Мнения инвесторов о стратегии

&Трендовый спекулянт (Futures) Текущая доходность составляет более 73 %. Текущая просадка составляет более 15%. Сделки по $MMU5 за прошлую неделю: 1) Убыток : ~ - 2.4 % к депозиту; 2) Убыток : ~ - 2.3% к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 190 300 рублей (В ТИ). &Алго-Ритм Положительный результат, после продолжительного боковика Текущая просадка: около 0 %. Текущая доходность: более 4.5 % Сделки по $CRU5 за прошлую неделю: 1) Прибыль: ~ 2.8 % к депозиту; 2) Убыток: ~ 0,45 % к депозиту; 3) Безубыток; 4) Прибыль: ~ 2.9 % к депозиту; Текущее состояние мастер-счёта: 31 300 рублей (В ТИ). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Трендовый спекулянт (Futures) Текущая доходность составляет более 77 %. Текущая просадка составляет более 15%. Сделки пр $MMU5 прошлую неделю: 1) Прибыль : ~ 0.9 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ 1 % к депозиту; 3) Убыток : ~ - 2.5 % к депозиту; 4) Убыток : ~ - 3.4 % к депозиту; 5) Убыток : ~ - 2.1% к депозиту. Пятничные позиции были перенесены через выходные. Текущее состояние мастер-счёта: 195 000 рублей. &Алго-Ритм Положительный результат, после продолжительного боковика Текущая просадка: около 0 %. Текущая доходность: более 1 % Сделки по $CRU5 за прошлую неделю: 1) Прибыль: ~ 0.2 % к депозиту; 2) Безубыток; 3) Безубыток; 4) Прибыль: ~ 0,3 % к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 30 800 рублей. Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Трендовый спекулянт (Futures) ❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️ Т-инвестиции изменили правила определения лимитов по стратегии. Это означает, что пока что к этой стратегии невозможно подключиться, лимиты превышены. При отключении, повторно подключиться также не получится. Текущая доходность, на вечер пятницы, составляет около 89 %. Текущая просадка составляет около 10%. Сделки по $MMU5 неделю: 1) Убыток : ~ - 3.9 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ 3.8 % к депозиту; 3) Убыток : ~ - 0.85 % к депозиту. Пятничные позиции были перенесены через выходные. Текущее состояние мастер-счёта: 207 000 рублей (В ТИ). &Алго-Ритм Продолжение боковика по доходности. Текущая просадка: более 2 %. Текущая доходность: -0,2 % Сделки по $CRU5 прошлую неделю: 1) Убыток: ~ -0.2 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0.33 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ 0,125 % к депозиту; 4) Прибыль: ~ 0,6 % к депозиту; 5) Убыток: ~ -0,6 % к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 29 900 рублей (В ТИ). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Трендовый спекулянт (Futures) Стратегия продолжает оставаться в просадке. Текущая доходность, на вечер пятницы, составляет 92 %. Текущая просадка составляет менее 10%. Сделки по $MMU5 за эту неделю: 1) Убыток : ~ - 0.6 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ 0.7 % к депозиту; 3) Безубыток. Текущее состояние мастер-счёта: 211 500 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). &Алго-Ритм Продолжение боковика по доходности. Текущая просадка: более 2 %. Текущая доходность: -0,1 % Сделки по $CRU5 за эту неделю: 1) Убыток: ~ -1 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ 0,45 % к депозиту; 3) Убыток: ~ -0,45 % к депозиту; 4) Безубыток; 5) Убыток: ~ -0,5 % к депозиту; 5) Убыток: ~ -0,4 % к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 29 990 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Алго-Ритм Снова вышли из просадки. Текущая просадка: менее 1 %. Текущая доходность: 0.55 % Сделки по {$CRM5} за прошлую неделю: 1) Прибыль: ~ 2.4% к депозиту; 2) Прибыль: ~ 1.53% к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 30 165 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Алго-Ритм Продолжение просадки. Текущая просадка: 5 %%. Текущая доходность: -3 % Сделки по {$CRM5} за прошлую неделю: 1) Убыток: ~ -0.75% к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.4% к депозиту; 3) Убыток: ~ -0.4% к депозиту; 4) Убыток: -0.7% к депозиту; 5) Безубыток. Текущее состояние мастер-счёта: 29 105 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Алго-Ритм Первая положительная неделя, спустя время. Текущая просадка: менее 1%. Текущая доходность: 0,65%. Сделки по {$CRM5} за прошлую неделю: 1) Безубыток; 2) Убыток: ~ -0.5% к депозиту; 3) Убыток: ~ -0.7% к депозиту; 4) Прибыль: ~ 1.75% к депозиту; 5) Прибыль: ~ 1.7% к депозиту; 6) Убыток: ~ -0.5% к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 30 200 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Алго-Ритм Все пропало и ничего не меняется уже некоторое время. Продолжаем находиться в просадке по стратегии, пока юань находится в продолжительном боковике. Текущая просадка: до 2%. Отсутствие интересных движений по инструменту не позволяют забрать более менее явный тренд. ‼️Почему я спокоен и не считаю, что в алгоритме что-то поломалось? Текущий боковик - то, что встречалось и ранее в валютных фьючерсах. Как видно на бэк тесте, похожие просадки встречались и ранее. Неплохой стресс-тест для системы сейчас идет. Бэк тест по юаню на первом скрине (с 22го года). Бэк тест же по {$SiM5}, на втором (где-то с 2014го года). Сделки по {$CRM5} за эту неделю: 1) Безубыток; 2) Прибыль: ~ 0.45 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ 1.75% к депозиту; 4) Убыток: ~ -0.7% к депозиту; 5) Убыток: ~ -0.9% к депозиту; 6) Убыток: ~ -0.9% к депозиту; 7) Безубыток. Текущее состояние мастер-счёта: 29 660 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Алго-Ритм Продолжаем находиться в просадке по стратегии, пока юань находится в продолжительном боковике. Текущая просадка: около 1%. Отсутствие интересных движений по инструменту не позволяют забрать более менее явный тренд. Сделки по {$CRM5} за прошлую неделю: 1) Прибыль : 0.55% к депозиту; 2) Безубыток; 3) Убыток: ~ -0.75% к депозиту; 4) Убыток: ~ -0.3% к депозиту; 6) Убыток: ~ -0.4% к депозиту; Текущее состояние мастер-счёта: 29 850 рублей (В ТИ). (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

&Алго-Ритм С этого момента буду писать также отчеты по этой стратегии. Находимся в просадке по стратегии, пока юань находится в продолжительном боковике. Текущая просадка: 1%. Сделки по $CRM6 за текущую неделю: 1) Убыток : ~ -2.5% к депозиту; 2) Прибыль: ~ 2.1% к депозиту; 3) Убыток: ~ -0.63% к депозиту; 4) Прибыль: ~ 0.3% к депозиту; 5) Безубыток; 6) Убыток: ~ -0.8% к депозиту; Текущее состояние мастер-счёта: 29 700 рублей. (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная же сумма - 12 000 руб.

Алгоритмы и торговые системы: почему контроль доходности и просадки фиксированными тейками/стопами — это ловушка? •Многие трейдеры и разработчики торговых систем пытаются "оптимизировать" стратегии, жестко фиксируя тейк-профиты (TP) и стоп-лоссы (SL). Кажется, что так можно контролировать риски и стабильно зарабатывать. Но на практике это часто приводит к разрушению статистического преимущества стратегии. 1. Рынок — это не казино, а поток вероятностей Фиксированные TP/SL игнорируют структуру рынка: уровни ликвидности, волатильность, кластерные зоны. Например: - Если цена исторически реагирует на уровень на 1% дальше вашего тейка, вы теряете потенциальную прибыль. - Если стоп выбивается перед разворотом, вы получаете убыток там, где система должна была заработать. ❗️Вывод: Слепое применение фиксированных уровней убивает статистическое преимущество стратегии. 2. Контроль просадки ≠ контроль риска Трейдеры боятся просадок и пытаются их ограничить жесткими SL. Но: - Просадка — это неизбежная часть торговли. Даже лучшие стратегии имеют серии убытков. - Искусственное сжатие стопов увеличивает частоту потерь. Например, если система рассчитана на SL в 2%, а вы ставите 1%, то вместо 40% прибыльных сделок получаете 30%. ❗️Вывод: Лучше оптимизировать размер позиции и риск на сделку, чем "ломать" логику стратегии. 3. Адаптивные алгоритмы vs. жесткие правила Вместо фиксированных TP/SL эффективнее: - Динамические тейки (например, трейлинг на основе ATR или др. индикаторов). - Условия выхода по времени (если цена не движется в нужную сторону, стратегия сама закрывает сделку). - Частичное закрытие позиций (фиксация части прибыли, а остальное — в свободное плавание). ❗️Вывод: Гибкость повышает математическое ожидание стратегии. Например, в &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм нет фиксированных стопов и тейков, выход из позиции привязан к разным индикаторам (ценовые каналы и CCI и прочее), а также постепенное закрытие позиции и постепенный вход (пирамидинг). •Итог Фиксированные TP/SL — это иллюзия контроля. Настоящий контроль — это: ✅ Правильное определение статистического преимущества стратегии. ✅ Управление риском через позицию, а не через стопы. ✅ Адаптивные методы выхода, а не жесткие уровни. #пульс #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

Приветствую ! Решил открыть новую стратегию - &Алго-Ритм 🔥 Преимущества стратегии: ✅ Большая история бэк-теста – основные тестирования проходили на инструменте {$SiM5} , на $CRM6 система была перенесена без изменения основных параметров, чтобы избежать подгона кривой доходности. ✅ Работает на трендах – ловим сильные движения юаня. ✅ Алгоритмизация – снижаем эмоции и человеческий фактор. ✅ Низкий порог входа – подходит даже для небольших депозитов. 💡 Почему юань? - Низкая стоимость контракта, соответственно пониженные пороги входа в стратегию; - Частые тренды на валютных инструментах; - Высокая ликвидность инструмента. Рекомендуемая сумма - 30000 руб. Минимальная - 12000 рублей.