📌 ИТОГИ по арбитражному боту и экспирации 🤖 👋 Всем привет. Сделал паузу, чтобы сосредоточиться на основной работе и переосмыслить дальнейшую стратегию по арбитражу. Спасибо за терпение. Перехожу к цифрам и выводам по последней экспирации. 🔍 ОШИБКИ обнаруженные в логике бота: 🔢 Срок инвестирования. Для расчета доходности бот учитывал дату и время экспирации. А нужно — момент фактического освобождения средств ➤ Деньги возвращаются на следующее утро, спустя ~18 часов (или 0,75 сут) от времени экспирации. ➤ Доходность, рассчитанная накануне экспирации, завышена почти вдвое. 🔢 Переоценка фьючерса. Бот не учитывает переоценку фьючерса. Благодарю Алексея Г. за обратную связь. Изучаю вопрос более подробно и планирую корректировку алгоритма. 📈 ДАННЫЕ Старт: 17 июня, 21:00 Экспирация: 19 июня, 16:00 Освобождение средств: 20 июня, 10:00 Срок инвестирования: 1,54 дня (37 часов) 💼 Портфель на старте: 35 989,63 ₽ 💼 После экспирации: 36 043,09 ₽ 📊 Чистая прибыль: 53,46 ₽ 📊 Доход: 0,148% 📈 Доходность: 41,87% 🧭 ИТОГ Результат торговли бота - с учетом всего выше перечисленного - считаю приемлемым, учитывая, что бот выбирал сделки с потенциалом выше 70% годовых. Буду тестировать стратегию в долгосрочном горизонте. Работа продолжается.

🌅 Доброе утро, друзья! Вчера рынок устроил настоящий аттракцион — и наши боты не остались в стороне! 🤖 Один из них, чат-бот, будто почувствовал момент и отправил 80+ сообщений в канал — одно за другим, пока доходность арбитража буквально росла на глазах! 📈 А вот боевой бот, настроенный на автоматические сделки, не ожидал такого взрыва. Он лез в рынок без остановки — пока не опустошил весь депозит, да ещё и влез в маржу. Пришлось срочно вмешаться: на ходу подкручивал параметры, чтобы он заходил только при целевой доходности выше 48%. ✅ Результат? Портфель полностью укомплектован. Теперь — жду экспирации и считаю часы до фиксации прибыли. Это и есть настоящая торговля: скорость, контроль и холодная голова. Следим дальше — будет интересно 😉

💰 Арбитражная сделка: $SOFL vs {$S0M5} Всего через час после закрытия предыдущей сделки подвернулась новая возможность — закрыть арбитраж между акциями $SOFL и фьючерсом {$S0M5} 🔍 В этот раз решил подойти к расчетам более тщательно. 📊 Вводные данные: ▫️ Стоимость акций: 11 118,1 ₽ ▫️ ГО по фьючерсу: 2 848,25 ₽ ▫️ Комиссия: 15,12 ₽ (туда-обратно) ▫️ Прибыль: 140,3 ₽ ▫️ Период: 3 дня (03.06 — 05.06.2025) 📈 Итоги: ✔ Чистая прибыль: 125,18 ₽ ✔ Доходность по сделке за 3 дня: 0,89% ✔ Годовая доходность: ~108% 💡 Если считать со сложным процентом — будет ещё интереснее (спросите у Яндекс-Алисы которая помогла мне расставить эмодзи и передала вам привет в P.S.) ⚠️ Важно: ▫️ Это точечная сделка, а не системная доходность ▫️ Учитывайте комиссии и риски ▫️ Налоги не включены в расчет P.S. Алиса: "Если бы я получала по лайку за каждую исправленную опечатку в ваших постах, уже была бы миллионером… в лайках! 🎯" P.S.S. Алиса как всегда легонечко дерзит ...

Привет, друзья! Сегодня как раз тот день, когда удалось выжать максимум из инструментов. Вчера вошёл в арбитраж по НЛМК — сегодня уже зафиксировал прибыль. В скринере этой сделки не было: доходность до экспирации не дотягивала до нужных 26%. Что по цифрам: 📌 Денежный рынок (через $TMON@): ~16 000 руб. принесли 7 руб. за день — условно принимаем это как "доходность = инфляция". 📌 Арбитраж $NLMK + {$NMM5}: ~12 900 руб. (с учётом ГО) дали 95 руб. Минус комиссии — чистыми 79 руб. Итог: доходность — в 10 раз выше "инфляции". Немного математики, щепотку удачи и прибыль в портфеле. А в голове уже крутятся идеи новых стратегий. Если где-то ошибся в скромных расчетах — пишите, обсудим.

Привет, коллеги! Только вернулся из поездки — успел и по Карелии прокатиться, и в Ростове-на-Дону побывать. В дороге залипал в "Пульс" и вдохновился: столько годных стратегий в одном месте редко встретишь. От классики (DCA, торговля по новостям, арбитраж) до экзотики вроде стопосъема. Про стопосъём — зацепило. ▶️Если коротко: это когда цена резко выстреливает, сносит стопы и откатывает обратно. Решил написать алгоритм для его отслеживания, и нужна помощь. 💬Кто в теме — объясните человеческим языком: - Что такое стопосъём? - Какие признаки его предвещают? 🤖Обещаю выложить нового бота в общий доступ, как и арбитражного ранее. 💡Если не знаете про стопосъём — поделитесь одной своей рабочей стратегией. Самые годные реализую в код, и вы первыми протестируете 👨‍💻

Добрый день, инвесторы, коллеги, друзья! Вчера женился! До понедельника! Спасибо за понимание!

Утро началось с жирного (по меркам нашего ЦБ) арбитража между $FESH и {$FEM5} с доходностью 26% годовых ко дню экспирации (месяц). Такие случаи редки, но требуют быстрой и точной реакции. Однако, как, заметили многие из вас, сегодня биржа или брокер дали сбой — и выполнить сделку не удалось. Важно: 💡 Рынок продолжает генерировать возможности — текущая ситуация не последняя, и подобные "арбитражные окна" будут возникать вновь. ⚙️ Технические сбои — часть реальности. Такие моменты лишь подчеркивают необходимость отказоустойчивости и гибкости в алгоритмических стратегиях. 🧠 Выводы уже превращаются в код — дорабатываю ботов, чтобы распознавать подобные сбои автоматически. Не всегда получится реализовать сделку — но важно быть на шаг впереди и технически быть готовым, когда следующая возможность появится. Вам была интересна эта возможность? PS: Возможно следует изменить настройки скринера чтобы он отображал лишь те ситуации где потенциал прибыли свыше 28%

💼 Тестирую арбитраж с $RASP и {$RAM5} Вчера поздно вечером бот поймал отличную возможность — вошёл в арбитражную сделку между $RASP и {$RAM5} на отдельном тестовом счёте. ✅ Подключил маржиналку, чтобы можно было шортить 💰 Взял заём до 5000 ₽ — это без комиссии за плечо 📈 За счёт этого немного увеличил потенциальную доходность Теперь остаётся дождаться экспирации и посмотреть, сколько останется на счёте к концу июня. Всё движение буду фиксировать и анализировать. Посмотрим, насколько эффективен такой подход в реальных условиях 💡 👇 А вы пробовали подобные стратегии? Интересно узнать ваш опыт — делитесь в комментариях! #арбитраж #инвестиции #эксперимент #алготрейдинг

Добрый день, коллеги! Хочу поделиться с вами некоторыми из жизненных ситуаций. • Просыпаюсь утром — а графики уже отыграли сценарий, который я ждал целую неделю. • После спортзала открываю приложение — и вижу, как цена упала точно туда, куда я целился. • Час сидел за ноутбуком в ожидании сделки — и упустил момент, просто отойдя заварить кофе. В такие моменты я остро чувствую горечь упущенной возможности. Но в то же время — я не готов тратить всю свою жизнь, уставившись в графики. В ней есть место не только числам, свечам и процентам. Недавно, глубокой ночью, в 2:00, акции Мечел $MTLR резко просели более чем на 2%. Мой бот сработал: выставил заявку на покупку, а спустя минуту — на продажу, когда цена вернулась. Всё было идеально. Но... обе заявки не исполнились из-за сбоев на бирже. 2% прибыли за минуту прошли мимо меня. Эта ситуация снова напомнила мне, зачем я вообще пишу торговых ботов. 2% даже от позиции в 0,1% от депозита — это не просто цифра. Это реализованная возможность. Каждый день, пока я пью кофе, гуляю с близкими, занимаюсь спортом или просто сплю — бот работает вместо меня. Он ищет, анализирует, действует. А сложный процент от использования большинства возможностей принесет весомый вклад к в ползу депозита. Делитесь своими историями — сколько возможностей вы уже “выпили вместе с кофе”?

9 Мая. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отстоял свободу и жизнь. Тех, кто не думал о прибыли, но вложил всё — свою молодость, судьбу и дыхание — в будущее, которое теперь в наших руках. Мы, инвесторы, привыкли мыслить категориями будущего: дивиденды, долгосрочные стратегии, рост капитала. Но 9 Мая — это напоминание — не бывает будущего без памяти. Наши деды и прадеды сражались не за цифры в портфеле. Они сражались, чтобы мы могли выбирать наше собственное будущее. С праздником Вас товарищи!

Привет, друзья-инвесторы! Многие из нас сталкивались с ситуацией: хочется купить актив, а средств не хватает. Брать плечо? Дорого. Ждать? Упущенная возможность. Летом 2024 года я задумался: как зафиксировать курс доллара до зимы, чтобы не переплачивать в отпуске? Покупать доллары не хотелось, а вот фьючерсы $USDRUBF подошли идеально. "купил" $2000, потратив всего 30 000₽ гарантийного обеспечения. Остальные средства остались работать. 💡 Спустя год пришла идея — сделать бота, торгующего вечными фьючерсами. Пару дней стучания по клавиатуре, тестирования без вложений и прототип готов. Я закупил 3 лота $CNYRUBF и стал ждать. ❗️Риски, конечно, есть: - вариационная маржа, - плечо, - волатильность. 🚀 Плюсы — не менее интересные: - Нет комиссии за перенос позиции. - Прибыль пропорциональна риску. - Можно заработать на резких движениях. За пару недель бот: - заработал 238₽; - сейчас держит 4 лота, залог 4550₽; - доходность ~135% годовых (относительно залога). Продолжаю тестирование. Результатами буду делиться с вами еженедельно А вы используете вечные фьючерсы в торговле или для хеджирования?

Доброе утро, друзья! ПервоМайские прошли — самое время включаться в рабочий ритм и... ловить интересные возможности на рынке! 🚀 Рад поделиться с вами - вчера закончил демо-версию бота, о котором я писал в предыдущем посте. Если еще не читали - не откажите себе в возможности узнать как работает арбитраж в акциях и фьючерсах. Данный бот в в реальном времени отслеживает ценовые расхождения между базовыми активами и их фьючерсами. Что делает бот? Каждые 10 секунд бот проверяет ВСЕ торгуемые бумаги на Московской бирже. Если находит пару, где фьючерс и акция «разошлись» и потенциальная доходность к дате экспирации превышает 21% годовых — сразу отправляет уведомление в чат. 📊 Уведомления приходят только по действительно интересным сделкам: — если разница в цене продолжает расти — бот сообщает об этом снова, — если остаётся на месте или снижается — до следующего дня эта пара больше не будет в выдаче. Как видно на скриншоте бот уже обнаружил возможности $FESH и $PLZL Бот в открытом доступе. Что думаете о данном скринере? Не является инвестиционной рекомендацией.

Сегодня 1 мая а значит время жарить шашлыки на даче или поработать над новой идеей которая может приносить прибыль без лишнего риска. Сегодня поговорим про Арбитраж. И это не тот «арбитраж», о котором рассказывают в интервью с криптанами на Патриарших. Речь о классическом биржевом арбитраже между фьючерсом и базовой акцией — спокойной и понятной стратегии. Суть проста: Если фьючерс торгуется дороже акции — продаём фьючерс, покупаем акцию. Если наоборот — покупаем фьючерс, продаём акцию. Ближе к дате экспирации цены сравниваются — и мы фиксируем прибыль. Самое приятное, что доход можно оценить заранее — в пересчёте на годовую ставку. Пример: Акция стоит 100 ₽, а фьючерс с экспирацией через 30 дней — 102,5 ₽. Продаём фьючерс по 102,5 ₽, покупаем акцию по 100 ₽. Через месяц, когда фьючерс «сойдётся» с базовой акцией, фиксируем 2,5 ₽ прибыли на каждую сделку. Это 2,5% за месяц, что в годовом выражении даёт примерно 30% годовых. И не обязательно ждать даты экспирации. Цена может разойтись и сойтись в течении недели или нескольких дней. Идея: Создать бота-скринера, который: •отслеживает цены фьючерсов и акций; •рассчитывает доходность; •сравнивает её со ставкой ЦБ; •присылает уведомление (telegram), если такая сделка становится выгодной. Никакой магии — только цифры и логика. Если интересно и вы готовы подписаться на такого бота — дайте знать в комментариях

Доброе утро, коллеги! Сегодня хочу поделиться небольшим, но приятным результатом: реальный торговый робот показывает стабильную работу даже на минимальных колебаниях рынка. Параметры: Инструмент: $ASTR Вложено: 8 038 ₽ Средняя прибыль: +0,97 ₽/сделка Комиссия: -0,32 ₽/сделка Чистая прибыль за день: 8,45 ₽ Оплачено комиссий: 4,16 ₽ (на радость брокеру 😄) Финансовый результат: +0,1% дневной доходности Доходность не велика и сегодня она не важна. Как я писал выше "робот показывает стабильную работу". И важно то, что алгоритм купли/продажи работает корректно. И на больших суточных движениях будут большие финансовые результаты! При этом, свободные средства: 81 400 ₽ — не простаивали, а были автоматически инвестированы в $TMON@ другим ботом. Резерв 3 500 ₽ — отложен под обеспечение фьючерсов $CNYRUBF по которым также ведётся разработка алгоритма. Важно: Это не гипотеза и не бумажные расчеты — это работа на реальных деньгах в реальном времени. Результат предсказуем, алгоритм прозрачен, риск управляем. Если вам близка идея алгоритмической торговли не как магии, а как инженерии, буду рад вашему отклику. Интересуют любые предложения, замечания и совместные идеи по развитию.

Свободные деньги на брокерском счёте — это не ресурс, а упущенная возможность. Если вы торгуете регулярно, то наверняка сталкивались с этим сценарием: Утро — активная торговля, день — тишина, к вечеру расставил стопы и закрыл терминал. А утром вы открываете терминал и замечаете: сделки по стопу или тейку закрылись ещё вчера, вариационная маржа начислилась или еще хуже - списалась из-за чего часть вечных фьючерсов вдруг превратились в срочные… Десятки или сотни тысяч рублей просто лежали на счёте. Бездействовали. Именно в такие моменты приходят простые, но важные мысли. Почему эти средства не были размещены в $TMON@ или {$LQDT} — инструменты, которые позволяют получить доход уже к следующему дню? Пусть доход и скромный — 50–100 рублей за ночь. Но при депозите 1 млн.руб. и регулярном размещении 100 тыс. руб. свободных средств на ночь принесёт 1,3% к депозиту за год. И это не считая той прибыли которые эти 100 тыс.руб. принесут по иным сделкам интрадей. Причём с минимальными рисками и полной ликвидностью. Поэтому я разработал собственного бота. Он работает по простой логике: Есть порог свободных средств (например, 50 000 ₽). Всё, что выше — автоматически размещается в tmon@. Как только средств становится меньше — часть позиций продаётся. Маржа списалась? — бот отреагировал. Пришли дивиденды или погасились бумаги? — бот инвестировал. Сценариев масса, действия — автоматизированы. Цель — чтобы ни один рубль не простаивал. И конечно чтобы всегда оставался запас средств для списания вариационной мажри (это моя отдельная боль в прошлом отпуске) Сейчас бот в стадии тестирования. Основная задача — эффективное управление временно свободными средствами без вмешательства трейдера. Если вы управляете средствами не «по наитию», а системно — уверен, идея вам близка. Буду рад услышать предложения и идеи по улучшению логики. Деньги должны работать всегда. Даже когда вы спите. Конечно не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Выходной. Наконец-то можно выдохнуть. Не вставать по будильнику, не брать в руки мобильный и никуда не торопиться. И в такие моменты в голове всегда всплывает одна мысль: "А может, сделать что-то для себя?" Сегодня отличный день, чтобы собрать маленького помощника — бота, который будет отслеживать один очень интересный паттерн в стакане заявок — Absorption Wall. Что это такое? Absorption Wall — это когда крупная лимитная заявка не даёт цене двигаться, как будто кто-то специально держит уровень. Рынок пытается проломить стену ордеров, но каждый раз получает отпор. И чаще всего после такой борьбы цена начинает мощно двигаться в другую сторону. Свечи, таймфреймы? Всё это хорошо для медитаций. А мы будем работать с реальным потоком заявок — видеть, как рынок дышит здесь и сейчас. Бот пока ничего покупать и продавать не будет — пусть отдыхает вместе с нами. Он будет только записывать сигналы в файл и отслеживать, что происходит с ценой после появления паттерна. Это даст нам реальную статистику: насколько Absorption Wall действительно работает, а не кажется. Акция для теста? Да какая разница. Сегодня снова возьмём $ASTR — потому что выходной, потому что хочется быстро настроить виртуальное окружение и не заморачиваться. Скопировали старую конфигурацию, нажали "старт" — и вперёд. Иногда самые крутые идеи рождаются в такие простые, расслабленные дни. Поехали?

Как и обещал публикую небольшой отчет о работе бота за неделю. Для работы нужна была волатильная бумага поэтому был выбран $YAKG Однако движения в течении недели были не велики. В результате максимальная позиция была не выше 50% от выделенных средств. В процессе работы обнаружил несостыковки работы биржи (или это были ошибки на стороне Тинькофф приложения не могу сказать точно). Часто бот прекращал работу по разным причинам: не обнаружил бумаг в портфеле, не смог получить цену, заявки были недоступны. Есть над чем работать на выходных. Итоги: Стартовый капитал: 10.000 руб. Прирост за неделю: 49 руб. Итого: +0.49% в неделю ≈ 12% годовых Однако это не совсем так Учитывая загруженность портфеля на 50% справедливым будет удвоить эту цифру получив 24% годовых. От чего появились две идеи: 1) прикрутить возможность торгов на внеберживом рынке; 2) торговать вечными фьючерсами; 3) загружать остаток депозита $TMON@ Спасибо что прочли этот пост. Прекрасных Вам выходных и зеленых процентов в приложении.

Делюсь первым опвтом! Алгоритм работает и сделка выгодная. В качестве подопытной бумаги использовал ЯТЭК $YAKG Результат: + 1,5% от сделки. Сразу после продажи бот улетел в ошибку и отключился. Когда это произошло под рукой не было ноутбука а править код на сервере с телефона - та еще забава Доберусь до компьютера и исправлю

Привет, Друзья! Пока здесь пусто но совсем скоро будут опубликованы первые результаты торговли ботов. Для начала это будут небольшие суммы на отдельных брокерских счетах. В течение года планирую перевести под управление робота до 30% капитала. Постараюсь публиковать для вас результаты торговли еженедельно.