Создание Стратегии следования за трендом: часть 1📌 В предыдущем посте советовал начинать занятие трейдингом с наиболее ликвидных и волатильных инструментов, в которых чаще возникают трендовые движения, то есть изменения цены вверх или вниз на протяжении определенного отрезка времени. Сейчас хотел бы рассмотреть вопрос построения своей системы следования тренду (trend following), тем более сам совершаю сделки в основном на базе данного подхода и часто в Стратегии возникают комментарии по поводу оснований тех или иных сделок. 🔍Основная идея стратегии следования за трендами – войти в позицию в начале трендового движения финансового актива и выйти из неё когда тренд затухает. НО никто (может только инсайдеры😇) не знает, когда начнется тренд, поэтому необходимо входить в позицию не зная, что будет тренд, а зная, что есть высокий шанс развития тренда и, например, в 4 из 10 случаях получать прибыль на сделку. По-факту, следование тренду достаточно простой подход для понимания и не требует сложных экономических или технических знаний, НО часто оказывается сложным в исполнении, поскольку требует последовательности и дисциплины. Стратегия следования трендам имеет значительные преимущества: 🔹 универсальная стратегия, которая работает десятилетиями и будет работать дальше, пока существует цикличность и инерционность рынков; 🔹 не требуют специальных знаний и нет необходимости в сложной инфраструктуре, поскольку решения принимаются на основе изменения цены на предварительно отобранных инструментах, без фундаментального или макроэкономического анализа; 🔹 тренды возникают на разных таймфреймах (минуты, часы, дни, недели …), можно разработать систему под себя, исходя из временных возможностей «быть на рынке»; 🔹 можно задействовать большой капитал в стратегии на более длинных таймфреймах. Основной недостаток такого вида трейдинга - затяжные значительные просадки и соответственно высокая эмоциональная нагрузка. 💡Теперь рассмотрим последовательность этапов создания торговой стратегии: (1) Выбор финансовых инструментов для торговой системы, в которых как предполагается возникают трендовые движения – рост или падения. (2) Разработка правил открытия позиции: это могут быть простые условия, например, покупать акцию при закрытии ее цены выше последних 10 дневных максимумов или же технические индикаторы: скользящие средние, MACD и другие, которые показывают начало тенденции. (3) Разработка правила закрытия позиции в плюс (профит таргет) и в минус (стоп лосс). Для этого могут использоваться аналогичные инструменты как и при открытии позиции, учитывая волатильность и особенности отдельных инструментов. (4) Тестирование разработанной системы на исторических данных на выбранных финансовых инструментах. Для этих целей можно использовать Excel или специализированные программы. В случае, если система приносит приемлемый уровень дохода, то можно переходить к реальной торговле. (5) Следовать установленным правилам и выполнять сделки, предложенные системой. Для лучшего понимания Стратегии следования за трендом, во второй части приведу пример реальных торговых правил и протестирую их на нескольких акциях на исторических данных за несколько лет. А какие вы используете подходы в торговле? Удачи на рынке! #trader_notes #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #пульс_учит #пульс_оцени

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 На прошедшей неделе широкий рынок акций продолжил снижение после решения ЦБ по ключевой ставке, Индекс ММВБ закрылся снижением на 1,3%📉. В пятницу на конфликте Израиля и Ирана, выстрелили нефтяные компании🚀, но радикально настрой на рынке не поменялся: 🔹 3/4 акций закрылись ниже 0; 🔹 все сектора в минусе за исключением Энергетиков и сектора Машин. и транспорт (без учета FESH сектор тоже в минусе). Топ 4: Рост Сектор FESH 14 Машин. и транспорт RNFT 6,3 Энергетика VTBR 5,2 Финансы TRMK 3,7 Сырье Топ 4: Падение Сектор SVAV -17,5 Потребительский IRAO -13,7 Электроэнергетика SFIN -8,6 Финансы MVID -7,1 Потребительский Топ 4: Объем* Сектор SBER 6,1 Финансы T 4,7 Финансы LKOH 4,1 Энергетика GAZP 3,9 Энергетика * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12

Just 2X вернулись на уровень начала июня💡 Как и писал ранее постепенно начал увеличивать риски в Стратегии. Но старт оказался неудачным: в прошлую пятницу, после решения о снижении ключевой ставки неудачно зашел в POSI T ALRS MAGN, рынок сильно распродали, в итоге позиции закрыл в минус и стратегия закрылась около -0,8% от закрытия мая, а Индекс ММВБ -3%! До пятницы эта неделя была не особо интересная: вторник сделки с TRMK принесли небольшой плюс и вчера на обстрелах Израилем Ирана, нефть резко подскочила, поэтому вошел в несколько акций нефтяных компаний RNFT TATN ROSN LKOH, а также VTBR, которые в среднем принесли более 1% и Стратегия вышла выше уровня закрытия мая. Большую позицию не стал переносить на выходные, поскольку в Стратегии нельзя будет торговать, поэтому долю акций сократил с 50% до 20%. Хороших выходных! #trader_notes