$SOU6 (
$SIBN) — лонг, 3D ALMA, перезаход ~396 ₽ после стопа
СТРАТЕГИЯ
SIBN · 3D · только лонг.
Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции.
Бэктест (SIBN 3D):
WR 77% · PF 4.9 · макс. просадка 1%
Средняя прибыльная сделка +17.8% · убыточная −7.3% · типичное удержание ~32×3D баров
═
█ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС
Воскресенье 12.07, 10:00 МСК — закрытие 3D-бара, новый лот ~395.9 ₽ после системного стопа 09.07 (~412 ₽ на том же шаблоне 3D). Это перезаход по алерту, не ловля ножей.
Котировки MOEX на момент снэпшота 11.07: ~395 ₽ · по позиции ~+1.9% от входа — ранняя фаза удержания, один лот.
═
█ КОНТЕКСТ
Сибур — нефтегазохимия MOEX, чувствительность к нефти и макро через сырьевые цепочки, но исполнение здесь — 3D ALMA, не прогноз по отчётности или новостному фону.
Фон 11–12.07: эскалация вокруг Ирана и сообщения о закрытии Ормузского пролива; для химии это косвенный волатильный фон, не прямой драйвер.
Июнь–июль: предыдущие циклы по SIBN в книге включали серии стопов и перезаходы — шаблон рассчитан на повторные входы после −10%, а не на удержание до талого.
Снэпшот 11.07: лонг-скор +49.4 · шорт-скор −44.4.
═
█ ПРОГНОЗ
Плюсы (факторы «за»)
- Бэктест: WR 77%, PF 4.9 — сильная асимметрия на 3D для акции MOEX
- ALMA 3D: SHORT · S:18 против avg 3.6 — перегрев шортовых позиций, типичное топливо для отскока на этом семействе
- ALMA 1D/1W: SHORT с длинной серией — старшие ТФ в зоне перепроданности
- SMC 1W: бычий FVG ~429.65 (29.06) — недельная структура спроса выше текущей цены
- Трендовые и паттерны: Falling Wedge (Expanding) 06.07 — Отскок вверх 44% Пробой вниз 56% (n=16), геометрия сжатия
- RSI 1D: oversold 14/9 — импульс вымотан
- Перезаход после стопа 09.07 — дисциплина шаблона, не усреднение в минус без плана
Минусы (факторы «против»)
- EMA MTF: цена ниже EMA на всех ТФ 15m→1W; на 3D серия 18 баров ниже (+20.6%) — медвежий стек не снят
- SMC 4H: медвежий FVG ~398.65 (10.07) над ценой — свежее сопротивление
- Гэпы MOEX, санкционный и корпоративный шум; −10% стоп может проскочить на разрыве
- Нефтегазовый фон волатилен на геополитике — чувствительность к индексу выше, чем у защитных префов
Итог: 77% WR и 3D ALMA перегрев шортов поддерживают перезаход после стопа, но полный EMA-стек ниже линий и медвежий FVG на 4H давят — сценарий «терпеливый отскок химии на 3D», не импульсный тренд; риск ограничен −10% стопом на лот.
Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · работа к зоне 410–420 при стабилизации MOEX и нефтяного фона.
Медвежий сценарий: потеря 393 · новый медвежий импульс на 4H · повторный −10% стоп · выход по развороту ALMA.