Статистика

Я уже привык к разного рода спаму, и даже имею определённую его коллекцию. Вот недавно мне пришло письмо от одно известного брокера (от других тоже приходило), где мне рассказывали о том какой есть прекрасный специалист и как его рекомендации отлично работают. У меня простой вопрос. У Брокера есть сервис автоследования, где их специалисты могут отлично демонстрировать свои результаты. Я вот могу свои легко показать, мой приятель Сергей Трофимов тоже... Давайте посмотрим на что способен Кирилл, а то я что-то не припомню, что хотя бы встречал его хоть раз на конференциях и мы с ним общались 😄 Если что, моя стратегия есть в Т-Банк (Т-инвестиции) ABTRUST UPD: На самом деле у Кирилла есть стратегия, и это отлично. Только в боевом режиме она работает с апреля 2025, до этого прогружена история - своего рода бэк тест. Я уже видел такое на примере "Усиленных инвестиций", где трэки бэк-теста расходились с трэками боевых стратегий на других сервисах автоследования, где трэк был реальный.

Статистика. Доходность индексов на акции и облигации, рассчитываемые Московской биржей, на 01.08.2025 Доходность посчитана на срок: ✅ неделя ✅ 1 месяц ✅ 1 квартал ✅ Полгода ✅ 9 месяцев ✅ 1 год ✅ к началу года Активы представленные в расчете: ✅ IMOEX – основной индекс MOEX ✅ MCFTR – индекс полной доходности "брутто" российский акций (IMOEX с учетом дивидендов) ✅ MOEXBMI – индекс широкого рынка, включает 100 компаний ✅ MOEX10 – индекс 10 самых ликвидных компаний ✅ MOEXBC – индекс голубых фишек ✅ MCXSM – индекс компаний малой и средней капитализации Отраслевые индексы: ✅MOEXOG - нефть и газ ✅MOEXEU - электроэнергетика ✅MOEXTL - телеком ✅MOEXMM - металлы и добыча ✅MOEXFN - финансы ✅MOEXCN - потребительский сектор ✅MOEXCH - химия и нефтехимия ✅MOEXTN - транспорт ✅MOEXIT - IT сектор ✅MOEXRE - строительные компании ✅MOEXINN - инновационные компании Индексы облигаций: ✅RGBI - ценовой индекс государственных облигаций ✅RGBITR - индекс полной доходности "брутто" государственных облигаций (индекс RBGI с учетом купонов) ✅RUGBINFTR - индекс полной доходности государственных облигаций ОФЗ ИН ❌RUСBITR - индекс полной доходности корпоративных облигаций ❌RUMBITR - индекс полной доходности муниципальных облигаций ❌RUABITR - композитный индекс полной доходности облигаций на MOEX

Результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST (END DATE 2025-07-31) В основе стратегии лежат принципы, хорошо зарекомендовавшие себя в пассивных подходах, а также элементы активного управления. Эта стратегия с высоким уровнем диверсификации по различным классам активов: акции, облигации, золото. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным отношением к риску к коим я отношусь сам. В текущих условиях стратегия реализуется только на российском рынке. Отлично подходит для постоянного накопления и ИИС. Более 80% моих собственных средств вложено именно в эту стратегию. Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +1.5 % ✅ За 1 год (скользящий): +10.8 % ✅ С начала года: +7,3 % ✅ За весь период: +1 557.8% или +14.8% годовых Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM* Показатели стратегии ABTRUST: ✅ CAGR, %: +14.81 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.68 ✅ Волатильность, % в год: 12.76 ✅ Коэффициент Шарпа**: 0.52 ✅ BETTA***: 0.33 ✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 19.99 ✅ Альфа Дженсена, % годовых: 4.97 ✅ Максимальная просадка****, %: 34.42 ✅ Коэффициент Калмара*****: 0.43 Показатели стратегии RUSCLASSICBM: ✅ CAGR, %: +12.36 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13.02 ✅ Волатильность, % в год: 16.12 ✅ Коэффициент Шарпа: 0.31 ✅ BETTA: 1 ✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.94 ✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0 ✅ Максимальная просадка, %: 44.55 ✅ Коэффициент Калмара: 0.29 Стратегия реализуется в нескольких вариантах: ✅ Для людей с небольшим капиталом: от 100 до 400 тысяч, через сервисы автоследования COMON FINAM, ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ, РИКОМ-ТРАСТ, БКС ✅ Для людей с капиталом: от 400 тысяч в виде стандартных стратегий доверительного управления в управляющей компании ФБ Август - ИНВЕСТИНГ и более агрессивный вариант ATRUST ✅ Для людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход. Реализация стратегии ABTRUST отличается в предложенных вариантах и зависит от капитала и ограничений профучастников. Но база у всех одинаковая, поэтому результаты будут схожими. При подключении к стратегиям обращайте внимание на комиссии, они определяются экономической целесообразностью и несильно зависят от меня лично. Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST. Упрощенная вариация стратегии также работает на автоследовании Тинькофф Инвестиции https://www.tbank.ru/invest/strategies/b461da8e-abb6-460e-a557-6a810fc6ff2f/ Комментарий управляющего Алексея Бачерова: "Те, кто следят за моими стратегиями уже знают, что я сместил доли в ABTRUST в пользу акций и пока довел её до 70%. Стратегия показала в июле свой перехай. До этого последний был зафиксирован в феврале 2025. Бенчмарк пока отстаёт и не вернулся к своим максимальным значениями, которые также показывал феврале. Продолжаю свои спокойные и уверенные инвестиции." * RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 8,08% годовых. *** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Калмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным ABTRUST