Рынок акций: итоги недели и стратегии Т-Банка

Создание Стратегии следования тренду: часть 2📌 В первой части описал основные этапы построения Стратегии следования за трендом, теперь же хотел пройтись по этапам на конкретном примере. И показать, что сложного в построении торговой системы нет. На бирже могут работать простые правила как торговли, так и инвестирования, важнее дисциплина и упорство. Конечно, уровень доходности у опытных трейдеров и новичков будет отличаться, но даже новичок скорее всего обгонит большинство участников рынка на длительном интервале времени, если будет совершать операции системно, а не делать эмоциональные сделки❗️ Условием начала и завершения тренда (открытия и закрытия позиции), как упоминал ранее, могут выступать индикаторы на основе скользящих средних типа МА, EMA, MACD. Мне же по душе более простые и наглядные условия, например, превышение максимумов и минимумов за какой-либо период времени. Исходя из таких условий задам базовые правила торговой системы: ⬆️ ПОКУПАТЬ если цена акции на закрытии будет выше ее последних 20 дневных максимумов; ⬇️ ПРОДАВАТЬ если цена акции на закрытии будет ниже последних 5 дневных минимумов; 💰 вход в каждую сделку на 50% от капитала, если срабатывают правила по 3-м и более акциям в одно время, то используется маржинальное кредитование. Как видно из правил, для выхода использую одно условие, которое объединяет и профит таргет и стоп-лосс. В стратегии следовании за трендом обычно позиция удерживается пока тренд остается в силе, а не до какого-то определенного уровня, а установка уровня стоп-лосс не всегда имеет смысл, особенно на длинных таймфреймах. 🚦 Для тестирования данной торговой системы выберу 5 акций крупных компаний, которые давно торгуются на Мосбирже: SBER, GAZP, AFLT, LKOH, CHMF. Период для тестирования возьму 10 лет с 01.06.2015 по с 01.06.2025. Для упрощения в расчетах не учтены комиссии, стоимость маржинального кредитования, а также доход, получаемый на неиспользуемый капитал (например, размещенный фондах ликвидности TMON@ LQDT). На длительных таймфреймах (от 1 дня) сделки совершаются редко, как и в инвестировании, комиссии не являются существенными. Но если тестировать стратегию на внутридневных интервалах (5 мин, 15 мин ...), то комиссии обязательно нужно учитывать, особенно на рынке акций, где комиссии выше, чем на фьючерсном рынке. Для тестирования можно использовать Excel или специализированные программы. Ниже на графике привожу динамику капитала данной системы, основные результаты тестирования, следующие: 🔹 за период тестирования совершено 258 сделок, капитал вырос в 8,2 раза; 🔹 средняя доходность на сделку 1,8%, максимум – 45,08%, минимум – 10,2%; 🔹 максимальная просадка 19%; 🔹 средний срок удержания позиции 17,5 рабочих дней, максимальный – 94 дня. В целом, можно сказать, что даже простая торговая система принесла бы доход, много или мало каждый решает сам исходя из своего уровня толерантности к риску и амбиций. Более опытные трейдеры используют более сложные правила совершения сделок и управления капитала. Но важно понимать, что торговая система только дает определенное преимущество, но это не значит, что она всегда приносит доход, например, на медвежьем рынке во второй половине 2024 года – стратегия была в просадке. Задача стратегии – максимально извлекать выгоду из периодов роста и минимально терять в периоды просадок💡 🔥Напоследок, самое сложное в трейдинге - соблюдение установленных правил, поскольку часто начинается включение внутреннего «экспертного» мнения и внесение изменений в торговые правила: закрытие сделок, поскольку акция «хорошо подросла» или, наоборот, не закрывать позицию в убыток в ожидании разворота. Удачи на рынке! #trader_notes #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #пульс_учит #пульс_оцени