@Vasiliy_Oleynik однял хорошую тему - фандинг

. Вы купили "вечный фьючерс на доллар" $USDRUBF, он вырос, а вы почему-то получили убыток. Вы встали в шорт, курс упал - а у вас опять убыток. Как так? А тут всё портит как раз фандинг. Если фандинг плюсовой - вдобавок к вариационной марже его значение отбирают у лонгистов и отдают шортистам. Фандинг минусовой - его значение отбирают у шортистов и отдают лонгистам. Подержали "вечный фьючерс" с начала ноября? Кроме вариационной маржи получили минус -965 рублей на каждом контракте $USDRUBF. А на "вечном юане" $CNYRUBF потеряли бы всего -85 рублей. Как пишут френды, фандинг может съесть всю прибыль от роста / падения курса {$USDRUB} или $CNYRUB. Данные по фандингу можно брать из графы SWAPRATE, умножая его на 1000 и задавая нужные даты: https://iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/CNYRUBF.json?iss.meta=off&from=2023-09-01&till=2023-11-16