Как понять что большой игрок покупает? Индикаторы объемов и циклы Вайкоффа

? 🕵️‍♂️ 🔸 Хотел дать пару долгосрочных идей по США, но перед этим надо изложить немного контекста. Большие игроки покупают дешево, продают дорого. А толпа покупает везде, но в основном за дорого. Как понять и увидеть работу крупного игрока? Есть пару индикаторов, которые я использую. ⬆️ Dark Pool Index - индикатор объемов на внебиржевых торгах. Примерно 40% сделок в США проходят на закрытых биржах и эти сделки в стакане объема мы не видим. Делается это по разным причинам, в том числе и потому, что на цену актива это не влияет, особенно если фрифлоат маленький. В конкретных акциях я видел соотношение, где до 80% объемов торгов по бумаге происходит вне биржи. Эта информация конечно недоступна в открытом доступе, она платная. Я покупаю ее из разных источников и +- они сходятся. ❗Для примера приложил график - , любимчик Кэти Вуд со средним объемом внебиржевых сделок в 78%. Это очень много. ⬆️ Циклы аккумуляции и дистрибьюции - если посмотреть на долгосрочное движение цены, то можно разделить их на циклы: ◾ Цена аккумулируется в каком-то диапазоне, там ее покупают за дешево. ◾ Идет сильный рост ◾ Затем цена опять заходит в диапазон, где ее уже продают за дорого всем опоздавшим ◾ После чего цена падает, оставляя поздних покупателей с минусами. Формализовано можно почитать об этом, если погуглить циклы Вайкоффа (Wyckoff). Там много нюансов - как определить правильный цикл, диапазон, объемы, свечные паттерны. Позже вы будете видеть много схожестей между этими циклами и волнами Эллиота и другими принципами. ❗ Для примера я приложил как выглядит “книжный”, правильный цикл на рынке и недельный график 🙂. Эти циклы кстати присутствуют на всех таймфремайх. 🔍 Многие российские акции после февраля 22 года упали и ходили в диапазоне аккумуляции и уже вышли, например , {$HHRU}, {$OZON}, . 🚀 А некоторые еще только выходят и по ним рост может быть еще только начинается, например {$FIXP}, , , {$YNDX}. Данные индикаторы могут хорошо дополнить ваш теханализ, но я естественно не использую только их. Смотрю и на фундаментал, смотрю на ротацию в секторах, сентименты, ведь застревать в “дешевых” акциях на месяцы никто не хочет, а хочется поймать движение на этапе разгона. А в следующем посте напишу сами идеи 😊

Неделя 08 | 16 - 20 февраля 1️⃣ 🇺🇸 SPX SFH6 Продолжается ротация внутри SPX, сопровождается это очень многими тезисами про крах ИИ, крах SaaS сектора и прочее. На что смотрим: 🟢По прежнему в аптренде SDEX, VIX и VVIX 🟢Широта рынка в боковике, а McClelan в даунтренде 🟢MAG7 и IGV у сильных уровней поддержки 🟢Количество шортов на техах (XLK) на максимуме с 2020 года - вероятно, хеджи Краткосрочно на неделе я думаю будет отскок - мы пришли к МА50 на SPX, вероятность отскока отсюда выше, чем просто отвесное падение. И далее продолжается диапазон, в котором мы находимся с ноября 25 года. В случае пробоя 6790 надо вставать в шорт. Лонга нет. Без позиции. 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ IMOEXF Все обзоры можно повторять - ничего не происходит, среднесрочно и долгосрочно надо стоять в лонгах. Нас держит сверху avwap от 2800, который идеально пока отрабатывает. Но ни разу не закреплялись выше. Сейчас как мне кажется не заложен возможный вариант с провалом переговоров (а мне кажется он вероятен), поэтому я не стою в позиции. Тактически лучше на пробое вверх брать лонг. 3️⃣ BTC IBH6 На биткойне судя по объемам есть вероятность, что идет накопление и 66к это было локальное дно. Плюс я писал выше, что IGV пришла к поддержке, взял небольшой лонг на отскок, цели 74 и 81 ближайшие. 4️⃣ Золото, серебро SVH6 GLH6 По металлам не вижу пока никакого апсайда. На золоте у нас avwap на 5145 держит все, а сейчас рисуется похожий на пробой вниз флаг, по прежнему смотрю на avwap на 4760. По серебру все сентименты медвежьи, нисходящий канал - я думаю дорога до 57 5️⃣ Нефть BRH6 Нефть двигается в диапазоне, но по прежнему выглядит хорошо лонг. Объемы подтверждают.

📈 Как понять что большой игрок покупает