Список флоатеров с высоким рейтингом и ежемесячным купоном (часть 3-я)

Войти

(часть 3-я) —— Продолжение списка из 30 облигаций (флоатеров) с высоким рейтингом с ежемесячным купоном. Отсортировал по доходности: 21) Россети ПАО БО 001P-11R Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 1 003,20 Ставка куп. = Ключ.ЦБ + 1.05% Купон: 14,01 Дата следующего купона: 09.07.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,76 22) ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 1 010,00 Ставка куп. = Ключ.ЦБ + 1.15% Купон: 14,10 Дата следующего купона: 11.07.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,75 23) ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 1 010,20 Ставка куп. = Ключ.ЦБ + 1.1% Купон: 14,05 Дата следующего купона: 29.07.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,69 24) Россети ПАО БО 001P-03R Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 1 000,50 Ставка куп. = Ключ.ЦБ + 0.9% Купон: 13,89 Дата следующего купона: 01.08.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,66 25) Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 1 000,50 Ставка куп. = Ключ.ЦБ + 0.25% Купон: 13,80 Дата следующего купона: 01.08.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,55 26) Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 990,40 Ставка куп. = Ключ.ЦБ Купон: 13,59 Дата следующего купона: 01.08.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,47 27) Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 992,80 Ставка куп. = Ключ.ЦБ Купон: 13,59 Дата следующего купона: 01.08.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,43 28) Ипотечный агент БО 1P18 Тикер: Рейтинг: ААА Цена сейчас: 742,87 Ставка куп. = Ключ.ЦБ + 0.4% Купон: 10,13 Дата следующего купона: 29.07.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,36 29) АЛЬФА-БАНК Б1Р07 Тикер: {$RU000A106VT7} Рейтинг: AA+ Цена сейчас: 996,80 Ставка куп. = Ключ.ЦБ Купон: 13,59 Дата следующего купона: 22.07.2024 Купонная доходность (годовых), %: 16,36 30) ГПБ (АО) БО 005Р-02Р Тикер: Рейтинг: AA+ Цена сейчас: 992,90 Ставка куп. = Ключ.ЦБ Купон: 13,15 Дата следующего купона: 22.07.2024 Купонная доходность (годовых), %: 15,89 Кстати: - средняя доходность по всем 30-ти облигациям 17,09% годовых - по 20 лучшим = 17,39% годовых - по 10 лучшим = 17,76% годовых - по 5 лучшим = 18,05% годовых как видите, доходность не очень то и отличается! поэтому можно купить себе набор интересных флоатеров так, чтобы купоны начислялись ежедневно

✅ АО «Авто Финанс Банк» опубликовал Годовую бухгалтерскую отчетность и нам представляется отличная возможность проанализировать деятельность этого банка с рейтингом АА с целью понять, а есть ли смысл с точки зрения консервативного инвестирования приобретать его облигации I. Достаточность капитала •Н1.1 (базовый капитал) = 15% (норма min 4.5%) ✅ •Н1.2 (основной капитал) = 15% (норма min 6%) ✅ •Н1.0 (собственные средства) = 16% (норма min 8%) ✅ II. Ликвидность •Н2 (мгновенная ликвидность) = 935% (норма min 15%) ✅ •Н3 (текущая ликвидность) = 208% (норма min 50%) ✅ •Н4 (долгосрочная ликвидность) = 84% (норма max 120%) ✅ III. Эффективность и прибыльность •Чистая процентная маржа (NIM) = 5,64% (норма max 3%) ✅ •ROE (рентабельность капитала) = 11,5% (норма min 10%) ✅ •CIR (Cost to Income) = 39,3% (норма max 50%) ✅ IV. Фондирование •Доля средств клиентов в пассивах = 65,8% (норма 50-80%) ✅ •Зависимость от межбанковских кредитов = 14% (норма менее 30%) ✅ По тем показателям, которые можно оценить, АО «Авто Финанс Банк» соответствует установленным критериям Однако из-за наличия в отчётности изъятий (ограничений на раскрытие информации) отсутствуют ключевые данные для оценки кредитного риска: •доля просроченной задолженности (NPL Stage 3); •покрытие проблемных кредитов резервами; •концентрация кредитного риска (Топ‑10 заёмщиков); •концентрация средств клиентов (Топ‑10); •отчёт о движении денежных средств и информация о процентных ставках по заимствованиям но в целом учитывая, что все доступные для проверки показатели находятся в зоне комфорта, а бизнес-модель банка диверсифицирована (розничное автокредитование и финансирование дилеров). Санкционные ограничения (попадание под блокирующие санкции США) не повлияли на операционную деятельность, так как банк не проводит международные платежи. Таким образом, финансовое состояние банка оценивается как стабильное, с низким уровнем рисков по всем ключевым направлениям RU000A109KY4 RU000A10C6P6 RU000A10D9K0 RU000A10D9L8 RU000A10B0U0 RU000A108RP9 RU000A107HR8

✅ ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" входит в группу АО "АЭ Холдинг" Анализ на основе консолидированной финансовой отчетности по МСФО по итогам 6-ти месяцев 2025 ___ Рейтинг BBB (АКРА от 07.10.2025) ___ 1. Чистый долг/EBITDA = 0.011 Долга практически нет! Это крайне низкое значение, а если учитывать, что норма 3, а при лояльном подходе - порог 4, то по данному критерию компания максимально не подвержена риску ___ 2. Interest Coverage (EBIT/Проценты) = 1.87 Покрытие процентных расходов приемлемое. При норме не ниже 1,5, текущее значение хорошее ___ 3. Debt to Equity (Обязательства/Собственный капитал) = 0.83 Значительно ниже порогового уровня 2-2.5 Структура капитала консервативная, с преобладанием собственных средств ___ 4. Debt Ratio (Обязательства/Активы) = 0,45 45% активов - это обязательства. Критическое значение - не выше 0,8. Компания не перегружена долгами. Исходя из вышеприведенных цифр, у компании по сути не достаточно много активов, но эта специфика онлайн обучения ___ 5. Current Ratio (Оборотные активы/Краткосрочные обязательства) = 0.33 Оборотные активы / Краткосрочные обязательства. Ликвидность у компании низкая, но это особенности бизнес-модели (предоплата за курсы) ___ не ИИР: Общий вывод: Для сбалансированного портфеля эмитент подходит, особенно если его облигации предлагают доходность выше среднерыночной с учётом секторальных рисков. Для консервативного портфеля — допустимо, но с выделением умеренной доли и мониторингом ликвидности RU000A10C7C2

Флоатеры с ежемесячным купоном (с рейтингом от А и выше)