рынке. Он каждый год обгоняет динамику индекса Мосбиржи в два раза. Как? Это неважно, он не выдает своих секретов. Но он готов оказать вам услугу! Взять ваш капитал в оборот, но при условии, что прибыль будет делиться 50/50. Да какая разница, скажете вы, если этот парень обгоняет динамику индекса в два раза, а согласно SPIVA так могут менее 10% трейдеров (по правде их вообще нет). Кстати, этот трейдер дает вам бонус - нулевая комиссия за торговлю, вы платите только 50% за успех В 2014 году вы принимаете решение отдать 1 млн руб этому трейдеру, а 1 млн размещаете в «ленивом портфеле» 33% акции (фонды SBMX TMOS@ EQMX ), 33% облигации (фонды AKMB TOFZ@ TBRU@ ), 33% золото (фонды GOLD , TGLD@ или биржевое GLDRUB_TOM ), с ежегодной ребалансировкой 1 раз в год. В 2023 подводите итог Результаты в таблицах. Даже несмотря на то, что изначально план был здравый, математика была не в вашу пользу с самого начала. Высокая комиссия трейдера-волшебника и полное отсутствие диверсификации по классам активов сделало свое дело - вы просто потеряли покупательную способность стартового капитала и кучу нервов Кто заработал больше? Обратите внимание: трейдер за 10 лет заработал комиссионных 1 638 718 руб., что более чем в два раза превышает чистый доход его клиента (771 745 руб.). Фактически, основным бенефициаром такой активной стратегии является сам управляющий Часто встречаю ситуации, когда родственник берет на себя задачу того самого трейдера-волшебника, а прибыль делится пополам. Обычно, это заканчивается довольно быстро, до 1 года, но после обвала рынка может затянуться на несколько лет. Но знаете, все равно эти истории в 99% заканчиваются одинаково Пассивный портфель из фондов снова победил, правда это было довольно скучно. Но лучше скучно зарабатывать, чем весело терять! P.S. LQDT еще держу вместо GOLD , планирую снова купить золото в январе