#финансовая_грамотность #личный_опыт

📊 Технический срез портфеля: Фиксация состояний на 01.07.2026 Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты). В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики. Анализируемый период: 01.07.2023 – 01.07.2026 Сводная таблица динамики цены: Инструмент На начало На конец Скорректированная (EMA 400) TRUR@ 6.89 9.55 10.07 TGLD@ 6.94 12.44 13.81 TLCB@ 10.08 10.34 10.01 TMOS@ 5.49 5.66 6.42 TBRU@ 5.55 8.20 7.95 LQDT 1.2465 2.0258 1.9577 📌 Примечание: LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение всего ~3% при росте >60% считаю терпимым. Тем более, что остальные бумаги волатильны. 📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение): Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА: TRUR@ (+49% за период) → ожидаю рост +5% (коррекция к средней). TGLD@ (+79%) → ожидаю рост +11% (сильный импульс, но перегрева не вижу по ЕМА). TLCB@ (+3%) → ожидаю снижение -3% (цена практически у средней, вероятен откат). TMOS@ (+3%) → ожидаю рост +13% (сильное отставание от ЕМА, потенциал догона). TBRU@ (+48%) → ожидаю снижение -7% (перекупленность относительно ЕМА). LQDT (+60%+) → оставляю без прогноза, зависит от решений ЦБ. ⚠️ Важное предупреждение: Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, а через полгода вернусь к ним для проверки гипотез. Вопрос к сообществу: Кто использует ЕМА 400 в своей стратегии? Какие таймфреймы считаете показательными? #теханализ #трейдинг #статистика

#тех_анализ_этих_нет Делаю выкладки по тех.анализу согласно средней цены (EMA) скорректированной также по экспоненте. Для формирования стратегии распределения активов я использую их вес. Вес как раз и считаю по скорректированной EMA цены актива. Например для TMOS@ средняя цена от 6.4517 до 6.5580 (для EMA200 и EMA800). В итоге актив выглядит локально перепроданным. Более того корректировка даже для EMA200 еще положительная, а значит актив считается еще в фазе роста. Но корректировки по EMA400 и EMA800 значительно выше. А это я принимаю как сигнал замедления роста, то есть кризисном явлении. Фундаментально вижу аналогичную картину, то есть по данному активу результат расчетов считаю корректным. Так как локально считается, что вероятность коррекции вверх выше, то и вес применен 54.0970. Кроме этого согласно истории среднегодовая доходность в последние годы равна 8.3349% годовых. Итоговый вес — 62.4318. Позднее приведу примеры по другим активам. А через два месяца будет уже анализ стратегий на основе нового распределения веса.

#финансовая_грамотность #личный_опыт Доброго времени суток! С праздником труда вас! Подвожу итоги, делаю выводы и ставлю новые задачи. В начале 2025 года я начал переход к стратегии выделения долей для активов и их удержания, по сути, торгуя и корректируя их. Кроме того, я внедрил глобальный технический анализ на основе трендов, а точнее — индикаторов RSI 100 и RSI 30. Результат меня удовлетворяет, хотя, конечно, я не рад, что по общей доходности отстал от LQDT. Главное — я вижу, что алгоритм рабочий. Поэтому решил дальше развивать текущий подход. Итак, перехожу к фактам. Общая стратегия по трендам На сегодняшний день алгоритм указывает на сильный тренд снижения цены золота и ещё более сильное снижение индекса Московской биржи: 30,6636 и 24,1474 соответственно. Пороговое значение — 50: боковик, выше — рост, ниже — снижение. Текущие целевые доли согласно алгоритму: рубли РФ — 2,00 %; акции — 15,49 %; облигации — 17,95 %; золото — 12,31 %; фонд ликвидности — 17,38 %; фонд вечного портфеля — 2,00 %; нерублёвые фонды — 32,87 %. Стратегии по счетам Я разделил счета на три типа стратегий: накопительная, акции и стратегия по умолчанию. Стратегия по умолчанию повторяет общую. В стратегии «Акции» доля рисковых активов в два раза выше, а в накопительной, наоборот, в два раза больше облигаций и ликвидности. Скорость торгов Счета также разделены по проценту отклонения от целевой доли. Чем больше разрешённое отклонение, тем реже совершаются сделки (меньше комиссий), но, возможно, ниже доход от волатильности. Я тестирую этот подход и хочу понять, есть ли зависимость от процента отклонения, и если есть — то какая. Выделил три группы: 0,6–1,2 %, 1,2–2,4 % и более 2,4 %. Отклонения менее 0,6 % считаю неоправданными из-за комиссий. Скорость коррекции веса Я не уверен, что алгоритм тренда работает идеально, но хочу это проверить! Выделил четыре категории по скорости коррекции: редко (раз в 12,5 дней), средне (раз в 10 дней), часто (раз в 8 дней) и тренд (раз в 5 дней). При этом коррекция не превышает 2 % общего веса бумаг на счёте, и 4% для тренда. Идеи Для стратегии «Акции» я использую несколько источников идей: фавориты БКС, Россети, волатильные и потенциальные бумаги. Планирую добавить индексы, но у меня недостаточно средств, чтобы отслеживать все бумаги с точностью до долей процента. Сейчас моя цель — понять, как именно я могу использовать эти стратегии. Например: по срем счетам с января я начал следовать накопительной стратегии и вижу, что при ключевой ставке выше 14 % она самая надёжная и доходная. На текущий момент половина моих счетов работает по этой стратегии. Для анализа мне важен ещё один показатель — величина отклонения от цели по общей стратегии с учётом стратегий по счетам. Планирую дальше сравнивать счета из группы с минимальным отклонением.