Мнения инвесторов о стратегии

Друзья, стартовала первая полная торговая неделя😁. Планы на этот год большие и все позитивные. Из 3 стратегий автоследования &Capitalizer. Всепогодный &Лидеры рынка. Контроль риска и &Algebra максимум обновляет &Capitalizer. Всепогодный По всем стратегиям ожидаю доходность в 2025 году в диапозоне 25% - 35%. По природному газу для &Algebra сохраняется незначительный шорт в {$NGF5} и я оценю возможность сохранения для февральского контракта в феврале по результатам уточнений в прогнозам по запасам в хранилищах. В стратегиям торгующихся российскими акциями и фондами Capitalizer и Лидеры рынка в среднем доля инвестиций в {$LQDT} 40% остальной капитал распределен среди акций компаний с ценой выше скользящей средней за последние 252 и относящихся к числу лидеров по удельному весу в индексе ММВБ среди которых $AFLT $LKOH $ROSN $PLZL $PHOR

В декабре, в соответствии с количественной стратегией &Лидеры рынка. Контроль риска в портфель будут включены только акции компании Полюс Золото $PLZL как единственного актива, соответствующего критериям роста. Оставшиеся средства планируется разместить в инструмент с тикером {$LQDT} По стратегии, портфель формируется из акций компаний с наибольшим удельным весом в индексе ММВБ, которые демонстрируют устойчивый рост цен в рамках долгосрочного тренда. При отсутствии достаточного количества подходящих активов оставшиеся средства распределяются в инструменты с минимальным риском, чтобы сохранить ликвидность и контролировать волатильность портфеля. ✨Критерием растущего тренда является цена выше скользящей средней за последние 252 дня. Преимущества стратегии ✨Фокус на лидерах рынка. Использование акций крупнейших компаний индекса снижает вероятность серьезных убытков за счет их устойчивости и влияния на рынок. ✨Контроль риска. Средства, не задействованные в растущих активах, размещаются в низкорискованные инструменты, что обеспечивает защиту капитала. ✨Гибкость. Возможность перераспределения капитала в инструменты с минимальным риском при отсутствии растущих акций.

Дорогие подписчики, все стратегии Capitalizer показали либо умеренный рост или незначительно снизились по итогам торгов. Вероятно декабрь для стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска акциям ММВБ пройдёт под знаком 90% LQDT и 10% акции Полюс Золото. Только акции этой компании остаются в рамках растущего тренда. На рынке доминирует нисходящее движение и из 20 компаний лидеров рынка по капитализации только Полюс Золото сохраняет положение цены выше скользящей средней за последние 252 дня. По стратегиям фьючерсным &Daytona &Algebra я вероятно сохраню короткую позицию в природном газе для декабря. Лонг в золоте будет сокращен по причине роста волатильности в данном инструменте и в рамках управления волатильностью портфеля и достижения им целевой отметки я должен снизить вес в золоте. Окончательно параметры корректировки будут рассчитаны в декабре в первый день торгов. По Насдаку аналогично. Позиция в юанях возможно будет перенесена в доллары. Причина - с приходом Трампа вероятно усиление доллара к корзине мировых валют и это ставит доллар в более выгодное положение. Главное также то, что по доллару контанго ниже чем по юаню. Поэтому вероятно я выполню полный или частичный перенос в доллары по стратегии Алгебра. {$NGZ4} {$NAZ4} {$CRZ4} {$GLZ4} {$SiZ4}

Друзья, длинные позиции в {$GLZ4} и {$CRZ4} положительно влияют на переоценку портфелей и динамику стратегии &Algebra и &Daytona Новый выток нестабильности и роста геополитической напряжённости приводит к тому, что индекс ммвб практически растерял весь свой позитив последних 2 недель. Золото и Насдак на этом фоне растут. Стратегия &Лидеры рынка. Контроль риска пока на 90% в {$LQDT} Шорт в природном газе удерживается как минимум до конца ноября по стратегиям. Доля в портфеле до 30% {$NGZ4} {$NGX4}

На волне восстановления индекса ММВБ количество компаний с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня показывает также положительное изменение. По итогам вчерашних торгов к траектории роста стали возвращаться акции $MOEX $IRAO $LKOH таким образом сейчас 4 акции отвечают критериям допуска в портфель стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска Акции $PLZL сейчас переживают коррекционное движение, но находятся все ещё в рамках растущего тренда. Цена акции в этом медвежьем цикле для индекса ММВБ не опускалась ниже своей SMA252. При сохранении ценовой конфигурации по индикатору скользящей средней до конца ноября акции указанных компаний будут включены в портфель стратегии. Если количество таких компаний превысит 10, то в портфель попадут с наибольшим импульсом к росту.

Вчера первые компании стали появляться в списке на восстановление цены в рамках растущего тренда. Акции компании $RUAL показали цену закрытия выше скользящей средней за последние 252 дня и если тенденция закрепится до конца месяца, то они будут включены в состав портфеля по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска Мониторинг компаний проводится ежедневно. В случае если такое количество компаний (с ценой выше скользящей средней) будет например 11+, то в портфель попадут первые 10 с наиболее сильным импульсом роста. Выборка производится среди 20 крупнейших компаний по удельному весу в индексе ММВБ. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

Дорогие подписчики, алгоритм стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска указывает на необходимость дальнейшего сокращения позиций в акциях. Цена Акций $MOEX также упала ниже скользящей средней за последние 252 дня и по правилам стратегии я выполню замену позиции на {$LQDT} Рынок находится на глубине погружения и я начну увеличивать размер инвестиций в активы по мере того, как акции из числа лидеров будут возвращаться к росту. Пока только $PLZL имеет значение цены для включения в портфель. Следуем правилам и обходим рынок на всех главных поворотах. Дисциплина и только она держит удачу за хвост 😁 Берегите себя и свои капиталы.

&Algebra обновила максимум, увеличился портфель на 0.3%. &Daytona лучше рынка но, снижается по причине коррекционного движения в {$GLZ4} cнижение на 0.5%. &Лидеры рынка. Контроль риска в защитном режиме. Пологаю, что в природном газе сохраняется потенциал для извлечения доходов для коротких позиций до конца года ещё в пределах 20%. Возможно в декабре короткая позиция будет увеличена до 50% портфеля. Решение будет принято по результатам ценовых колебаний в ноябре {$NGX4} {$NGZ4} , запасов газа в хранилищах и позиций трейдеров COT.

Обновление по Индексу Capitalizer. Портфель при равномерном распределении капитала между стратегиями показал рост 1,04% по итогам минувших торгов. Индекс ММВБ при этом снизился на 3,2%. С 1 октября Стратегии Алгебра - Дэйтона - Лидеры рынка показали рост 4,79% при этом Индес ММВБ снизился на 9,56%. &Algebra &Daytona &Лидеры рынка. Контроль риска Алгоритмическая торговля фьючерсами на природный газ {$NGX4} Индекс Насдак {$NAZ4} {$SFZ4} Валютые пары, {$CRZ4} и топовые акции в индексе ММВБ. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

Стратегии #capitalizer по итогам торгов 25 октября показали снижение - 0.02%. Индекс ммвб полной доходности за это время снизился на - 2.14%. Индекс стратегий в динамике прилагаю. &Daytona &Algebra &Лидеры рынка. Контроль риска В консолидированном портфеле открыты короткие позиции в {$NGX4} Доля 10%. Длинные позиции в {$LQDT} доля 75%. {$CRZ4} 30% {$NAZ4} и {$SFZ4} вес в портфеле 60%. $PLZL $MOEX по 3%. Ожидаемая доходность следующие 12 мес 35%. Расчёт доходности и прогноз по каждому инструменту в портфеле прилагаю. Веса позиций в портфеле приведены в информационных целях и отражают целевой уровень инструмента. Фактическое значение размера позиции в портфеле может отличаться от указанных значений. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование #algebra