Профиль инвестора V33RUS | Тинькофф Инвестиции Пульс

Применяю трейлинг стоп по фьючу на золото ( {$GDZ3} ) Интересует, чем отличается лимитное исполнение от рыночного для данного типа стоп-заявки? Что будет происходить когда относитьельно максимума цена упадёт на заданную величину, по какой цене будет выставлена лимитная заявка? (защитный спред в данном примере не задан)

Продал в 2023 году все акции, получил бумажный убыток - 145 957 руб. Закрыл ИИС. В налоговом отчёте вижу, что доход по фьючам на бумаги и индексы ( {$MXH3} и пр. ) сальдируется с убытком по бумагам, а доход по фьючам на валюту - нет, и облагается налогом отдельно, общий убыток с ними не складывается, и налогооблагаемая база не обнуляется. Использовал на валюту инструменты - сишки на USD ( {$SiM3} ), фьючи на юани с квартальной экспирацией ( {$CRM3} ), и "вечные" фьючи ( , ) - которые на самом деле превращаются за 3 дня до экспирации в обычные. Как-то это несправедливо выходит - получить убыток 145 штук рублей, и заплатить при этом налог. Купоны отдельно облагаются, дивиденды - тоже. Это понятно. Это не связано с риском. Но сделки по фьючам - это ж рискованные операции, почему они не сальдируются с общим убытком от сделок купли-продажи бумаг? PS прислали вот такое пояснение (см. ниже). Сальдирование на ИИС происходит только при закрытии ИИС. Алгоритм сальдирования: Шаг 1: Убыток по финансовому результату с ЦБ обращающимся на ОРЦБ уменьшает доход по ПФИ 1. Шаг 2: Убыток по ПФИ 1 сначала сальдируется с доходом по ПФИ 2, если он есть. А потом убыток можно сальдировать с доходом по финансовому результату с ЦБ обращающимся на ОРЦБ. Шаг 3: Убыток по ПФИ 2 сальдируется с доходом по ПФИ 1. У вас был доход по ПФИ1. Ваш убыток по ОРЦБ просальдировался с ПФИ1. По условиям сальдирования шаг 2 не был произведен, так как у вас был доход по ПФИ1. Из этого всего непонятно следующее. Чем доход по ПФИ2 хуже дохода по ПФИ1. По ОРЦБ получен огромный убыток, и он не перекрывается суммарно доходами от ПФИ1 и ПФИ2. То есть суммарно никакого дохода по ОРЦБ вместе с ПФИ1 и ПФИ2 нет. Почему доход по ПФИ1 (что верно) не сформировал налоговую базу, а доход по ПФИ2 сфрормировал?

1. "Тиньков" как-то странно считает доходности. Берёт, и суммирует ежедневно посчитанные процентные доходности (см скрин). Разве так можно? Одно дело 1% от 800 штук, и другое дело от 500. А они в этом ряду "равноправными" выходят все. При таком подходе всё сильно зависит от кривой изменения портфеля, это не верная метода, на мой взгляд. Как думаете? Минимум по портфелю у меня был 621 штука. Максимум 880 штук. Убыток около 100 штук. Если считать убыток относительно максимума портфеля выходит -16%=(-100/880), если относительно минимума, то выходит -11,3% = (-100/621) Средняя величина портфеля за год: 660 штук. Относительно средней доходность выходит -15,2%=(-100/660) т.р. У "тинькова" по его мегаметоде выходит аж -20.86%. Это выше (ниже) любой ранее посчитанной доходности, - а должна, наверное, лежать в диапазоне от и до... 2. Из акций оставил только , по остальным зафиксил убытки. Надоело. 3. По облигам - половина в рублёвых (в основном ОФЗ - и пр флоутеры), половина - в юаневых (типа {$RU000A1057A0} ). Во что-то более рискованное заходить боязно. Иногда, когда время есть, использую , пытаясь отработать колебания. Пока, не теряйте вложений. P.S. О "методологии" расчёта %доходности по портфелю за год саппорт прислал вот такое описание. Расчёт идёт именно по этой методике, но, на мой взгляд, эта методика сомнительная. Формула расчета доходности в Пульсе выглядит так: Формула доходности за период времени (месяц/год) = Σ доходностей по дням Формула доходности за день = (КП - НП + В - П) / (НП + П) x 100 Где: КП — стоимость портфеля на конец периода НП — стоимость портфеля на начало периода В — выводы за период П — пополнения за период Если знаменатель менее 10 000 , то считаем знаменатель за 10 000 Доходность на главной странице профиля в Пульсе отражает доходность за последний год (365 дней) - обновляется при переходе на страницу При переходе на страницу доходности по периодам (необходимо нажать на годовую доходность на странице профиля) завершенные периоды отражаем статично (не меняются), а "текущий год" и "месяц" обновляются при переходе на страницу. Доходность у другого профиля при просмотре также отражает доходность за последний год (365 дней), но обновляется, примерно, раз в 2 часа. Учитываются при расчете все брокерские счета, Инвесткопилка и ИИС.

Рублёвый курсовой доход и валютная переоценка. Все акции из ИИС у меня в основном входят в . Решил пересчитать убытки по текущим позициям в ИИС. Уж больно красная сумма велика, и не совпадает с тем, что видно из других систем. Просуммировал колонку "доход" терминала, пересчитывая попутно валютные суммы в рублёвые. Статистика вышла такая. Акции: - 8 176,2 Облигации: - 3 810,88 Фонды: - 4 785 Валюта: + 600.67 ----------------------- Итого: -16 171,41 При этом в окне рублвых курсовых разниц отображается сумма -21 919. Разница ( - 5 748 руб) 35%! Вывод: не верь глазам своим. Всё плохо, но не настролько, как это показывает брокер :-) Пытаясь выяснить, откуда взялось расхождение -5 748 руб (оказалось, что это курсовая разница от подешевевших в рублях валютных инструментов), получил от саппорта такой комментарий: Можем предоставить формулу расчета. Формула расчета: Доходность позиции 1 с учетом изменения курса валюты с момента покупки или продажи + Доходность позиции 2 с учетом изменения курса валюты с момента покупки или продажи + Доходность позиции [n] с учетом изменения курса валюты с момента покупки или продажи ... Но! Доходность отдельных позиций в портфеле считается без учета валютой переоценки, а для расчёта доходности всего портфеля надо суммировать доходность каждой из позиций с учётом того, как изменился курс валюты. У вас там просто доллары, есть информация которую вы не видите, и мне её доставать долго, это учет курса в момент покупки/продажи, он сказывается на доходности за всё время портфеля, но не учитывается на конкретных инструментах. Можем взять на примере одной позиции. TEUS. 22 ноября в 16:32:08 EUR стоил 84.3 рубля. Сейчас 82,89. По этим 1500 акций TEUS есть дополнительный минус 147,9*84,3-147,9*82,89=208,5 рублей валютной переоценки (минус). 12:03 Напишите сообщение... - Непонятно, что у вас понимается под "доходность позиции с учётом изменнеия курса валюты покупки или продажи"? У вас в таблице "доход" отображается разница текущей цены с ценой покупки. Если я эту "доходность" умножу на курс рубля на текущую дату - это и будет то что надо, или нет? Формулу можете привести, которая соответствует этому тексту? - Нет, если просто умножить то не получится. По крайней мере сумма этих доходностей не будет равна доходности портфеля. Нужен курс рубля на момент покупки и курс рубля сейчас. Доходность с учетом изменения курса = цена сейчас * курс рубля сейчас - цена покупки * курс рубля в момент покупки. Допустим акции купили за 10$ по и курс тогда был 75 руб за доллар, сейчас акция стоит 12$, а курс 70. Тогда 12*70-10*75=90. При том что доходность инструмента будет равна (12-10)*70=140. 12:46