Профиль инвестора Kvert_ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Привет! 👋 Пробежимся по товарному рынку ?! 🟨🟥 Газ кривая волатильности без ожидания сильных изменений. Опционы: объемы на страйках от 2.65 /2.75 до 2.85 / 2.95. Аномальных объемов нет. Отчет/запасы сейчас не влияют. Юрики в шортах не сокращаются. При текущей цене мне приоритетнее торговать внутри дня отскоки, от лонга. 🟫 Какао по прежнему смотрится шортово, случаются отскоки вверх, пробую их ловить в надерже на разворот⤴️ Хотя, лучше забыть ) 🟫 Кофе однозначно интереснее чем какао, но по ТА - продавать, тренд - вниз, участь лишь ловить отскоки и надежда, опять же, поймать разворот ⤴️. 🟩 Нефть {$BRH6} не лезу. В случае конфликта США/Иран и перекрытия Ираном Ормузского пролива цены могут вырасти выше $100. Не мой риск. 🟨 Сок {$OJH6} здесь нет стратегии, только путь ) смотрю базу, ловлю рассинхрон, или короткие трейды при росте объемов - очень волатильно, неликвидно, хотя, отрицательных сделок здесь не было ни разу 👌. По доллару торгую и от лонга и от шорта, внутри дня. Лонг приоритетнее. Наблюдаю за участниками ⚽️ 😁 🆙️ Сегодня реализовал идею шорта после ночного отчета, через фьючерс , который плотно коррелирует с NVDA. Идея сработала ✔️ пробую искать подобные 'истории', они есть и по амерорынку и по Китаю. Взял в наблюдение 👀 , но китайский рынок сейчас переживает плохие времена. В нашу фонду не хожу, у меня по ней непопулярные ожидания: сильно вниз. Но шортить страшно )) Впереди много раундов переговоров. Периодически внутри дня гоняю фьючерс Самолета , нравится как ходит актив. ❗️Из идей: присмотрелся бы к лонгу перед отчетом Ренессанс , он уже в марте. Как считаете ?

🆖️ Газ "понять и простить" или понять и заработать ?! {$NGG6} Самый опасный, самый дешевый, самый популярный, самый волатильный фьючерс, который сейчас занимает второе место по числу и объемам сделок, по колличеству участников физических лиц (после серебра). Мини-фьючерсы газа {$NRG6} имеют высокую доступность ввиду низкого ГО (гарантийного обеспечения), чем и привлекают новичков или трейдеров с небольшим депо. ⚠️ Высокая волатильность - это возможность! ⚠️ Высокая волатильность - это риск, из-за встроенного плеча и резких колебаний цены. График ниже наглядно показывает истории цен от 1.2$ до 16$ и обратно ниже 3$, это зачастую истории обнуления многочисленных депо "быков" или "медведей" 🤷. Попытаемся "понять" газ! 📌 Базовым активом является фьючерс Henry Hub Natural Gas, рассчитываемый биржей NYMEX. 📌 Контракты рассчитываются на каждый месяц и одновременно на Мосбирже торгуются 8 месячных фьючерсов на газ (+ миники). 🔺️Важно: спреды между месяцами при экспирации не сходятся и не "склеиваются", на графике это выглядит как разрыв (гэп), поэтому ТА здесь очень затруднен или не работает вовсе, также, как и стратегия календарного спрэда - не работает!! (многие на этом погорели). 🔺️Корреляции с нефтью или долларом нет, либо она несущественна. Что учитываю и на что смотрю 👀 при торговле: 1️⃣ Даты экспирации фьючерсов. 2️⃣ Даты экспирации месячных опционых контрактов «Witching Day» (каждая третья пятница месяца + третья пятница третьего месяца - квартальная экспирация опционных контрактов ). Это дни высокой турбулентности и повышенных объемов на американских рынках. 3️⃣ Даты и время EIA отчетов (по четвергам) 4️⃣ Текущий сентимент, тренд, сезонность. 5️⃣ Факультативно: погода, добыча; спрос; экспортные потоки (LNG). 6️⃣ Фьючерсная кривая, наличие контанго или бэквордации. 7️⃣ Факультативно: новости - технологические, новые проекты СПГ, ремонты, инфраструктура добычи, регуляторные меры, политика, геополитика итп. 8️⃣ ТА, индикаторы, паттерны: я в это не верю, но иногда обращаюсь за помощью к 'технарям'. 9️⃣ Commitment of Traders (СОТ) отчеты о позициях групп крупных трейдеров Коммерческие (Commercials), Некоммерческие (Non-commetcial), Розничные (Non-Reportable), в том числе изменения в них по сравнению с предыдущими отчётами. Необходимо учитывать , что информация в отчетах выходит с задержкой. 🔟 Опционы puts/calls, и не важно куплены они или проданы - ищем скопления объемов, аномальных объемов, которые могут "притягивать" цену. ❗️Важно: производители газа также используют опционные и фьючерсные стратегии для управления рисками волатильности цен, коллары (комбинация колл- и пут-опционов) устанавливая "ценовой коридор". Они - "хэджеры". Именно поэтому погоду, спрос, добычу итп я назвал "факультативными" факторами, именно поэтому мы часто наблюдаем движение цены вверх при шортовых запасах, или, например, движение цены вниз при росте спроса. Нелогично ? Да, газ аллогичен, т.к. цену часто диктуют позиции хэджеров и крупных спекулянтов (фонды, банки, фин-компании). Мне важны пп. 9 👌 и 10👌, именно они имеют больший вес при решении в какую сторону торговать ⬆️⬇️, учитывая и таймфрейм. Интересное ©️: В 2022 году EQT Corp., крупнейший производитель природного газа в США, сообщила об убытке от производных финансовых инструментов в размере $4,6 млрд. Это произошло из-за того, что компания заранее захеджировала значительную часть своей добычи по более низким ценам, а в 2022 году цены на газ резко выросли из-за конфликта РФ | Украина. Генеральный директор EQT Тоби Райс признал ошибки в хеджировании, заявив: «Очевидно, мы были неправы. Никто не ожидал такого движения цен». Дочитали до конца ? Спасибо 🫶 Изучайте газ, торгуйте осторожно и в правильную сторону ! 💰 P/s ПОМНИТЕ, как мы торговали американскими газовиками SWN , EQT , EOG ?! Эти акции были мега-волатильны, коррелируя с движением цен на природный газ. Были времена..👍

Напряженная неделя. Не идут сделки, попытки отторговать металы , валюту , индексы приводили или к выбиванию стопов или минусу, который приходилось усреднять, расторговывать, чтобы хоть как-то выскочить в б/у 🤷 🟡 Рубль укреплялся к доллару на фоне мирных переговоров и в случае окончания СВО баксу таргетят ниже 70. Ну... не согласен, до СВО и бюджет был другим, экономика живее и нефть дороже. Странная ситуация, нелогичная, торгую от лонга. В положительные результаты переговоров не верю 🤐. 🟡 Биткоин во флэте, он теперь интересен или при закреплении выше 70 ⬆️ или при пробое ниже 60/65 ⬇️. Кстати, на фьючерсы {$BTG6} неприлично повышенная комиссия , обратите на это внимание (❗️). Уже после сделок, посмотрев комиссии был неприятно удивлен 😐. 🟡 Газ {$NGG6} {$NRG6} здесь без изменений, 2.9 🔛3.2, в опционах нет необычных объемов. 🟡 Какао самый депрессивный фьючерс. Ранее писал, что его лучше "забыть"📍. Котировка еще и в рублях (за 1 кг), лот 10кг, необходимо учитывать курс валют, т.к. расчет ценообразования происходит по ценам поставки какао в американские порты из Африки, Азии, Южой Америки.. 🟡 Сок {$OJH6} очень волатилен ⬇️⬆️ еще и маркетмейкер куда-то пропадает периодически. Котировка в долларах за 1 фунт веса, лот 100 фунтов. 🟡 За фондой наблюдаю со стороны, покупать что-то точно не готов сейчас. Как у Вас дела, получается идти по тренду? 〽️ У меня есть желание взять паузу, т.к. вне позиции это тоже позиция! 🙃

🗓 План по газу на неделю. 🆖️ По сути, мы пришли к страйкам в опционах, расклад по которым обозначал предыдущим постом по газу {$NGG6} {$NRG6}, пришли как по верхнему диапазону, так и по нижнему. И хоть в комментариях 'учителя' пытались 'учить' 🙃, что опционы не работают, т.к. мы не знаем проданы или куплены они - вообще не важно это. Важнo - на каких страйках сконцентрированы все эти объемы покупок/продаж Calls/Puts. К этим страйкам как правило и придём 👌. ✔️ Сейчас объемы сконцентрированы уже на страйке 3.0 (прошли) и следующие значимые объемы на 2.9; 2.8 🤷 Это слишком быстрое движение, которое может предполагать откат вверх к 3.15 и выше (не иир, лишь как предположение). При этом, риск волатильности в февральском контракте сохраняется в диапазоне 2.8 - 3.6 (!), поэтому согласно моего риск-менеджмента, для торговли более подходят мартовские контракты , где дневной диапазон (daily range) ниже. 🗒 По COT отчету: физики нарастились и в лонге и в шорте, но по общему количеству преимущественно в лонге. Юрики снижают лонги, продолжая уже хоть и незначительно, но наращивать шорт. Итого, настроения больше медвежьи, но вероятно со снижением волатильности далее, пока конфигурация не изменится сильнее в одну из сторон. ■ Запасы газа: сократились (лонговый сентимент) ■ Добыча газа: растет, рекордный прирост (шортовый сентимент) ■ Спрос на газ: снижение (шортовый сентимент) ■ Экспортные потоки: незначительное снижение (шортовый сентимент). ■ Погода: потепление (шортовый сентимент Я буду торговать в обе стороны ⬆️⬇️.

ТРЕЙДИНГ как БИЗНЕС?! 💰 Привет бизнесмены 🙋‍♂️ Можно ли трейдинг считать бизнесом = относиться к нему как к бизнесу?! 📍Бизнес требует регистрации, первоначальных вложений, компетенций, ответственности, обязанностей по налогам. Трейдинг тоже. 📍Цель бизнеса - извлечение прибыли, увеличение капитализации. В трейдиге также. 📍Бизнес планирование, бизнес-модель, стратегии развития. Опять же, это и про трейдинг. 📍Первоначальные вложения и расходы. Трейдинг тоже требует первоначальных вложений и некоторых расходов на оборудование: смартфон, ноут, мониторы, кому-то необходимо рабочее место, платные подписки на сервисы: информационные или аналитические. 📍Риски. Бизнес риски во многом пересекаются с рисками трейдинга: отсутствие гарантии дохода, зависимость от внешних факторов, необходимость доп. финансирования, потеря бизнеса (= потеря депо). И такое может случиться. 📍Ответственность. В бизнесе больше ответственности, больше регулируемых норм. Трейдер отвечает лишь своим депозитом, его деятельность не влечет рисков третьим лицам (кроме семьи: " папа не шорти" 🙃). 📍Развитие. Как и любой бизнес, трейдинг требует развития : обучение, внедрение новых инструментов, методов, оптимизации (выбор более выгодного тарифа, снижение частоты сделок), смены стратегий, управления рисками. 📍Учет и анализ. Опять же всё пересекается, как и бизнес, трейдинг требует учет сделок, учет расходов, доходов, анализ и планирование. 📍График/режим работы. Рабочий день трейдера ограничен диапазоном рабочего времени биржи. А далее уже самостоятельный выбор трейдера - это может быть как полный рабочий день, так и всего несколько часов в день. 📍Совмещение. Трейдинг может быть как основным "бизнесом", так и дополнением к основному или к работе по найму. ✔️ У меня есть личные примеры как удачного, так и неудачного бизнеса: ▪︎ Транспортные услуги 🚛 (доставка ГСМ ⛽️). Бизнес убили расходы и кризис. ▪︎ Магазин🧥👞. Бизнес убили сети и маркетплейсы. ▪︎ Арендный бизнес 🏢, существует стабильно, но с минимальной доходностью. ▪︎ Трейдин〽️ (?!) Получается, что трейдинг , если он носит системный характер, можно считать 'бизнесом' , как вы считаете❓️ А может у вас есть примеры бизнеса, где "тихая гавань", и можно просто наслаждаться "денежным потоком" ? )) 🤑 P_s смотрю на график фьючерса какао и это сильно напоминает пример бизнеса выше, с магазином..вечное падение. Хотя, в данном случае, анализ и измение стратегии на шорт, могло бы дать прибыли просто течь. Равно как и годовой лонг серебра например.. Но постфактум все мы 'ванги' )

{$NGF6} газ вчера шортил, но мартовский контракт Правило не работать с текущим контрактом у меня 'написано кровью' уже давно. - долго наблюдая за серебром, бил себя по рукам, чтобы не влезть в шорт, но на 100+ сдался. Как это и бывает, серебро продолжило 🚀 "и тут Остапа понесло" (с) ... не смирившись с минусом по депо в 5% нарушил все свои правила: добирал шорт уже на плечо, перенес позицию на выходные, с утра получил от азиатов уже -10%, максимально усреднил и ждал открытия амеро-биржи. Амеры решили утащить выше до ~118, портфель покраснел, риск маржинкола ⚠️. В итоге задействовал торговый резерв с накопительного счета (помним же принцип "разделения депозита" на торговую и резервную часть?). Увеличил депо х2, усреднил шорт и О ЧУДО !! серебро потекло ⤵️ В итоге всё закончилось хорошо, шорт откупил 🤗 Надеюсь, что никогда так делать больше не буду 🤦‍♂️. 🚦По природному газу! {$NGG6} февральский контракт становится основным, это добавит ему волатильности и соответственно рисков ❗️. Буду торговать больше март, т. к. он не включает в себя зимнюю надбавку. Ожидаемый диапазон 3.5 - 4.0 🤔 ранее торговал этот контракт в шорт, но сейчас видно, что цену ниже 3.5 не пускают, видимо, уже закладывают новости о подготовке к запуску новых мощностей по переработке газа в США, в частности на заводе Corpus Christi LNG в Техасе. Это увеличит спрос для сжижения на экспорт. Текущий сантимент незначительно в пользу лонга, но юрики шортят, в опционах февраля-марта пока нет аномальных обьемов, что нормально при переходе контрактов. Т.е. буду торговать по 'насмотренности' или аномальные изменения цены. А вообще, после вчерашней 'встряски' надо бы вспомнить о балансе между агрессией и осторожностью. "Прибыль любит расчёт, а риск — меру». 👋

Спор возник у меня здесь, когда в комментариях к посту другого автора написал, что считаю плечи хорошим и нужным инструментом торговли, если использовать их правильно. При этом, подчеркну ОСНОВЫ: ■ Плечи могут использовать только трейдеры которые именно 'торгуют', т.е. постоянно следят за позицией. А не : "купил на плечи, и поехал по делам". ■ Принцип "Разделения депозита", т.е. 60% это 'торговая часть', 40% 'резервная часть' (новичкам 50%/50%, опытным 80%/20%). У меня "торговый резерв" не заложен в депо, а находится на накопительном счете здесь же, в Т-Банке. Всегда есть возможность им воспользоваться. ■ С плечами можно торговать только высоколиквидные, но умеренно или низко-волатильные инструменты. Идеально - "голубые фишки". ■ С плечами можно торговать только активом, который вы изучили, в котором у вас есть опыт и насмотренность. ■ При торговле фьючерсами не забывать, что кредитное плечо уже встроено в механизм фьючерсных контрактов. Известные, часто используемые стратегии 'умеренного' риска: ✔️Стратегия "Пирамиды плеча". При росте актива сначала берем плечо 1:2, затем х3, х4 итп двигая стоп с учетом размера позиции и дистанции стоп-лосса в безубыток или минимально желаемый профит. Стоп определяется трейдером исходя из параметров личного риск-менеджмента. Тейк - зависит от личной стратегии, или не используется вовсе. ✔️Стратегия "Адаптивного плеча". Размер плеча постоянно регулируется в зависимости от волатильности, объемов или например, ожидания новостей, отчетов, стат. данных итп. Это уже для совсем опытных и быстрых. Входить в позицию сразу с плечами - конечно ❌️ нет. Усреднять на плечи - плохо 🆒️, но если есть стратегия, понимание риск-менеджмента и умение 'расторговывать' актив, когда он идет не в вашу сторону, то осторожно, можнo)) Однако, последние события в серебре и по газу нивелируют и эту стратегию. Как правильно использовать плечо, если недостаточно опыта и нет времени постоянно находиться у монитора/терминала? Ответ : только для добора актива, который уже в портфеле, который растет, и который в профите/прибыли. Моя стратегия использования плеча, назовем её "Обеспеченный риск" (потому, что плечо - это всегда РИСК). На примере 👇 Имеем депо ~ 500 т.р., Вы держите какой-либо актив на сумму 200т.р. Ваша позиция должна быть в профите, пусть это будет +5% (10т.р.) и вы максимально уверены в продолжении роста. Время брать плечо на этот актив! Берем, например, х3 на сумму 600 000р. Итого, ваша позиция по активу теперь 800 т.р., одновременно ставим стоп, условно на - 1% , это будет -8т.р. (я использую близкие стопы -0.5% , часто выбивает). Всё, каждый процент роста актива теперь приносит х4 от первоначально вложенной суммы 200т.р. По мере роста стоп можно двигать выше, а так-же увеличивать/уменьшать его дистанцию от актива. Тейк ? Здесь вы решаете ставить или продавать/откупать вручную. Если после сделки, актив вдруг сразу пошел вниз ⤵️, то сработает стоп (- 8 т.р.). Учитывая, что до этого у нас был профит 10т.р, то отстопившись не уходим в минус. Подходит больше для интрадей-трейдеров, в высоколиквидных, но умерено-волатильных активах. Без переноса позиции на ночь или выходные. Риски есть и здесь❗️ - стоп не сработал. - плохой интернет. - резкая волатильность. - неликвидный актив и продажа проходит значительно ниже цены стопа. - резкое обрушение/рост котировок, 'планки', итп. - были случаи, когда даже в высоколиквидных инструментах, на новостях резко пропадала ликвидность, стакан становился практически пустым 🤷 Последние месяцы принесли много боли шорт-трейдерам драгметалов или газа: {$NGF6} Сейчас сырьевой рынок. Влияние геополитики и повышенная волатильность как результат. Здесь совет только один (кроме совета не брать плечи): торговать не текушим, а следующим контрактом. Например по газу это февраль. Те, кто шортили февраль {$NGG6} , более-менее смогли пройти этот отрезок пампа. Не ИИР, всё выше - это мнение и риски автора 👋