Портфельные эксперименты

Приветствую всех! Сегодня прошло 13 недель моего эксперимента с тремя модельными портфелями, основывающихся на различных теориях распределения активов. Распределение активов по портфелям: 1 стратегия — Всепогодный портфель Смысл в том, что мы распределяем активы равными долями и за счёт этого чувствуем себя спокойно в любой период рынка. Состав портфеля: · Индекс МосБиржи — 12,5% $TMOS@ · Малые и средние акции — 12,5% $SBSC · Корпоративные облигации — 25% $SBRB · Недвижимость — 25% $TKVM · Золото — 25% $TGLD@ 2 стратегия — Вечный портфель Он составлен исходя из общепринятых постулатов относительно активов на бирже: акции в долгосрочной перспективе являются более доходными, чем облигации. Облигации обеспечивают стабильность и сглаживают риски; собственно, золото делает то же, что и облигации, хотя в свете последнего года это не звучит так уж однозначно. Состав портфеля: · Индекс МосБиржи — 35% $TMOS@ · Малые и средние акции — 30% $SBSC · Облигации с переменным купоном — 15% $SBFR · Корпоративные облигации — 10% $SBRB · ОФЗ — 5% $TOFZ@ · Золото — 5% $TGLD@ 3 стратегия — Динамический портфель В данной стратегии я пытаюсь на основе тех или иных фактов, анализа и т. д. определить наиболее интересные в данный период инструменты для максимизации доходности. Немного усреднил золото, а на всю основную часть взял флоатеры. Итоги 13 недель За это время вложено суммарно 13 800 ₽. Неизменным лидером по приросту является Всепогодный портфель, однако если его «очистить» от разницы между стоимостью фонда и рыночной ценой в стакане, то получится, что он на данный момент находится в минусе. Динамический остаётся «чистым» лидером, но он также испытывает некоторую турбулентность. Спустя 3 месяца, данным пополнением решил вернуть доли к целывым значения, путем точечных покупоку. Так у всепогодного наибольший рост показала конечно же недвижимость, доля выше целевой на 4,3%, а худшей динамикой обладало золото, отклонение составило 3,2% Наибольшее положительное отклонение в положительную сторону у недвижимости — 4,3% от целевого значения. У вечного портфеля лидером стало ОФЗ с отклонением 1,3%, а аутсайдером — индекс ММВБ. Рыночная ситуация Рынок находится в ожидании каких-либо событий и особо не двигается. Чего не скажешь о валюте: рубль за последний месяц укрепился более чем на 7%. А золото с учётом валютной переоценки падало ещё быстрее. В общем, я бы сказал, что продолжается апатия. С учётом крепкого курса и жёсткости ДКП акции всё ещё остаются аутсайдерами по отношению к облигациям. Однако, как говорят инвестиционные гуру: «Пружина сжимается, и иксы неизбежны» 😉 Факт недели Прирост наличных средств в России за первые 11 дней мая составил 210,5 млрд рублей, что является рекордным значением с 2011 года. Это свидетельствует о том, что большая часть бизнеса уходит в «тень». Как следствие, государство будет получать меньшие отчисления в бюджет. Данные изменения связаны с ужесточением фискальной политики, а также повышением контроля над переводами физических лиц. Доходности и актуальный состав портфеля вы можете наблюдать на обложке поста. Надеюсь, что каждый в данном эксперименте сможет найти что‑то полезное для себя и своей инвестиционной стратегии. Спасибо за прочтение! Подписывайтесь, пишу посты каждый день! Также открыт для обсуждения рынка. В рамках своих компетенций постараюсь отвечать на все комментарии. Бумаги, которые могут быть интересны: $SU26254RMFS1, $SBER, $GLDRUB_TOM, $TMON@ Данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.