Мнения инвесторов о стратегии

Дорогие подписчики, представляю вам расчёт Индекса Capitalizer. Индекс отражает динамику полной доходности (до вычета затрат на управление) по стратегиям, реализуемым в рамках управления портфелями Capitalizer. &Daytona ✨ &Algebra эксклюзивная стратегия доступ по ссылке &Лидеры рынка. Контроль риска Расчёт индекса проводится ежедневно. С 1 октября индекс показал рост на 3,66%, в то время как индекс полной доходности ММВБ за аналогичный период снизился на -3,62%. За последний торговый день стоимость индекса снизилась на -0,77%. Индекс ММВБ снизился на -0,74%. Стратегии удерживают короткие позиции в Природном газе {$NGX4} Длинные позиции в {$NAZ4} {$SFZ4} {$CRZ4} $PLZL $MOEX $LQDT Формирование индекса осуществляется на следующих условиях: - Ежедневное равновесное распределение капитала между стратегиями Capitalizer. - Стратегии, допущенные к расчёту в индексе, являются алгоритмическими. - Торговые решения принимаются на основе правил открытия, удержания, балансировки, сокращения и выхода из позиций. - Удельные веса инструментов регламентированы правилами стратегий. - Для каждой из стратегий предусмотрено историческое моделирование на период не менее 5 лет.

Сводка по Индексу Capitalizer. Индекс отражает динамику полной доходности (до вычета затрат на управление) по стратегиям, реализуемым в рамках управления портфелями Capitalizer : &Daytona &Algebra &Лидеры рынка. Контроль риска С 1 октября 2024 года индекс показал рост на 13,89%, в то время как индекс полной доходности ММВБ за аналогичный период снизился на 2,43%. Формирование индекса осуществляется на следующих условиях: - Ежедневное равновесное распределение капитала между стратегиями Capitalizer. - Стратегии, допущенные к расчёту в индексе, являются алгоритмическими. - Торговые решения принимаются на основе правил открытия, удержания, балансировки, сокращения и выхода из позиций. - Удельные веса инструментов регламентированы правилами стратегий. - Для каждой из стратегий предусмотрено историческое моделирование на период не менее 5 лет. Стратегии торгуют следующими инструментами : Лонг {$NAZ4} {$NAH5} {$SFZ4} $SFM5 {$CRZ4} $LQDT $PLZL $MOEX Шорт: {$NGX4} {$NGV4}

Дорогие подписчики, представляю вам расчёт Индекса Capitalizer. Индекс отражает динамику полной доходности (до вычета затрат на управление) по стратегиям, реализуемым в рамках управления портфелями Capitalizer. Расчёт индекса проводится ежедневно, подробности можно найти в приложенном файле Excel. С 1 октября индекс показал рост на 13,65%, в то время как индекс полной доходности ММВБ за аналогичный период снизился на 2,43%. Формирование индекса осуществляется на следующих условиях: - Ежедневное равновесное распределение капитала между стратегиями Capitalizer. - Стратегии, допущенные к расчёту в индексе, являются алгоритмическими. - Торговые решения принимаются на основе правил открытия, удержания, балансировки, сокращения и выхода из позиций. - Удельные веса инструментов регламентированы правилами стратегий. - Для каждой из стратегий предусмотрено историческое моделирование на период не менее 5 лет. Проверьте расчёты и результаты в приложенном файле, чтобы оценить динамику и эффективность индекса. &Algebra &Daytona &Лидеры рынка. Контроль риска Инструменты включённые в портфели стратегий Лонг: фьючерсы {$NAZ4} {$NAH5} {$SFZ4} {$SFH5} Базовая стратегия - таргетируемая волатильность (targeted volatility). Удельный вес инструментов в портфеле корректируется в зависимости от волатильности базового актива. Принципы: роллирование фьючерсов на индексы Насдак и СП500 с целью минимизации издержек удержания позиции. Акции: Лонг $MOEX $PLZL контроль позиции по скользящей средней. Шорт: {$NGV4} {$NGX4} идея - циклическая торговля на основе данных по запасам и позициям (трейдеров).

Друзья, стратегия &Лидеры рынка. Контроль риска все ещё находится в защитной конфигурации. По критерию отбора - цена выше 252 SMA в портфеле акции 2ух компаний $PLZL $MOEX Полюз Золото выдаёт очень сильную динамику в рамках долгосрочного восходящего тренда. В первых числах ноября проведу пересмотр портфеля и в случае роста числа компаний прошедших отбор позиции в портфеле будут увеличены. Сейчас доля $LQDT составляет 80% в портфеле. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции

Уважаемые подписчики, восхощее движение по паре доллар/рубль усилилось, что создает дополнительный импульс для роста портфелей #Capitalizer. В ближайшее время предложу рассматривать семейство портфелей Capitalizer как инструмент пассивного инвестирования. Я планирую запустить индекс #Capitalizer, который будет включать три портфельные стратегии алгоритмической торговли &Daytona &Algebra и &Лидеры рынка. Контроль риска Индекс будет рассчитываться ежедневно с ежемесячной ребалансировкой между стратегиями в равных долях. Цель индекса — объединить все лучщие портфельные стратегии, основанные на алгоритмах, которые функционируют как единая система для оптимального управления активами. На первоначальном этапе в индекс будут включены только стратегии #Capitalizer, однако в будущем планируется его расширение за счет других стратегий. Для включения в индекс будут установлены четкие критерии отбора, которые будут гарантировать соответствие требованиям и стандартам эффективности. На практике будет продемонстрировано, как математический расчет и долгосрочное планирование с учетом прогноза экономических циклов могут стабильно опережать индексные фонды по доходности. Стратегии будут охватывать все сегменты фондового рынка и предпочтение будет отдаваться стратегиям с низкой бетой. Для это например в стратегиях #Capitalizer активно применяются инструменты из товарной группы активов {$NGV4} {$NGX4} зарубежные индексы {$NAZ4} {$SFZ4} и Фьючерсы на валютные валютные пары {$CRZ4} Стратегии также используют $LQDT в качестве защитного актива и предусмотрено распределение капиталом в акции крупнейших компании России &Лидеры рынка. Контроль риска

Обновление по портфелю стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска По стратегии выбираются компании, акции которых демонстрируют восходящий тренд. На данный момент единственной компанией из ТОР20 на российском фондовом рынке, акции которой находятся выше 252-дневной скользящей средней, является - Полюс Золото $PLZL Это указывает на сохранение растущего тренда акциями этой компании. Для остальных компаний акции торгуются ниже своей 252-дневной скользящей средней, что свидетельствует о негативных настроениях на фондовом рынке России. В рамках стратегии продолжается регулярный мониторинг количества компаний, чьи акции торгуются выше скользящей средней. Если ситуация не изменится до 1 ноября, будет закрыта позиция в $MOEX , что позволит усилить защитную конфигурацию портфеля. Путем ротации капитала в защитные активы и использования скользящей средней в качестве индикатора риска стратегия направлена на снижение волатильности. С начала года стратегия демонстрирует незначительный рост, несмотря на падение индекса ММВБ, что подтверждает ее эффективность в условиях нестабильности.

Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска только акции двух компаний включены в портфель $PLZL и $MOEX Доля инвестиций в акции составляет 20% портфеля. Инвестиционная стратегия перешла в защитный режим $LQDT 🟢Список эмитентов для включения в портфель будет расширен как только цены акций других компаний - лидеров рынка по капитализации перейдут к движению цены в рамках растущего тренда. Пока для большинства акций компаний в движении цены доминирует нисходящий тренд. Внимательно отслеживаю динамику рынка. Все решения по стратегии подчинены алгоритму.

Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска только две компании из индекса ММВБ среди 20 крупнейших по капитализации смогли достичь ценового уровня выше скользящей средней за последние 252 дня. Это $PLZL $MOEX Таким образом, 20% капитала будет распределено в акции указанных компаний поровну. Остальные средства инвестированы в $LQDT На рынке сохраняется высокий уровень неопределенности и отсутствует восходящий тренд по большинству компаний. По правилам стратегии средства могут быть распределены только в акции компаний отвечающих критерию отбора.

Друзья, несмотря на нарастающее восходящее движение на отечественном фондовом рынке для следующего месяца по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска распределение средств в акции компаний составит 30% и 70% будет размещено в $LQDT Данное решение обусловлено тем, что только 3 из 20 компаний лидеров по удельному весу в индексе ММВБ демонстрируют значение котировок выше скользящей средней за последние 252 дня. Это $OZON $PLZL $MOEX Окончательное решение будет принято в первых числах октября. Количество компаний возможно будет увеличено в случае сохранения тенденции восстановления рынка. Правила стратегии - 🟢в портфеле только лидеры с минимальной волатильностью. Цена акций должна находиться в состоянии растущего тренда. Используя этот алгоритм снижается волатильность и достигается опережение индекса ММВБ по доходности #количественные_инвестиции #алгоритмическая_торговля #capitilizer #инвестиции #портфель

Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска 2 компании из числа крупнейших по капитализации достигли значения цены выше скользящей средней за последние 252 дня. Это $PLZL и $MOEX 🟢Если положение цены выше скользящей средней не изменится, то акции указанных компаний попадут в портфель стратегии в октябре. 🟢Фондовый рынок показывает признаки восстановления и появление среди компаний с ценой акции в траектории роста является подтверждением того что рынок консолидируется вокруг достигнутых минимумов. 🟢На данный момент в портфеле нет акций компаний, так как 1 сентября но одна из акций не отвечала критерию отбора. Все средства инвестированы в $LQDT 🟢Следующий пересмотр состава портфеля состоится в первый торговый день октября. В стратегию попадут акции компаний с ценой акции выше скользящей средней за последние 252 дня.