Профиль инвестора Sam_Options | Тинькофф Инвестиции Пульс

Snap Class — Snapchat на палубе для заработка. Обзор: В преддверии отчета после закрытия рынка упала на -2,77% до $11,07. Предстоящая продажа TikTok из-за нового закона может повлиять на прогноз акций, что приведет к большой неопределенности перед отчетом. На это указывает волатильность $SNAP. Его 30-дневная подразумеваемая волатильность торговалась на уровне 111,69% против НVЗ0, равной 47,57%. Предполагаемый рост акций $SNAP составляет 31,42%. Ближайший конкурент, $META, также публикует отчёт сегодня, что может усилить неопределенность на рынке. Базовый объем перед отчетом составлял 30,8 млн. При этом объем опционов составлял 231 тыс. против среднего дневного объема в 103 тыс., а соотношение Put:Call — 1:2 (среднее значение 9:28). Отклонение волатильности у З0-дневных опционов более резкое: подразумеваемая волатильность З0-дневного 25-дельта-Put -3,9 пункта выше Call-опционов, что составляет относительно ровное значение в 14 процентилях. Анализ направленного потока опционов определяет чистую дельту торгуемых опционов в размере -896 тыс. акций, или -3,98% от среднедневного спотового объема, что является умеренно медвежьим. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Сетапы: - Бычий поток опционов в Capri Holdings (51,88 +0,73): 16.010 коллов (больше ожидаемого в 7 раз), ATM IV вырос почти на 5 пунктов до 23,17%. . Коэффициент пут/колл составляет 0,22. Прибыль ожидается 11/09. [$CPRI 51,88 +0,73 Ref, IV=23,2% +4,7] ➖ - Медвежий поток в Edwards Lifesciences (70,64 -2,27): 1403 опционов «пут» (выше ожидаемого в 1,6 раз). Коэффициент пут/колл составляет 1,92, в то время как ATM IV вырос более чем на 3 пункта за день. Прибыль ожидается 25.10. [$EW 70,64 -2,27 Ref, IV=38,5% +3,1] ➖ - Медвежий поток в AGNC Investment Согр. (9,11 -0,01): 9.979 опционов (коэффициент ожиданий 1,0х). Коэффициент пут/колл составляет 8,22, в то время как ATM IV вырос более чем на 1 пункт за день. Прибыль ожидается 30.10. [$AGNC 9,11 -0,01 Ref, IV=31,2% +1,4] ➖ - Медвежий поток в Synchrony (29,49 -0,35): 2.408 опционов (1,6х от ожедаемого). Коэффициент пут/колл составляет 1,76, в то время как ATM IV вырос более чем на 1 пункт за день. Прибыль ожидается 23.10. (Autocolor (Trade Alert LLC)) [$SYF 29,49 -0,35 Ref, IV = 40,3% +1,3] ➖ - Медвежий поток в Trade Desk (84,97 -0,19): 10.726 опционов (выше ожидаемого в 3 раза). Коэффициент пут/колл составляет 3,08, в то время как ATM IV вырос более чем на 2 пункта за день. Прибыль ожидается 11/08. [$TTD 84,97 -0,19 Ref, IV=59,4% +2,2] ➖ — Медвежья активность в Ares Capital: 3.996 путов (в 2 раза выше среднего дневного объема) Акции около $19,27 (0,04), при этом ATM IV поднялся на 1,03 пункта. 75% сегодняшних акций отдают предпочтение премиальному торговому предложению. [$ARCC 19.27 +0.04 Ref] *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Увеличение объема опционов SPY. Опять большие шорты? упал на -1,16% до 442,89$. Исходя из текущей подразумеваемой волатильности (IV30: 14,0%), сегодняшне изменение на -1,16% является значительным и превышает два стандартных отклонения. В дополнение к медвежьему тренду цены акций, подразумеваемая волатильность «в деньгах» увеличилась на 9,82%. В новостях Майкл Берри из Scion Capital, ставший популярным благодаря The Big Short, недавно сделал крупную ставку на рост индексов S&P 500 и Nasdaq-100. Сообщается, что общая позиция составляет около ,6 млрд. Опционы SPY также скопировали срок действия опциона на индекс SPX, и теперь инвесторы могут торговать с дневным сроком действия. Это недавняя тенденция, которая особенно увеличивает объем индексных опционов. Сегодня было продано почти 8,72 млн контрактов по , при этом путы опережали коллы 6 к 5, а базовый ETF закрылся на уровне $442,89 с 30-дневной подразумеваемой волатильностью «при деньгах», которая выросла на 1,2 пункта до 14,0%. Этот объем был значительно выше нормы по сравнению с недавним средним дневным уровнем около 7,83 млн, в то время как объем опционов на рынке был относительно небольшим. Перекос волатильности в 30-дневных опционах SPY круче: подразумеваемая волатильность 30-дневного 25-дельта-пута на 4,4 пункта выше колл-опциона, что является умеренным значением 49 процентиля. Анализ направленного потока опционов определяет чистую дельту торгуемых опционов в размере -629 тыс. акций, или -0,89% от среднего дневного объема спот, что является относительно нейтральным. Опционные трейдеры инвестируют преимущественно в опционы PUT с соотношением пут/колл — 6/5 и опционы CALL на $445,0 от 15 августа.

Обзор важных событий сегодняшнего дня. Вторник - 30 мая Повышены объемы торгов опционами на Akebia Therapeutics $AKBA, Icahn Enterprises $IEP и Nikola $NKLA. Ожидаются отчёты HP , Hewlett Packard Enterprise , Ambarella и Box $BOX. Приближается дата действия FDA по лечению внутрибольничной бактериальной пневмонии сульбактамом-дурлобактамом Innoviva и Entasis Therapeutics $ETTX. Дата действия FDA по препарату Sarepta Therapeutics SRP-9001-01 для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, первоначально запланированная на 30 мая, была перенесена на 22 июня. Весь день — Период затишья истекает Kenvue $KVUE после отделения компании от Johnson & Johnson $JNJ. Аналитики смогут свободно публиковать рейтинги акций потребительских товаров для здоровья, которые сохранили свой прирост в первый день за последние четыре недели. Весь день — Faraday Future Intelligent Electric $FFIE проведёт конференцию FF 91 & Faraday Future 2.0. *Ожидается, что производитель электромобилей сообщит о сроках поставки FF 91. Весь день — Конференция Computex начнется в Тайбэе с основных тем этого года, включая HPC, приложения ИИ, возможности подключения нового поколения, гиперреальность, инновации и стартапы, а также устойчивое развитие. Ген.дир. Nvidia Дженсен Хуанг и ген. дир. Super Micro Computer $SMCI Чарльз Лян — два основных докладчика. Весь день — голосование акционеров за запланированное слияние Seagen {$SGEN} и Pfizer и сделку Ready Capital $RC по приобретению Broadmark Realty Capital $BRMK. 16:00 мск — Arcimoto $FUV проведет День аналитика и инвестора на тему «Впереди будущее». Компания планирует изложить свою пересмотренную стратегию, направленную на предоставление своим клиентам надежных, эффективных коммунальных и потребительских электромобилей, одновременно стимулируя рост и прибыльность на рынках пассажирских и промышленных транспортных средств. 20:00 мск — Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин примет участие в беседе у камина перед виртуальным веб-семинаром по денежно-кредитной политике и перспективам NABE.

Обзор важных событий на Четверг - 18 мая Ожидаются отчёты Walmart , Alibaba , Applied Materials и Ross Stores $ROST. Торговля опционами предполагает двузначное колебание цены акций Farfetch {$FTCH} и Canada Goose $GOOS после публикации отчетов. Весь день — Maravai LifeSciences проведет свое ежегодное собрание на фоне повышенного интереса к акциям из-за спекуляций о поглощении. Весь день — Акционеры INDUS Realty Trust $INDT будут голосовать по сделке по поглощению Centerbridge Partners и GIC Real Estate. INDT торгуется чуть ниже цены сделки $67,00 за акцию. 15:00 (мск) — Генеральный директор Hive Blockchain Фрэнк Холмс выступит на конференции Bitcoin 2023 о состоянии майнинга. 15:00 — Walmart проведет отчет о прибылях и убытках. Procter & Gamble и Dollar Tree — две акции розничного сектора, которые за последний год наиболее тесно коррелировали с Walmart. 16:30 — eHealth проведет День инвестора и аналитика в Нью-Йорке. Мероприятие будет включать в себя презентации руководителей компаний, посвященные стратегическому направлению eHealth, операционному прогрессу и финансовым перспективам. 20:00 — Illinois Tool Works проведет личную конференцию инвесторов в Бостоне, на которой будут представлены презентации и вопросы и ответы с руководством ITW. 21:30 — Symbotic $SYM проведет День инвестора с участием финансовых аналитиков и институциональных инвесторов. Руководители представят обновленный взгляд на долгосрочную стратегию компании, а затем ответят на вопросы. 22:00 — Чегг выступит на Needham Technology & Media Conference. Инвесторы будут искать обновленную информацию о том, ухудшилось ли негативное влияние ChatGPT на компанию, а также о сроках собственных инициатив Чегга в области искусственного интеллекта. Chegg по-прежнему торгуется более чем на 40% ниже, чем до того, как было выпущено предупреждение ChatGPT вместе с отчетом о доходах за первый квартал.