Форум о фьючерсе RVI-8.26 Волатильность российского рынка

{$VIH6} честно говоря, судя по графику, всё в стране "светло , сухо да хорошо ".... Нет не войн ни инфляции, не дефицита, не обвала предпринимательства.... Короче все верят в светлое счастливое будущее и голубой зомби ящик... Р., S. или этот индекс и актив придуман биржей для сговора с банком, чтоб кинуть очередных инвесторов....

Всем, доброго дня! 🥃Разбираемся со вчерашним!(пост был написан утром в канале) По ММВБ, ГЭП на ДТФ не закрыт что в целом позитивно. 😱Однако, смущает меня рост индекса RVI(индекс волатильности рынка РФ) чем выше показатель - тем больше растет неуверенность игроков рынка в уровне цен. RVI - это один из тех триггерных инструментов за которым нужно следить всегда, в большей части времени он находится в нисходящем тренде, однако так же служит визуальным осциллятором потенциального разворота. 🤔Визуально - хотелось бы увидеть такую картину как на скрине 2. Пуллбэк к 20ЕМА-Д, тут же уровень ровный 3200 по ММВБ, от которого ранее уже отбивались+это нижняя граница (поддержка) ГЭПа ❗️И тут одним из ключевых факторов может стать ближайшее заседание ЦБРФ 21.03 по ключевой ставке. Повысят - торпедим🔻 Оставят - висим в флете📊 Снизят (хоть чучуть) - ракетим🚀 Так что до 21.03 индекс может болтаться как кое что в проруби. В случае перекрытия зоны ГЭПа по итогу Дневной сессии, позиции нужно будет закрывать, т.к. это слом поддержки📉 $IMOEXF {$VIH5} #пульс #теханализ

🤔Мысли....Просто мысли.... 💛Итак, сегодня решил попробовать новый для меня формат. Мысли вслух. Попытаюсь посмотреть на все это "безобразие", которое творится в мире, так сказать, со стороны. Естественно со стороны финансовых рынков. А может даже попытаюсь предсказать будущее!❗️ Хоть это дело и не благодарное и с вероятностью 90% я ошибусь 😊 📈Итак Доллар достиг отметки 113 рублей прибавив за 3 месяца более 30%! Российские обыватель , позарившийся на высокие доходности депозитов не заработал ни цента в долларах, несмотря на то, что из "каждого утюга" все твердили, что такую доходность грех пропустить! ☝️Могло ли правительство дать "просто так" заработать широким массам? (а по некоторым подсчетам россияне получат в 2024 году одних процентов по вкладам не менее 4 трл.руб) Никогда еще инструмент в который зашло подавляющее большинство людей не давал наилучшую доходность! Знал ли я что будет именно так? Конечно нет, но догадки были. Воспользовался ли я этой ситуацией? Скорее ненамеренно, так как готовился к плавному росту доллара на горизонте года и часть активов разместил в долларовых инструментах. Чем нам это грозит? Да конечно же очередным витком роста инфляции и дальнейшим повышением ставки. Но что с рынком акций? 📉Итак. Трамп ралли не дало никаких иксов, закончилось также стремительно как и началось. Виной всему конечно же эскалация в заварушке в Украине. После атак западным оружием по исконно нашей территории и ответа нашим "Орешником" индекс Мосбиржи устремился на дно и за 2 недели растерял более 12 процентов. 🔥Российский аналог американского индекса страха RVI моментально устремился вверх, показывая что инвесторы начали хеджироваться опционами и ожидают турбулентность на рынках. Но насколько он велик? На данный момент индекс показывает 61 пункт, это гораздо выше средних значений, но он был гораздо выше в периоды максимальной паники в 2014 г, (121,4п.) 2020г (126,74) и 2022 г(169,96 п.). Получается, что были периоды более сильной паники на рынках. Да и в целом есть ощущение, что градус накала еще не максимальный. Ведь взаимные удары не напугали ни одну из сторон и не заставили смягчить риторику, а значит самое плохое впереди! ❓Но что делать в период максимальной паники? «Покупай, когда на улицах льётся кровь, даже если она твоя»-сказал однажды Барон Ротшильд говоря о фондовом рынке. И действительно в периоды рекордов по индексу страха (RVI) рынок устремляется в пике и достигнув дна часто отпрыгивает. Когда всем страшно не многие найдут силы откупить сверхдешевый рынок, а он будет очень дешевый с учетом того, что в цены не заложена повышенная инфляция последних лет, к тому же многие акции сейчас торгуются ниже своего капитала! Мы находимся на уровнях 2019-2020 года! 🤔Когда? С учетом прихода Трампа к власти в конце января и его обещаний, возможен пик эскалации уже в декабре, но веры в то что Трамп сможет выполнить все свои обещания не много. Возможно мы еще увидим рынок на отметках 2000-2100 п. ММВБ. А может я и ошибаюсь. Нахожусь ли я в кеше? Нет, продать активы не поднялась рука и терплю просадку вместе с вами, друзья. Буду ли я докупать рынок еще ниже? Конечно! Жаль свободных средств почти не осталось.... 📌Так как формат новый, прошу оценить пост. Заранее всех благодарю! Надеюсь также увидеть в комментариях мнения, отличные от моего, ведь в споре рождается истина! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! $MOEX #мысли #мысливслух #предсказание #нострадамус #ванга {$VIZ4}

​#RVI (индекс волатильности) - паника зашкаливает 🥹 Вчера котировки выросли на 24%, сильнейшее внутридневное движение с начала года. Напомню, максимальных значений индекс достигал в марте 2022 г., второй результат был в пандемию. Думаю причины объяснять не надо, всё вполне очевидно. А сейчас котировки впервые за 2 года пришли к началу паники после объявления мобилизации. Да, до тех максимумов ещё больше 30%, но для RVI это не расстояние. Вполне может так вырасти в течение сессии. Что это значит? Каждая паника всегда заканчивается разворотом рынка. Так было в 2014, 2020 и оба раза в 2022 г. Кто торговал в то время, должны помнить - когда кажется, что всё пропало и последний оптимист в чате перестаёт верить в рынок, дно позади. Вот только определить вершину панических настроений достаточно тяжело - Центробанк со своей ястребиной политикой и накал геополитики в последнее время непредсказуемы. По индексу ММВБ пока держим уровень 2500, но если паника снова начнётся, на эмоциях можем уйти ниже. Но это будет не фундаментальная распродажа, лишь эмоциональная. Как это было во времена последних кризисов. И напоследок - даже после самой тёмной ночи наступает рассвет 😎 {$VIZ4}

Как защититься от нестабильности рынка с выгодой для портфеля❓️ 🔸️Ключевые моменты •Повышенная волатильность на рынке сохраняется •Как застраховать портфель из акций •Как застраховаться от волатильности •Как застраховать портфель из облигаций На рынке сохраняется высокая изменчивость и волатильность. Возможны порывистые движения в отдельных бумагах. Все это дает большие возможности для заработка активным трейдерам, но усиливает риски портфеля консервативных инвесторов. Показываем, как в таких условиях не только уменьшить негативное влияние сильных и неустойчивых движений на портфель акций и облигаций, но и создать основу для его пополнения в самый подходящий момент с наибольшей отдачей. 📌 Почему актуально сейчас Накал геополитических страстей на мировой арене подливает масла в огонь непростой обстановки на российском рынке. Фундаментально он остается недооцененным и привлекательным для среднесрочных и долгосрочных покупок. Но сидеть в просадке может быть неприятно, к тому же можно упустить дополнительные возможности. На этом фоне хорошим решением выступит страховка от волатильности. Для этого необязательно строить сложные рыночные конструкции или разбираться в опционной торговле — все можно реализовать достаточно просто, но эффективно. Рассмотрим, как в условиях рыночной тряски может защитить свой портфель долгосрочный инвестор. 📌 Универсальный способ В случае если большая часть портфеля представлена именно акциями, то наиболее универсальным способом может стать открытие хеджирующего шорта по фьючерсу на Индекс МосБиржи. 🔸️Здесь доступно три варианта: •Декабрьский фьючерс на Индекс МосБиржи — MIX-12.24 ( {$MXZ4}) •Декабрьский мини-фьючерс на Индекс МосБиржи — MXI-12.24 ( {$MMZ4}) •Вечный фьючерс на Индекс МосБиржи, не имеющий экспирации — $IMOEXF Если коррекция на рынке продолжится, прибыль от шорта перекроет временные убытки по портфелю. В нижней точке рынка можно будет закрыть шорт в плюс и дальше продолжить удерживать портфель, который начнет восстанавливаться. Важное преимущество стратегии для инвестора — полученная в результате снижения рынка прибыль от шорта фьючерса может быть использована для пополнения портфеля подешевевшими акциями. 📌 Защита от растущей волатильности От возросшей волатильности можно застраховаться путем открытия длинной позиции по фьючерсу на RVI (индекс волатильности российского рынка). Если волатильность на рынке продолжит расти, открытая позиция будет приносить прибыль, нивелируя ценовые колебания бумаг в портфеле. {$VIZ4} Важное преимущество стратегии для инвестора — прибыль от позиции по фьючерсу начисляется на счет два раза в день: после дневного и вечернего клиринга. Эти деньги можно использовать для пополнения портфеля акциями или другими инструментами. 📌 Страхуем облигации Если в портфеле весомая доля облигаций, то можно открыть хеджирующий шорт во фьючерсе на индекс {$RBZ4} RGBI. Он будет генерировать прибыль, перекрывающую убыток от снижения котировок долговых бумаг. Важное преимущество стратегии для инвестора — вы продолжите получать купонные выплаты, что делает такую позицию более выгодной, чем простая продажа облигаций. К тому же прибыль от шорта фьючерса можно использовать для дополнительной покупки подешевевших бумаг. Помните, что повышенная турбулентность на рынке временна, а нестабильность — это еще и появление новых возможностей, а не только рост рисков. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Т-Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________ #мнение #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #фьючерсы

{$VIX4} 30.8 - самая дешёвая цена, около 33 п. - верх. Индекс волатильности. С октябрем дело не важно (+1300₽). И зачем он нужен, доброе утро? К сожалению, да. "Опционные", т.е. непонятные зачем инструменты иногда расшатывают баланс п-феля. Так как сегодня размещение Озон фарма, возможно, пойдет вверх. Это последний шанс выйти из октября, экспирация 17.10, то есть сегодня. Индекс IPO, примерно то же. Там вероятнее всего идёт счёт самих заявок, то есть это до размещения. В момент размещения индекс уже падает. Да, новый тег #пульс_оцени как обещал. Так рано утром голова ещё не варит (надеюсь и у вас), но в целом мейнстрим дня - падение индекса Мосбиржи ну, ниже 2800 п. (А сейчас сколько?). Готовимся держать себя в руках, не тушуемся! До заседания по к.с. 8 дней.

Индекс волатильности российского рынка $RVI {$VIU4} готов к погружению. Прогноз/Факт ✅ Индекс волатильности $RVI на минувшей неделе вновь отскакивал вверх от верхней границы канала, на фоне опасений рынка, однако пятница вновь расставила все на свои места 👀 По итогам недели, индекс $RVI снова опустился ниже 34 пунктов и что ещё важнее - сумел закрыться ниже 1000МА, давая сильнейший сигнал к покупкам рынка акций 🤑 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ALL_TIME_TRADING/b5581dc3-73b6-4533-a83d-294410520fc2?utm_source=share Как Мы отмечали ранее, ближайшей целью для снижения $RVI теперь является район 25 пунктов, где расположена 200МА. Ну а достижение этой отметки будет сопровождаться ростом рынка в район 2800-2850 по индексу Мосбиржи {$MMU4} 💪

Индекс волатильности российского рынка $RVI на распутье 🫠 После достижения максимума в районе 45 пунктов в середине недели, индекс волатильности закономерно начал снижение в предверии выступления президента на ВЭФ-24 и выхода данных по инфляции. В рамках движения вниз, и соответствующего отскока российского рынка к уровню 2650, индекс $RVI даже смог вернуться к верхней границе своего диапазона - району 32-34 пункта, одна пятничная фиксация в рынке заставила индекс вновь отскочить вверх ⬆️ Вечерняя сессия пятницы вновь придавила индекс волатильности, на фоне закрытия коротких позиций игроками, однако Мы пока не получили твердого сигнала к покупкам рынка 🤔 Лишь полноценный возврат $RVI с закреплением ниже 32-34 пунктов станет полноценным сигналом о развороте рынка акций вверх, но пока что этого не наблюдается 🤷‍♂️ {$MMU4} {$VIU4}

Российский индекс волатильности RVI {$VIH4} прибавил ещё +10% 😎 Российский индекс волатильности продолжил рост после достижения ложного пробоя индексом Мосбиржи {$MMH4} уровня 3300 пунктов. Рост волатильности связан с началом больших продаж крупными игроками, которые с удовольствием раздают свои позиции хомякам 🐹 Ближайшей целью для роста индекса волатильности вновь выступает отметка 26 пунктов, где расположена 200МА на Дневном графике, а её пробой вверх откроет котировкам дорогу к дальнейшему росту вплоть до 1000МА, расположенной в районе 35 пунктов 👀 Напомним, что рост волатильности - один из главных показателей коррекции рынка акций ☝️ Подписывайся на @ALL_TIME_TRADING ‼️ #Новости #новичкам #дивиденды #обзор #аналитика #рынок #прогноз #идея #хочу_в_дайджест #акции

Индекс Мосбиржи {$MMH4} достиг 3300 пунктов. Следующая станция - 6000 🚀 На вечерних торгах понедельника, российский рынок таки достиг отметки 3300 пунктов, обновив максимум сентября 2023 года. Таким образом, рынок прибавил за неделю +5% и многие игроки ждут продолжение роста 🤔 Начинается самое интересное, ведь с закреплением выше отметки 3300, многие мелкие игроки могут начать закрывать короткие позиции, и переворачиваться в длинные, ну а крупные игроки напротив продолжат пользоваться этим и будут разгружать свои портфели 💼 Мы с осторожностью смотрим на рынок, особенно с учетом возвращения индекса волатильности {$VIJ4} к росту, что является первым признаком скорого снижения рынка 📉 Подписывайся на @ALL_TIME_TRADING ‼️ #Новости #новичкам #дивиденды #обзор #аналитика #рынок #прогноз #идея #хочу_в_дайджест #акции

Российский индекс волатильности $RVI {$VIH4} тестирует ключевую поддержку на отметке 20 пунктов 👀 Пробой вниз данной отметке может означать уход индекса Мосбиржи к максимуму в районе 3280-3300 пунктов 🫠 Напомним, что чем ниже опустится индекс волатильности, тем стремительнее будет предстоящая коррекция, поэтому для Нас с Вами главное, чтобы индекс удержал данную отметку, и начал плавный рост в район 35 пунктов и 1000МА 🤔 Такое движение индекса $RVI будет означать плавную коррекцию российского рынка, аналогичную тем, что Мы наблюдали в сентябре и декабре 2023 года, с возвратом индекса Мосбиржи {$MMH4} в район 3000 пунктов 📉 Подписывайся на @ALL_TIME_TRADING ‼️ #Новости #новичкам #дивиденды #обзор #аналитика #рынок #прогноз #идея #хочу_в_дайджест #акции

#учу_в_пульсе, #трейдинг Обучение. Аналоги шортов на широкий рынок. Всем вам известно, что рынок имеет склонность падать в определенные периоды времени. Как же это отработать? Вы можете просто зашортить {$SFM3}, но это на самом деле не так привлекательно как кажется. Во первых есть вшитое плечо, что увеличивает риски. Во вторых, для долгосрочных инвесторов мало подходит в роли хеджа. Так что же более удобно, чем прямой шорт сиплого? Конечно же VIX - американский индекс волатильности. Когда рынок падает, он растёт примерно в 2-3 раза больше, а когда рынок растёт он в вялом боковике со снижением на 5-6%. Можете на нём заработать примерно столько же, как на шорте, риски чуть меньше, это делается через фонды VXX, XIV. Также есть интересный инструмент $SQQQ, это как $QQQ, только когда насдак растёт, он падает в 3 раза сильнее, а когда наждак падает, он соответственно растёт в 3 раза больше. Интересный инструмент для среднесрочных инвесторов, если у вас есть в портфеле техи вроде $TSLA (которая в ближайший год прожолжит сдуваться, уж сильно перекупили детище Маска( На российском рынке вы можете то же самое провернуть через шорт {$MMZ3} индекса ММВБ или лонг фьючерса на RVI - рос.аналог VIX {$VIH3} Я его пробую сейчас шортить так как жду роста, а когда рынок падает его надо лонговать. Но всё таки движения отрабатывать лучше через старый добрый фьючерс на Мамбу, а этим индексом вы можете захеджировать портфель акций от снижения.

{$ARVL} это просто мечта любого скальпера. Движения отличные, стакан понятный. Был бы я квалом, не вылезал бы отсюда и из всего "мусора" Но пока только Россия и только среднесрок, так как ликвидности особо нет. Уже с начала января правда российский рынок {$MXZ3} интереснее, растёт хорошо, думаю 2400 пт. уже скоро. Но до #nasdaq с их бешеной волатильностью нам ещё очень далеко😉 Сегодня кстати наскреб всего 0.1% к депо, среднесрочные лонги держу, движений, которые можно было отторговать краткосрочно, пока не увидел. На крипте тоже ничего интересного, только #OP норм ходит. А вот вчера там было интересно, на фоне повышения ставки до 4.5% и рынок США, и биткоин хорошо росли🚀 К слову, за месяц у меня профит 5%, считаю это хорошим показателем, на низколиквидном рынке. Особенно хорошо себя показали {$OZON}(по которому я жду 1900 в течении месяца), долгосрочный лонг #sber с целями от 100% и возможными дивидендами, ну и конечно {$SPBE}, которая росла просто как на дрожжах. По всем этим акциям до конца дня выложу #анализ, поверьте там интересно. Можно по разному отторговывать и получать профит🚀 🤖💵 Предиктивная аналитика и анализ смарт-мани показывает, что первый квартал 2023 будет самым прибыльным, готовьтесь торговать! Советую держать немного лонгов не более 40% от депо, хедж во фьючах на широкий рынок и {$VIH3} и готовить кэш к следующим крутейшим покупкам. Планы по рынку: •куплю $SLVRUB_TOM в слитках по своему анализу и анализу Валерия, жду роста в рамках макроэкономического цикла и энергокризиса •докуплю позиции в долгосрочный портфель, стратегия позволяет держать до 33% акций, эталон - 25% •опробую новую стратегию смарт-мани на акциях и фьючерсах, попробую новый индикатор Пифагора Big guy. •увеличу долю кэша на трейдерском счёте, слишком уж я заторговался😁 •где-то летом стану квалом и продолжу скальпить во всякой волатильной ерунде, вроде Arrival, про которую писал в начале поста В любом случае, мы получим профит, хедж-фонды получат профит, а хомяки так и будут ловить лосей, потому что не шарят в макроэкономике и не верят в рост рынка РФ. Но на то они и хомяки, не умеют по другому - пришли на рынок как в лотерею, без обучения, денег и опыта, и ещё на что-то рассчитывают😂. Не делайте так, дорогие мои друзья! Всем пока, до новых встреч, торгуйте по стратегии, всем профита!!!🇨🇳🌌🚀 P.S. скоро выложу обзор рынка и всех своих позиций)))

Вчера впервые (за долгие годы) воспользовался площадкой фьючерсов и купил инструмент, который многим, возможно, покажется необычным - фьючерс на волатильность индекса РТС {$VIU1} Это такой забавный инструмент, который в нормальном состоянии рынка колеблется в диапазоне 20-30 пунктов, а если на рынке случается кризис, то волатильность резко возрастает и, как видно из рисунка может долетать и до 180 пунктов, как было в 2008м году. Как посчитать прибыли/риски? Сейчас {$VIU1} стоит 26 пунктов, что почти посредине нормального исторического диапазона и показывает, что на рынке все спокойно. Если на рынке к середине сентября, когда истекает фьючерс, будет ещё спокойнее волатильность упадёт куда-то к 20 пунктам и я потеряю (26-20)х147.13=882.78 рубля. Здесь 147.13 - цена одного пункта фьючерса, она указана во вкладке "обзор" инструмента. Но если на рынке начнётся коррекция, которую ждут многие, включая Васю Олейника. Кстати, Вася @Vasiliy_Oleynik привет! Помнишь комоновские посиделки? Я, кажется, с тех пор остался тебе должен пиво :))) Так вот если на рынке начнётся коррекция, то волатильность резко подрастёт. И если она вырастет до 40 пунктов я заработаю на одном контракте (40-26)х147.13=2062.2. Это частично перекроет падение акций в моем юниорском портфеле, которые я держу в любом случае долгосрочном и продавать на коррекциях не собираюсь. Так работает так называемое хеджирование волатильностью. И ещё одна идея, которую я пока не реализовал, но планирую на следующей неделе: давно хотел купить серебро, которое живёт своей жизнью и слабо кореллирует с рынком акций. Сейчас его можно купить двумя способами. Например, взять атоновский фонд {$AMSL} Или фьючерс с расчётом в июне 2022 года {$SVM2} Вы бы что взяли? #фьючерсы #серебро #волатильность

В последнее время, я стала замечать появление всё новых фьючерсов 🥰 Большая часть уже торгуются, но не все. Итак, поделить их можно на 2 категории: 💸 Валютные пары: AUDU-9.21 - $ Австралийск / $ США UCHF-9.21 - $ США / Швейц. Франк UJPY-9.21 - $ США / Японская йена UCAD-9.21 - $ США / $ Канадский {$CAU1} GBPU-9.21 Фунт стерлингов / $ США ⛓ Металлы: GOLD-9.21 - Золото {$GDU1} SILV-9.21 - Серебро PLD-9.21 - Палладий PLT-9.21 - Платина Со-9.21 - Медь $CoU1 Ni-9.21 - Никель $NIU1 ALMN-9.21 - Алюминий 🧩 Другое: RTSS-9.21 - Индекс Голубых Фишек {$RSU1} RVI-9.21 - Волатильность Рос.рынка {$VIU1} #фьючерсы #фьючерс #срочный_рынок