Подошла к концу первая рабочая неделя. Последнее время практикую среднесрок. Довольно сильно морально устал от возни на 5-минутках. На графике BTC/USD. Здесь брал его через $IBH6. После продолжительной проторговки в широком канале цена попыталась уйти выше, однако не удалось, вернулась к верхней границе канала. Уровень 90536 не выдержан и пилился на протяжении нескольких дней, тем не менее не удалось уйти ниже, что является неплохим сигналом для продолжения роста, структура не сломана. Скользящая средняя 20 рисуется над 50, что тоже является признаком формирования тренда. Наконец, осталось дождаться хорошей точки входа. Сначала я взял по рынку, со стопом под дневной минимум. Однако был выбит крупным игроком на открытии Америки, забравшим ликвидность манипуляцией. Как только цена ушла под минимум дня, сразу поступила реакция покупателя, вернувшего цену над уровень. Именно тот сигнал, который нужно было ждать для входа. Стоп 90000 или 0,73%, цели куда-нибудь 94500, то есть 4,2%. С учетом комиссий получается около 5к1 - хороший потенциал. Перезашёл. Для фьюча получилось: вход 52,93; стоп 52,49; выход хотя бы 55,12. Позиция набрана согласно риск-менеджменту, стоп установлен - дальше решает рынок. Смотрю результаты в конце дня. Сходили аж до 96500, решаю переносить через ночь. Стоп не двигаю, смотрю дальнейшее развитие событий. Следующий день был таким же сильным. Не фиксировался. И наконец, в четверг появился продавец, который смог продавить цену значительно ниже. Уходил, так как видел, что готовы сходить ниже, забираю своё не жадничаю. Забрал 6.5к1, не забрал бы их, ушел бы на 5к1. Решение считаю корректным. Однако всё равно думаю, что BTC готов идти выше и может быть через снижение волатильности или через возврат к 20 дневной скользящей средней, уйдет как минимум на 99к, а то и на 105к. На следующей неделе присматриваюсь, однозначно буду пробовать.

«В то время у нас были большие информационные панели, издававшие звуковой сигнал всякий раз при изменении цены. Каждое утро после открытия торгов я наблюдал, как цена опускалась на величину дневного лимита в 200 пунктов и замирала, и я знал, сколько уже потерял, и не представлял, сколько потеряю еще. Это был почти физический опыт, который научил меня важности контроля рисков, потому что мне не хотелось никогда вновь испытать подобную боль. У меня появился страх перед ошибкой, и я взял за правило, что никогда потенциальные потери от одного или нескольких контрактов не должны превышать приемлемую для меня сумму. Участвуя в биржевых торгах, нужно одновременно проявлять агрессивность и осмотрительность. Если ты не агрессивен, ты не заработаешь деньги, если ты не осмотрителен, ты не сохранишь их. Думаю, любой, кто зарабатывал игрой на бирже, в какой-то момент переживал ужасное потрясение. Это все равно что работать с электричеством: в любой момент можно получить удар током. С тем контрактом на свинину, как и с другими, я испытал удар, подобный электрошоку, и страх» Рэй Далио "Принципы. Жизнь и работа"

МЕХАНИКА ТОРГОВЛИ ПРОБОЯ УРОВНЯ Торговля на пробой – один из самых доступных для освоения методов, дающий возможность оперативно получить результат. Именно с таких сделок зачастую начинают трейдеры-новички. Сильный уровень виден большому количеству игроков, они размещают за ним свои стопы. Когда цена пробивает уровень, происходит массовая активация этих стопов – это создаёт мощный ценовой импульс и резкое движение. За уровень устанавливается отложенная лимитная заявка (стоп-лосс лимит). В момент пробития уровня активируется приказ на вход в позицию до определённой цены – это очень важно. В отсутствие ограничения при заявке по рынку существует фактор проскальзывания и возможность входа в позицию по невыгодной цене, которая ведёт к нарушению риск-менеджмента. Если вас поскользило и вы не получили необходимого объёма – это не значит, что сразу требуется добирать по невыгодной вам цене. В таком случае вы должны уметь быстро пересчитать параметры входа и риск-менеджмента. После чего добрать необходимый объём и пододвинуть стоп. Или совсем не добирать. Вести позицию с тем объёмом, что дали, – очень распространено на неликвиде. Стоп устанавливается под уровень. У каждого трейдера свой размер стопа, однако я рекомендую устанавливать его не более 10% от дневного АТR инструмента. Если цена после пробития вернулась под уровень, и тем более на размер более чем 10% АТR, – для меня это сигнал к выходу. Изначальный план: прокатиться на стопах других игроков – нарушен. Цена активировала эти стопы, не развила импульс и ушла под уровень. Всё, уходите. Господин рынок решил по-другому. Так же как и со стопом, у каждого свой тейк. Я устанавливаю его на уровне 5к1 от размера риска+комиссия – это реально много. Важно понимать, что цена не может двигаться в вашем направлении бесконечно. У вас должна быть действительно сильная картинка: короткий стоп и отсутствие других уровней на пути движения. Если на её пути уровень всё-таки существует, и цена может оттолкнуться от него – я ухожу. Если дневной АТR близится к максимуму – я ухожу. Я не испытываю судьбу.

СДЕЛКА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ (#3) Инструмент $SBER, 15к1 с перезаходом Однозначно можно сказать, что Сбер торгуется лучше рынка, который в последнее время всё больше и больше пугает. Уровень поддержки 282, покупали его долго и много перед новостями на прошлой неделе. Тем не менее, снова здесь. Предыдущая сессия была закрыта над уровнем, и даже не было теста. На очередном сливе Лукойла на утренней сессии ушли ниже и довольно глубоко, однако сразу же падение отыграли и вернулись над уровень. Сначала я наблюдал за ситуацией: было видно, что Лукойл продолжает снижаться, увлекая за собой остальной рынок. Индекс шёл вниз, но акции Сбера держались. Вошёл лимиткой, установил стоп, ушли под уровень. Позиция закрылась. Убыток. Сейчас, в отсутствии эмоций анализирую: корректнее было стоп устанавливать за минимумы дня – но в моменте мне не понравился длинный стоп. Продолжаю наблюдение. Не люблю я перезаходы, но вижу – уровень держится, индекс льётся. Заранее устанавливаю правило: пробую ещё раз, если не получается – ухожу. Заходил частями, не дали сразу набрать позицию. Чуть-чуть добирал выше, стоп короткий. Лукойл остановился, индекс остановился, а сбер как сильный инструмент на слабом рынке пошёл выше. Быстро получил 5к1 – решил не фиксироваться, видел покупку как и сбера, так и рынка в целом. Установил тейк чуть ниже вчерашнего максимума. Пробьём или не пробьём – не знаю. Получилось 15к1 передвинул стоп в безубыток. Новостной фон, общее восстановление сделали своё дело. Повезло)

Как отсутствие стратегии питает ожидания и убивает депозит Мнение о перегреве американского рынка практически не вызывает больших сомнений. Новая волна эскалации торговой войны с Китаем, пузырь ИИ, индикатор Баффета и т.д. - причин можно найти много. Однако Мистер Президент не разделяет тревожные мысли инвесторов и продолжает тянуть индексы выше. На этом фоне я присматриваюсь к шорту по S&P 500 уже довольно давно. Во вторник образовалась маленькая дневная красная свечка, и я открыл шорт стандартной позицией на дневном таймфрейме с коротким стопом (0,2−0,3%) и тейк‑профитом на уровне 50‑дневной скользящей средней. •Не имею большого практического опыта торговли в среднесрок и не уменьшаю позицию – ошибка номер раз. •Очень обидно резким выносом выбивало по стопу, неоправданно перезаходил – ошибка номер два. •Под конец торгов позиция была даже в маленьком плюсе, решил перенести, опять же не имея статистических данных – ошибка номер три. •Наконец, в среду пошло движение в мою сторону, в моменте наблюдал 6к1 – моя стандартная стратегия уже кричит мне: ФИКСИРУЙСЯ! Но я же обозначил тейк на уровне 50дневки, переношу еще – ошибка номер четыре. •В четверг рынок пошёл против меня, нужно было двигать стоп и сбрасывать позицию: в маленький плюс, в безубыток - куда угодно, лишь бы сбрасывать. Но я не подвинул – ошибка номер пять. Какой итог? Материальные потери, временные потери, а самое главное - потеря уверенности в себе и психологический дисбаланс: сожаление об упущенной выгоде, эмоциональное напряжение, желание отыграться. Я не против попробовать отойти от системы и попробовать субоптимальные сделки с неплохим соотношением прибыли и риска, если имеется накопленная прибыль на депо. Но когда такие сделки превращаются в игру на ожиданиях и надеждах, они становятся опасными. Фиксирую убыток и начинаю восстанавливаться. Об этом процессе расскажу позднее.

СДЕЛКА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ (#2) Инструмент $PHOR , и -1,5 и +6к1 Уровень сопротивления 7000. Понятная консолидация, сопровождающаяся постепенным сжатием ценового диапазона. Утром цена опускалась ниже выходных минимумов, однако вернулась в зону проторговки – это большой плюс. Все неугодные были высажены, позиции отняты, цена готова двигаться выше. Лимитку размещаю по цене активации 7001 и исполнением до 7004. Наконец последнюю плиту 7000 забрали, и цена с сильным импульсом вылетела за уровень, проскользив меня на таком неликвиде и не дав ни одного лота в позицию. Заявку в моменте не снимал, ожидал, что зацепит волатильностью. Сразу выставил стоп еще до исполнения лимитной заявки. Однако цена ушла под уровень моментально: и налила мне позицию, и выбила меня по стопу и даже поскользила вниз. Итого: -1,5R – неприятно, неугодный теперь я. Наблюдаю далее, вижу вновь уход вверх за уровень. Очень не люблю перезаходы. Как правило, я могу воспринять лишь один удар по стопу, сохранить рассудок и хладнокровие ума для взвешенного решения, а вот если меня дважды выбьет, то всё: минус менталка, рейдж мод активируется и помчали доказывать кто здесь сильнее. Поэтому перед входом себе обещаю: если сейчас выбивает – закрываю терминал и сегодня больше не захожу. Быстрый перерасчёт позиции и стопа, устанавливаю лимитную заявку по 7004. Получил только половину от необходимых лотов, и цена ушла выше. Посмотрел, что стоп можно подсократить, и решаюсь добрать еще половину по 7011. Стоп по-прежнему под уровнем. Далее включается еще один игрок, который набирает позицию по 7020 – эту проторговку видно на графике в течение длительного времени. Цену не пускает ниже. Тейк устанавливаю на почти 6к1 из-за прошлой неудачи, но честно говоря, правильнее было не жадничать и выходить 4к1 или хотя бы 5к1, так как на этих уровнях заканчивается дневной АТR. Далее могут включиться шортисты и давить цену вниз. После того как цена оттолкнулась от 7096, начал пристально следить, будет ли проторговка или сразу уходим ниже. Проторговка - есть шанс сходить повыше. Томительное ожидание, прямо натягивал 6к1, в моменте это объясняю себе растущим индексом, положительным новостным фоном, но по факту всё-таки надо уходить раньше, а не в самом конце движения. Забирать своё, а дальше как будет. Тем не менее победителей не судят, с учетом утренней неудачи 4.5к1, двигаюсь дальше.

СДЕЛКА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ Инструмент $CHMF, +4к1 Уровень поддержки 900. Есть несколько заколов ниже, один довольно глубокий – это минус. Тем не менее, длинная, понятная консолидация над уровнем, сопровождающаяся постепенным сжатием ценового диапазона. На 5минутке видны хвосты за уровнем, на которые стоило обращать внимание, однако в моменте я не придал этому значения, что было неверным решением. Лимитная заявка была размещена по цене активации 899,2 и исполнением до 898,4. Наконец дневные минимумы были преодолены, активировался мой приказ, и позиция была исполнена по нижней границе диапазона. Ожидаемое ускорение нисходящего движения не произошло – вместо этого цена резко вернулась выше уровня. Позиция в минусе. Стоп заранее рассчитан и сразу был выставлен в момент набора позиции. Делать нечего. Вход действительно нелучший, корректнее было дождаться ухода цены за 897,2 (оранжевый уровень) и только тогда входить. Стоп устанавливать за 900 и забирать 5к1. Далее видно, что цену не пустили выше, можно было бы добрать в этот момент позицию, но торговый план такой опции не подразумевал, поэтому добираться не стал. Вновь уход за уровень, и в этот раз всё-таки результативно. Дополнительно накинули негативных новостей, что ускорило движение цены в нужном мне направлении. Не спорю с рынком, понимаю, что от цены 876,4 (зелёный уровень) может быть реакция, забираю 4к1 и ухожу.

в рамках ПОГОВОРИТЬ ПРО РЫНОК Особо без комментариев. Сам в шорт вставать не буду.

в рамках ПОДГОТОВКИ К ТОРГАМ Рынок остаётся крайне слабым. Шортить я уже не готов, хоть вчера и можно было найти пару коротких, например $SVCB от 12,79 и $AFLT от 55,03. Ищу сделки в отскок, обозначаю точки интереса, от которых буду присматриваться к покупке. Хочу увидеть паническую маржинкольную (надеюсь, финальную) продажу, после чего ляжем хотя бы в боковик.

СДЕЛКА В ШОРТ ПО ПЛАТИНЕ 15.08 (запоздалый пост) Инструмент PLT-9.25 На фьючерсном контракте сформировался откатный уровень сопротивления на отметке 1366,2 после значительного нисходящего движения. В течение примерно полутора недель наблюдалась консолидация цены около этого уровня. Несмотря на неоднократные попытки быков преодолеть сопротивление, сил оказалось недостаточно, хотя на базовом активе данный уровень был пробит. Я сам ранее покупал в расчёте на преодоление сопротивления, но был выбит по стопу. Когда уровень всё-таки был пробит, я уже находился в длинной позиции и ожидал мощного импульса вверх после столь длительной консолидации с чётким уровнем. Однако ожидаемого ускорения не последовало. События развиваются не по моим ожиданиям. Я не понимаю, что происходит, а значит, такое не торгую. Закрыл позицию руками в небольшой минус и стал наблюдать. Цена начала закругляться к уровню и выражала готовность вернуться под пробитый уровень. Учитывая полуторанедельную консолидацию и отсутствие бычьего импульса после пробоя, единственным логичным направлением движения был шорт. Я открыл короткую позицию по цене дневного уровня, разместив стоп-лосс над дневным максимумом. Хотя можно было установить более близкий стоп, я решил подстраховаться из-за глубокого ложного пробоя и потенциальной возможности «запила» уровня. Однако мои опасения оказались напрасными — цена стремительно пошла вниз, ликвидируя стопы недавних покупателей. Сделка принесла прибыль в соотношении почти 3 к 1. Можно было бы подержать позицию дольше, но я решил закрыть, учитывая предыдущие ошибки и убытки по неудавшимся лонгам.

ПОЧЕМУ ПОБЕЖДАЮТ ЕДИНИЦЫ? В предыдущем посте я объяснил, почему математическое ожидание на стороне трейдера. Даже посредственный результат даёт положительные цифры. А если речь идёт о цифрах профессионала, почему же подавляющее большинство до сих пор убыточны? Главная причина заключается в отсутствии системного подхода к торговле. Трейдеры часто руководствуются эмоциями, пытаются доказать свою правоту или следуют чужим советам. Инструмент безоткатно летит вниз, индикаторы кричат о перепроданности. Трейдер решает зайти на чуть-чуть в отскок. «Если что, я усреднюсь. Я знаю, здесь должен быть отскок» - думает он. Позабыв о стратегии, поддавшись желанию получить красивую сделку в коллекцию, увидев возможность отыграться после потерь, обнаружив мнимый сигнал, не ограничив риск, рано или поздно он понесёт неисправимый убыток и присоединится к подавляющему большинству убыточных трейдеров. Успешная торговля возможна только при строгом следовании системе. У каждого она индивидуальна: со своими цифрами, со своими сигналами, со своими картинками. Но ключевой элемент любой системы - это однозначный уровень риска, при достижении которого позиция закрывается автоматически и спасает трейдера от неисправимых потерь. Системный трейдер мыслит иначе: •готовлюсь к сделке и нахожу интересную мне цену •рассчитываю риск и объём позиции •жду, когда рынок обозначит сигнал для входа в позицию •знаю, когда мне следует выходить из позиции Трейдер не знает, куда пойдёт цена, и что будет с его позицией. Трейдер надеется на прибыль и боится потерять больше, чем допускает его система. В моменте трейдер может получить стоп и убыток. Системный трейдер не обратит внимания на краткосрочную неудачу, потому что уверен в долгосрочной эффективности своей системы, и единственной его задачей является открытие качественной сделки. День будет либо прибыльным, либо убыточным на определённую сумму.

ЦИФРЫ НА ФОНДЕ Какой процент доходности можно считать успешным инвестиционным результатом? Сколько бы вы хотели получать в год? Напомню, Уоррен на ярко выраженном растущем рынке имеет около 20%. Теперь посмотрите на свои цифры. Близки ли они к результату легендарного инвестора? Надеюсь, они хотя бы положительные. Итак, теперь в цифрах. Ваша торговля долгосрочна и системна :) Вы совершаете 10 сделок в месяц, забираете каждые 3к1, лишь 3 сделки из 10 у вас положительные - весьма посредственный результат, не правда ли? Смотри первое изображение. Теперь отмасштабируем долгосрочную и системную торговлю. Много ли это? Смотри второе изображение. Определим, что стоп равен 1% депозита – стандартные условия. Таким образом цифры. Смотри третье изображение. Посредственный результат даёт положительные цифры. Вместо стопа в 500 ₽ подставьте свой КОМФОРТНЫЙ убыток, выберите свой КОМФОРТНЫЙ размер депозита, попробуйте разное количество сделок, иными словами: получите свои КОМФОРТНЫЕ цифры. Подчёркиваю КОМФОРТНЫЕ. Также, как и с залом, имея вес в 60кг, нельзя КОМФОРТНО жать 80кг от груди: иногда получится, иногда потребуется страховка, иногда придавит. Задача: ограничить убытки и исключить возможность «придавливания» - лишь этот шаг уже существенно повлияет на ваши цифры. Винрейт – отношение положительных к общему числу сделок. РР - risk reward ratio - соотношение риска и вознаграждения. Главное - не потерять, остальное придёт. Об этом далее. $SBER $SBERP $LKOH $TATN $TATNP $VTBR $T $GAZP $PIKK $AFLT $ROSN $MOEX $MGNT