Какое вы используете плечо? Как вы определили для себя размер плеча?
Я много провел времени за торговыми алгоритмами, а значит и много времени посвятил их тестированию на истории.
Среди вопросов которые я исследовал был и вопрос оптимального размера плеча. Поскольку мало выставить стоп, задать адекватный риск на сделку, ведь если счёт загружен на все плечи, то вероятно, такой риск-менеджмент себя не оправдает.
Поэтому я начал искать и тестировать.
В одной из адекватных статей по этому поводу приводится вот такая методика и формула:
Расчёт оптимального плеча
Lopt (оптимальное плечо для торговой системы)
Lopt=(PF-1)/PF*PV/2/SL,
где PF — профит-фактор (средняя прибыль делённая на средний убыток по сделке)
PV — профит-вероятность (процент положительных сделок от числа всех сделок, записанный в виде десятичной дроби)
SL — средний стоп-лосс
Например, ваша торговая система (да-да, я верю, что у каждого прям система, а не чуйка) из 1000 сделок дает на истории 400 прибыльных, 600 убыточных (убыточных часто больше даже в прибыльных системах) и здесь важно считать результат всех сделок, не просто отдельно классные сделки по
$VKCO,
$PLZL или
$ORUP, но даже свои стыдные сделки по {$WISH} и
$SPCE
Если при этом профит-фактор равен 3, а SL — 0,1, получим PV, равное 400/1000 = 0,4. Lopt = (3-1)/3*0,4/2/0,1=1,3. То есть использование в системе плеча выше 1,3 не будет давать увеличения доходности.
Я проверил эту формулу на бэктесте, методом подбора плеча и вышел на такие же значения, а если есть формула и известно, какие показатели на неё влияют, значит можно регулярно пересчитывать, чтобы в нужный момент плечо увеличивалось или уменьшалось, тем самым делая кривую доходности более плавной.