#фьючерсные_пары Какие пары фьючерсов (вечник + квартальник) на исторических! (в прошлом) данных были прибыльными, убыточными, и насколько именно. Конкретно во фьючерсах Сбера. Все периоды до конца ноября 2025 года (потому что так). $SRZ4 и $SRZ5 я трагическим образом упустил, чо-то не выкачал их котировки. - Для квартальников предполагается, что они взяты при появлении хотя бы какой-то ликвидности, примерно +- через 2 недели от рождения. - Доходность приведена в пересчете в простую годовую. - Доходность рассчитана для плеча х10. С одной стороны, плечо обычно больше. С другой, нужны запасы, потери, комиссии и такая величина выглядит разумной. Все расчеты с див. поправкой и значние доходности приведено всегда для "вечник в лонг". Если оно отрицательное - значит, доходна была бы обратная пара "вечник в шорт" - - Пара: $SBERF / $SPH5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность -5% -- 2% (минус 5 тире 2) доходности. То есть, тут хоть как переворачивайся в районе нуля Пара: $SBERF / $SPH6 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 25% Пара: $SBERF / $SPM5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность в районе нуля, но в последний торговый день разом 13% (но все бы вышли раньше) Пара: $SBERF / $SPM6 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 81% при выходе 28.11.2025 Пара: $SBERF / $SPU5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 46% Пара: $SBERF / $SPU6 доходность -32% (минус 32). То есть, вот эта пара была бы прибыльной при "вечник в шорт, квартальник в лонг" Пара: $SBERF / $SPZ5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 80% при выходе 28.11.2025 Пара: $SBERF / $SRH5 доходность -13% (минус 13). Слабоположительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг" Пара: $SBERF / $SRH6 доходность -32% (минус 32). Довольно положительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг". Выход 28.11.2025 Пара: $SBERF / $SRM5 доходность -27% (минус 27) положительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг". Пара: $SBERF / $SRM6 доходность -12% (минус 12). Слабоположительна при "вечник в шорт, квартальник в лонг" Пара: $SBERF / $SRU5 (вечник в лонг, квартальник в шорт). доходность 45% Пара: $SBERF / $SRU6 доходность 97%. Выход 28.11.2025. - - Вывод. Для сбера в прошедших исторических периодах были прибыльны те пары, внутрь которых закладывались дивы и дивы случились именно в закладываемые периоды. Пары "вечник в лонг, квартальник в шорт" оказались в прошлом выгодны (в периоды дивидендов). Пары "вечник в шорт, квартальник в лонг" слабоположительны в периоды без дивидендов, их доходность в прошлом была сравнима с облигациями и фондами. Риски пар выше фондов, облигаций и доходность ~25% имеющихся рисков не покрывает. На имеющемся у нас историческом периоде Сбер не дорожал сильно. При сильном росте обоих фьючерсов, картина будет иная - ГО значительно вырастет за время владения парой, доходность снизится, а Колян будет дышать. Страстно. - - Графики для одного направления "вечник в лонг". Если отрицательно - значит, доходна обратная пара (см. текст поста).

@T-Investments это уже совсем за гранью. Почему удалён пост с расчётом доходности в исторические периоды? @Pulse_Official??

Поскольку меня временно разбанили, продолжим нашу серию постов (в конце будут тизеры новых серий!) #фьючерсные_пары Итак. В прошлом посте прозвучал вопрос "что такое фандинг". Вопрос философский, и от того, не имея смысла, имеет множество верных вариантов ответа. Часто фандинг сравнивают с величиной контанго (при "нормальном" движении цен спота и фьючерса) и объявляют оба "ценой владения фьючерсом". Допустим. Так же указывается, что контанго и фандинг зависят от ключевой ставки ЦБ. Чем выше ставка, тем выше и фандинг, и контанго. Проверим данное утверждение. 1. Если проверять в лоб, то корреляцию выяснить трудно: очень много шума. Это у нас картинка (1) - исторические данные $CNYRUBF. Фандинг не гладкий. Можно бы, конечно, устроить какое-то сглаживание, типо линий ема, да или вообще зачем нам график, но мы же тут пост пишем, нам нужно наглядно. Поэтому. Посчитаем не просто фандинг, а его % от тела фьючерса. Далее, сложим все проценты по месяцам. Получим величину "сколько % фандинг принёс суммарно от тел фьючерса за месяц". Для ключа ЦБ проведем ту же операцию. 2. Для ключа ЦБ нужно проводить эту операцию только для торговых дней биржи. Потому что количество выходных, праздников, дней в месяце (здравствуй, Февраль) - разное. И сравнивать сферические 17% с чем-то в рабочие дни - бессмысленно. Итак. У нас есть сколько % от тушки фьючерса даёт фандинг. И сколько даёт ключ ЦБ за тот же период (от чего? от условного вложения той же тушки фьючерса). Посмотрим на график (2) $CNYRUBF Тут уже что-то видно. Что видно: I. Некая корреляция присутствует (после смены знака и после возвращения к "платят лонги"). В первое время жизни фьючерса она нарушалась. При смене знака фандинга корреляция теряется и сама смена знака много важнее. II. Наверное, если обладать фьючерсом годы - корреляция значима. Выбросы даже просуммированные за месяца - важнее корреляции для периодов длиной в месяцы. Графики 3-7 ($GLDRUBF $GAZPF $USDRUBF $EURRUBF $IMOEXF ) - аналогичная история для золота, доллара, евро, газпрома и Imoexf. Некая корреляция присутствует, но деньги на такую корреляцию не поставишь. IMOEXF приведён без див. поправок - чистый, незамутнённый фандинг (кристальный). 3. Для $SBERF график (8) - с див. поправками. И тут мы наконец наблюдаем, что нас вообще не колышит никакая корреляция с ключом ЦБ - дивиденды - вот где мякотка. - - Выводы. Корреляция с ключом ЦБ имеет значение на сверхдлинных периодах - более года. Выбросы, отклонения и шум - ломают корреляцию внутри года. Даже для удержания в течение месяцев ключ ЦБ - лишь нечёткий ориентир. Для удержания внутри недель - абсолютно не значим. Дивиденды, количество дней в месяце, выходные и праздники - гораздо важнее усилий ЦБ. И. Процент-то посчитан к тушке фьючерса. А берут его вовсе не за всю цену, а во встроенное плечо. Такой нюанс на подумать. Тизеры следующих постов. * Неудачные пары фьючерсов на исторических данных. ** Удачные пары фьючерсов на исторических данных. *** Нажористый фадинг в быту и промышленности. Подписывайтесь. Здесь говорят правду.

$SBERF $SRU6 Мне кажется, что Пульс предназначен не для лудомании и не для инфоцыган, которых плодит тиньков, а для обмена инвестиционными идеями и их проверки. У меня есть модель для коротких (не долгих по времени) пар фьючерсов, и она работает, это подтверждается ежедневным её использованием. Продемонстрирую обиду: В прошлом посте я сделал замах на пару длинную. Действительно, я совсем не учёл дивиденды. Мне поступило (включая и другие посты) несколько следующих комментариев: 1. деньги любят тишину 2. наполняйте стакан ликвидностью с такой арифметикой и куча скобочек. Ну, господа. Мои деньги тишину не любят, а ликвидностью ваш стакан я наполню не слишком. Я слежу за доходностью в моменте и выйду, если реальность разойдется с ожиданием. Лосей я не пложу. #фьючерсные_пары Однако. Я выгрузил историю SBERF и SRU5 (истёкший), свёл в табличку. Если брать вечник в шорт, а квартальник в лонг, то для прошедшего года пара неожиданно для меня убыточна. Но тут я уже привык - короткие модели не годятся для длинных периодов, а интуиция не работает вообще. Однако, если перевернуться - квартальник в шорт, а вечник в лонг (против фандинга), то пара контринутивно прибыльна (как будто бы) и даёт 50% годовых. Расчеты включают див. поправку Корректно ли теперь посчитано? Не знаю. Соберу больше данных и пар, посмотрю. Конструктивная критика более чем приветствуется.

UPD: в комментах ценное уточнение по дивам. $SRU6 $SBERF спред (разница цен) между этими двумя фьючерсами 759 рублей. На то, чтобы купить квартальник в лонг, а вечник в шорт нужно ~5384.22 рубля ГО. Средний фандинг за последние 5 (рабочих) дней 19.98 рублей Среднее начисление за весь 2025 год 24 рубля Таким образом, за 37 рабочих дней фандингом выплачивается вся величина спреда. Фьючерсу SRU6 жить ещё 295 дней (календарных). ------------------- Что интереснее. Спред вероятностно может увеличиться, он аномально низкий. В таком случае при паре "вечник в шорт, квартальник в лонг" - случится извлечение прибыли из расширения спреда (если выйти из пары при более широком спреде). ------------------- Риски. При взрывном росте цены обоих фьючерсов или уменьшении плеч требуется докапитализация ГО. Квартальник далёкий и ходит не синхронно с вечником. Могут быть высокие списания (а затем высокие начисления) - дневная маржа НЕ в районе нуля. Пара плохо синхронизирована. Лучше держать запас в тмоне - он даёт тоже наварчик, и позднее его можно сократить. Ликвидность в стакане квартальника - низкая. Крупной позой заходить медленно. ---------------- Возможный профит. Овер дофига. #фьючерсные_пары

Россия в обозримой перспективе не подпишет предложенный США и Украиной мирный план. Главное - не факт "получала/не получала план по официальным каналам", а то, что Кремль считает, что получает преимущество на поле боя; это восприятие само по себе делает шаг к миру крайне маловероятным. Это не оценка военных исходов - это оценка мотивации путина. Последствия для рынка максимально конкретны: политический риск остаётся повышенным, а премия за неопределённость - высокой. Индекс Мосбиржи в последние сессии демонстрирует волатильность, отражая именно этот риск - отказ от устойчивого роста даже на новости "щас подпишем, щас-щас, вот прям в день Благодарения". Макроэкономическое окружение еще сильнее ограничивает топливо для "быстрого" ралли. Санкционные механизмы ужесточаются и нацеливаются на крупные энергетические активы - это не только политический сигнал, но и прямой канал воздействия на ликвидность и доходность отрасли. Как это проявится в индексe Мосбиржи $IMOEXF в ближайшие месяцы: - Краткосрочно (недели-месяцы): рост волатильности, выборочные распродажи в секторах, чувствительных к внешнему доступу к капиталу (банки, промышленность), усиление премии за риск. - Среднесрочно (кварталы): при продолжении - слабое, но падение экономики, давление на прибыли компаний и структурное снижение мультипликаторов; индекс останется под давлением, пока не будет снята системная неопределённость. Пока мы даже не на уровне Аляски; и мы в глобальном падающем тренде. Памп не преодолел даже ему20, не то что старшие уровни.

$GLDRUBF $GLZ5 Вчера была открыта краткоживущая пара фьючерсов. Вечник золота в лонг (против фандинга) Квартальник в шорт. Сегодня закрыта. Шорт: цена откр 11035.2 Шорт: цена закр 10782.3 Лонг: цена откр 10897.42 Лонг: цена закр 10649.28 Сумма ГО 1265.60 Комиссии 17.34 Фандинг -3.59 Результат по шорту 2529 Результат по лонгу -2481.4 Общий финансовый результат 26.664 Много это или мало - +26.66 рублей с вложения 1265.60 за 1 день? :-) #портфельчик20 #фьючерсные_пары

$IMOEXF как устроено предновогоднее ралли. Люди получают годовые премии, 13-ые зряплаты, бизнес получает очушительный годовой доход, бонусы топ-менеджерам, дивиденды, погашения. Короче, чад кутежа. Половина бабла выводится на Британские Виржинские острова. Четверть пропивается. Четверть надо куда-то деть, чтобы не было стыдно перед вечностью и её, эту четверть, кладут в акцию Сбера, потому что куда же ещё, не может же Сбер падать. Так в норме. У нас, в нашей Богоспасаемой стране, в этом году так себе с годовой премией, дивидендами и бонусами топ-менеджерам. Главнюк Самолёта вон вообще в окно вышел, а в Лукойле пора клонировать директоров про запас. Как солдат в звёздных войнах. Кроме того! Чтобы вкладывать в акцию, хотя бы даже и богопротивного Сбера, нужна некая уверенность в будущей определённости. Мнение, что когда выйдешь из запоя в феврале, какие-то деньги за продажу акции получишь - на опохмел. С этим как-то тоже не прям здорово. Поэтому. Я бы не стал утверждать, что новогоднее ралли будет. С чего бы ему быть.

$EURRUBF В продолжение вчерашнего поста картинка на актуальных данных (для ПАР фьючерсов!!) Конечно, лишь если фандинг будет ненормальным - в пользу лонга. Это низковероятно. Но не невозможно. Не забывайте особую ипанцу в начислениях маржи вечников евро и доллара. #портфельчик20 #фьючерсные_пары

$PHOR открыл Пульс почитать перспективы бумаги. Встретил 5 инфоцыган. Новости Украины. Бесценный совет от обладателя портфеля на 20кк и 2 актива. 201 пост с техническим анализом от нейросети. Перспектив компании или новостей бизнеса не встретил.

Фьючерсные пары. Что будет, если взять вечник в шорт, а квартальник в лонг. Как правило, в ответ на такой вопрос, заданный в Пульсе, прибегают в комментарии с вытаращенными глазами: "Нет, ВЫ ЧТО, ничего доброго не выйдет, там же куканго". На самом деле, будет некоторый навар, но он различный в различные периоды времени и нужно роллировать между парами. Месяц назад с $IMOEXF - было около 60% годовых (несмотря на див. поправки). Сейчас - меньше. С тем фандингом, который генерируется последние 10 дней - 0,79% годовых Полгода назад - с $EURRUBF - сотни годовых. Теперь уже как бы не пора брать наоборот - вечник в лонг - будет +90% годовых (конечно же, при том же фандинге, который кратковременно был в прошлом, ЕСЛИ он не изменится). Почему никто публично не пробовал посчитать точно? В Тиньке вы платите два ГО (у других брокеров одно), если дорогой фьючерс в лонг - вы теряете весь спред. Вы получаете весь фандинг. На выходе вам даже возвращают всё ГО. Вся формула. Ну, если для всего периода. Верно, что в Тиньке сейчас доходных пар нет (два ГО) если при текущих параметрах держать до экспирации. Но и фандинг, и спред изменятся. #портфельчик20 #фьючерсные_пары

В общем. Как дела у #эгир (уважаемый торгующий алгоритм) Дела идут так себе. Рынок из себя представляет какую-то кашу, трендов нет, есть очень короткие синусоиды. Да даже не синусоиды, а какие-то свечи равной длины туда-сюда, подряд идущие. Это, конечно, тяжело для тренд-ориентированной стратегии. Депо Эгира на 01.11.2025 39 048.06 рублей. на 13.11.2025 38 981.05 рублей. Но тут были пополнения за счет побед в забагованных турнирах Тинька с соседнего счета. То есть, с 01.11 до 13.11 по XIRR-методу (точнее я не знаю), уважаемый Эгир демонстрирует минус -1.38% доходности; или -39.83% годовых (в пересчете). Формальные метрики по состоянию на сейчас таковы. Итоговый результат (₽) без комиссий -433,15 Winrate (%) 47,06 Ср. прибыль (₽) 135,69 Ср. убыток (₽) -168,74 Profit factor 0,71 Profit factor - наиболее кумулятивная метрика, она следует из стоящих выше. Это "сколько рублей мы получаем на каждый потерянный рубль". Она сама на себя делится, рубли на рубли, прибыль на убытки - и получается ловко. Если значение "1" - значит, на каждый потерянный рубль мы получаем рубль навара (сумма ноль). Если 1.5 - значит, на каждый потерянный рубль получаем полтора (навар 0.5 с каждого потерянного рубля). Метрика хорошая. 0.71, разумеется, означает, что стратегия убыточна. Картинка для красоты включает в себя уже и комиссии, и сделки с денежным фондом (это нэт по счету, выше гросс чисто алгоритма - строго фьючерсы без комиссий). - - Фьючерсные пары за это же время принесли 1.51% доходности или 72.62% в пересчете на годовые (тоже XIRR). И ещё и победы в забагованных турнирах Тинька - побочный наварчик. -- Штож. Будем ждать трендов. В Моське, металлах и везде. #портфельчик20 #эгир #фьючерсные_пары P. S. На {$KCX5} и $CCZ5 кстати, судя по всему сработала бы стратегия "идиот". Входи в любом месте по направлению свечи, стоп-лосс ниже на процент, тейк-профит выше на 3% Прям везде вход, потом прёт, потом обратно. Но скучно.

Переходите в платиновую лигу. Не помню, сколько там всего лиг, но ежедневная победа в турнире дня как минимум больше комиссии. Это счёт фьючерсных пар, разумеется. Вообще без сделок "делает" метания тонкого стакана. @T-Investments баг это. Если на начало турнира не счёте ожидается отрицательная маржа, то вы её пишете в плюс экстра-баллы. Я понимаю зачем вы это сделали, но это неправильно, а вы не думали. Как обычно. Столь же неправильно, как считать купоны и дивиденды пополнениями, как давать баллы за сделки, в зависимости от времени владения позицией и её доли депо, столь же неправильно как и все остальные метрики ваших турниров кроме прямой доходности. Вы бы уж рандомайзер бы лучше встроили, чем такую ересь. Единицы фармят, тысячи плачут "откуда 300%". #турнир

Пока выходные, и в торгах смысла нет, расскажу подробнее, что за робота я сделал и как он торгует. Сделан робот на яваскрипте. Почему-то первый вопрос - на чём сделан - на яваскрипте. Потому что я не программист и вообще не умею программировать. Нет, не на питоне. И нет, это не встройка в терминал - отдельно стоящая система, подключенная к АПИ Тинькова (какие в нём красивые баги, вы бы знали. Жирные такие. Царь-баги). Основная стратегия уважаемого торгующего алгоритма Эгира - торговля по тренду. Я не ставил себе целью ловить какие-то движения быстрее людей, реагировать быстрее людей, хватать по стакану при исчезновении ММ или что-то подобное. Я этого не умею сам, не могу и обучить систему делать такое. Нет. Эгир торгует по тренду. На скриншотах идеальные ситуации, которые он должен бы ловить: Цена уходит много выше линии ема20 (или много ниже) и тянет за собой линию ема20. В какой-то момент цена возвращается к линии - тут должен происходить выход. Тейк-профита нет, поскольку целью является существование в тренде как можно более долго; но есть большое количество многоступенчатых выходов. Есть трейлинг-стоп, да - который сработает как тейк-профит при экстремальных ракетах (утеряв львиную долю ракеты). Но в норме он - тоже аварийный выход для некоторых комбинаций цены и линии ема20. Есть, конечно, и секретная функция) Но дай-то она выстрелила бы разок, пока за месяц только попыталась раз. Всё это удовольствие получается по АПИ, обсчитывается, сигнализирует, выполняется. Конечно же, на скриншотах - левая половина графика. Это уже случилось, и теперь - глядя на график - легко и приятно видеть длиннющие периоды роста и падения. Вопрос как в них войти. Я предполагаю, после тестов и опытов, что заходить нужно по правилу "В бычьем тренде цена должна коснуться или оттолкнуться от EMA20. Вход на закрытии свечи выше EMA20" (для шорта наоборот). Правда этого вовсе недостаточно. Нужно для начала определение - где у нас бычий тренд, а где медвежий. И нужно довольно много фильтров, когда пытаться входить, а когда не соваться. Прям много. Причём тут какая история выходит - фильтр может как помогать, так и напротив мешать. И дело довольно тонкой настройки определить - какой фильтр подходящий, а какой вредный. Ок. Хотим-то мы в тренд, есть формальный критерий входа, есть фильтры. А как в него попасть? Заходить всюду, где он только и может начаться. Ставить стоп-лоссы (не бездумно). И отлетать в минус, если тренд не пошёл. Соотношение финансовых результатов "удалось" и "не шмагла" - должно быть в плюс. Если учесть, что даже при не полностью готовой системе символические плюсы получены - вроде как статистика на нашей стороне. Ещё одним значимым фактором плюса по операциям является управление размером позиции. Если врываться на всё депо, достаточно пары-тройки сделок для полного завершения любой жизнедеятельности. Если врываться на 20% депо, неудачных сделок нужно, конечно, больше, но не фантастическое число. Так что, когда советуют идти во фьючерсы на 5% - это не зла вам желают. Запущен Эгир на бою, то есть на реальных деньгах, был около месяца назад. И месяц находился в горячей фазе тестирования. Результаты скромные: +2000 рублей до комиссий (депо 31к). После комиссий, и смех и грех +1200 рублей. С другой стороны, если пересчитать в годовые проценты - уже несколько лучше. Тестирование закончилось полнейшим выгоранием меня, и остановкой этой вакханалии. Однако, 05.11 Эгир вернётся в строй, улучшенный, усиленный и великолепный. Надеюсь, что сейчас настройки и фичи дадут бОльший результат. - - Таким вот нехитрым образом из "собери портфель на 20 лет" мы перешли к "торгуй фьючерсами на всю котлету" (не на всю). Постараюсь держать в курсе результатов работы Эгира отдельно, но не в ежедневном режиме - это всех достанет. Но формальные метрики предъявлю. #портфельчик20 #эгир #фьючерсные_пары Таки дела. P.S. А на втором счёте фьючерсные пары, да. Там своя математическая красота. Посмотрим, там всё сильно медленнее.

#портфельчик20отчёт #портфельчик20 В этом месяце отчёт будет пропущен в связи с огромным количеством переноса средств между счетами, значительными системными изменениями. Новые сделки пройдут 05.11

Итого, по состоянию на сейчас мы имеем два счёта. Счёт "Фабрика N 19": фьючерсные пары. Это то, куда мы перешли из акций, облигаций, золота, это те деньги, которые были в #портфельчик20 Он работает по определённой модели, а вот внизу скриншот участия в турнире Тинька именно этим счётом. Конечно, метрика непрофессиональная, но, почему бы и нет. Итак, фьючерсные пары - вроде бы работают хорошо, не хуже иных вариантов. - - - Второй счёт - это уважаемый торгующий алгоритм Эгир, запуск которого я объявлял в прошлом посте. За прошедшее время были отловлены баги, введены новые функции - в частности, невыбиваемый тенями свечей трейлинг-стоп, основанный на ATR. Надо заметить, что я очень активно лез в работу алгоритма всё это время. Закрывал открытое, открывал не открытое, правил код и параметры. Несмотря на это, уважаемый Эгир смог наторговать в символический плюс - 300 рублей после комиссий и налогов. Теперь я его чуть "отпускаю", он должен начать действовать сам. Нужно сепарироваться. - - Третий микроэксперимент - фьючерс Белуги и акции Белуги - пока на стадии проверки математики. Тут смысл в том, чтобы и дивиденды получить, и всё-таки простую годовую доходность больше 20% Посмотрим. Математика как гравитация - бессердечная. Получится - будет третий счёт. - - - В принципе, неплохо. Так становится чуть более всё равно, куда некомпетентные (до смешного бездарные) руководители ведут наше Богоспасаемое государство, что будет с экономикой страны, управляемой ТАКИМ государством, какие будут курсы валют, и так далее, и так далее, и так далее. Стратегии всепогодны. Надо продолжать. Тогда, вероятно, поставленная цель будет достигнута. #эгир #фьючерсные_пары

$IMOEXF торги выходного дня в основном игнорируются профессиональными участниками рынка из-за объёмов торгов - ликвидности не хватит. Вон был кто-то болезный, я помню, два дня из Газпрома на планке выходил. В, по крайней мере, части аналитических систем движения цен выходных также игнорируются, технические индикаторы строятся без выходных. Это, кстати, говорит нам о том, что индикаторы в терминале тинька неверны - они-то выходные учитывают. Например, ATR оказывается занижен (его занижают выходные с пониженной волатильностью). Линии ема - тянутся к ценам, хотя объём торгов - убитый опоссум в час. В игноре этой возни есть, впрочем, немаловажное обстоятельство. Игнорировать торги выходного дня можно (и нужно) лишь до тех пор, пока цена утром в понедельник всё-таки примерно равна цене в пятницу вечером. Если будет сильно иначе, придётся перестраиваться. Перестраиваться из-за полутора землекопов никто не хочет, конечно. И поэтому, в воскресенье совсем небольшими деньгами цену ведут к цене пятницы. Посмотрите на графики, уже прошедших выходных) Вывод. Всё, что было в субботу и воскресенье, остаётся лишь фантазиями выходного дня. Во всяком случае, пока так. - - Торговое время лучше бы вообще сократить, а не увеличивать. Лучше бы ещё утренние торги и вечерние убрать (а уж выходные - в первую очередь). В назначенное время собрались, поторговали, пошли бухать - всё как у людей. Размазывать торги до бесконечности - исключать людей из процесса, поскольку 20 часов в сутки бдительность сохранять могут только роботы. А роботы - хорошо, конечно. Но кто ж тогда будет шортить растущее золото и лонговать Моську?

Месячный отчет #портфельчик20 #портфельчик20отчёт 26.07-30.08.25 Время: 3 месяца 1,25% от 240. Портфель: 0.07% от 60кк В душе вообще не догадываюсь, насколько обгоняет или отстаёт от какого бенчмарка ------------ На входе что-то было На выходе что-то имеется, а именно 42 774 рубля Пополнения, Господь милостив, имелись +11 010 рублей Финансовый результат за период: -6287 рубля. --------------- Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал... Решительно зачеркнуто. Предполагаю, что я разобрался в том, что делаю, и опробовал достаточно способов и гипотез. Да, теперь торгую, а не инвестирую - это сознательное и взвешенное решение. Мало того - строго фьючерсами. Но, я думаю, что рассчитанная мной схема устойчиво-прибыльна. Обкатка прошла, далее должна быть прибыль в сумме периодов. Погружаться в подробности буду при достижении результатов, а не до, и буду ли - посмотрим, но тем не менее уверенность в светлом будущем присутствует. Более явная, чем раньше - а это самое главное.

$IMOEXF $TRNFP Россия может сократить добычу нефти из-за атак украинских дронов «Транснефть» предупредила производителей нефти, что им, возможно, придется сократить объемы добычи после атак украинских БПЛА на экспортные порты и НПЗ. По словам источников, компания уже ввела ограничения для нефтяных компаний на хранение топлива в своей трубопроводной системе. В августе и сентябре украинские дроны несколько раз наносили удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» «Транснефти», из-за чего останавливались поставки нефти в Словакию и Венгрию. В конце августа украинские БПЛА ударили по нефтяному терминалу в Усть-Луге, а в сентябре — по порту Приморск, которыми управляет «Транснефть». В обоих портах была повреждена инфраструктура, что привело к перебоям в работе. В конце августа Россия уже сокращала поставки нефти по морю из-за ударов украинских дронов, сообщал Bloomberg. Это может негативно сказаться на большинстве нефтяных компаний, самой Транснефти, и как следствие индексе

&Надёжное ускорение &Максимальное ускорение &Ускорение вверх {$GDU5} ору, конечно. Ладно, когда маржинколят своё депо. Но когда на коляна заводят уже последователей стратегии - рекомендуя усреднять шорт золота - это преступление какое-то. Экономическое. Нет сейчас причин к падению золота. Да, будет на заседании ФРС фикс. Да, будет откат после. А потом рост. А потом опять откат. Но вы же всей толпой туда залетали от каких средних? Нужно зарезать лося, пока есть такая возможность и заработать в другом месте. Не пошла тема, просто не пошла. Бывает такое. А на принцип отбивать - колян. Всегда. Трейдинг несовместим с идей "я накажу золото и покажу ему". В комментариях вас ждёт разбор нейросети как такого не допускать

Почему я спросил в предыдущем посте. Если бы так случилось, что подписываются из-за #портфельчик20 - тут нюанс есть. В понедельник #портфельчик20 прекратит своё существование. По крайней мере на некоторое время. Я вполне уверен, что верно отобрал акции: они обгоняют индекс. Облигации - нормальные, и я хорошо на них покатался, но я правда на 100% пользуюсь чужой хорошей аналитикой. Золото за время владения выросло в цене на 8,5% Исходя из логики, что золото - защитный актив - нас всех ждёт полярный лис. Наконец хэдж портфеля акций фьючерсом - так и надо. Акции только растут в цене, и вообще не падают - благодать же. Это прям издевательство в чистом виде над всем злом, которое происходит в мире - крайне, крайне хорошо. Почему же пройдя всего 2 месяца из запланированных 240 - всё? Потому что не всё. Как я считаю, я нашёл способ получать несколько больше процентов в месяц. И пока он будет действовать, разберу портфель на рубли. Когда и если способ действовать перестанет - тогда вернусь обратно в те же позиции. Подробностей не будет. #портфельчик20отчёт продолжит публиковаться но лишь в общих цифрах. Цель-то я никуда не дел.

Уважаемые подписчики. На меня, для меня внезапно, подписывается много людей. Если это возможно, подскажите, пожалуйста: где вы нашли мой профиль? Где точка входа? Ссылка где-то лежит, или из комментов? Или из турнира, может? И в ожидании чего вы подписываетесь? То есть, в чём именно интерес и любопытство?

{$GDU5} коррекция (5-7%) - абсолютно нормальное дыхание рынка. При цене ~$3500 это диапазон $3250–3300. Вероятность того, что золото хотя бы раз протестирует зону $3300 - чисто за счёт волатильности (фиксация прибыли, реакция на макро-данные) очень высока. В ближайшие 2-3 месяца это наверняка случится.

{$GDU5} держите карту, пацаны. А то, чо вы без карты. 5 сентября 2025, 15:30 МСК — выход US Nonfarm Payrolls (NFP) Главный момент недели). — самый ликвидный, самый быстрый катализатор: сильный сюрприз по занятости → рост доходностей и доллара → золото идёт вниз 11 сентября 2025, 15:30 МСК — выпуск US CPI (август). — инфляция напрямую влияет на ожидания по политикам ФРС = меньшая вероятность смягчения → доллар/доходности вверх → золото вниз. 17 сентября 2025, 21:00 МСК — итоговое заявление / пресс-конференция FOMC (последний день встречи 16–17 сентября) — критично для ожиданий по ставкам. — если комитет не подтвердит скорый цикл смягчения (или снизит вероятность), золото может скорректироваться вниз Регулярные окна (каждый торговый день): утро Европы 10:00–13:00 МСК и американская сессия 17:00–19:30 МСК — при сильном ралли DXY или росте доходностей UST возможны интрадей-падения.

{$GDU5} Прекрасное закрытие шорта.

Месячный отчет #портфельчик20 #портфельчик20отчёт 26.07-30.08.25 Время: 2 месяца 0.83% от 240. Портфель: 0.064% от 60кк Обгоняет IMOEX на +675,15 ₽ (1,8%) за период Обгоняет IMOEX на +1 121,78 ₽ (3,03%) за всё время ------------------------------------------------------- На входе 26.07 24986 ₽ (-4957 в марже). На выходе 30.08 38172 ₽ (-4669 в марже). Пополнений 11676 (норма 6к) Результат за период: 1510 рублей. ------------------------------------------------------- В прошлый раз я делал отчет попозиционно, но тут понимаю, что смысла в этом немного. Формат отчета не позволяет извлечь из него аналитику. Для внутренней дрессировки вроде тоже бессмысленно. Собственно, попозионный отчет был извлечён из системы аналитики, а не наоборот - а зачем? Отмечу только сделки, которые хочу отметить, и опишу общими словами. — $RU000A108FX8 из-за удручающе низкой доходности заменена на $RU000A10C8A4 (который в свою очередь потихоньку сливаю лесенкой) — $RU000A10C8F3 участвовал в первичке. Апсайда не было, потому что в оргах Свинара. Слил за 99,99%. В размещения со Свинарой больше не хожу — $FIXR красиво продана в секунду открытия торгов после переезда. Картинку прикладываю. — Фьючерс, хренучерс, $IMOEXF - он-то и обеспечил на счёте превышение над индексом, ибо шорт... В спекулятивных целях с другого счета, даже принёс вкусных денег (и вкусно потраченных). Но это сложно, требует внимания и времени. Тут хочется написать какую-то аналитику, а какую тут аналитику напишешь. Шорт рынка в РФ - самое перспективное применение денег на бирже РФ - шизофазия же. И комиссии в тиньке - совершенно безблагодатные. Запредельно дорого. — Открыты позиции $GMKN, $PIKK, $GLDRUB_TOM - на вечный долгосрок, в рамках ранее сформированных правил — Остальное возня. $MTSS на 50% продан (его и было много больше нормы в портфеле), накаляет как-то он меня последнее время: колоссальные долги. Заменить бы, может быть, да на что. Ростелеком - нет; Билайн, который Веон - тоже не особо. $OZPH - молодец, растет как не в себя. Наверное, потом и упадёт так же. Как резюме, рынок в боковике, растет только Озон фарм, деньги даёт шорт индекса. ---------------- План на следующий месяц (Сентябрь 2025): Открыть позиции $HEAD и/или $MRKP, единственные пока не открытые из планируемых

Я разобрался, чего моська ракетит 1. $ALRS США ВНЕЗАПНО (нет) продлили лицензию на ввоз в США алмазов, вывезенных из РФ до начала войны. Все инфоцыгане орут "санкции снимают". +4% 2. $NVTK Их газовоз, который плавает как говно в проруби уже полгода - ИДЁТ МИМО КИТАЯ - ШУТКИ ВАМ ЧТО ЛИ?? Все инфоцыгане орут "Китай покупает наш газ". +4% 3. $RUAL и $GMKN Вот тут тяжело. Они просто ракетят чот. Потому что металлы. Металлы тянет к земле. Логично? Абсолютно логично. +3% +3% И вот на этой базе и ракетит $IMOEXF , пытаясь тянуть за собой всё остальное. Таким образом, ликвидность ру-рынка достигла достаточных значений для тактики памп и дамп на индекс целиком.

#портфельчик20 Вчера в комментах возник разумный вопрос: зачем вообще отбирать акции, балансировать, следить, платить налоги с дивидендов и т.д., если можно просто взять индексный фонд. Есть у тинькова, есть не у тинькова. С момента старта наблюдения (27 июня), imoex вырос на 3,78% Изолированный портфель моих акций (без учета комиссий, но с учетом налогов с дивидендов) вырос на 5,4%. Это без облигаций, золота, фондов, хэджа Таким образом, мой портфель акций (пока) растет быстрее индекса. Значит (пока) он отобран лучше индекса.

$IMOEXF прогноз на 4-8 недель. 1) Что уже понятно после встречи путина и Трампа на Аляске (база для прогноза) Сделки нет: саммит закончился без прекращения огня/рамочного соглашения; стороны говорят о «прогрессе», деталей нет. Трамп сместил акцент с немедленного перемирия на «более широкий мир»; публично давит тезисом, что «Киеву надо договариваться». Дальше действует Киев: Зеленский летит в Вашингтон в понедельник, 18 августа. Европа жёстко настаивает: поддержка Украины и давление на РФ сохраняются/усиливаются. --- 2) Ближайшие 10 дней — по дням/вехам 18 августа (пн), Вашингтон: встреча Трамп–Зеленский. На выходе ожидаем общие формулировки, возможен анонс «следующего шага» — рабочей группы/контактной линии и/или намерение к трёхстороннему контакту. Шансы на готовую «дорожную карту» — невысоки. 19–22 августа: волна реакций из ЕС и Москвы; ЕС подтвердит «красные линии» (территориальная целостность, без навязанных уступок), Москва продолжит продавать встречу как политический выигрыш. До конца месяца: если и будет движение — то, скорее, демонстративны жесты (обмен пленными, гуманитарные шаги), а не перемирие. --- 3) Сценарии далее на 4–8 недель с вероятностями A. «Процесс без сделки» (база) — 50% Продолжаются контакты США–Украина–(Россия) через советников/генштабы; без фиксации линий фронта и без санкционных уступок. Риторика о «движении к большому миру», но без проверяемых шагов. Поддержка ЕС Украине — без изменений. Или B. Узкий пакет мер + дорожная карта — 25% Обмен пленными/расширение гуманитарных коридоров, горячая линия по ударам, техгруппы по безопасности энергетики/зерна; объявят «дорожную карту» к большему формату, возможен анонс трёхсторонней встречи осенью. Реального прекращения огня пока нет. Или C. Ассиметричная «заморозка» по-российски — 10% Декларативное «затухание» боёв на текущих линиях в обмен на послабления (риторические или точечные экономические). Скорее невозможно из-за позиции Киева и ЕС. Любая попытка «территориальной сделки» — немедленная контрреакция Европы. Или D. Срыв трека и усиление эскалации — 10% Публичная пикировка, жёсткие заявления без совместных коммюнике; продолжение/усиление ударов и взаимных обвинений. Триггеры: навязанная повестка без участия Киева, утечки о территориальных уступках. Или E. Рамочное перемирие с верификацией — 5% Не исключено, но низкая вероятность до получения согласованных гарантий/механизмов контроля. Пока к этому нет ни поползновений, ни инфраструктуры.

#портфельчик20 Эксперимент со фьючерсом признан успешным вне зависимости от итоговых финансовых результатов. 1. Мне кажется, что я понял как он ходит, долго рассматривая левую половину графика. Хэджировать падения акций, которых должно быть 60% в портфеле - мне кажется, я смогу. Это означает, что смогу понять, когда фьючерс держать (открывать и закрывать) в шорт. Особенно выручает фандинг - за которым, однако, нужно регулярно следить. 2. Нужен строгий риск-контроль. Сейчас я вошел в позицию неудачно, и неудачно выполнил ряд покупок-продаж фьючерса. В итоге у меня удовлетворительная средняя, но комиссии мне не нравятся. 2.1 объём позиции фьючерса не должен превышать 2*объема акций. Желательно использовать 1*объем акций. Нужно формально ответить на вопрос, когда можно использовать 2 объёма - эмоции и уверенность не подойдут, нужные формальные критерии. Требуется изменение правил балансировки портфеля. 60 = 12*5% акции 10% = золото 25% = облигации (ранее 30%) 5% = кэш и ликвидность. Осталось дождаться итогов стартового эксперимента. Я безусловно торговал и ранее фьючерсами, в том числе и в арбитражных схемах. Но ранее я ставил целью получить прибыль, а теперь - не получить убыток. Каждая копейка, каждый рубль - в сложном проценте на года - значим. Вход и движение внутри сейчас - безобразные исходя из критериев минимизации комиссий и убытков.