Что такое Оценка Риска Стоимости (VaR)?

Войти

! Как ваши дела? Всем хорошего дня!😉 Пост 82. Часть 1. 💼82.Оценка Риска Стоимости (VaR): Как Измерить и Управлять Финансовыми Рисками💼 🤔В ближайшем будущем, буду публиковать посты на различные темы инвестиций. ⏰Всего у меня запланировано 100 различных тем. 🔸Их мы и будем стараться разобрать до нового года🚀 года.⏰ Все вопросы, предложения, пожелания пишите в комментариях буду рад на все ответить❗️ 💼82.Оценка Риска Стоимости (VaR): Как Измерить и Управлять Финансовыми Рисками💼 🔸Оценка риска стоимости, или Value at Risk (VaR), представляет собой важный инструмент для оценки и управления финансовыми рисками. 🔸Она позволяет инвесторам и организациям определить максимальные потери, которые они могут ожидать при определенных условиях рынка. 🔸Сегодня мы рассмотрим, что такое оценка риска стоимости (VaR), как она работает и какие ее преимущества и ограничения. 🔥Что такое Оценка Риска Стоимости (VaR):🔥 🔸Оценка риска стоимости (VaR) - это статистический метод для измерения потенциальных убытков в инвестиционном портфеле или финансовой организации в определенный временной период с заданным уровнем вероятности. 🔸Она позволяет ответить на вопрос: "Какие могут быть максимальные потери в моем портфеле в течение следующего месяца (или другого периода) с вероятностью, например, 95%?" 🔥Как Работает Оценка Риска Стоимости (VaR):🔥 🔸Оценка риска стоимости (VaR) использует статистический анализ и исторические данные для определения потенциальных убытков. 🔸Она учитывает разброс значений активов и их корреляцию. 🔸В результате VaR выражается в денежных единицах и представляет собой максимальную потерю, которую можно ожидать с заданным уровнем доверия. 🔥Преимущества Оценки Риска Стоимости (VaR):🔥 📌1. Комплексный Анализ Рисков: 🔸VaR позволяет оценить риски в инвестиционном портфеле или в рамках финансовой организации, учитывая разнообразные факторы. 📌2. Прозрачность и Оперативность: 🔸VaR предоставляет ясную и оперативную оценку риска, что позволяет быстро реагировать на изменения на финансовых рынках. 📌3. Управление Рисками: 🔸Эффективное использование VaR помогает управлять финансовыми рисками и принимать информированные инвестиционные решения. 🔥Ограничения Оценки Риска Стоимости (VaR):🔥 📌1. Предположения и Неопределенность: 🔸VaR основывается на статистических предположениях и исторических данных, что может не учитывать неожиданные события и кризисы. 📌2. Игнорирование Экстремальных Событий: 🔸VaR может недооценивать потенциальные убытки в случае крайне редких и экстремальных событий, таких как финансовые кризисы. 📌3. Низкий Уровень Доверия: 🔸Высокий уровень доверия (например, 95%) может привести к недооценке рисков, поэтому важно выбирать соответствующий уровень. 🔥Заключение:🔥 🔸Оценка риска стоимости (VaR) является мощным инструментом для оценки и управления финансовыми рисками. 🔸Она помогает инвесторам и организациям прозрачно оценивать максимальные потери в инвестиционных портфелях и принимать обоснованные решения по управлению рисками. 🔸Однако VaR имеет свои ограничения и не учитывает все аспекты риска, поэтому важно применять его в сочетании с другими методами и инструментами управления рисками. Спасибо, что дочитали до конца!)💛 (\_/) ( •.•) />❤️ Дальше больше!

Приветствую, вас друзья✌️ 😢Хочу поделиться с вами своей инвестиционной неудачей, которая случилась со мной в прошлом месяце. 🤔Заодно предостеречь, что не все может расти долго и радужно. 💯Важно анализировать отчет, и не кусать локти, даже когда так сильно хочется хорошей купонной ставки. Даже на короткий срок, и как будто бы сразу после размещения. ☑️12 июля. День начинался как обычно, суббота как суббота. Пробуждение, немного ленты, тренировка, завтрак. Но вот в обед я засел. У меня освободилась достаточно приличная сумма, которая мне вроде бы на тот момент была и не нужно, а хороших ставок в банках я не имел, все было для меня не особо интересно. Либо на минимальный остаток, который начинался с начала месяца. И соответственно, деньги что положить, что убрать толку ноль. ➡️Гуляя по приложению Альфы, там намного больше размещений чем в Т, надеюсь, что они будут увеличивать количество выпусков со временем до конкурентного уровня. ☑️13 июля. Я принимаю решение подать заявку на первичке в размещении С-принт, который был размещен на 86%. Я думал, что в целом ничего с ним произойти не должно быть. Ведь некоторое время назад я изучил, его отчетность. Сказать что бизнесу, который занимает под ~30% годовых было очень как сложно - это ничего не сказать. Он просто трещал. Но как будто бы а что могло бы пойти не так деньги почти собраны, наверное на выплату они отложат, думал я… ☑️14 июля. Я покупаю по 98,4% 70 облигаций. Выпуск размещен на 91% ☑️15 июля. Выпуск полностью до размещен. Думаю, что все отлично вот она возможность переоцениться на 1-2%. Сверх номинала, и зафиксировать доходность за неделю в 1,5-2,5% вместе с купоном. ☑️22 июля. День Х. Должна была прийти выплата купона. А ее нет и нет. Выпуск начал свое падение. Я решаю вытащить еще денег на 20 облигаций. Покупаю их по ~88%. Покупал только исходя из того, что было сообщение от директора С-принт. «Деньги будут - как только заказчик их переведет» что-то в этом духе. Я немного поверил. Хотя это был опрометчивый шаг. ☑️23 июля. Денег нет, но мы держимся - тех дефолт. Ура. Сказали, люди которые спекулируют подобным. Я решаю подобрать 15 облигаций по ~56%. Котировки потом возвращались днем до ~80%, но тут была на носу еще одна выплата по другому выпуску, и все, секир бошка. Я выставил заявки на продажу по ~77%, и основную долю по 90% - жадность фраера сгубила. Выпуск продолжил свое падение. 🚨24 числа у меня запланировано турне Москва-Смоленск-Рязань-Владимир-Волоколамск-Шереметьево. Поэтому следить за эмитентом было бы не до этого. Я продаю остатки выпуска уже не по 77%, а по ~67%. 🛑По итогу, из-за инвестиций в откровенное д—мо, ненадежного эмитента. я зафиксировал убыток порядка 21% или 22,5 тыс.₽ 💯Вот такой вот опыт. Не скажу, что он бесценный, все таки за него пришлось заплатить. Но я получил урок. 🎖️Видишь, что отчетность не очень, эмитент работает на проценты, внутренняя чуйка подсказывает, что не надо - не бери, дороже встанет. 🎖️В выпуски с сомнительным рейтингом деньги больше не ношу, В - это плохо. ВВ - только спекулятивно, и надо хорошенько подумать, ВВВ - может и взорваться, А - хорошо, но и риски, есть, хотя, чтобы такое повторилось здесь, это надо еще постараться… Всем желаю, отличного вечера, ну и чтобы такое не повторялось. Бывало ли у вас подобное? Поделитесь, было бы интересно подискутировать на эту тему🙏 П.С. ♥️🍀Ваши реакции и подписка на блог - самая лучшая мотивация для автора делать полезные информативные посты😁 #дальше_больше #сердце_пульса #прояви_себя_в_пульсе #тех_дефолт #дефолт #с_принт RU000A10BRY0 RU000A10BGE5 RU000A1098H9 RU000A108BE7

☝️Друзья, всех-всех категорически приветствую