$IMOEXF когда в конце декабря 2025 все писали "был лишь раз, когда индекс по году закрылся в минус два года подряд"... Вы не думали, что может сложиться так, что теперь наступает тот лишь раз, когда индекс закрывается в минус три года подряд? В прогнозах не закладывал никто, это я видел. Но прогнозы строятся или на хочухах, или на предположениях, что индекс - величина случайная, имеющая нормальное распределение. Как бы и доллар по 100 все ванговали в 2025 году. Идём к минусу в индексе по году?

В 2025 году мною наконец положено некое начало. До 2025 года деятельность на бирже была бессистемной и скорее обучающей. 1. Был сформулирована цель - сумма и срок. 2. Был собран портфель #портфельчик20 - по учебнику: акции, облигации, золото, в корректных долях. Возможно, этот портфель был бы в плюсе из-за аномального роста золота и нормальной работы облигаций. Плюс, я научился хэджировать акции фьючерсом - корректно и предсказуемо. Однако, я отказался от такой стратегии из-за неудовольствия по отношению к акциям. Считаю это правильным, поскольку психология - большая половина игры в долгую, и без удовольствия ничего не получится. 3. Была создана и опробована стратегия арбитража на фьючерсах. Она требует совершенствования и дальнейшей работы с моделями #фьючерсные_пары Много нюансов. Сейчас постепенно наращиваются пары богомерзкого Сбера; пара фьючерсов на RGBI действует лишь в сигнальном режиме - наблюдаю котировки. 4. Был написан уважаемый торгующий алгоритм #эгир Эгир учит не лезть. Сейчас его торговля такова, что ручное вмешательство гарантированно уменьшает финансовый результат. Интересно, что Эгир торгует строго по теханализу, который я все прошлые годы считал полной выдумкой. Финансовый результат в районе нуля (после учёта комиссий и налогов), показывает - да, прошлое суждение было верным. ТА приблизительно равен броску монетки. Весь фокус в контроле рисков и развитии трендов после броска монетки. Де-факто, заходить можно куда угодно - вопрос когда выходить (хотя это неправда, поскольку стратегия выхода таки зависит от входа хотя бы символически). Эгира я очень люблю, приятно видеть, как нечто созданное работает как задумано. 5. Собирается тмонный склад. Это правильно. ----------------- В 2026 году нас что-то ждёт. Будет непросто. Россия приближается к финансовому кризису для меня невиданных размеров. Что-то будет. Постараемся пережить. В идеале нужно, чтобы что-то из накопленного и созданного уцелело. Это программа оптимум. Минимум - будем живы, не помрём. Ну, а на максимум пока не будем замахиваться - тут уж как Господь даст. С этими светлыми мыслями уж как-нибудь, да прорвёмся. #портфельчик20отчёт

$RGBIF $RBH6 понятия не имею какой фандинг тут будет нормальным, не пытаюсь ни угадать, ни посчитать. Но начиная от среднего фандинга 8 рублей - пара "вечник в шорт, квартальник в лонг" - долговременно достаточно прибыльна (при текущих параметрах спреда). Конечно, это всё расторгуется двадцать пять раз, но на копейку можно пробовать #фьючерсные_пары UPD: добавлено сравнений баз фьючерсов. Не по закрытию, а по HIGH/LOW - различия между базами носят метафизический характер

$GLDRUBF Пара фьючерсов золота (предыдущий пост) закончилась очень плохо. Причем она могла закончиться просто так себе, а закончилась максимально плохо. 1. Квартальник перед экспирацией приближается к цене спота. Вечник остаётся в контанго. И я этого не учитывал, я просчитывал, что цены сравняются. Они и сравняются - если брать как всегда брал далеко до экспирации, но после того как сравняются, квартальник идёт дальше и становится в бэквордацию к вечнику. Не знал? Не видел на исторических данных? Нельзя так сказать: выборочная слепота, безумие. Когда это стало понятно, нужно было закрыть пару. В небольшой убыток. Из-за комиссий тинька был бы минус, но не как сейчас же. 2. Было сформулировано "попробую выйти лимитками" - целью ставилось получить любую прибыль, но в плюс. Не вышел, цены не сравнялись. 3. Разорвал пару, убрал квартальник и остался в вечнике. Мол, фандинг постепенно накопится. Золото закономерно выросло сильно. Сегодня прямая линия путина, решения по ставке, и я не знаю, что будет с валютами, золотом, рынком. Может быть, и вполне вероятно, к вечеру всё упадёт на 3%. Может быть, вырастет. Я зафиксировал убыток. Значительный. Причиной происходящего является I. Селективная слепота - я сам выбираю, что не видеть. Безумие. II. Нарциссизм. Мне нужно было показать прибыль в постах, из-за чего я пошёл на принцип. Рынок же вовсе не обязан идти так, чтобы обозначить мне хоть копейку прибыли. Теперь. Весь капитал делится на 3 равные части. Уважаемый торгующий алгоритм #Эгир (а он был остановлен, я всё ввалил в пары золота) #фьючерсные_пары Поскольку В ЦЕЛОМ я прав, но нужно преодолеть собственные пороки. Пары сбера постепенно наращиваются, короткие пары открываются при наличии капитала конкретно под них. Тмонный склад - тмон и первичка облигаций на продажу. Финансовый результат года из "неплохо" пришёл в "ля, ну больше нуля". #портфельчик20

@KuleshovOU а вот как вы будете выходить? Квартальник, я так понимаю, ещё сильнее прибьётся к споту; а вечник так и останется слегка в контанго. И на этом милом нюансе теряется очень и очень много

Меня опять забанили. За диалог в комментариях тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Anestesiologi/111b5b5f-1eba-4ce4-aa4d-28c39c5752be?utm_source=share&author=profile Пользователь написал: я вошёл в позицию на всю капусту во все плечи, как вот тут будет считаться. Мною было написано: выйдите из позиции. Мною комментарием ниже: потому что вот почему. Пришёл модератор и забанил за манипулирование рынками. @Pulse_Official верно ли я понимаю, что вы не приветствуете рассказы о риск-менеджменте, а модераторы Пульса читают строго один комментарий и в отличие от нейросетей вообще не владеют контекстом? @T-Investments Какой лояльности вы ожидаете с такой социальной составляющей? @Pulse_Official @T-Investments посмотрите на скриншот. Значит, в одном случае - вы контекст учитываете. А в другом случае - строго комментарий, без окружения. Нормально?

$GLDRUBF {$GLZ5} Не теория. Практика. 03.12.25 была открыта пара по золоту - вечник в шорт, квартальник в лонг. Пара "наружу" спреду, то есть при расхождении цен фьючерсов получается прибыль, а при схождении - прибыль теряется. Но платится фандинг (передаётся в шорта вечника). Выплат фандинга до экспирации осталось 5. Спред вот прямо сию секунду - 15 рублей. На сегодняшний день сквозь все потери от схождения спреда доходность пары 17.1% (в пересчете в простую годовую доходность). Через 5 выплат фандинга (для ранее открытой пары!!! не для открываемой сейчас!) доходность не может быть ниже чем 50% годовых, если средний фандинг >=7 45% годовых, если средний фандинг >=6 35% годовых, если средний фандинг >=5 На сегодняшний день и час, в моменте, фандинг рисуют 10.92 Срок короткий, да. Пара реально открыта и будет закрыта в уготованный Господом срок. #фьючерсные_пары P.S. Вот теперь увеличил пару, закупился на 60к (по ГО) рублей. Для неё доходность ниже из-за потерь на комиссиях и налогах (срок короче), но выше облигационной

$EURRUBF {$EuZ5} Срочник/квартальник дешевле вечника. Разница, спред, равны 256 рублям, в пересчете в финансовые результаты. Фандинг крайне неустойчив, но среднеарифметически за последние пять дней равен 66,17 рублям от лонгов к шортам в день. Средний такой. Таким образом, если встать по вечнику в шорт, а по квартальнику в лонг - уникальная ситуация. И спред получишь, И фандинг. При условии, что фандинг, конечно, не изменится в ненужную сторону. #фьючерсные_пары

$IMOEXF {$MMZ5} Исправляю предыдущий пост. В предыдущем посте я опубликовал расчет пары вечника и срочника. В прошлом посте некорректные данные. Если бы в начале 2025 года войти в шорт вечника и закрыться срочником mmz в лонг - то пара была бы формально прибыльна. 10% годовых на сегодняшний день. Причем, единственное время, когда она была прибыльна значительно - начало года, когда спред увеличивался. Див. поправки учтены. В предыдущем посте из финреза был упущена сумма всего фандинга за предыдущие дни владения парой. ----------------- Но. Тут какой вывод. Погоня за див. поправкой в imoex - тоже нифига не даёт. Imoex её учитывает корректно - без перекосов доходности. И бояться "ужас-ужас" - её тоже не надо. #фьючерсные_пары

1

#фьючерсные_пары Какие пары фьючерсов (вечник + квартальник) на исторических! (в прошлом) данных были прибыльными, убыточными, и насколько именно. Конкретно во фьючерсах Сбера. Все периоды до конца ноября 2025 года (потому что так). $SRZ4 и {$SRZ5} я трагическим образом упустил, чо-то не выкачал их котировки. - Для квартальников предполагается, что они взяты при появлении хотя бы какой-то ликвидности, примерно +- через 2 недели от рождения. - Доходность приведена в пересчете в простую годовую. - Доходность рассчитана для плеча х10. С одной стороны, плечо обычно больше. С другой, нужны запасы, потери, комиссии и такая величина выглядит разумной. Все расчеты с див. поправкой и значние доходности приведено всегда для "вечник в лонг". Если оно отрицательное - значит, доходна была бы обратная пара "вечник в шорт" - - Пара: $SBERF / $SPH5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность -5% -- 2% (минус 5 тире 2) доходности. То есть, тут хоть как переворачивайся в районе нуля Пара: $SBERF / $SPH6 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 25% Пара: $SBERF / $SPM5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность в районе нуля, но в последний торговый день разом 13% (но все бы вышли раньше) Пара: $SBERF / $SPM6 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 81% при выходе 28.11.2025 Пара: $SBERF / $SPU5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 46% Пара: $SBERF / $SPU6 доходность -32% (минус 32). То есть, вот эта пара была бы прибыльной при "вечник в шорт, квартальник в лонг" Пара: $SBERF / {$SPZ5} (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 80% при выходе 28.11.2025 Пара: $SBERF / $SRH5 доходность -13% (минус 13). Слабоположительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг" Пара: $SBERF / $SRH6 доходность -32% (минус 32). Довольно положительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг". Выход 28.11.2025 Пара: $SBERF / $SRM5 доходность -27% (минус 27) положительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг". Пара: $SBERF / $SRM6 доходность -12% (минус 12). Слабоположительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг" Пара: $SBERF / $SRU5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 45% Пара: $SBERF / $SRU6 доходность 97%. Выход 28.11.2025. - - Вывод. Для сбера в прошедших исторических периодах были прибыльны те пары, внутрь которых закладывались дивы и дивы случились именно в закладываемые периоды. Пары "вечник в лонг, квартальник в шорт" оказались в прошлом выгодны (в периоды дивидендов). Пары "вечник в шорт, квартальник в лонг" слабоположительны в периоды без дивидендов, их доходность в прошлом была сравнима с облигациями и фондами. Риски пар выше фондов, облигаций и доходность ~25% имеющихся рисков не покрывает. На имеющемся у нас историческом периоде Сбер не дорожал сильно. При сильном росте обоих фьючерсов, картина будет иная - ГО значительно вырастет за время владения парой, доходность снизится, а Колян будет дышать. Страстно. - - Графики для одного направления "вечник в лонг". Если отрицательно - значит, доходна обратная пара (см. текст поста).

@T-Investments это уже совсем за гранью. Почему удалён пост с расчётом доходности в исторические периоды? @Pulse_Official??

Поскольку меня временно разбанили, продолжим нашу серию постов (в конце будут тизеры новых серий!) #фьючерсные_пары Итак. В прошлом посте прозвучал вопрос "что такое фандинг". Вопрос философский, и от того, не имея смысла, имеет множество верных вариантов ответа. Часто фандинг сравнивают с величиной контанго (при "нормальном" движении цен спота и фьючерса) и объявляют оба "ценой владения фьючерсом". Допустим. Так же указывается, что контанго и фандинг зависят от ключевой ставки ЦБ. Чем выше ставка, тем выше и фандинг, и контанго. Проверим данное утверждение. 1. Если проверять в лоб, то корреляцию выяснить трудно: очень много шума. Это у нас картинка (1) - исторические данные $CNYRUBF. Фандинг не гладкий. Можно бы, конечно, устроить какое-то сглаживание, типо линий ема, да или вообще зачем нам график, но мы же тут пост пишем, нам нужно наглядно. Поэтому. Посчитаем не просто фандинг, а его % от тела фьючерса. Далее, сложим все проценты по месяцам. Получим величину "сколько % фандинг принёс суммарно от тел фьючерса за месяц". Для ключа ЦБ проведем ту же операцию. 2. Для ключа ЦБ нужно проводить эту операцию только для торговых дней биржи. Потому что количество выходных, праздников, дней в месяце (здравствуй, Февраль) - разное. И сравнивать сферические 17% с чем-то в рабочие дни - бессмысленно. Итак. У нас есть сколько % от тушки фьючерса даёт фандинг. И сколько даёт ключ ЦБ за тот же период (от чего? от условного вложения той же тушки фьючерса). Посмотрим на график (2) $CNYRUBF Тут уже что-то видно. Что видно: I. Некая корреляция присутствует (после смены знака и после возвращения к "платят лонги"). В первое время жизни фьючерса она нарушалась. При смене знака фандинга корреляция теряется и сама смена знака много важнее. II. Наверное, если обладать фьючерсом годы - корреляция значима. Выбросы даже просуммированные за месяца - важнее корреляции для периодов длиной в месяцы. Графики 3-7 ($GLDRUBF $GAZPF $USDRUBF $EURRUBF $IMOEXF ) - аналогичная история для золота, доллара, евро, газпрома и Imoexf. Некая корреляция присутствует, но деньги на такую корреляцию не поставишь. IMOEXF приведён без див. поправок - чистый, незамутнённый фандинг (кристальный). 3. Для $SBERF график (8) - с див. поправками. И тут мы наконец наблюдаем, что нас вообще не колышит никакая корреляция с ключом ЦБ - дивиденды - вот где мякотка. - - Выводы. Корреляция с ключом ЦБ имеет значение на сверхдлинных периодах - более года. Выбросы, отклонения и шум - ломают корреляцию внутри года. Даже для удержания в течение месяцев ключ ЦБ - лишь нечёткий ориентир. Для удержания внутри недель - абсолютно не значим. Дивиденды, количество дней в месяце, выходные и праздники - гораздо важнее усилий ЦБ. И. Процент-то посчитан к тушке фьючерса. А берут его вовсе не за всю цену, а во встроенное плечо. Такой нюанс на подумать. Тизеры следующих постов. * Неудачные пары фьючерсов на исторических данных. ** Удачные пары фьючерсов на исторических данных. *** Нажористый фадинг в быту и промышленности. Подписывайтесь. Здесь говорят правду.

$SBERF $SRU6 Мне кажется, что Пульс предназначен не для лудомании и не для инфоцыган, которых плодит тиньков, а для обмена инвестиционными идеями и их проверки. У меня есть модель для коротких (не долгих по времени) пар фьючерсов, и она работает, это подтверждается ежедневным её использованием. Продемонстрирую обиду: В прошлом посте я сделал замах на пару длинную. Действительно, я совсем не учёл дивиденды. Мне поступило (включая и другие посты) несколько следующих комментариев: 1. деньги любят тишину 2. наполняйте стакан ликвидностью с такой арифметикой и куча скобочек. Ну, господа. Мои деньги тишину не любят, а ликвидностью ваш стакан я наполню не слишком. Я слежу за доходностью в моменте и выйду, если реальность разойдется с ожиданием. Лосей я не пложу. #фьючерсные_пары Однако. Я выгрузил историю SBERF и SRU5 (истёкший), свёл в табличку. Если брать вечник в шорт, а квартальник в лонг, то для прошедшего года пара неожиданно для меня убыточна. Но тут я уже привык - короткие модели не годятся для длинных периодов, а интуиция не работает вообще. Однако, если перевернуться - квартальник в шорт, а вечник в лонг (против фандинга), то пара контринутивно прибыльна (как будто бы) и даёт 50% годовых. Расчеты включают див. поправку Корректно ли теперь посчитано? Не знаю. Соберу больше данных и пар, посмотрю. Конструктивная критика более чем приветствуется.

UPD: в комментах ценное уточнение по дивам. $SRU6 $SBERF спред (разница цен) между этими двумя фьючерсами 759 рублей. На то, чтобы купить квартальник в лонг, а вечник в шорт нужно ~5384.22 рубля ГО. Средний фандинг за последние 5 (рабочих) дней 19.98 рублей Среднее начисление за весь 2025 год 24 рубля Таким образом, за 37 рабочих дней фандингом выплачивается вся величина спреда. Фьючерсу SRU6 жить ещё 295 дней (календарных). ------------------- Что интереснее. Спред вероятностно может увеличиться, он аномально низкий. В таком случае при паре "вечник в шорт, квартальник в лонг" - случится извлечение прибыли из расширения спреда (если выйти из пары при более широком спреде). ------------------- Риски. При взрывном росте цены обоих фьючерсов или уменьшении плеч требуется докапитализация ГО. Квартальник далёкий и ходит не синхронно с вечником. Могут быть высокие списания (а затем высокие начисления) - дневная маржа НЕ в районе нуля. Пара плохо синхронизирована. Лучше держать запас в тмоне - он даёт тоже наварчик, и позднее его можно сократить. Ликвидность в стакане квартальника - низкая. Крупной позой заходить медленно. ---------------- Возможный профит. Овер дофига. #фьючерсные_пары

Россия в обозримой перспективе не подпишет предложенный США и Украиной мирный план. Главное - не факт "получала/не получала план по официальным каналам", а то, что Кремль считает, что получает преимущество на поле боя; это восприятие само по себе делает шаг к миру крайне маловероятным. Это не оценка военных исходов - это оценка мотивации путина. Последствия для рынка максимально конкретны: политический риск остаётся повышенным, а премия за неопределённость - высокой. Индекс Мосбиржи в последние сессии демонстрирует волатильность, отражая именно этот риск - отказ от устойчивого роста даже на новости "щас подпишем, щас-щас, вот прям в день Благодарения". Макроэкономическое окружение еще сильнее ограничивает топливо для "быстрого" ралли. Санкционные механизмы ужесточаются и нацеливаются на крупные энергетические активы - это не только политический сигнал, но и прямой канал воздействия на ликвидность и доходность отрасли. Как это проявится в индексe Мосбиржи $IMOEXF в ближайшие месяцы: - Краткосрочно (недели-месяцы): рост волатильности, выборочные распродажи в секторах, чувствительных к внешнему доступу к капиталу (банки, промышленность), усиление премии за риск. - Среднесрочно (кварталы): при продолжении - слабое, но падение экономики, давление на прибыли компаний и структурное снижение мультипликаторов; индекс останется под давлением, пока не будет снята системная неопределённость. Пока мы даже не на уровне Аляски; и мы в глобальном падающем тренде. Памп не преодолел даже ему20, не то что старшие уровни.

$GLDRUBF {$GLZ5} Вчера была открыта краткоживущая пара фьючерсов. Вечник золота в лонг (против фандинга) Квартальник в шорт. Сегодня закрыта. Шорт: цена откр 11035.2 Шорт: цена закр 10782.3 Лонг: цена откр 10897.42 Лонг: цена закр 10649.28 Сумма ГО 1265.60 Комиссии 17.34 Фандинг -3.59 Результат по шорту 2529 Результат по лонгу -2481.4 Общий финансовый результат 26.664 Много это или мало - +26.66 рублей с вложения 1265.60 за 1 день? :-) #портфельчик20 #фьючерсные_пары

$IMOEXF как устроено предновогоднее ралли. Люди получают годовые премии, 13-ые зряплаты, бизнес получает очушительный годовой доход, бонусы топ-менеджерам, дивиденды, погашения. Короче, чад кутежа. Половина бабла выводится на Британские Виржинские острова. Четверть пропивается. Четверть надо куда-то деть, чтобы не было стыдно перед вечностью и её, эту четверть, кладут в акцию Сбера, потому что куда же ещё, не может же Сбер падать. Так в норме. У нас, в нашей Богоспасаемой стране, в этом году так себе с годовой премией, дивидендами и бонусами топ-менеджерам. Главнюк Самолёта вон вообще в окно вышел, а в Лукойле пора клонировать директоров про запас. Как солдат в звёздных войнах. Кроме того! Чтобы вкладывать в акцию, хотя бы даже и богопротивного Сбера, нужна некая уверенность в будущей определённости. Мнение, что когда выйдешь из запоя в феврале, какие-то деньги за продажу акции получишь - на опохмел. С этим как-то тоже не прям здорово. Поэтому. Я бы не стал утверждать, что новогоднее ралли будет. С чего бы ему быть.

$EURRUBF В продолжение вчерашнего поста картинка на актуальных данных (для ПАР фьючерсов!!) Конечно, лишь если фандинг будет ненормальным - в пользу лонга. Это низковероятно. Но не невозможно. Не забывайте особую ипанцу в начислениях маржи вечников евро и доллара. #портфельчик20 #фьючерсные_пары

$PHOR открыл Пульс почитать перспективы бумаги. Встретил 5 инфоцыган. Новости Украины. Бесценный совет от обладателя портфеля на 20кк и 2 актива. 201 пост с техническим анализом от нейросети. Перспектив компании или новостей бизнеса не встретил.

Фьючерсные пары. Что будет, если взять вечник в шорт, а квартальник в лонг. Как правило, в ответ на такой вопрос, заданный в Пульсе, прибегают в комментарии с вытаращенными глазами: "Нет, ВЫ ЧТО, ничего доброго не выйдет, там же куканго". На самом деле, будет некоторый навар, но он различный в различные периоды времени и нужно роллировать между парами. Месяц назад с $IMOEXF - было около 60% годовых (несмотря на див. поправки). Сейчас - меньше. С тем фандингом, который генерируется последние 10 дней - 0,79% годовых Полгода назад - с $EURRUBF - сотни годовых. Теперь уже как бы не пора брать наоборот - вечник в лонг - будет +90% годовых (конечно же, при том же фандинге, который кратковременно был в прошлом, ЕСЛИ он не изменится). Почему никто публично не пробовал посчитать точно? В Тиньке вы платите два ГО (у других брокеров одно), если дорогой фьючерс в лонг - вы теряете весь спред. Вы получаете весь фандинг. На выходе вам даже возвращают всё ГО. Вся формула. Ну, если для всего периода. Верно, что в Тиньке сейчас доходных пар нет (два ГО) если при текущих параметрах держать до экспирации. Но и фандинг, и спред изменятся. #портфельчик20 #фьючерсные_пары

В общем. Как дела у #эгир (уважаемый торгующий алгоритм) Дела идут так себе. Рынок из себя представляет какую-то кашу, трендов нет, есть очень короткие синусоиды. Да даже не синусоиды, а какие-то свечи равной длины туда-сюда, подряд идущие. Это, конечно, тяжело для тренд-ориентированной стратегии. Депо Эгира на 01.11.2025 39 048.06 рублей. на 13.11.2025 38 981.05 рублей. Но тут были пополнения за счет побед в забагованных турнирах Тинька с соседнего счета. То есть, с 01.11 до 13.11 по XIRR-методу (точнее я не знаю), уважаемый Эгир демонстрирует минус -1.38% доходности; или -39.83% годовых (в пересчете). Формальные метрики по состоянию на сейчас таковы. Итоговый результат (₽) без комиссий -433,15 Winrate (%) 47,06 Ср. прибыль (₽) 135,69 Ср. убыток (₽) -168,74 Profit factor 0,71 Profit factor - наиболее кумулятивная метрика, она следует из стоящих выше. Это "сколько рублей мы получаем на каждый потерянный рубль". Она сама на себя делится, рубли на рубли, прибыль на убытки - и получается ловко. Если значение "1" - значит, на каждый потерянный рубль мы получаем рубль навара (сумма ноль). Если 1.5 - значит, на каждый потерянный рубль получаем полтора (навар 0.5 с каждого потерянного рубля). Метрика хорошая. 0.71, разумеется, означает, что стратегия убыточна. Картинка для красоты включает в себя уже и комиссии, и сделки с денежным фондом (это нэт по счету, выше гросс чисто алгоритма - строго фьючерсы без комиссий). - - Фьючерсные пары за это же время принесли 1.51% доходности или 72.62% в пересчете на годовые (тоже XIRR). И ещё и победы в забагованных турнирах Тинька - побочный наварчик. -- Штож. Будем ждать трендов. В Моське, металлах и везде. #портфельчик20 #эгир #фьючерсные_пары P. S. На {$KCX5} и {$CCZ5} кстати, судя по всему сработала бы стратегия "идиот". Входи в любом месте по направлению свечи, стоп-лосс ниже на процент, тейк-профит выше на 3% Прям везде вход, потом прёт, потом обратно. Но скучно.

Переходите в платиновую лигу. Не помню, сколько там всего лиг, но ежедневная победа в турнире дня как минимум больше комиссии. Это счёт фьючерсных пар, разумеется. Вообще без сделок "делает" метания тонкого стакана. @T-Investments баг это. Если на начало турнира не счёте ожидается отрицательная маржа, то вы её пишете в плюс экстра-баллы. Я понимаю зачем вы это сделали, но это неправильно, а вы не думали. Как обычно. Столь же неправильно, как считать купоны и дивиденды пополнениями, как давать баллы за сделки, в зависимости от времени владения позицией и её доли депо, столь же неправильно как и все остальные метрики ваших турниров кроме прямой доходности. Вы бы уж рандомайзер бы лучше встроили, чем такую ересь. Единицы фармят, тысячи плачут "откуда 300%". #турнир

Пока выходные, и в торгах смысла нет, расскажу подробнее, что за робота я сделал и как он торгует. Сделан робот на яваскрипте. Почему-то первый вопрос - на чём сделан - на яваскрипте. Потому что я не программист и вообще не умею программировать. Нет, не на питоне. И нет, это не встройка в терминал - отдельно стоящая система, подключенная к АПИ Тинькова (какие в нём красивые баги, вы бы знали. Жирные такие. Царь-баги). Основная стратегия уважаемого торгующего алгоритма Эгира - торговля по тренду. Я не ставил себе целью ловить какие-то движения быстрее людей, реагировать быстрее людей, хватать по стакану при исчезновении ММ или что-то подобное. Я этого не умею сам, не могу и обучить систему делать такое. Нет. Эгир торгует по тренду. На скриншотах идеальные ситуации, которые он должен бы ловить: Цена уходит много выше линии ема20 (или много ниже) и тянет за собой линию ема20. В какой-то момент цена возвращается к линии - тут должен происходить выход. Тейк-профита нет, поскольку целью является существование в тренде как можно более долго; но есть большое количество многоступенчатых выходов. Есть трейлинг-стоп, да - который сработает как тейк-профит при экстремальных ракетах (утеряв львиную долю ракеты). Но в норме он - тоже аварийный выход для некоторых комбинаций цены и линии ема20. Есть, конечно, и секретная функция) Но дай-то она выстрелила бы разок, пока за месяц только попыталась раз. Всё это удовольствие получается по АПИ, обсчитывается, сигнализирует, выполняется. Конечно же, на скриншотах - левая половина графика. Это уже случилось, и теперь - глядя на график - легко и приятно видеть длиннющие периоды роста и падения. Вопрос как в них войти. Я предполагаю, после тестов и опытов, что заходить нужно по правилу "В бычьем тренде цена должна коснуться или оттолкнуться от EMA20. Вход на закрытии свечи выше EMA20" (для шорта наоборот). Правда этого вовсе недостаточно. Нужно для начала определение - где у нас бычий тренд, а где медвежий. И нужно довольно много фильтров, когда пытаться входить, а когда не соваться. Прям много. Причём тут какая история выходит - фильтр может как помогать, так и напротив мешать. И дело довольно тонкой настройки определить - какой фильтр подходящий, а какой вредный. Ок. Хотим-то мы в тренд, есть формальный критерий входа, есть фильтры. А как в него попасть? Заходить всюду, где он только и может начаться. Ставить стоп-лоссы (не бездумно). И отлетать в минус, если тренд не пошёл. Соотношение финансовых результатов "удалось" и "не шмагла" - должно быть в плюс. Если учесть, что даже при не полностью готовой системе символические плюсы получены - вроде как статистика на нашей стороне. Ещё одним значимым фактором плюса по операциям является управление размером позиции. Если врываться на всё депо, достаточно пары-тройки сделок для полного завершения любой жизнедеятельности. Если врываться на 20% депо, неудачных сделок нужно, конечно, больше, но не фантастическое число. Так что, когда советуют идти во фьючерсы на 5% - это не зла вам желают. Запущен Эгир на бою, то есть на реальных деньгах, был около месяца назад. И месяц находился в горячей фазе тестирования. Результаты скромные: +2000 рублей до комиссий (депо 31к). После комиссий, и смех и грех +1200 рублей. С другой стороны, если пересчитать в годовые проценты - уже несколько лучше. Тестирование закончилось полнейшим выгоранием меня, и остановкой этой вакханалии. Однако, 05.11 Эгир вернётся в строй, улучшенный, усиленный и великолепный. Надеюсь, что сейчас настройки и фичи дадут бОльший результат. - - Таким вот нехитрым образом из "собери портфель на 20 лет" мы перешли к "торгуй фьючерсами на всю котлету" (не на всю). Постараюсь держать в курсе результатов работы Эгира отдельно, но не в ежедневном режиме - это всех достанет. Но формальные метрики предъявлю. #портфельчик20 #эгир #фьючерсные_пары Таки дела. P.S. А на втором счёте фьючерсные пары, да. Там своя математическая красота. Посмотрим, там всё сильно медленнее.

#портфельчик20отчёт #портфельчик20 В этом месяце отчёт будет пропущен в связи с огромным количеством переноса средств между счетами, значительными системными изменениями. Новые сделки пройдут 05.11

Итого, по состоянию на сейчас мы имеем два счёта. Счёт "Фабрика N 19": фьючерсные пары. Это то, куда мы перешли из акций, облигаций, золота, это те деньги, которые были в #портфельчик20 Он работает по определённой модели, а вот внизу скриншот участия в турнире Тинька именно этим счётом. Конечно, метрика непрофессиональная, но, почему бы и нет. Итак, фьючерсные пары - вроде бы работают хорошо, не хуже иных вариантов. - - - Второй счёт - это уважаемый торгующий алгоритм Эгир, запуск которого я объявлял в прошлом посте. За прошедшее время были отловлены баги, введены новые функции - в частности, невыбиваемый тенями свечей трейлинг-стоп, основанный на ATR. Надо заметить, что я очень активно лез в работу алгоритма всё это время. Закрывал открытое, открывал не открытое, правил код и параметры. Несмотря на это, уважаемый Эгир смог наторговать в символический плюс - 300 рублей после комиссий и налогов. Теперь я его чуть "отпускаю", он должен начать действовать сам. Нужно сепарироваться. - - Третий микроэксперимент - фьючерс Белуги и акции Белуги - пока на стадии проверки математики. Тут смысл в том, чтобы и дивиденды получить, и всё-таки простую годовую доходность больше 20% Посмотрим. Математика как гравитация - бессердечная. Получится - будет третий счёт. - - - В принципе, неплохо. Так становится чуть более всё равно, куда некомпетентные (до смешного бездарные) руководители ведут наше Богоспасаемое государство, что будет с экономикой страны, управляемой ТАКИМ государством, какие будут курсы валют, и так далее, и так далее, и так далее. Стратегии всепогодны. Надо продолжать. Тогда, вероятно, поставленная цель будет достигнута. #эгир #фьючерсные_пары

$IMOEXF торги выходного дня в основном игнорируются профессиональными участниками рынка из-за объёмов торгов - ликвидности не хватит. Вон был кто-то болезный, я помню, два дня из Газпрома на планке выходил. В, по крайней мере, части аналитических систем движения цен выходных также игнорируются, технические индикаторы строятся без выходных. Это, кстати, говорит нам о том, что индикаторы в терминале тинька неверны - они-то выходные учитывают. Например, ATR оказывается занижен (его занижают выходные с пониженной волатильностью). Линии ема - тянутся к ценам, хотя объём торгов - убитый опоссум в час. В игноре этой возни есть, впрочем, немаловажное обстоятельство. Игнорировать торги выходного дня можно (и нужно) лишь до тех пор, пока цена утром в понедельник всё-таки примерно равна цене в пятницу вечером. Если будет сильно иначе, придётся перестраиваться. Перестраиваться из-за полутора землекопов никто не хочет, конечно. И поэтому, в воскресенье совсем небольшими деньгами цену ведут к цене пятницы. Посмотрите на графики, уже прошедших выходных) Вывод. Всё, что было в субботу и воскресенье, остаётся лишь фантазиями выходного дня. Во всяком случае, пока так. - - Торговое время лучше бы вообще сократить, а не увеличивать. Лучше бы ещё утренние торги и вечерние убрать (а уж выходные - в первую очередь). В назначенное время собрались, поторговали, пошли бухать - всё как у людей. Размазывать торги до бесконечности - исключать людей из процесса, поскольку 20 часов в сутки бдительность сохранять могут только роботы. А роботы - хорошо, конечно. Но кто ж тогда будет шортить растущее золото и лонговать Моську?

Месячный отчет #портфельчик20 #портфельчик20отчёт 26.07-30.08.25 Время: 3 месяца 1,25% от 240. Портфель: 0.07% от 60кк В душе вообще не догадываюсь, насколько обгоняет или отстаёт от какого бенчмарка ------------ На входе что-то было На выходе что-то имеется, а именно 42 774 рубля Пополнения, Господь милостив, имелись +11 010 рублей Финансовый результат за период: -6287 рубля. --------------- Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал... Решительно зачеркнуто. Предполагаю, что я разобрался в том, что делаю, и опробовал достаточно способов и гипотез. Да, теперь торгую, а не инвестирую - это сознательное и взвешенное решение. Мало того - строго фьючерсами. Но, я думаю, что рассчитанная мной схема устойчиво-прибыльна. Обкатка прошла, далее должна быть прибыль в сумме периодов. Погружаться в подробности буду при достижении результатов, а не до, и буду ли - посмотрим, но тем не менее уверенность в светлом будущем присутствует. Более явная, чем раньше - а это самое главное.

$IMOEXF $TRNFP Россия может сократить добычу нефти из-за атак украинских дронов «Транснефть» предупредила производителей нефти, что им, возможно, придется сократить объемы добычи после атак украинских БПЛА на экспортные порты и НПЗ. По словам источников, компания уже ввела ограничения для нефтяных компаний на хранение топлива в своей трубопроводной системе. В августе и сентябре украинские дроны несколько раз наносили удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» «Транснефти», из-за чего останавливались поставки нефти в Словакию и Венгрию. В конце августа украинские БПЛА ударили по нефтяному терминалу в Усть-Луге, а в сентябре — по порту Приморск, которыми управляет «Транснефть». В обоих портах была повреждена инфраструктура, что привело к перебоям в работе. В конце августа Россия уже сокращала поставки нефти по морю из-за ударов украинских дронов, сообщал Bloomberg. Это может негативно сказаться на большинстве нефтяных компаний, самой Транснефти, и как следствие индексе

&Надёжное ускорение &Максимальное ускорение &Ускорение вверх {$GDU5} ору, конечно. Ладно, когда маржинколят своё депо. Но когда на коляна заводят уже последователей стратегии - рекомендуя усреднять шорт золота - это преступление какое-то. Экономическое. Нет сейчас причин к падению золота. Да, будет на заседании ФРС фикс. Да, будет откат после. А потом рост. А потом опять откат. Но вы же всей толпой туда залетали от каких средних? Нужно зарезать лося, пока есть такая возможность и заработать в другом месте. Не пошла тема, просто не пошла. Бывает такое. А на принцип отбивать - колян. Всегда. Трейдинг несовместим с идей "я накажу золото и покажу ему". В комментариях вас ждёт разбор нейросети как такого не допускать