Профиль инвестора maxim_malykh | Тинькофф Инвестиции Пульс

Продолжаю работать над стратегией лонг-шорт Что нового: - теперь ранжирую активы по моментому относительно АТР - объем считаем от риска Создал доп.таблицу, куда выписываю данные: уровень цены, значение ема50, значение АТР. Далее считаем рейтинг бумаги относительно АТР: цена - ема50/АТР = рейтинг. Считаем все бумаги, которые попали в отбор. Далее по рейтингу отбираем 3 лучших и 3 худших. Первых покупаем, последних продаем. В чем прикол: Теперь измеряю не просто проценты, а «сколько собственных шагов» сделала акция. Если у бумаги ATR = 1%, а цена ушла от средней на 3%, её показатель = 3. Если у другой ATR = 3%, а цена ушла на 3%, показатель = 1. Первая в три раза сильнее, хотя абсолютное расстояние одинаковое. Раньше я думал: если акция выросла на 5% от своей средней, она сильнее той, которая выросла на 2%. Логично? Вроде да. Но на практике это оказалось ловушкой. Проблема в том, что у каждой акции своя «прыгучесть» — волатильность. Одна бумага спокойно ходит по 0.5% в час, другая легко делает свечи по 3-4%. Если обе оторвались от своей средней на 2%, то для первой это мощный рывок (4 своих обычных шага), а для второй — едва заметное движение (меньше одного шага). Как управляю риском Раньше я выравнивал позиции по деньгам — покупал и продавал на одинаковые суммы. Это неправильно, потому что волатильные бумаги приносили слишком большой риск. Теперь я выравниваю по риску. Каждая позиция имеет одинаковый потенциальный убыток в процентах от капитала. Объём сделки рассчитывается обратно пропорционально волатильности: чем актив «прыгучее», тем меньше акций я покупаю или продаю. В результате суммы лонгов и шортов могут различаться, но риск по ним одинаков. В понедельник запускаю на демке. Посмотрим, как зайдёт.

Касаемо стратегии лонг-шорт. Ситуация на рынке заставляет переходить в более быстрый и краткосрочный формат. Сегодня придумал альтернативную версию этой стратегии. На выходных займусь бэк-тестами. Идеи такие: - перейти на интервал 1H - торговать акции, а не фьючерсы - торговать исключительно основную сессию, а на аукционе закрывать все позиции - балансировать активы по риску, а не по объему позиции Остановлюсь на риске. Идея брать объемы в зависимости от волатильности активов. После расчета атр-стопа у нас появляется расстояние в %. Относительно этого расстояния рассчитываем объем позиции. Берем 3 лучших растущих актива в лонг, затем в шорт и набираем объемы от риска. Таким образом будет справедливое распределение между ними. Если актив бегает по 3%, то один объем, если по 0,3% - другой. Эффективность должна вырасти. Риск на день планирую сделать 2%. То есть если у нас 6 активов, то по 0,33% на позицию. Отбор активов делаем перед открытием основной сессии. Также отсеиваем бумаги по среднедневному обороту. Таким образом, мы в самых актуальных историях. В конце дня закрываем все и фиксируем результат. Сделаю на выхах таблицу, настрою терминал. Попробую протестировать на истории. И на след неделе на демо-счете (виртуально) проторгую. Сравню результаты на одном и том же рынке с текущей системой. Оборот капитала вырастет, и доходность тоже. Нужно понять, как сложно будет исполнять, и какая волатильность системы. Я сам неоднократно писал, что чем меньше времени в рынке, тем лучше. Откусывать по кусочку более правильная стратегия. Доходность нужно наращивать и снижать риски. За счет более активного подхода, должно получиться. Будем пробовать. Как будут наработки-результаты, напишу пост.

Немного поведаю про свою свинговую систему. Что такое свинги? Если по-простому, это линии, которые соединяют минимумы и максимумы. Они помогают выявить структуру рынка и получить опорные точки (бифуркации). По ним мы определяем, куда движется тренд: если минимумы повышаются — тренд растущий, если максимумы понижаются — тренд падающий. Почему это работает? Рынок инертен. Если движение идёт вверх, участники хотят присоединиться и последовательно это делают. При падающем — наоборот. Так как цели у всех разные, кто-то продаёт на росте, а кто-то только присоединяется к движению. Таким образом возникают колебания. Конкретно про мою модель Я строю свинги по своему фильтру. Они среднесрочные, но на 5-минутном графике. На тестах я выявил оптимальное расстояние между ними и количество свечей для разворота. Эти параметры нужно подбирать для каждого инструмента отдельно. Торговля Сама торговля идёт только через опорные точки. На пробой максимума ставлю лонг-заявку, отсчитываю расстояние до минимума, затем считаю объём позиции от риска. Если детальнее, это выглядит так: расстояние до минимума, например, 0,56%. Нужно понять, сколько купить, чтобы потерять ровно, скажем, 2% от депозита. Вычисляем: риск / стоп * 100. Например, риск у меня 1000 рублей. Значит: 1000 / 0,56 * 100 = 178 571 рубль — объём, который надо взять на сделку. Переворот Теперь самое интересное. Если цена пробивает минимум, я не закрываю позицию, а переворачиваю её. Если рынок сменил направление, зачем выходить? Значит, нужно выставлять стоп, учитывающий объём открытой позиции + объём, который нужно взять при пробое. Когда цена пробивается, лонг закрывается и открывается шорт. Тейк-профит У меня есть тейк-профит. Моя задача — чтобы цена до него дошла. Если это происходит с первого раза (в первой сделке дня), я закрываю стратегию до следующего дня. Если был переворот, работаю до конца основной сессии. Размер тейк-профита у меня лично — 1,2 от риска. То есть риск * 1,2. В отчётах я пишу короче: PnL. Или ещё проще: 1 к 1,2. Учёт и администрирование Для моей системы разработана таблица в Excel, чтобы каждый раз не считать кучу данных. Плюс, если стоп увеличивается или меняется, или появился новый свинг, объём на переворот уже будет другим. Там же веду статистику торгов. Об этом расскажу в следующий раз подробнее. Администрирование торговли требует не меньшего внимания.