Алго-Ритм
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
25% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 MPT: Как Собрать Портфель, Который Работает На Вас
Часто начинающие концентрируются на поиске «акций-победителей», упуская из виду ключевую формулу успеха: максимум доходности при минимуме риска. Именно эту задачу решает Теория Современного Портфеля (Modern Portfolio Theory, MPT), математический каркас инвестирования, за который Гарри Марковиц получил Нобелевскую премию.
Ее философия проста: не существует идеального актива, но существует идеальная комбинация активов.
🔍 Столпы, на которых стоит MPT
1. Диверсификация: Не просто корзина, а стратегия
Это больше,чем «не класть все яйца в одну корзину». Это целенаправленный подбор активов, слабо связанных друг с другом. Падение одного сегмента (например, IT-сектора) компенсируется стабильностью или ростом другого (например, облигаций или товаров).
2. Взаимосвязь Риска и Доходности: Заплати за потенциал
MPT напоминает:высокая ожидаемая доходность - это всегда «премия» за готовность принять более высокий риск. Задача инвестора - найти свою точку равновесия на этой шкале, а не гнаться за абсолютным максимумом.
3. Корреляция: Танец активов, который нужно направлять
Корреляция измеряет,насколько синхронно движутся цены активов. Идеал для портфеля - включать инструменты с низкой или отрицательной корреляцией. Когда акции падают, государственные облигации или золото могут демонстрировать рост, сглаживая общую волатильность. Инвестиции в классические активы можно разбавить альтернативными инвестициями в торговые системы, например мои: &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм
4. Эффективная Граница: Цель построения
Это теоретическая линия оптимальных портфелей. Каждая точка на ней предлагает наивысшую возможную доходность для заданного уровня риска (или самый низкий риск для целевой доходности). Ваша стратегия - стремиться к этой границе.
5. Рыночный портфель: Эталон для подражания
Согласно теории,идеал - владеть долей во всех рисковых активах мира. На практике этому максимально близки широкие индексные фонды (ETF).
6. CAPM: Оценка справедливой цены риска
Модель оценки капитальных активов (CAPM) помогает понять, заслуживает ли актив своей доходности. Ее формула: Доходность актива = Безрисковая ставка (например, ОФЗ) + β * (Доходность рынка - Безрисковая ставка). Коэффициент β (бета) показывает, насколько актив изменчив относительно рынка.
⚠️ Ограничения теории: Почему MPT - не истина в последней инстанции
· Иррациональность рынков: Страх и жадность часто сильнее математических моделей.
· «Черные лебеди»: Экстремальные события происходят чаще, чем предполагает нормальное распределение («толстые хвосты»).
· Хрупкость корреляций: В моменты паники все активы могут начать двигаться синхронно вниз.
· Прошлое ≠ будущее: Исторические данные по β и доходности - не гарантия их повторения.
🛠 Практическое применение: Ваш план действий
✅ Диверсифицируйте по классам: Акции (разные страны/сектора) + Облигации + Товары (золото) + Альтернативные инвестиции (недвижимость через REIT) + Ликвидность.
✅Используйте ETF как базис: Это простой способ получить диверсификацию «одной покупкой».
✅Сначала оцените свою устойчивость к риску: Честно ответьте на вопрос: «Какую просадку я смогу психологически выдержать?».
✅Регулярно ребалансируйтесь: Ключевой этап. Раз в 6-12 месяцев возвращайте портфель к целевой структуре, фиксируя прибыль в выросших активах и докупая недооцененные. Это дисциплинированно заставляет «продавать дорого и покупать дешево».
💎 Итог
MPT - это не прогнозная модель, а концепция управления рисками. Ее главный дар инвестору - понимание, что разумная комбинация активов мощнее любого отдельно взятого «тикера».
#пульс #новичкам
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
&Алго-Ритм
Продолжение просадки.
Текущая просадка: 5 %%.
Текущая доходность: -3 %
Сделки по {$CRM5} за прошлую неделю:
1) Убыток: ~ -0.75% к депозиту;
2) Убыток: ~ -1.4% к депозиту;
3) Убыток: ~ -0.4% к депозиту;
4) Убыток: -0.7% к депозиту;
5) Безубыток.
Текущее состояние мастер-счёта: 29 105 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.
2
Нравится
Комментировать
&Алго-Ритм
Первая положительная неделя, спустя время.
Текущая просадка: менее 1%.
Текущая доходность: 0,65%.
Сделки по {$CRM5} за прошлую неделю:
1) Безубыток;
2) Убыток: ~ -0.5% к депозиту;
3) Убыток: ~ -0.7% к депозиту;
4) Прибыль: ~ 1.75% к депозиту;
5) Прибыль: ~ 1.7% к депозиту;
6) Убыток: ~ -0.5% к депозиту.
Текущее состояние мастер-счёта: 30 200 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.
4
Нравится
4
&Алго-Ритм
Все пропало и ничего не меняется уже некоторое время.
Продолжаем находиться в просадке по стратегии, пока юань находится в продолжительном боковике.
Текущая просадка: до 2%.
Отсутствие интересных движений по инструменту не позволяют забрать более менее явный тренд.
‼️Почему я спокоен и не считаю, что в алгоритме что-то поломалось?
Текущий боковик - то, что встречалось и ранее в валютных фьючерсах. Как видно на бэк тесте, похожие просадки встречались и ранее. Неплохой стресс-тест для системы сейчас идет. Бэк тест по юаню на первом скрине (с 22го года). Бэк тест же по {$SiM5}, на втором (где-то с 2014го года).
Сделки по {$CRM5} за эту неделю:
1) Безубыток;
2) Прибыль: ~ 0.45 % к депозиту;
3) Прибыль: ~ 1.75% к депозиту;
4) Убыток: ~ -0.7% к депозиту;
5) Убыток: ~ -0.9% к депозиту;
6) Убыток: ~ -0.9% к депозиту;
7) Безубыток.
Текущее состояние мастер-счёта: 29 660 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.
9
Нравится
1
&Алго-Ритм
Продолжаем находиться в просадке по стратегии, пока юань находится в продолжительном боковике.
Текущая просадка: около 1%.
Отсутствие интересных движений по инструменту не позволяют забрать более менее явный тренд.
Сделки по {$CRM5} за прошлую неделю:
1) Прибыль : 0.55% к депозиту;
2) Безубыток;
3) Убыток: ~ -0.75% к депозиту;
4) Убыток: ~ -0.3% к депозиту;
6) Убыток: ~ -0.4% к депозиту;
Текущее состояние мастер-счёта: 29 850 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.
3
Нравится
5
&Алго-Ритм
С этого момента буду писать также отчеты по этой стратегии.
Находимся в просадке по стратегии, пока юань находится в продолжительном боковике.
Текущая просадка: 1%.
Сделки по $CRM6 за текущую неделю:
1) Убыток : ~ -2.5% к депозиту;
2) Прибыль: ~ 2.1% к депозиту;
3) Убыток: ~ -0.63% к депозиту;
4) Прибыль: ~ 0.3% к депозиту;
5) Безубыток;
6) Убыток: ~ -0.8% к депозиту;
Текущее состояние мастер-счёта: 29 700 рублей. (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.
3
Нравится
Комментировать
Алгоритмы и торговые системы: почему контроль доходности и просадки фиксированными тейками/стопами — это ловушка?
•Многие трейдеры и разработчики торговых систем пытаются "оптимизировать" стратегии, жестко фиксируя тейк-профиты (TP) и стоп-лоссы (SL). Кажется, что так можно контролировать риски и стабильно зарабатывать. Но на практике это часто приводит к разрушению статистического преимущества стратегии.
1. Рынок — это не казино, а поток вероятностей
Фиксированные TP/SL игнорируют структуру рынка: уровни ликвидности, волатильность, кластерные зоны. Например:
- Если цена исторически реагирует на уровень на 1% дальше вашего тейка, вы теряете потенциальную прибыль.
- Если стоп выбивается перед разворотом, вы получаете убыток там, где система должна была заработать.
❗️Вывод: Слепое применение фиксированных уровней убивает статистическое преимущество стратегии.
2. Контроль просадки ≠ контроль риска
Трейдеры боятся просадок и пытаются их ограничить жесткими SL. Но:
- Просадка — это неизбежная часть торговли. Даже лучшие стратегии имеют серии убытков.
- Искусственное сжатие стопов увеличивает частоту потерь. Например, если система рассчитана на SL в 2%, а вы ставите 1%, то вместо 40% прибыльных сделок получаете 30%.
❗️Вывод: Лучше оптимизировать размер позиции и риск на сделку, чем "ломать" логику стратегии.
3. Адаптивные алгоритмы vs. жесткие правила
Вместо фиксированных TP/SL эффективнее:
- Динамические тейки (например, трейлинг на основе ATR или др. индикаторов).
- Условия выхода по времени (если цена не движется в нужную сторону, стратегия сама закрывает сделку).
- Частичное закрытие позиций (фиксация части прибыли, а остальное — в свободное плавание).
❗️Вывод: Гибкость повышает математическое ожидание стратегии.
Например, в &Трендовый спекулянт (Futures) и
&Алго-Ритм нет фиксированных стопов и тейков, выход из позиции привязан к разным индикаторам (ценовые каналы и CCI и прочее), а также постепенное закрытие позиции и постепенный вход (пирамидинг).
•Итог
Фиксированные TP/SL — это иллюзия контроля. Настоящий контроль — это:
✅ Правильное определение статистического преимущества стратегии.
✅ Управление риском через позицию, а не через стопы.
✅ Адаптивные методы выхода, а не жесткие уровни.
#пульс #пульс_оцени #хочу_в_дайджест
16
Нравится
9
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Приветствую !
Решил открыть новую стратегию -
&Алго-Ритм
🔥 Преимущества стратегии:
✅ Большая история бэк-теста – основные тестирования проходили на инструменте {$SiM5} , на $CRM6 система была перенесена без изменения основных параметров, чтобы избежать подгона кривой доходности.
✅ Работает на трендах – ловим сильные движения юаня.
✅ Алгоритмизация – снижаем эмоции и человеческий фактор.
✅ Низкий порог входа – подходит даже для небольших депозитов.
💡 Почему юань?
- Низкая стоимость контракта, соответственно пониженные пороги входа в стратегию;
- Частые тренды на валютных инструментах;
- Высокая ликвидность инструмента.
Рекомендуемая сумма - 30000 руб.
Минимальная - 12000 рублей.
5
Нравится
22