Мнения инвесторов о стратегии

Дорогие подписчики, последний раб день осени 24 наступил. Впереди декабрь месяц поведения итого портфельного управления😁 &Daytona и &Algebra обновили максимумы и я позитивно смотрю в декабрь. Пологаю, что декабрь принесёт по портфелям ещё от 2% до 5% доходности. 30% капитала в шорт на природный газ и прогнозные модели по погоде внесут наиболее важную лепту в динамику ценового движения. Внутри месяца могут быть ценовые движения в пределах 15% и я не исключаю что закрою короткие позиции внутри периода в природном газе {$NGZ4} и начну торговать уже февральский контракт {$NGG5} По {$NAZ4} жду новогоднее ралли. А кто его не ждет😁

Стратегия &Algebra торгующая фьючерсами на природный газ и Насдак достигла максимум. Доходность с 1 июля составила 31%. Стратегия продолжит удерживать шорт в декабре по природному газу в размере 30% от капитала портфеля. Вероятность извлечения доходности от шорта для декабря оценивается выше чем от длинной позиции в текущих условиях для фьючерса по природному газу {$NGZ4} Прогноз роста портфеля в 2025 моделируется на уровне 42%. Основной рост ожидается от {$NAZ4} $NAM5 {$NAH5} также в модель закладывается обесценение рубля в пределах 15%, что также придаст дополнительно доходность для портфеля за счёт удержания длинных позиций в валютных фьючерсах.

Друзья, портфель #QuantTrade повторяющий сделки портфеля &Algebra приблизился вплотную к целевой отметке 30% и обновил максимум. Девальвация ускорила достижение максимума по доходности. Шорт природного газа вероятно останется без изменений до конца года, но не исключаю, что закрою позицию досрочно в течение декабря. Планирую открыть позицию в золоте сократив лимит по природному газу до 25% вместо 50%. Прогноз для следующего года 40% по портфелю. Также планирую переход в {$SiH5} Торги ведутся фьючерсами {$NGZ4} {$GLZ4} {$CRZ4} {$SiZ4} {$NAZ4}

Стратегия &Algebra и &Daytona торгующие фьючерсами на природный газ, индекс Насдак, валютные пары и фондом денежного рынка $LQDT обновили максимумы. Основные драйверы роста стоимости портфелей снижение котировок {$NGZ4} и рост {$GLZ4} а также обесценение рубля {$CRZ4}

Фьючерсные стратегии &Daytona и &Algebra показывают рост за счёт обесценения рубля и положительной динамики индекса Насдак. {$NAZ4} {$CRZ4} Для Дэйтона положительным моментом также является рост стоимости золота {$GLZ4} Сделки со всеми инструментами, кроме природного газа (шорт) находятся на уровне прогнозируемой доходности. По операциям с природным газом с момента запуска стратегий доходность составляет 4%. Это ниже целевой отметки на 15% и все ещё планирую добрать по доходности в природном газе в декабре. Ожидаемая доходность по стратегиям следующие 12 мес 35% для Дэйтона и 40% для Алгебра.

Дорогие подписчики, все стратегии Capitalizer показали либо умеренный рост или незначительно снизились по итогам торгов. Вероятно декабрь для стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска акциям ММВБ пройдёт под знаком 90% LQDT и 10% акции Полюс Золото. Только акции этой компании остаются в рамках растущего тренда. На рынке доминирует нисходящее движение и из 20 компаний лидеров рынка по капитализации только Полюс Золото сохраняет положение цены выше скользящей средней за последние 252 дня. По стратегиям фьючерсным &Daytona &Algebra я вероятно сохраню короткую позицию в природном газе для декабря. Лонг в золоте будет сокращен по причине роста волатильности в данном инструменте и в рамках управления волатильностью портфеля и достижения им целевой отметки я должен снизить вес в золоте. Окончательно параметры корректировки будут рассчитаны в декабре в первый день торгов. По Насдаку аналогично. Позиция в юанях возможно будет перенесена в доллары. Причина - с приходом Трампа вероятно усиление доллара к корзине мировых валют и это ставит доллар в более выгодное положение. Главное также то, что по доллару контанго ниже чем по юаню. Поэтому вероятно я выполню полный или частичный перенос в доллары по стратегии Алгебра. {$NGZ4} {$NAZ4} {$CRZ4} {$GLZ4} {$SiZ4}

Дорогие подписчики одному из изданий дал интервью про торговлю фьючерсами. Рассказываю про торговый процесс. https://www.capitalizer.ru/tpost/rkecz9lg41-kak-torgovat-fyuchersami-upravlyat-riska В интервью описывается механика торговых решений по стратегиям &Algebra &Daytona

Друзья, по стратегии &Algebra достижение целевой доходности 30% до конца года предпологает извлечение положительной переоценки от шорта в {$NGZ4} как главного драйвера роста стоимости портфеля. К сожалению из всех активов только этот инструмент пока не показал целевой доходности на уровне ожиданий. Основные ценовые движения переносятся по всей видимости на декабрь. Доля шорта по {$NGZ4} портфеле 32% и я ожидаю доходность в пределах 20%. Ожид дох 6.4%. от {$NGZ4} + 6% доходность ожидаю от комбинации длинных позиций в {$NAZ4} {$CRZ4} и $LQDT Это прогнозная доходность портфеля без левериджа. Контроль риска и волатильности.

Друзья стратегия &Daytona обновила максимум на фоне обесценения рубля {$CRZ4} , роста золота {$GLZ4} и падения цен на газ {$NGZ4} По всем позициям произошла положительная переоценка. &Algebra также восстанавливается от локальных минимумов. В целом все портфели находятся вблизи долгосрочных максимумов, либо восстанавливаются от локальных минимумов.

Стратегия &Algebra снизилась от своих максимальных значений на 5% на фоне роста стоимости фьючерсов на природный газ. Вероятно короткая позиция в {$NGZ4} сохранится в декабре пределах 35% от баланса портфеля стратегии. Целевая доходность по портфелю до конца года 30% остаётся без изменений. Длинные позиции в {$NAZ4} {$GLZ4} для стратегий включая &Daytona будуь пересмотрены в декабре исходя из параметров волатильности.