#финансовая_грамотность #личный_опыт
Доброго всем времени суток! «Планы и факты» © Я уже писал в статье от 9 ноября 2025, что подхожу к инвестициям комбинированно и сейчас хочу написать как я распределяю активы по типам бумаг и вложений. Итого у меня сейчас выделено шесть типов: • Облигации - как прямые покупки бумаг, так и фонды типа $TBRU@ $RU000A0JP799 • Золото - фонды $GOLD $TGLD@ и фьючерс $GLDRUBF • Не рублевые - фонды $SBCB $TLCB@ $RU000A100EQ2 • Акции - как прямые вложения, так и фонды $TDIV@ $TMOS@ $TRND@ $EQMX • Денежный рынок - $LQDT $FMMM • Вечный - $TRUR@ $STME Те пункты, где есть прямые вложения я опишу отдельно, сейчас статья о попытке разделить средства на эти типы бумаг. Сразу скажу, я понимаю, что • не смогу опередить все направления, то есть от текущих лидеров отстану • не смогу гарантированно понять текущую фазу рынка, то есть не будет оптимально • смогу значительно снизить просадку не сильно потеряв в доходе • смогу немного компенсировать потери используя волатильность • получу налоговый вычет владея бумагой более трех лет Но все же хочется быть поближе к текущей ситуации и в результате я получил формулу которая учитывает • историческую доходность по индексу акций = 16% в год • текущую ключевую ставку и ДКП в общем = 16% ожидается плавное не спешное снижение • текущий курс рубля к доллару и ожидание аналитиков на ближайшие полгода - год = 81 -> 95 • текущий тренд по индексу Мос. биржи и золоту В результате на текущий момент получил следующую цель • Облигации - 13.89% • Золото - 19.27% • Не рублевые - 22.12% • Акции - 23.92% • Денежный рынок - 16.35% • Вечный - 2.45% Нужно учесть, что по большей части смотрю я в прошлое, да и формула дает сильную волатильность. Например: акции могут колебаться от 19% до 65%. По этой причине коррекция идет редко, не чаще чем раз в 7 дней, но и не реже раза в 14 дней. Шаг - один вес для одной группы, а общий вес более 300. Итого на текущий момент по факту у меня • Облигации - 26.35% • Золото - 13.99% • Не рублевые - 12.88% • Акции - 20.79% • Денежный рынок - 23.19% • Вечный - 4.99% То есть, как видите, отклонение сильное. Но факты говорят о том, что доходность меняется очень слабо. Это видно по счетам у которых распределение бумаг сильно отличается, а сами бумаги одинаковые. Когда я перешел к данной методике, то увидел, что доходность стала более стабильной. А по фондам рынка она выше, чем изменение цены его акции. Но думаю, что этот феномен все же временный.
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 комментария
Ваш комментарий...
Вопрос к сведующим. Как может быть что фонды с практически идентичным составом имеют разную динамику на рынке? $TDIV@ $TMOS@ $TRND@
При этом основная масса бумаг входящих в состав фонда могут показывают рост, а сам фронт падает в цене?
Каким образом формируется цена пая?
Нравится
@SolinvictusAlex тоже задался этим вопросом на днях, и у меня есть предположения, Но я их ещё не проверил.
Планирую описать подробно.
Сейчас скажу так. Не возможно все средства сразу направить в бумаги, да и коррекция идёт не каждый день. Иногда это делают раз в квартал. А это судя по моим счетам может оказать большое влияние.
Как построю модель и проверю ее, опишу результат.
Нравится
@SolinvictusAlex цена пая - это цена последней сделки. Никакие другие внешние условия на неё не влияют.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
byug
79 подписчиков • 32 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+7,28%
Еще статьи от автора
1 сентября 2026
📊 Технический срез портфеля: состояние на 01.09.2026
Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты).
В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики.
Анализируемый период: 01.09.2023 – 01.09.2026
Сводная таблица динамики цены:
Инструмент | На начало | На конец | Скорректированная (EMA 400)
TRUR@ | 7.44 | 10.00 | 10.03
TGLD@ | 7.74 | 14.72 | 13.91
TLCB@ | 10.08 | 11.19 | 10.16
TMOS@ | 6.38 | 5.43 | 6.05
TBRU@ | 5.57 | 8.45 | 8.16
LQDT | 1.2646 | 2.0741 | 2.0117
📌 Примечание:
LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение составляет около 3% при росте >64% считаю терпимым. Тем более что остальные бумаги волатильны.
📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение):
Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА:
TRUR@ (+34% за период) → ожидаю боковик +0.3%.
TGLD@ (+90%) → ожидаю снижение -5.8%.
TLCB@ (+11%) → ожидаю снижение -10.1%.
TMOS@ (-15%) → ожидаю рост +10.2%.
TBRU@ (+52%) → ожидаю снижение -3.6%.
LQDT (+64%) → прогноз не даю, зависит от ключевой ставки ЦБ.
⚠️ Важное предупреждение:
Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом.
Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы.
Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск.
Я фиксирую эти точки, чтобы через 4 месяца проверить гипотезу: «Как работает простая EMA 400 без фундаментала».
Сейчас вижу, что перекупленность $TGLD@ и $TBRU@ очевидна. Буду ждать откатов к 13.90 и 8.16 соответственно для пересмотра позиций. К $TMOS@ присмотрюсь, если цена удержится выше 5.80.
Вопросы к сообществу:
1. У вас часто бывает, что модель показывает «продавай», а фундаментал (ставки, дивы) говорит «держи»? В этой таблице конфликт очевиден по $TMOS@ и $TLCB@ — как вы его разрешаете?
2. Коллеги, а не кажется ли вам, что 3-летняя EMA для российских активов в нынешних условиях – это слишком длинный период? Может, перейти на 200 дней, чтобы быстрее реагировать на тренды? Какой период используете вы для долгосрочных фильтров?
#теханализ #трейдинг #статистика
1 августа 2026
📌 Изменение в алгоритме управления портфелем
Решил расширить диапазон колебаний доли бумаги до автоматической коррекции. Причина — хотел убрать излишнюю реактивность системы.
Что дала новая настройка:
🔹 Исчез «шум» от соседних бумаг — каждая позиция живёт своей жизнью.
🔹 Существенно сократились комиссии — меньше входов/выходов.
🔹 Уменьшилось влияние общей коррекции весов на каждую отдельную бумагу. Раньше плановая перебалансировка (делаю её для каждого счёта раз в 2 недели с учётом общей стратегии) слишком часто задевала доли отдельных активов. Теперь, благодаря более широкому коридору, эта коррекция не провоцирует лишних сделок по бумагам, которые находятся в допустимых пределах.
Итог: портфель стал гибче, а издержки — ниже. Буду наблюдать дальше, но первые недели радуют.
Как у вас настроена частота ребалансировки? Делитесь лайфхаками! 👇
#инвестиции #алгоритмы #портфель #управлениерисками
1 августа 2026
📊 Технический срез портфеля: Фиксация состояний на 01.08.2026
Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты).
В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики.
Анализируемый период: 01.08.2023 – 01.08.2026
Сводная таблица динамики цены:
Инструмент На начало На конец Скорректированная (EMA 400)
TRUR@ 7.28 9.61 10.00
TGLD@ 7.36 12.59 13.72
TLCB@ 10.08 10.44 10.03
TMOS@ 6.21 5.57 6.18
TBRU@ 5.61 8.34 8.05
LQDT 1.2536 2.0519 1.9850
📌 Примечание:
LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение всего ~3,26% при росте >63% считаю терпимым. Тем более, что остальные бумаги волатильны.
📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение):
Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА:
TRUR@ (+32% за период) → ожидаю рост +4% (коррекция к средней).
TGLD@ (+71%) → ожидаю рост +9%.
TLCB@ (+3,5%) → ожидаю снижение -4% (цена практически у средней, вероятен откат).
$TMOS@ (-10%) → ожидаю рост +11% (сильное отставание от ЕМА, потенциал догона).
$TBRU@ (+49%) → ожидаю снижение -3%.
$LQDT (+64%) → оставляю без прогноза, зависит от решений ЦБ.
⚠️ Важное предупреждение:
Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом.
Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы.
Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск.
Через месяц добавлю аналогичную таблицу, а через пять месяцев вернусь к ним для проверки гипотез. К тому моменту будет три завершенных периода.
Вопрос к сообществу:
Коллеги, а как вы оцениваете «хвосты» при расчете EMA на 3-летних данных? Считаете ли допустимым отклонение в 3-4% для волатильных бумаг или предпочитаете более длинную историю?
#теханализ #трейдинг #статистика